P. F. Góra semestr letni 2006/07

Podobne dokumenty
Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 4. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne

Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 10. Dwupunktowe problemy brzegowe (BVP, Boundary Value Problems)

Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne. P. F. Góra

Definicje i przykłady

Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Równania różniczkowe zwyczajne podstawy teoretyczne. P. F. Góra

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 7a. Metody wielokrokowe

Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 3. Metody Eulera, metody punktu środkowego i metody trapezowe

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 5. Terminologia. Metody Eulera, metody punktu środkowego i metody trapezowe

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra

Wstęp do metod numerycznych 14. Kilka wstępnych uwag na temat numerycznego rozwiazywania równań różniczkowych zwyczajnych

Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 3. Metody Eulera, metody punktu środkowego i metody trapezowe

Układy równań i równania wyższych rzędów

1.1 Przegląd wybranych równań i modeli fizycznych. , u x1 x 2

Tydzień nr 9-10 (16 maja - 29 maja), Równania różniczkowe, wartości własne, funkcja wykładnicza od operatora - Matematyka II 2010/2011L

Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współcz

Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 6. Metoda diagramowa. Obszary stabilności. P. F. Góra

Wstęp do równań różniczkowych

27. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE

VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa.

Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 2. O tym, co można rozwiazać analitycznie. P. F. Góra

III. Układy liniowe równań różniczkowych. 1. Pojęcie stabilności rozwiązań.

mechanika analityczna 1 nierelatywistyczna L.D.Landau, E.M.Lifszyc Krótki kurs fizyki teoretycznej

Lista 6. Kamil Matuszewski 13 kwietnia D n =

dr Mariusz Grządziel 15,29 kwietnia 2014 Przestrzeń R k R k = R R... R k razy Elementy R k wektory;

5 Równania różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego

Metody Lagrange a i Hamiltona w Mechanice

Wstęp do metod numerycznych 9a. Układy równań algebraicznych. P. F. Góra

Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych

Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 5. Metody Rungego-Kutty (II) P. F. Góra

Wstęp do równań różniczkowych

Wstęp do metod numerycznych Faktoryzacja QR i SVD. P. F. Góra

ANALIZA MATEMATYCZNA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ

13. Równania różniczkowe - portrety fazowe

MECHANIKA II. Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej

Symetrie i prawa zachowania Wykład 6

n=0 (n + r)a n x n+r 1 (n + r)(n + r 1)a n x n+r 2. Wykorzystując te obliczenia otrzymujemy, że lewa strona równania (1) jest równa

Wstęp do metod numerycznych Algebraiczna metoda gradientów sprzężonych. P. F. Góra

Informacja o przestrzeniach Sobolewa

1 Równania różniczkowe zwyczajne o rozdzielonych zmiennych

RÓŻNICZKOWANIE FUNKCJI WIELU ZMIENNYCH: rachunek pochodnych dla funkcji wektorowych. Pochodne cząstkowe funkcji rzeczywistej wielu zmiennych

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 2

Matematyka II. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr letni 2018/2019 wykład 13 (27 maja)

1 Macierz odwrotna metoda operacji elementarnych

Wykład 14. Elementy algebry macierzy

Wstęp do metod numerycznych Eliminacja Gaussa Równania macierzowe. P. F. Góra

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE. Wiele obiektywnych prawidłowości przyrodniczych udaje się zapisać w postaci równości formalnej

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 8. Metody wielokrokowe Metody Verleta

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH

Rozkłady wielu zmiennych

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

2. Definicja pochodnej w R n

Wykład 3 Równania rózniczkowe cd

Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 3. Numeryczne zagadnienie własne

Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 6. Metody wielokrokowe. P. F. Góra

1 Równania różniczkowe zwyczajne

Równania różniczkowe wyższych rzędów

Zagdanienia do egzaminu z Inżynierskich Metod Numerycznych - semestr 1

Metoda eliminacji Gaussa. Autorzy: Michał Góra

Zaawansowane metody numeryczne

Równania dla potencjałów zależnych od czasu

Metody przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych

Z52: Algebra liniowa Zagadnienie: Zastosowania algebry liniowej Zadanie: Operatory różniczkowania, zagadnienie brzegowe.

Krzywe Freya i Wielkie Twierdzenie Fermata

Układy równań liniowych

METODY MATEMATYCZNE I STATYSTYCZNE W INŻYNIERII CHEMICZNEJ

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA

Metody numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych

MECHANIKA II. Dynamika układu punktów materialnych

Rozwiazywanie układów równań liniowych. Ax = b

Wykład Matematyka A, I rok, egzamin ustny w sem. letnim r. ak. 2002/2003. Każdy zdający losuje jedno pytanie teoretyczne i jedno praktyczne.

Równania różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu

3. Funkcje wielu zmiennych

Wstęp do metod numerycznych 5. Numeryczne zagadnienie własne. P. F. Góra

2 Równania różniczkowe zwyczajne o rozdzielonych zmiennych

SIMR 2016/2017, Analiza 2, wykład 1, Przestrzeń wektorowa

Formy kwadratowe. Rozdział 10

Zasady zachowania, równanie Naviera-Stokesa. Mariusz Adamski

Wykład z równań różnicowych

II. Równania autonomiczne. 1. Podstawowe pojęcia.

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH

Macierze. Rozdział Działania na macierzach

Rachunek różniczkowy i całkowy w przestrzeniach R n

Fakty wstępne Problem brachistochrony Literatura. Rachunek wariacyjny. Bartosz Wróblewski

1 Równania różniczkowe drugiego rzędu

INTERPOLACJA I APROKSYMACJA FUNKCJI

Aproksymacja. j<k. L 2 p[a, b] l 2 p,n X = Lemat 1. Wielomiany ortogonalne P 0,P 1,...,P n tworza przestrzeni liniowej Π n. Dowód.

Rozwiązywanie układów równań liniowych

Metoda Różnic Skończonych (MRS)

Układy równań liniowych

Funkcje dwóch zmiennych

Wstęp do metod numerycznych 11. Minimalizacja: funkcje wielu zmiennych. P. F. Góra

Fizyka statystyczna Termodynamika bliskiej nierównowagi. P. F. Góra

Definicja i własności wartości bezwzględnej.

Kryptografia - zastosowanie krzywych eliptycznych

Przestrzenie wektorowe

Równanie przewodnictwa cieplnego (I)

Układy równań liniowych. Krzysztof Patan

MECHANIKA II. Praca i energia punktu materialnego

Wyk lad 11 1 Wektory i wartości w lasne

Fizyka dla Informatyków Wykład 8 Mechanika cieczy i gazów

Transkrypt:

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 9. Równania algebraiczno-różniczkowe zarys problematyki Równania różniczkowe z niezmiennikami P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2006/07

I. Układy algebraiczno różniczkowe Spróbujmy rozwiazać równanie płaskiego wahadła matematycznego we współrzędnych kartezjańskich. Lagranżian wydaje się mieć postać L = 1 2 m(ẋ2 + ẏ 2 ) + mgy, (1) z czego wynikaja zupełnie złe równania ruchu: ẍ = 0, (2a) ÿ = g. (2b) 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 2

Równania (2) sa złe, gdyż nie uwzględniliśmy warunku x 2 + y 2 = r 2. Musimy wprowadzić mnożnik Lagrange a: L = 1 2 m(ẋ2 + ẏ 2 ) + mgy λ(x 2 + y 2 r 2 ), (3) z czego wynika (z = 2λ/m) ẍ = zx, (4a) ÿ = g zy, (4b) x 2 + y 2 = r 2. (4c) 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 3

Człony proporcjonalne do z opisuja siły reakcji więzów. Równania (4) nie stanowia układu ODE: Po zamienieniu na równania pierwszego rzędu, (4) stanowi układ z pięcioma zmiennymi (x, ẋ, y, ẏ, z), ale tylko cztery równania sa różniczkowe jedno jest równaniem algebraicznym. Układ tego typu nazywa się układem algebraiczno-różniczkowym. Przez podstawienie x = r cos θ, y = r sin θ układ (4) można łatwo sprowadzić do znanego ODE, ale w ogólnym przypadku nie jest to ani łatwe, ani wygodne. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 4

Przykład: układ mechaniczny z więzami (x 3,-l) r 2 (x 2,y 2 ) r 1 (x 1,l) Rozpatrzmy układ składajacy się z trzech punktów. Dwa z nich moga poruszać się bez tarcia po poziomych liniach odległych o 2l. Punkty te połaczone sa z punktem środkowym za pomoca sztywnych, nieważkich prętów o długościach r 1, r 2. Połaczenia sa przegubowe i pręty moga się w połaczeniach swobodnie obracać. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 5

Lagranżian (wraz z czynnikami Lagrange a) ma postać i prowadzi do równań L = 1 2 m 1ẋ 2 1 + 1 2 m 2(ẋ 2 2 + y2) 2 + 1 2 m 3ẋ 2 3 ( ) z 1 (x1 x 2 ) 2 + (y 2 l) 2 r1 2 ( ) z 2 (x2 x 3 ) 2 + (y 2 + l) 2 r2 2 (5) m 1 ẍ 1 + 2z 1 (x 1 x 2 ) = F 1, (6a) m 2 ẍ 2 + 2z 1 (x 2 x 1 ) + 2z 2 (x 2 x 3 ) = 0, (6b) m 2 ÿ 2 + 2z 1 (y 2 l) + 2z 2 (y 2 + l) = 0, (6c) m 3 ẍ 3 + 2z 2 (x 3 x 2 ) = F 3, (6d) (x 1 x 2 ) 2 + (y 2 l) 2 = r1 2, (6e) (x 3 x 2 ) 2 + (y 2 + l) 2 = r2 2, (6f) gdzie uwzględniliśmy też poziome siły zewnętrzne działajace na układ. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 6

Układu (6) nie da się łatwo, przez proste podstawienie, zredukować do układu ODE. Skomplikowane układy mechaniczne z więzami stanowia typowe źródło problemów modelowanych przez DAE. Innym klasycznym źródłem DAE sa obwody elektryczne rolę więzów algebraicznych spełniaja prawa Kirchhoffa. Jeszcze innym źródłem DAE może być dyskretyzacja niektórych równań różniczkowych czastkowych na przykład równań Naviera-Stokesa dla cieczy nieściśliwej. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 7

DAE formalna definicja Rozważmy równanie F(t, y, y ) = 0. (7) gdzie F, y R n. Jeżeli t : F/ y 0, równanie (7) jest uwikłana forma układu ODE. Jeżeli F/ y = 0 (choćby lokalnie), z (7) nie da się wyznaczyć tylu równań różniczkowych, ile jest zmiennych: (7) jest wówczas DAE. Postać ta zwana jest w pełni uwikłanym DAE. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 8

Postać szczególna Rozważmy równanie My = f(t, y), (8) gdzie y, f R n oraz M R n n jest macierza osobliwa, detm = 0. Postać (8) jest szczególna postacia (7); można też uważać, że (8) powstaje z (7) w trakcie próby rozwikłania ze względu na y (M jest wówczas jakobianem F po ostatnim argumencie). Poza przypadkiem trywialnym, istnieja nieosobliwe macierze P, Q, takie, że [ ] Ir 0 PMQ = 0 N (9) 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 9

gdzie I r jest macierza jednostkowa r r, r < n, przy czym istnieje liczba naturalna µ taka, że N µ = 0. Równanie (8) przybiera wówczas postać ỹ = f r (t, ỹ, z), (10a) Nz = f a (t, ỹ, z), (10b) gdzie [ fr f a ] = Pf, [ ỹ z ] = Q 1 y. (11) ỹ, f r R r r, z, f a R n r n r. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 10

Ile wynosi det N? 0 = det N µ = (det N) µ, a zatem det N = 0 oraz det M = det P 1 1 det N det Q 1 = 0. Liczbę µ nazywamy indeksem układu DAE (8). Indeks określa ilość niezależnych różniczkowań potrzebnych do zamienienia DAE na ODE (w postaci x = f(t, x)). W ogólności indeks może zależeć od rozwiazania DAE, od warunków poczatkowych, a nawet może zmieniać się wzdłuż rozwiazania. Na szczęście w wielu istotnych z praktycznego punktu widzenia przypadkach indeks jest stały i zależy tylko od formy DAE. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 11

DAE postaci Hessenberga W postaciach (7) i (8) równania różniczkowe i algebraiczne mieszaja się. W praktyce często występuja układy, w których można wskazać zmienne różniczkowe i zmienne algebraiczne. Postać Hessenberga o indeksie 1: gdzie g/ z 0. Postać Hessenberga o indeksie 2: gdzie ( g/ y) ( f/ z) 0. y = f(t, y, z), (12a) 0 = g(t, y, z) (12b) y = f(t, y, z), (13a) 0 = g(t, y) (13b) 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 12

Postać Hessenberga o indeksie 3: x = f(t, x, y, z), (14a) y = g(t, x, y), (14b) 0 = h(t, y) (14c) gdzie ( h/ y) ( g/ x) ( f/ z) 0. Ta właśnie postać pojawia się w wyniku modelowania układów mechanicznych z więzami. Każda postać Hessenberga można oczywiście sprowadzić do postaci w pełni uwikłanej w odpowiednio większej ilości wymiarów. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 13

DAE problem warunków poczatkowych Warunki poczatkowe dla DAE musza być konsystentne niektóre warunki moga prowadzić do nieistnienia rozwiazania. Dzieje się tak dlatego, że oprócz warunków podawanych jawnie, musza być także spełnione pewne warunki ukryte. Przykład: Rozważmy układ x = z, (15a) 0 = x t. (15b) Rozwiazaniem jest x = t, z = 1 i żadne warunki poczatkowe nie sa potrzebne. Gdybyśmy chcieli zadać warunek x(0) = c, będzie on konsystentny z problemem (15) wtedy i tylko wtedy, gdy c = 0. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 14

DAE zwiazek z układami sztywnymi Przepiszmy (12) w postaci y = f(t, y, z), (16a) εz = g(t, y, z) (16b) przy czym rozpatrujemy granicę ε 0. Sugeruje to zastapienie problemu DAE przez problem (16) z ε 1, rozwiazanie go jak ODE dla szeregu takich ε i ekstrapolowanie wyników do ε 0. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 15

DAE i metody niejawne motywacja Podejście opisane na poprzedniej stronie jest niepraktyczne, między innymi dlatego, że prowadzi do rozwiazywania skrajnie sztywnych ODE, sugeruje jednak zastosowanie metod właściwych dla układów sztywnych, a więc metod niejawnych. Inna motywacja za metodami niejawnymi bierze się z następujacego rozumowania: Gdybyśmy używali metod jawnych, nie wiemy co zrobić z ograniczeniami algebraicznymi. Jeśli problem zadany jest w postaci Hessenberga, moglibyśmy myśleć o zastosowaniu metody jawnej do części różniczkowej, a następnie rozwiazaniu równania algebraicznego dla części algebraicznej, nie ma jednak wówczas żadnej gwarancji, że otrzymane rozwiazanie będzie poprawne. Cały problem trzeba sprowadzić do rozwiazania układu równań algebraicznych jednocześnie dla wszystkich zmiennych. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 16

Przykład: Niejawna metoda Eulera Rozważmy problem (12). Zastosowanie niejawnej metody Eulera prowadzi do y n+1 = y n + hf(t n+1, y n+1, z n+1 ), (17a) 0 = g(t n+1, y n+1, z n+1 ). (17b) W ogólności, dla zapewnienia stabilności, DAE o indeksie µ należy rozwiazywać przy pomocy metod BDF o rzędzie k > µ 1. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 17

DAE i niejawne metody RK Do DAE w postaci w pełni uwikłanej możemy stosować niejawne metody RK: 0 = f(t, y, y ) (18) y n+1 = y n + h s i=1 przy czym w każdym punkcie pośrednim rozwiazujemy w i K i, (19) T i = t n + α i h, (20a) 0 = f(t i, Y i, K i ), (20b) Y i = y n + h s j=1 β ij K j. (20c) 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 18

Podobnie postępujemy dla DAE w postaci Hessenberga ta postać pozwala nam na zmniejszenie rozmiaru układu jednocześnie rozwiazywanych równań algebraicznych. Ostrzeżenie: Aby metoda RK nadawała się do DAE, musi spełniać pewne dodatkowe warunki. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 19

II. Równania różniczkowe z niezmiennikami Przypuśćmy, iż dany jest problem Cauchy ego (y, f, y 0 R n ) dy dx = f(x, y) (21) y(x 0 ) = y 0 oraz pewna funkcja g : R n R m, m < n, o tej własności, że g(y(x)) = const, (22) gdzie y(x) jest rozwiazaniem problemu (21). Funkcję g nazywamy wówczas całka lub niezmiennikiem ruchu, jako że jej wartość jest zachowana wzdłuż rozwiazań równania (21). Ściślej rzecz biorac, każda składowa g jest całka ruchu w tym sensie (22) definiuje m całek ruchu. (Różne warunki poczatkowe moga prowadzić do różnych wartości liczbowych całek ruchu.) 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 20

W fizyce całki ruchu typowo zwiazane sa z zasadami zachowania: energii, momentu pędu itd. Jak pokazuje się w ramach standardowego kursu analizy matematycznej, każda nietrywialna i ciagła całka ruchu redukuje wymiarowość problemu: jedno (skalarne) równanie postaci (22) pozwala wyrazić pewna składowa y prez pozostałe składowe oraz przez wartości całek ruchu. Ostatecznie pozostaje więc do rozwiazania problem n m wymiarowy. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 21

Przykład Rozważmy układ dwu identycznych, sprzężonych czastek, opisanych lagranżianem L = 1 ( 2 (ẋ2 1 + ẋ2 2 ) V (x 1 ) + V (x 2 ) + 1 ) 2 k(x 1 x 2 ) 2. (23) Prowadzi on do następujacych równań ruchu: ẋ 1 = v 1, (24a) ẋ 2 = v 2, (24b) v 1 = dv k(x 1 x 2 ), (24c) dx x=x1 v 2 = dv k(x 2 x 1 ). (24d) dx x=x2 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 22

Układ (23) posiada całkę ruchu energię co pozwala na wyrażenie jednej zmiennej powiedzmy x 2 przez pozostałe zmienne i wartość całki ruchu: Ostatecznie dostajemy ẋ 1 = v 1, v 1 = dv dx v 2 = dv dx x 2 = G(x 1, v 1, v 2, E). (25) x=x1 k (x 1 G(x 1, v 1, v 2, E)), (26a) (26b) x=g(x1,v 1,v 2,E) k (G(x 1, v 1, v 2, E) x 1 ). (26c) Układ równań różniczkowych (26) jest tylko pozornie prostszy od układu równań (24). Zauważmy, że 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 23

Zniszczyliśmy symetrię pomiędzy x 1 a x 2. Na skutek tego obie zmienne będa traktowane numerycznie inaczej, co może być istotne choćby ze względu na bład zaokraglenia. Jeżeli obliczanie (25) zawiera niejednoznaczne operacje algebraiczne (na przykład pierwiastkowanie), nie mamy gwarancji otrzymania prawidłowego wyniku. Równań do rozwiazania jest mniej, ale sumaryczny czas obliczania prawej strony (26) może być dłuższy (wyobraźmy sobie, że nie mamy jednej czastki, ale N 1; całka ruchu nadal pozwala na wyeliminowanie tylko jednego równania). Kod realizujacy (26) będzie bardziej skomplikowany, a zatem trudniejszy do konserwacji i potencjalnie ułatwiajacy popełnienie błędu, niż kod realizuja- cy (24). 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 24

Dlatego też w praktyce numerycznej na ogół (poza niewielka ilościa prostych przypadków, na przykład gdy całka ruchu jest liniowa funkcja zmiennych dynamicznych) nie dokonuje się eliminacji zmiennych korzystajac z całek ruchu. Całki ruchu sa jednak bardzo ważne, zaś standardowe algorytmy nie gwarantuja, że wartości tych całek faktycznie będa zachowane. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 25

100 50 0 A three-body problem -50-100 -150-200 -250-300 -350 heavy -4000 heavy light -4500-150 -100-50 0 50 100 150 Total energy -1500-2000 -2500-3000 -3500-1500 -2500-3500 -4500 670 685 700 0 100 200 300 400 500 600 700 Time 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 26

Co zatem robić? Zastanowić się, czy przypadkiem samo całkowanie ODE nie wystarczy warunek (22) nie będzie wówczas spełniony ściśle, ale być może odchylenia od równości sa akceptowalne, to znaczy mniejsze od zadanej toterancji. Warunek ten nie jest spełniony w szczególności wtedy, gdy użyta metoda numeryczna powoduje, że g(y) systematycznie oddala się od swojej analitycznej wartości. Zamienić układ (21) (22) na pewien system DAE (patrz niżej (28)) i rozwiazać metodami właściwymi dla DAE. Zastosować algorytm inteligentnie rzutujacy numeryczne rozwiazanie ODE na hiperpowierzchnię zadana przez niezmiennik. Jeżeli niezmienniki, o których mowa, pojawiaja się jako rezultat zasad zachowania mechaniki klasycznej, należy użyć algorytmów symplektycznych, mimo iż, technicznie rzecz biorac, nie gwarantuja one zachowania niezmienników. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 27

Zamiana ODE z niezmiennikiem na DAE Zapiszmy (21) (22) w postaci (zakładam, że prawa strona (21) nie zależy jawnie od zmiennej niezależnej) dy = f(y), (27a) dx g(y) = 0, (27b) co teraz można zamienić na DAE w postaci Hessenberga o indeksie 2: dy = f(y) D(y)z, (28a) dx g(y) = 0, (28b) gdzie D jest pewna macierza. Ścisłe rozwiazanie wyjściowego ODE z niezmiennikiem (27) odpowiada rozwiazaniu DAE (28) spełniajacemu z = 0. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 28

Konstrukcja macierzy D Jak dobrać macierz D? Sensownie. Niech G = y g, (29) to znaczy G ij = g i / y j, G R m n. Najczęściej przyjmuje się D(y) = G T R n m. (30) Układ algebraiczno-różniczkowy (28) na ogół można teraz rozwiazać, ale bywa to uważane za overkill, to znaczy, że używa się zbyt wymagajacej (i kosztownej!) metody dla osiagnięcia zadanego celu. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 29

Algorytmy rzutujace Niech M = {y : g(y) = 0}. Równanie dy dx = f(y) γf(y) g(y), (31) gdzie F jest pewna inna macierza, ma to samo rozwiazanie na M, co (27a). Co więcej, jeżeli macierz GF jest dodatnio określona, γ zaś jest dostatecznie duże, rozwiazanie będzie ściagane na M. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 30

Aby to zobaczyć, po pierwsze zauważmy, że 1 2 gt g 0, przy czym równość oznacza, że warunek (27b) jest spełniony. g T g jest liczbowa miara odstępstwa od tego warunku; jeżeli g T g maleje, oznacza to, że układ zdaża w stronę M. Po drugie, załóżmy, że GF jest dodatnio określona, ma zatem najmniejsza dodatnia wartość własna. Oznaczmy ja λ 0. Po trzecie, załóżmy, że dla y leżacych dostatecznie blisko M γ 0 0 : Gf(y) γ 0 g(y). (32) 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 31

Jeżeli spełnione jest równanie (31), zachodzi 1 2 d dx ( g T g ) = g T dg(y) dx = gt G dy dx = gt G (f γf g) = g T Gf γg T GFg (γ 0 γλ 0 )g T g. (33) Jeśli więc γ > γ 0 /λ 0, d(g T g)/dx 0, a więc rozwiazanie równania (31) jest ściagane na M. Jak dobrać F? Sensownie. Na przykład F(y) = D (GD) 1, (34) gdzie D jest dane przez (30). Wówczas GF = I i λ 0 = 1. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 32

Przykład Załóżmy, że badamy układ, który ma jedna całkę ruchu, energię (lub energię ) E(y). Wówczas G = y E(y) = [ E/ y 1, E/ y 2,..., E/ y n ] R 1 n. D = G T = [ E/ y 1, E/ y 2,..., E/ y n ] T R n to jest wektor! GD = n i=1 ( E/ y i ) 2 to jest liczba. Ostatecznie numerycznie rozwiazujemy dy dx = f(y) γ E(y) E(y 0 ) n D, (35) ( E(y)/ y i ) 2 i=1 gdzie γ > γ 0 (γ 0 zdefiniowane jest przez (32)) oraz y(0) = y 0. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 33

III. Algorytmy symplektyczne Rozważać teraz będziemy układy hamiltonowskie, to jest układy q, p R n, przy czym zakładamy, że istnieje funkcjonał, zwany hamiltonianem, taki, że równania ruchu maja postać dq dt = ph(q, p), H(q, p) : R n R n R (36) dp dt = qh(q, p). (37) (Po rozpisaniu (37) na składowe, otrzymujemy q i = H/ p i, ṗ i = H/ q i.) Wszystkie układy mechaniki klasycznej bez dysypacji sa hamiltonowskie. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 34

Jeżeli zdefiniujemy z = {q, p}, równania (37) możemy zapisać w postaci dz dt = J zh(z), (38) gdzie J = [ 0 I I 0 ] (39) nazywa się macierza symplektyczna. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 35

Twierdzenie Niech z 1 (0) = {q 1 (0), p 1 (0)}, z 2 (0) = {q 2 (0), p 2 (0)} będa dwoma dowolnymi warunkami poczatkowymi, natomiast z 1 (t) = {q 1 (t), p 1 (t)}, z 2 (t) = {q 2 (t), p 2 (t)} niech będa odpowiadajacymi im rozwiazaniami równania (38). Wówczas z T 1 (t) J z 2(t) = z T 1 (0) J z 2(0). (40) Algorytm numerycznego rozwiazywania hamiltonowskich ODE, który spełnia (40), nazywa się algorytmem symplektycznym. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 36

Ważna obserwacja Jeśli równania ruchu układu hamiltonowskiego rozwiazujemy numerycznie algorytmem symplektycznym, całki ruchu nie sa, ściśle rzecz biorac, zachowane, ale nie oddalaja się bardzo od swoich dokładnych wartości, lekko wokół nich oscylujac. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 37

Symplektyczne metody RK Rozważmy s-krokowa metodę Rungego-Kutty opisana tabelka α 1 β 11 β 12... β 1s α 2. β 21. β 22..... β 2s. α s β s1 β s2... β ss w 1 w 2... w s Niech M R s s będzie macierza o elementach (41) M ij = w i β ij + w j β ji w i w j. (42) Twierdzenie: Jeżeli M = 0, metoda (41) jest symplektyczna. (Jest to także warunek konieczny.) 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 38

Przykład Dwukrokowa metoda Gaussa-Legendre a jest symplektyczna. 1 3 2 6 1 3 2 + 6 1 4 1 3 4 + 6 1 2 1 4 1 4 1 2 3 6 (43) 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 39

Obserwacja: Tylko niejawne metody RK moga być symplektyczne Dlaczego? Zgodnie z równaniem (42), i : M ii = 2w i β ii w 2 i = 0 β ii 0, (44) o ile tylko w i 0. Ale wszystkie w i nie moga jednocześnie znikać. Problem: Niejawne metody Rungego-Kutty sa kosztowne w użyciu 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 40

Hamiltoniany separowalne Załóżmy, że hamiltonian badanego układu jest separowalny, to znaczy ma postać H(p, q) = T (p) + U(q) (45) Bardzo wiele ważnych hamiltonianów ma taka postać. T jest energia kinetyczna, U energia potencjalna. W takim wypadku równania ruchu maja postać q = P(p) = p T (p), ṗ = F(q) = q U(q). (46) Siła to minus gradient potencjału 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 41

Algorytmy Verleta sa symplektyczne Twierdzenie: Jeżeli hamiltonian jest separowalny, algorytm Verleta i inne algorytmy równoważne mu algebraicznie (leap-frog, velocity Verlet) sa symplektyczne. Problem w tym, że algorytmy Verleta sa niskiego rzędu i sa zaledwie marginalnie stabilne. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 42

Symplektyczne algorytmy wyższych rzędów algorytm Candy-Rozmusa Przypuśćmy, iż mamy separowalny hamiltonian (45); równania ruchu maja wobec tego postać (46). Krok całkowania oznaczam przez h. W chwili t n układ jest w punkcie (p n, q n ). Przyjmijmy q 0 = q n, p 0 = p n. Algorytm: Dla i = 1,..., 4: p i = p i 1 + h b i F( q i 1 ), q i = q i 1 + h a i P( p i ), (47a) gdzie a 1 = a 4 = (2 + 2 1/3 + 2 1/3 )/6, a 2 = a 3 = (1 2 1/3 2 1/3 )/6, b 1 = 0, b 2 = b 4 = 1/(2 2 1/3 ), b 3 = 1/(1 2 1/3 ). (47b) (47c) (47d) (47e) (47f) Bierzemy p n+1 = p 4 + O(h 5 ), q n+1 = q 4 + O(h 5 ). 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 43

Algorytm Ruth Algorytm Candy-Rozmusa jest czwartego rzędu. Algorytm Ruth jest trzeciego rzędu, ma taka sama strukturę, jak Candy-Rozmus, ale ma współczynniki (a 1, a 2, a 3 ) = (b 1, b 2, b 3 ) = ( 2 3, 2 3, 1 ( 7 ) 24, 3 4, 1 24, (48a) ). (48b) Algorytmy Candy-Rozmusa i Ruth nie sa algorytmami Rungego-Kutty (różne współczynniki dla p, q), ale sa w stylu Rungego-Kutty. 9. DAE. Równania różniczkowe z niezmiennikami 44