Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p.

Podobne dokumenty
Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty

Prawdopodobieństwo i statystyka

Prawdopodobieństwo i statystyka

Statystyka matematyczna

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 2 ZADANIA - ZESTAW 2

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

Metoda momentów i kwantyli próbkowych. Wrocław, 7 listopada 2014

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa

Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

Zmienne losowe. Powtórzenie. Dariusz Uciński. Wykład 1. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski

Metody Rozmyte i Algorytmy Ewolucyjne

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

Przestrzeń probabilistyczna

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

II WYKŁAD STATYSTYKA. 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

Statystyka i eksploracja danych

KURS PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

Prawdopodobieństwo i statystyka

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014

Zmienne losowe. Statystyka w 3

Modelowanie komputerowe

SIMR 2017/18, Statystyka, Przykładowe zadania do kolokwium - Rozwiązania

07DRAP - Zmienne losowe: dyskretne i ciągłe

STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/

Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ

Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średnich. Wrocław, 5 grudnia 2014

Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

6. Zmienne losowe typu ciagłego ( ) Pole trapezu krzywoliniowego

Rozkłady zmiennych losowych

Definicja 1 Statystyką nazywamy (mierzalną) funkcję obserwowalnego wektora losowego

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.

Jednowymiarowa zmienna losowa

Rozkłady prawdopodobieństwa

g) wartość oczekiwaną (przeciętną) i wariancję zmiennej losowej K.

Wynik pomiaru jako zmienna losowa

Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średn

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW

Statystyka matematyczna

Statystyka matematyczna dla leśników

MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ

1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo i statystyka

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

PROCESY STOCHASTYCZNE. PEWNE KLASY PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH Definicja. Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych X(t) = X(t, ω)

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej:

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

1 Warunkowe wartości oczekiwane

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

Aleksander Adamowski (s1869) zmienn ą losow ą T o rozkładzie wykładniczym o średniej 5 minut.

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Sieci Mobilne i Bezprzewodowe laboratorium 2 Modelowanie zdarzeń dyskretnych

Ważne rozkłady i twierdzenia

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1

Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne:

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

4,5. Dyskretne zmienne losowe (17.03; 31.03)

Elektrotechnika II [ Laboratorium Grupa 1 ] 2016/2017 Zimowy. [ Laboratorium Grupa 2 ] 2016/2017 Zimowy

Modele i wnioskowanie statystyczne (MWS), sprawozdanie z laboratorium 1

Zmienna losowa. Rozkład skokowy

Zmienne losowe. dr Mariusz Grzadziel. rok akademicki 2016/2017 semestr letni. Katedra Matematyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rachunek prawdopodobieństwa 1B; zadania egzaminacyjne.

Dyskretne zmienne losowe

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Transkrypt:

Kwantyle Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p, że P(X x p ) p P(X x p ) 1 p Możemy go obliczyć z dystrybuanty: Jeżeli F(x p ) = p, to x p jest kwantylem rzędu p Jeżeli F(x p ) > p oraz to jak wyżej lim x x p F(x)< p

Jak to policzyć w Pythonie? Bardzo prosto.

Jak to policzyć w Pythonie? Bardzo prosto. Przykład: dla rozkładu Poissona z parametrem λ=2 obliczamy kwantyl rzędu p: Stworzenie rozkładu w Pythonie: rozklad = scipy.stats.poisson(2) Obliczenie kwantyla rzędu p: rozklad.ppf(p) Lub w jednej linijce jeśli ktoś bardzo chce scipy.stats.poisson(2).ppf(p)

Jak to policzyć inaczej? W niektórych sytuacjach możemy nie znać dokładnej postaci rozkładu, a mieć tylko generator liczb losowych z danego rozkładu.

Jak to policzyć inaczej? W niektórych sytuacjach możemy nie znać dokładnej postaci rozkładu, a mieć tylko generator liczb losowych z danego rozkładu. W takim przypadku robimy symulację! Losujemy N liczb losowych z rozkładu (X i ) Sortujemy (numpy.sort) wylosowane wartości Kwantylem rzędu p jest liczba o indeksie N p lub średnia z elementów położonych najbliżej jeśli to nie liczba całkowita

Wartość oczekiwana Wartością oczekiwaną zmiennej losowej nazywamy Dla zmiennej losowej dyskretnej E[ X ]= x R x pmf X (x)= i x i p i Dla zmiennej losowej ciągłej E[ X ]= x R x f X (x)dx

Momenty k-ty moment zwykły m k =E[ X k ] dla k = 1 wartość oczekiwana m k = x R x k pmf X (x)= i x i k p i m k = x R x k f X (x)dx k-ty moment centralny μ k =E[( X E[ X ]) k ] dla k = 1 zawsze równy 0 dla k = 2 wariancja μ k = x R (x E[ X ]) k pmf X (x)= i (x i E[ X ]) k p i μ k = x R (x E[ X ]) k f X (x)dx

Przykład Dyskretna zmienna losowa określona jest przez następującą funkcję (masy) prawdopodobieństwa wartość 0 0.2 1 0.3 2 0.3 3 0.2 prawdopodobieństwo (pmf) Ile wynosi wartość oczekiwana i wariancja tego rozkładu prawdopodobieństwa?

Przykład rozkład jednostajny Ciągła zmienna losowa określona jest przez następującą funkcję gęstości prawdopodobieństwa: oraz 0 poza przedziałem [a; b] f X (x)= 1 b a Ile wynosi wartość oczekiwana i wariancja tego rozkładu prawdopodobieństwa?

Przykład rozkład wykładniczy Ciągła zmienna losowa określona jest przez następującą funkcję gęstości prawdopodobieństwa: f X (x)=λ e λ x Ile wynosi wartość oczekiwana i wariancja tego rozkładu prawdopodobieństwa?

Jak to policzyć w Pythonie? Bardzo prosto.

Jak to policzyć w Pythonie? Bardzo prosto. Przykład: dla rozkładu Poissona z parametrem λ=2 obliczamy średnią i wariancję: Stworzenie rozkładu w Pythonie: rozklad = scipy.stats.poisson(2) Obliczenie n-tego momentu zwykłego: rozklad.moment(1) lub rozklad.mean() dla n=1 Obliczenie wariancji: rozklad.stats('v') lub jako E[X 2 ] - E[X] 2 Lub w jednej linijce jeśli ktoś bardzo chce scipy.stats.poisson(2).stats('v')

Jak to policzyć inaczej? W niektórych sytuacjach możemy nie znać dokładnej postaci rozkładu, a mieć tylko generator liczb losowych z danego rozkładu.

Jak to policzyć inaczej? W niektórych sytuacjach możemy nie znać dokładnej postaci rozkładu, a mieć tylko generator liczb losowych z danego rozkładu. W takim przypadku robimy symulację! Losujemy N liczb losowych z rozkładu (X i ) Szukana wartość oczekiwana = średnia z wylosowanych liczb

Jak to policzyć inaczej? Wartość oczekiwana Wariancja E[ X ] 1 N i X i D ²[ X ]=E[ X 2 ] E[ X ] 2 = 1 N X 2 i i ( 1 n-ty moment zwykły E[ X n ]= 1 N i (X i) n n-ty moment centralny E[(X E[ X ]) n ]= 1 N i ( X i E[ X ]) n N i X i) 2

Jak to policzyć inaczej? Przykład: dla rozkładu Poissona z parametrem λ=2 obliczamy średnią i wariancję Stworzenie rozkładu w Pythonie: rozklad = scipy.stats.poisson(2) Wygenerowanie N liczb losowych: X = rozklad.rvs(size = N) Średnia (pierwszy moment zwykły): μ = numpy.sum(x) / N Wariancja (drugi moment centralny): numpy.sum((x μ)**2) / N

Jak to policzyć inaczej? Można jeszcze prościej: Średnia: numpy.mean(x) Wariancja numpy.var(x) n-ty moment centralny scipy.stats.moment(x, n)

Zadanie Dla wskazanego rozkładu, proszę: Narysować funkcję gęstości prawdopodobieństwa Obliczyć dla danego rozkładu średnią, wariancję i trzeci moment zwykły, dwiema metodami: Korzystając z własności rozkładu (slajd nr 7) Na podstawie wylosowanych wartości (rvs + )

Zadanie rozkład normalny norm(5, 2) rozkład wykładniczy expon(3) rozkład Poissona poisson(2) rozkład jednorodny uniform(2, 2) rozkład Pareto pareto(1) rozkład gamma gamma(5)