Markowa. ZałoŜenia schematu Gaussa-

Podobne dokumenty
Natalia Nehrebecka. Wykład 2

) będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie normalnym z następującymi parametrami: nieznaną wartością 1 4

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W 11: Analizy zależnościpomiędzy zmiennymi losowymi Model regresji wielokrotnej

= = a na podstawie zadania 6 po p. 3.6 wiemy, że. b 1. a 2 ab b 2

Dobór zmiennych objaśniających

Zależność. przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna),

Stosowana Analiza Regresji

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 4

Badanie współzaleŝności dwóch cech ilościowych X i Y. Analiza korelacji prostej. Badanie zaleŝności dwóch cech ilościowych. Analiza regresji prostej

= σ σ. 5. CML Capital Market Line, Rynkowa Linia Kapitału

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 4

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

Analiza regresji modele ekonometryczne

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

( ) ( ) 2. Zadanie 1. są niezależnymi zmiennymi losowymi o. oraz. rozkładach normalnych, przy czym EX. i σ są nieznane. 1 Niech X

Badanie współzależności dwóch cech ilościowych X i Y. Analiza korelacji prostej

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 3

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 11

Weryfikacja hipotez dla wielu populacji

ZAJĘCIA 3. Pozycyjne miary dyspersji, miary asymetrii, spłaszczenia i koncentracji

Testowanie hipotez statystycznych

Analiza zależności zmiennych ilościowych korelacja i regresja

UOGÓLNIONA MIARA DOPASOWANIA W MODELU LINIOWYM

Testowanie hipotez statystycznych

Analiza zależności cech ilościowych regresja liniowa (Wykład 13)


Wyrównanie spostrzeżeń pośrednich. Spostrzeżenia jednakowo dokładne

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. Strona 1

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Metody Ekonometryczne

Definicje ogólne

Testowanie hipotez statystycznych

Natalia Nehrebecka. Dariusz Szymański

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Wprowadzenie do kalibracji jedno- i wieloparametrowej

Analiza danych. Analiza danych wielowymiarowych. Regresja liniowa. Dyskryminacja liniowa. PARA ZMIENNYCH LOSOWYCH

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Metoda najmniejszych kwadratów

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada. Zajęcia 3

Zaawansowane metody numeryczne Komputerowa analiza zagadnień różniczkowych 1. Układy równań liniowych

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 6

WYKORZYSTANIE WSPÓŁCZYNNIKA GINIEGO DO OCENY RYZYKA SYSTEMATYCZNEGO

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 5 WERYFIKACJA HIPOTEZ NIEPARAMETRYCZNYCH

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Rachunek Prawdopodobieństwa Anna Janicka

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 7-8

( X, Y ) będzie dwuwymiarową zmienną losową o funkcji gęstości

2... Pˆ - teoretyczna wielkość produkcji (wynikająca z modelu). X X,..., b b,...,

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Trzecie laboratoria komputerowe ze Staty Testy

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

t t t t T 2 Interpretacja: Przeciętna wartość zmiennej objaśnianej różni się od wartości teoretycznej średnio o

dy dx stąd w przybliżeniu: y

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 9

), którą będziemy uważać za prawdziwą jeżeli okaże się, że hipoteza H 0

Ekonometria ćwiczenia Kolokwium 1 semestr 20/12/08. / 5 pkt. / 5 pkt. / 5 pkt. / 5 pkt. /20 pkt. Regulamin i informacje dodatkowe

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 7

Metoda największej wiarogodności

t t t t T 2 Interpretacja: Przeciętna wartość zmiennej objaśnianej różni się od wartości teoretycznej średnio o ˆ

Elementy statystyki STA - Wykład 5

Plan wykładu: Typowe dane. Jednoczynnikowa Analiza wariancji. Zasada: porównać zmienność pomiędzy i wewnątrz grup

1 Renty życiowe. 1.1 Podstawowe renty życiowe

Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej. Modele nieliniowe Funkcja produkcji

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

1.1. Uprość opis zdarzeń: 1.2. Uprościć opis zdarzeń: a) A B A Uprościć opis zdarzeń: 1.4. Uprościć opis zdarzeń:

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY Kryteria oceniania odpowiedzi. Arkusz A II. Strona 1 z 5

Krzywa wieża w Pizie. SAS Data Step. Przykład (2) Wykład 13 Regresja liniowa

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA WYBRANYCH PARAMETRÓW

wykład nr 5 metody Monte Carlo zastosowanie metod do obliczenia całek wielokrotnych Nr: 1 Metody obliczeniowe

Regresja liniowa i nieliniowa

Losowe zmienne objaśniające. Rozszerzenia KMRL. Rozszerzenia KMRL

Statystyka i eksploracja danych

Egzamin ze statystyki/ Studia Licencjackie Stacjonarne/ Termin I /czerwiec 2010

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

5. Pochodna funkcji. lim. x c x c. (x c) = lim. g(c + h) g(c) = lim

MECHANIKA 2 MOMENT BEZWŁADNOŚCI. Wykład Nr 10. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

Nieparametryczne Testy Istotności

Wykład 3 Równania rózniczkowe cd

Sieć kątowa metoda spostrzeżeń pośredniczących. Układ równań obserwacyjnych

Elementarna statystyka Wnioskowanie o regresji (Inference 2 czerwca for regression) / 13

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD listopada 2009

Statystyka. Wykład 9. Magdalena Alama-Bućko. 24 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 24 kwietnia / 34

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu o gęstości

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Ekonometria egzamin 07/03/2018

ZADANIE METEO ANALIZA PARAMETRÓW METEOROLOGICZNYCH

Funkcje i charakterystyki zmiennych losowych

Transkrypt:

ZałoŜena scheatu Gaussa- Markowa I. Model jest nezennczy ze względu na obserwacje: f f f3... fl f, czyl y f (x, ε) II. Model jest lnowy względe paraetrów. y βo + β x +ε Funkcja a być lnowa względe paraetrów a ne zennych, czyl oŝna drogą neskoplkowanych przekształceń do lnowośc dojść. Np. tzw. funkcja potęgowa a postać y βoxβ z warunka βo > 0. Poprzez logarytowane otrzyujey: ln y αo + αln x gdze:βo exp(αo), β α

c.d. III. Zenna objaśnająca jest nelosowa, jej wartośc są ustalony lczba rzeczywsty, tzn. E ( y x ) E ( y ) oraz D (y x ) D (y ) ZałoŜene to oŝe być onęte jeŝel zenna objaśnająca x składnk losowe ε są nezaleŝne lub neskorelowane, o rozkładach noralnych: cor(x,ε )... cor (xn, εn) 0 IV. Składnk losowy a rozkład noralny: ε : N (E(ε ), D(ε )) koentarz o noralnośc, tw. granczne tp. Potrzebne to jest do testowana hpotez z udzałe statystyk F-Snedecora czy t-studenta.

c.d. V. Występujące zakłócena reprezentuje składnk losowy ε o średnej 0 Wykorzystane przy otrzyywanu estyatorów neobcąŝonych. VI. Składnk losowy jest sferyczny, tzn.: a) ne jest autoskorelowany: cov( ε, ε ) 0, cov( ε, ε ) 0, j j j b) jest hooskedastyczny: D( ε) σ VII. Inforacje z próbk są jedyny dostępny nforacja.

Metoda najnejszych kwadratów. RozwaŜay odel postac y βo + β x +ε JeŜel spełnone są powyŝsze warunk Gaussa-Markowa to: E (y ) βo + β x oraz kowarancje y (dla j) wynoszą zero: cov( y, y ) E [( y Ey ( ))( y Ey ( ))] E ( ε, ε ) 0 j j j j warancja: D ( y ) Ey ( Ey ( )) E ( β + β x + ε β β x ) E ( ε ) σ 0 0 Zate, ay do czynena ze zbore zennych losowych: y, y,..., y nezaleŝnych o róŝnych paraetrach rozkładu (róŝne średne) rozkładze noralny, gdyŝ jeśl składnk losowy ε a rozkład noralny to y teŝ a rozkład noralny: y : N(βo + β x, σ)

Paraetry βo, β są neznane, ale oŝlwe do oszacowana. Otrzyay wtedy dla próby lnę regresj próby y b + bx 0 Oznacza sę jako e róŝncę poędzy wartośca teoretyczny a epryczny: e y - y

x x x E(y)b0+bx

Metoda najnejszych kwadratów Istotą etody jest najlepsze dopasowane prostej z odelu do danych eprycznych, czyl ( e ) n a ponewaŝ jest to fora kwadratowa b0 b a zate osąga nu w zerze pochodnych: oraz lub ( e 0 ( e ) ( b ) o ( ( y b bx ) ) o ( b ) czyl sua reszt równa sę zero. 0 ( y b bx ) o ( y b bx ), 0 o

Dalej ( e ) ( b ) x ( y b bx ), o x ( y b bx ) 0 l ub xe 0 o czyl reszty wartośc x są neskorelowane. Welkość : S YX ( Y Y ) nazyway błęde standardowy estyacj.

Porządkując suując otrzyujey tzw. układ równań noralnych: o y b + ( x ) b który po rozwązanu daje: 0 b xy ( x ) b + ( x ) b xy ( x )( y ) b y bx 0 x ( x ) Estynatory te nazyway klasyczny estyatora najnejszych kwadratów.

Trzec paraetre, którego oszacowane jest na potrzebne jest estyator odchylena standardowego składnka losowego, czyl błędu. MNK (wyprowadzene prześledzć w ksąŝce) oŝna otrzyać ten estyator jako następujący: σ Jest to estyator neobcąŝony gdyŝ: E ( σ ) E ( e ) ( ) σ σ e RozwaŜyć zanę etryk odległośc, np. ( e ) n Proble do dou

Warancja zennej objaśnanej. Def. SST ( y y ) oraz dalej tzw. zenność totalna - su of squares total y y + e Podstawając do wzoru na SST otrzyujey: [( y y ) + e ] ( y y ) + e + ( y y ) e Rozpatrzy teraz poszczególne składnk tej suy. M ( y y ) e ( b + bx y ) e b e + b xe y e 0 0 I

PonewaŜ to otrzyujey: Stąd, xe 0 ora z e 0 ( y y ) e 0 ( y y ) ( y y ) + e gdze ( y y ) ( y y ) zenność całkowta, SST zenność objaśnona (kwadraty odchyleń wartośc teoretycznych od średnej, SSR, e SSE, sua kwadratów reszt, zenność neobjaśnona.

Zate: zenność całkowta zennej objaśnanej sua zennośc objaśnonej neobjaśnonej Inaczej: SST SSR + SSE

SST SSR + SSE / SST SSR/SST + SSE/SST WyraŜene SSR/SST nazyway współczynnke deternacj oznaczay R. defncja R ( y y ) ( y y )

Współczynnk deternacj a następujące właścwośc: - przyjuje wartośc z [0, ], - R osąga 0 w przypadku, gdy lna regrersj jest równoległa do os odcętych wartośc teoretyczne równe są średnej zennej objaśnanej y y. Warancja zennej x ne wpływa na warancję zennej y. - R a wartość gdy wszystke punkty epryczne naleŝa do ln regresj - oznacza to, Ŝe e 0.

R blske R blske 0 R blske 0

Stosuje sę teŝ "wyrównany" współczynnk deternacj (uwzględnający takŝe welkość próbk), który dla regresj lnowej wynos: r [( r ) ] a