ANALIZA ZALEŻNOŚCI DWÓCH ZMIENNYCH ILOŚCIOWYCH

Podobne dokumenty
opisać wielowymiarową funkcją rozkładu gęstości prawdopodobieństwa f(x 1 , x xn

Wnioskowanie statystyczne dla korelacji i regresji.

Statystyka. Katarzyna Chudy Laskowska

Materiały do wykładu 7 ze Statystyki

KORELACJA KORELACJA I REGRESJA. X, Y - cechy badane równocześnie. Dane statystyczne zapisujemy w szeregu statystycznym dwóch cech

Linie regresji II-go rodzaju

Regresja linowa metoda najmniejszych kwadratów. Tadeusz M. Molenda Instytut Fizyki US

Niepewności pomiarów. DR Andrzej Bąk

INSTRUKCJA LABORATORIUM Metrologia techniczna i systemy pomiarowe.

Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Fizyka. WSTiE Sucha Beskidzka Fizyka

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

RACHUNEK NIEPEWNOŚCI POMIARU

Opracowanie wyników pomiarów

MATEMATYKA STOSOWANA W INŻYNIERII CHEMICZNEJ

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

POPULACJA I PRÓBA. Próba reprezentatywna. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 5 1

REGRESJA LINIOWA. gdzie

MODEL SHARP A - MIARY WRAŻLIWOŚCI

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej

Statystyka Opisowa 2014 część 3. Katarzyna Lubnauer

BADANIE WSPÓŁZALEśNOŚCI DWÓCH CECH - ANALIZA KORELACJI PROSTEJ

Natalia Nehrebecka. Dariusz Szymański

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Podstawy opracowania wyników pomiarowych, analiza błędów

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

METODY KOMPUTEROWE 1

W loterii bierze udział 10 osób. Regulamin loterii faworyzuje te osoby, które w eliminacjach osiągnęły lepsze wyniki:

Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka W 10: Analizy zależności pomiędzy zmiennymi losowymi (danymi empirycznymi)

W zadaniu nie ma polecenia wyznaczania estymatora nieobciążonego o minimalnej wariancji. σ σ σ σ σ = =

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Planowanie eksperymentu pomiarowego I

Projekt 2 2. Wielomiany interpolujące

f f x f, f, f / / / METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH niech N = 2 (2 równania różniczkowe zwyczajne liniowe I-rz.) lub jedno II-rzędu

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki)

Józef Beluch Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wpływ wag współrzędnych na wyniki transformacji Helmerta

ma rozkład normalny z nieznaną wartością oczekiwaną m

wyniki serii n pomiarów ( i = 1,..., n) Stosując metodę największej wiarygodności możemy wykazać, że estymator wariancji 2 i=

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH. dr Michał Silarski

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

Wyrażanie niepewności pomiaru

. Wtedy E V U jest równa

będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym 2 x

Regresja liniowa. (metoda najmniejszych kwadratów, metoda wyrównawcza, metoda Gaussa)

RACHUNEK NIEPEWNOŚCI POMIARU

TESTY NORMALNOŚCI. ( Cecha X populacji ma rozkład normalny). Hipoteza alternatywna H1( Cecha X populacji nie ma rozkładu normalnego).

W zadaniu nie ma polecenia wyznaczania estymatora nieobciążonego o minimalnej wariancji. σ σ σ σ σ = =

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu o gęstości

( X, Y ) będzie dwuwymiarową zmienną losową o funkcji gęstości

L.Kowalski zadania ze statystyki opisowej-zestaw 5. ZADANIA Zestaw 5

Statystyczne charakterystyki liczbowe szeregu

Analiza ZALEśNOŚCI pomiędzy CECHAMI (Analiza KORELACJI i REGRESJI)

Statystyka. Analiza zależności. Rodzaje zależności między zmiennymi występujące w praktyce: Funkcyjna

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 7-8

Tablica Galtona. Mechaniczny model rozkładu normalnego (M10)

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 2 ESTYMACJA PUNKTOWA

JEDNOWYMIAROWA ZMIENNA LOSOWA

ma rozkład normalny z wartością oczekiwaną EX = EY = 1, EZ = 0 i macierzą kowariancji

Różniczkowanie funkcji rzeczywistych wielu zmiennych. Matematyka Studium doktoranckie KAE SGH Semestr letni 2008/2009 R. Łochowski

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację.

[, ] [, ] [, ] ~ [23, 2;163,3] 19,023 2,7

k k M. Przybycień Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Wykład 13-2

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

Estymacja to wnioskowanie statystyczne koncentrujące się wokół oszacowania wartości parametrów rozkładu populacji.

ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH

E K O N O M E T R I A (kurs 10 godz.)

Statystyka powtórzenie (II semestr) Rafał M. Frąk

Wykład 6. Klasyczny model regresji liniowej

Statystyka Inżynierska

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 1. Wiadomości wstępne

STATYSTYKA OPISOWA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne 17 ARTUR ZIMNY

Zadanie 1. ), gdzie 1. Zmienna losowa X ma rozkład logarytmiczno-normalny LN (, . EX (A) 0,91 (B) 0,86 (C) 1,82 (D) 1,95 (E) 0,84

dev = y y Miary położenia rozkładu Wykład 9 Przykład: Przyrost wagi owiec Odchylenia Mediana próbkowa: Przykłady Statystyki opisowe Σ dev i =?

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 5

= n = = i i. Sprawdzenie istotności współczynnika korelacji ρ dla populacji na podstawie współczynnika r

Liniowe relacje między zmiennymi

Strona: 1 1. CEL ĆWICZENIA

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH I PRACOWNIA FIZYCZNA INSTYTUT FIZYKI UJ BIOLOGIA 2016

Matematyczny opis ryzyka

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

Matematyka II. Wykład 11. Całka podwójna. Zamiana na całkę iterowaną. Obliczanie pól obszarów i objętości brył.

( ) L 1. θ θ = M. Przybycień Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. = θ. min

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH. I Pracownia IF UJ Marzec 2017

Wiek statku a prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku na morzu analiza współzależności

TARCIE CIĘGIEN O POWIERZCHNIĘ WALCOWĄ WZÓR EULERA

Analiza błędów pomiarowych Pomiar pomiarów bezpośrednich pośrednich

Dane modelu - parametry

Funkcja wiarogodności

STATYSTYKA OPISOWA WYKŁAD 3,4

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W 11: Analizy zależnościpomiędzy zmiennymi losowymi Model regresji wielokrotnej

L.Kowalski PODSTAWOWE TESTY STATYSTYCZNE WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH

Podprzestrzenie macierzowe

RACHUNEK NIEPEWNOŚCI POMIARU

5. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA

Metoda Monte-Carlo i inne zagadnienia 1

KALIBRACJA NIE ZAWSZE PROSTA

OBLICZANIE GEOMETRYCZNYCH MOMENTÓW BEZWŁADNOŚCI FIGUR PŁASKICH, TWIERDZENIE STEINERA LABORATORIUM RACHUNKOWE

Statystyczna analiza miesięcznych zmian współczynnika szkodowości kredytów hipotecznych

PODSTAWY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Z ELEMENTAMI ANALIZY NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. t warunkowo niezależne i mają (brzegowe) rozkłady Poissona:

Transkrypt:

ANALIZA ZALEŻNOŚCI DWÓCH ZMIENNYCH ILOŚCIOWYCH Na ogół oprócz obserwacj jedej zmeej zberam róweż formacje towarzszące, które mogą meć zaczee w aalze teresującej as welkośc. Iformacje te mogą bć p. wkorzstae prz określau przszłch wartośc teresującej as zmeej. Obserwowae zmee mogą meć charakter loścow lub jakoścow. Rozważm stuację dwóch zmech loścowch X Y. Wkres rozproszea Dae dotczące wków kolokwum egzamu dla grup studetów odpowadając tm dam wkres rozproszea Regresja lowa

Wkres rozproszea, cd Mędz zmem wróżam dwa rodzaje zależośc: dodata - małm (odpowedo, dużm) wartoścom jedej zmeej odpowadają z reguł małe (duże) wartośc drugej zmeej. ujema - małm (dużm) wartoścom jedej zmeej odpowadają z reguł duże (małe) wartośc drugej zmeej. Wkres rozproszea dla zależośc tzw. latecj L3-N33 (właścwość somatosesorczego potecjału) od wzrostu osobka Na os pozomej - zmea ezależa, zmea objaśająca Na os poowej - zmea zależa, zmea objaśaa Podzał te trac zaczee, ked e możem wskazać, która zmea jest objaśająca, a która objaśaa. Istota jest ogóla ocea zależośc zmech. Tpową formą zależośc jest przblżoa zależość fukcja. Zależość mootocza, gd fukcja określająca przblżoą zależość fukcją jest mootocza. Regresja lowa

Współczk korelacj próbkowej Współczk korelacj próbkowej jest estmatorem współczka korelacj. Jego wartość oblczoa dla kokretch wartośc prób ułatwa w welu przpadkach określee sł korelacj Współczk korelacj cov( X, Y) ( X, Y) V( X) V( Y) ρ =, cov( X, Y) = E{ [ X E( X) ][ Y E( Y) ]} Współczkem korelacj próbkowej azwam zmeą losową X X Y Y r = = X Y gdze X X ozaczają średą odchlee stadardowe prób X, X,, X, a Y Y ozaczają średą odchlee stadardowe prób Y, Y,, Y. Współczk korelacj próbkowej ma właścwośc aalogcze do współczka korelacj: - e zależ od wboru jedostek welkośc X Y, - jest zmeą losową ograczoą przez lczb -, r, - wartośc blske - lub wskazują, że wkres rozproszea jest skupo w poblżu prostej, - w przpadku lowego charakteru wkresu rozproszea próbkow współczk korelacj merz słę zależośc mędz zmem, - sam fakt dodatej wartośc współczka korelacj e może bć terpretowa jako mówąc o dodatej zależośc zmech, gd e wem, cz zależość ta jest mootocza. Regresja lowa 3

Lowa zależość mędz dwoma zmem, prosta regresj Rozpatrzm stuację, ked wkres rozproszea dla prób wartośc (, ),..., (, ) wskazuje a zależość lową mędz zmem. Wzaczm prostą adekwate reprezetującą aalzowaą chmurę puktów. Rówae tej prostej: = a+ b a - wraz wol, b - współczk kerukow. Określm e jako wartość resztową (lub rezduum) będącą różcą mędz wartoścą a wartoścą ( ) = a+ b przewdwaą przez tą prostą dla wartośc zmeej objaśającej rówej e = ( a+ b ) Podobe jak dla waracj za wskaźk rozproszea możem przjąć sumę kwadratów tch różc = = ab (, ) = e = ( a b) Określm wartośc a b metodą ajmejszch kwadratów (MNK) (wprowadzoą przez F. Gaussa do aalz dach astroomczch) Zgode z tą metodą za prostą ajlepej oddającą charakter wkresu rozproszea przjmuje sę tzw. prostą regresj (prostą regresj MNK, prostą MNK), dla której wartość sum ab (, ) jest mmala. (, ) = ( ) = m = ab a b Regresja lowa 4

Lowa zależość mędz dwoma zmem, prosta regresj, cd Określm wartośc a b a podstawe waruku mmalzacj ab (, ) (, ) = ( ) = m = ab a b Otrzmujem układ rówań = ( a b) = 0 a = = ( a b) = 0 b = tąd a b = 0 = =, lub a b = 0 = = = gdze = =, = =, a b = 0 a b = = =, 0 = = czl a= b, b = Moża róweż pokazać, że ( ) ( )( ) ( ) b = = = = = = ( ) ( ) ( ) = = = Regresja lowa 5

Lowa zależość mędz dwoma zmem, prosta regresj, cd Współczk kerukow prostej regresj może bć wrażo przez współczk korelacj próbkowej ( )( ) ( )( ) b = = = = = ( ) ( ) = ( )( ) = = = r ( ) Poadto, prosta regresj MNK przechodz przez pukt (, ). Pokazalśm, że a= b. Zachodz węc = a+ b. Z faktu, że MNK mmalzuje sumę kwadratów rezduów wka, że e = ( a b ) = 0 = = Regresja lowa 6

Rozkład całkowtej zmeośc zmeej objaśaej Do oce zmeośc zmeej objaśaej użwa sę w paketach statstczch welkośc T, E R T - całkowta suma kwadratów (ag. total sum of squares) zdefowaa jest jako T = ( ) = T może bć traktowae jako deks całkowtej zmeośc zmeej objaśaej. E - suma kwadratów błędów (ag. error sum of squares) zdefowaa jest jako = ( ( )) E = E może bć traktowae jako deks zmeośc zmeej rezduów wokół swojej wartośc średej rówej zero. R - regresja (lub modelowa) suma kwadratów (ag. regresso (model) sum of squares) zdefowaa jest jako = ( ( ) ) R = R może bć traktowae jako deks zmeośc wartośc przewdwach wokół swojej wartośc średej ( ) =. Zachodz zwązek T = E + R Regresja lowa 7

Rozkład całkowtej zmeośc zmeej objaśaej Mmalzacja MNK prowadz do zależośc T = E + R W przpadku, gd chmura puktów a wkrese jest skupoa wokół prostej MNK, składk E jest mał w porówau z T. Współczk determacj R E = T T określa stopeń, w jakm zależość lowa mędz zmeą objaśaą a objaśającą tłumacz zmeość wkresu rozproszea Wartość współczka determacj jest ścśle zwązaa z wartoścą współczka korelacj próbkowej R zmeość wjaśoa przez model r = = T zmeość całkowta Zachodz bowem ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) R a+ b b b = = = = = T = = ( ) = = ( ) = = b = r = r Wartość r jest bardzej adekwatm wskaźkem stopa zależośc lowej ż sama wartość współczka korelacj próbkowej r. Regresja lowa 8

REGREJA LINIOWA W PRZYPADKU RÓŻNYCH NIEPEWNOŚCI POMIAROWYCH ZMIENNEJ Y Nepewośc pomarowe w przpadku dwóch zmech loścowch Wkoując serę pomarów zmeej zależej dla daej wartośc zmeej ezależej otrzmuje sę zazwczaj pewe rozrzut zmerzoch wartośc. Zwązae z tm rozrzutem odchlee stadardowe może bć stałe, ezależe od wartośc, ale mogą pojawć sę też przpadk, ked jest róże dla różch wartośc. Zajmem sę dokładej tą drugą ewetualoścą. Założm dla uproszczea, że całą epewość pomarową możem przpsać tlko do pomarów zmeej ezależej. Jest to rówoważe przjęcu, że odchlee stadardowe pomaru zmeej jest dużo mejsze od, a dokładej, że d d " Założee to e zawsze może bć spełoe. Może sę p. okazać, że w dam przpadku. Wted asza uproszczoa procedura regresj lowej będze z dobrm przblżeem dokłada, jeśl przjmem, że = + I D I d = - pośred przczek do całej epewośc welkośc d pochodząc od epewośc D - bezpośreda epewość pomaru welkośc Regresja lowa 9

Metoda ajwększej wargodośc Załóżm że zmee są w rzeczwstośc zwązae zależoścą ( ) = a + b 0 0 0 Przjmem, że każda zmerzoa wartość pochodz z rozkładu ormalego o wartośc średej ( ) 0 odchleu stadardowm. Prawdopodobeństwo P otrzmaa wku wos węc ( ) 0 P = ep π Prawdopodobeństwo otrzmaa wszstkch wków jest loczem prawdopodobeństw dla poszczególch obserwacj 0( ) Pa ( 0, b0) = P = ep = = π = Podobe, dla dowolch estmowach wartośc współczków a b zachodz ( ) Pab (, ) = ep = π = Zgode z zasadą ajwększej wargodośc założm, że Pab (, ) Pa ( 0, b0), czl że wartoścam a b, które są ajblższe a 0 b 0 są te wartośc, które maksmalzują prawdopodobeństwo Pab. (, ) Poeważ czk / ( π ) jest ezależ od a b, węc waruek maksmalzacj Pab (, ) odpowada warukow mmalzacj sum w wkładku wrażea a Pab (, ) = ( ) = m Regresja lowa 0

Metoda ajwększej wargodośc, cd ( ) Zazwczaj mmalzacj poddaje sę e sumę = fukcję ( ) χ = ν = ν = m - lczba stop swobod m - lczba dopasowwach parametrów, ale Dla prawdłowo określoch wartośc wartość fukcj χ po mmalzacj jest zblżoa do jedośc. Jeżel χ, mogą wstąpć dwa przpadk: χ < χ > - przjęto za duże epewośc dla poszczególch wków, ale fukcja ( ) dobrze je przblża. - przjęto za małe epewośc dla poszczególch wków, albo fukcja ( ) e jest ch dobrm przblżeem. Czk określające wartość χ :. Fluktuacje merzoch wartośc zmech, które są próbą losową z populacj ( ) 0.. Wartośc przporządkowae epewoścom. Newłaścwe przporządkowae prowadz do ewłaścwch wartośc χ. 3. Wbór postac fukcj ( ) będącej aproksmacją "prawdzwej" fukcj ( ) 0. W ektórch przpadkach koecze może sę okazać dopasowwae klku różch fukcj, ab zaleźć tę właścwą dla daego zboru dach. 4. Wartośc parametrów fukcj. ( ) Celem dopasowwaa jest zalezee "ajlepszch wartośc" tch parametrów. Regresja lowa

Mmalzacja χ w przpadku regresj lowej, regresja ważoa W tm przpadku fukcja χ ma postać χ a b = = zajdujem jej mmum ze względu a wartośc parametrów a b Otrzmujem układ rówań χ = ( a b) = 0 a = χ = ( a b) = 0 b = a po podstaweu w = / jego rozwązau mam gdze a= b, b = = w, W = = w W = w W = =, W = w = w W = =, Powższe średe mają charakter średch ważoch z wagam w = /. tąd tak określoa procedura zajdowaa parametrów a b azwa sę lową regresją ważoą. W przpadku jedakowch wag (gd =, =,..., ) regresja ważoa staje sę regresją zwczają. Regresja lowa

OCENA NIEPEWNOŚCI REGREJI LINIOWEJ Przpadek jedakowch epewośc Jeśl odchlea stadardowe dla dach e są zae gd zakładam =, =,...,, wted możem określć korzstając z wków przeprowadzoej procedur dopasowwaa. Oceę moża przeprowadzć podobe jak oceę waracj z prób ( ) # = a b a b = = = = Przpadek zmech epewośc Zmee odchlea stadardowe dla poszczególch dach mogą pojawć sę gd - zmee wkają z stot aalzowaego zjawska, - dae pochodzą z różch źródeł, - pomar wkowae bł a różch zakresach merka, - wk pochodzą z populacj o m rozkładze ż gaussowsk (p. z populacj o rozkładze Possoa, gdze moża przjąć = ), - regresja dotcz zlearzowaej fukcj elowej. Br Np. prz zależośc w populacj o postac z = Ae zmerzoch parach wartośc ( z, r ) zajdowae parametrów A B moża sprowadzć do zagadea regresj lowej poprzez logartmowae odpowede podstawea Regresja lowa 3

l z = l A+ Br, = l z, a= l A, b= B, = r Przpadek zmech epewośc, learzacja zależośc elowej Przkład, cd z Br = Ae l l z = A+ Br = a+ b = l z, a= l A, b= B, = r, Dla potrzeb regresj lowej trzeba odpowedo przetrasformować dae epewośc pomarowe zmeej zależej = l z, = r d d l z = z = z = z dz z= z dz z= z z Otrzmae wartośc zależą od z, co powoduje, że zajdowae parametrów A B powo bć tu prowadzoe metodam regresj ważoej. Regresja lowa 4

Nepewośc parametrów a b Oblczm ajperw epewość oce parametru b b b b = j = j= j j= j wj b= = w w W = =, = b j = = j w ( w j j wj) ( j ) W W = w + = + = W W W ( ) ( ) b j j j j= Prz oblczau epewośc parametru a skorzstam z zależośc a= b a a a = + b = + b b w W = =, = j wj W wj j w j j= j j= j j= = = = = W w W W = + = + = W W W W W W a (bo = ) Regresja lowa 5

Nepewośc parametrów a b, cd Otrzmalśm b = = W w w = W = W = w = = = w W = a = = W w w = W = = a b W przpadku gd odchlea stadardowe dla dach e są zae gd zakładam =, =,...,, wted b = = = b a = = Jak już poprzedo pokazalśm, wted waracja może bć estmowaa ze wzoru # = a b = = = czl wted a b = = = b = = =, zaś b a = = Regresja lowa 6

Estmacja przedzałowa parametrów a 0 b 0 a a0 b b0 Moża pokazać, że zmee losowe Ta = Tb = mają a b rozkład tudeta o ν = stopach swobod, gd waracje są zae, lub o ν = stopach swobod, gd waracje e są zae przjmuje sę, że wszstke wartośc są określoe taką samą waracją # = a b = = = estmowaą a podstawe prób. tąd dla daego pozomu ufośc α możem apsać P t a a 0 α/, ν α/, ν = α a t P t b b 0 α/, ν α/, ν = α b t t α /, ν, t α/, ν - kwatle rzędu α / α / rozkładu tudeta o ν stopach swobod, tα/, ν = t α/, ν. tąd otrzmujem ( a a) P a t a a+ t = α/, ν 0 α/, ν α ( b b) Pb t b b+ t = α/, ν 0 α/, ν α Regresja lowa 7

Obszar ufośc dla prostej regresj lowej Współczk regresj lowej a b obarczoe są epewoścam a b, dlatego prosta regresj e jest jedozacze określoa. Pokazalśm już, że epewość jedego puktu prostej o współrzędch (, ) określoa jest waracją =, W = w = W = = Dla zalezea waracj pozostałch puktów prostej, jej rówae przedstawm w postac ˆ = + b( ) Z prawa przeoszea waracj mam ˆ ˆ ˆ b = + b ˆ Poeważ = oraz ŷ =, węc dla dowolego puktu ŷ b zajdującego sę a prostej, zachodz ( ) = + ŷ b Jak wdać ajmejszą warację ma pukt środkow (, ) rośe oa z kwadratem odległośc od puktu środkowego. Regresja lowa 8

Obszar ufośc dla prostej regresj lowej, cd = +, wprowadźm Tˆ Otrzmalśm ( ) ŷ b = ˆ ˆ Przedzał ufośc dla wartośc moża zatem oblczć ze wzoru ( /, ˆ /, ˆ) P ˆ t ˆ + t = α ν α ν α zerokość przedzału ufośc podobe jak waracja rośe wraz z odchleem od puktu środkowego prostej regresj. Krzwe ufośc prostej regresj lowej - obwede puktów wzaczoch przedzałam ufośc P ˆ t ˆ + t = ( /, ˆ /, ˆ) α ν α ν α dla różch puktów, Obszar ufośc - obszar zawart mędz krzwm ufośc dla prostej regresj a pozome ufośc -α. Y 0 8 6 4 0 8 6 4 0 - -4 =3.-0. -α=0.98 -α=0.80 0 3 4 5 6 X Dwe par krzwch ufośc a pozome ufośc -α=0,98 0,80. Regresja lowa 9