Strategie Opcyjne. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Podobne dokumenty
IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Część IX Hedging. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Część I wstęp do opcji giełdowych. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące:

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Analiza instrumentów pochodnych

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Część VIII Arbitraż. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Część IV wartość opcji na zmiennym rynku - greki. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Kontrakty terminowe na GPW

Strategie: sposób na opcje

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 8 Wycena papierów wartościowych

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

Strategie opcyjne. 1. Wprowadzenie do opcji Wstęp Prawa i zobowiązania stron

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Część X opcje indeksowe. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe na akcje

Część VI zmienność i spread, cz. 1. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Strategie opcyjne. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Część II teoretyczne modele wyceny opcji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

Rozwiązanie z Zasady gry: - Rzucamy 12 stronną kością - Za każdym razem wygrywamy wartość wyrzuconych oczek w zł.

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

Opcje giełdowe na indeks WIG20 rola animatora rynku, strategie inwestycyjne 16 maj 2008

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Opcje na WIG20 Nowe zasady obrotu. Warszawa, lipiec 2014 r.

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * *

Część VII zmienność i spread, cz. 2. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

Czym jest kontrakt terminowy?

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA OPCJI NA AKCJE

Opcje na akcje Zasady obrotu

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Opcje walutowe proste. 1. Czym sa opcje 2. Rodzaje opcji 3. Profile ryzyka i The Greeks 4. Hedging 5. Strategie handlowania zmiennoscia cen

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?


Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 2

Transkrypt:

Strategie Opcyjne Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 21 maj 2014

Budowanie Strategii Strategia Kombinacja dwóch lub większej liczby pozycji w opcjach, stosowana w zależności od przewidywanych zmian notowań instrumentu bazowego. Podstawowa Strategia Bull Spread (Długi Call Spread) Zarządzanie Strategią Przekształcenia 2

Bull Spread Długi Call Spread Właściwości: Bull Call Spread jest nastawiony na wzrost wartości instrumentu bazowego. Ograniczone ryzyko, ograniczony zysk Nabycie opcji kupna ATM na Indeks WIG20. Wystawienie opcji kupna Indeksu WIG20, z tym samym terminem do wygaśnięcia, ale z wyższą ceną wykonania. Wystawiając drugą opcję obniżamy koszt naszego założenia, ale ograniczamy potencjalny zysk. Jak wybrać ceny wykonania??? 3

Zmienność 4

Zmienność Zmienność Historyczna Naukowo: standardowe odchylenie dziennych zmian WIG20 w skali roku. Potocznie: zmiany notowań kursu WIG20 z dnia na dzień na przełomie roku. Zmienność Implikowana Pochodzi z ceny opcji i wskazuje opinie rynku co do zmienności instrumentu bazowego w przyszłości na podstawie normalnego rozkładu prawdopodobieństwa. Obliczana tylko przez zastosowanie pozostałych pięciu zmiennych w modelu wyceny opcji. 5

Zmienność WIG20 = 2400 Zmienność Implikowana = 20% Teoretycznie, w okresie najbliższych 12 miesięcy, w ok. 68% przypadków, WIG20 może osiągnąć notowanie pomiędzy 1920pkt. a 2880pkt. 6

Zmienność Względem Czasu Zmienność jest proporcjonalna do pierwiastka czasu. Szybkie obliczenie (w dniu 20.05.2014): Dni sesyjne w roku: ok. 256 Czerwcowy Kontrakt WIG20 Termin wygaśnięcia: 20.06.2014 Pozostało 23 dni sesyjnych Zmienność Implikowana: 18,50% 7

Szybkie Równanie: WIG20 x Zmienność x (Dni do Wygaśnięcia) (256) 2404 x 0,185 x 23 16 =133,31 =133 8

Zmienność WIG20 WIG20 = 2404 Zmienność Implikowana = 18,50% Termin Wygaśnięcia: 20.06.2014 2404 2271 2537 9

ATM = 2404 Budujemy Call Spread 1 Standardowe Odchylenie = 133 pkt. 2404 + 133 = 2537 Najbliższy kurs wykonania, powyżej standardowego odchylenia: 2550 Call Spread: 2400/2550 10

Nabycie Call Spread (Bull Spread) (T) Dzień zawarcia transakcji na opcjach WIG20 Oczekiwania Decyzja 2.400 pkt. WZROST wartości indeksu WIG20 NABYCIE OPCJI KUPNA (CALL) WYSTAWIENIE OPCJI KUPNA (CALL) Kursy wykonania (X, Y) Premia 2.400 pkt., 2.550 pkt. 77 pkt. 22 pkt. = 55 pkt. (550 zł) Premia opcyjna = 770 zł WYSTAWCA NABYWCA Premia opcyjna = 220 zł 11

NABYCIE CALL SPREAD (T + n) Dzień wykonania: Scenariusz 1 w którym S X WIG20 (S) 2.400 pkt. Kwota rozliczenia Brak Obydwie Opcje NIE ZOSTAJĄ Wykonane Zysk / Strata -550 zł (STRATA) (T+ n) Dzień wykonania Scenariusz 2 w którym S Y WIG20 (S) 2.550 pkt. Kwota rozliczenia (2.550 pkt. 2.400 pkt.) = 150 pkt. = 1.500 zł Zysk / Strata (1.500 zł 550 zł) = 950 zł (ZYSK) 12

PROFIL WYPŁATY: NABYTY CALL SPREAD ZYSK (+) +95 pkt. (+950,00 zł) -55 pkt. (-550,00 zł) 2400 (X) 2550 (Y) WIG20 STRATA (-) 2455 - Punkt Opłacalności 13

Call czy Call Spread? WIG20 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2400 Call - 770 zł - 270 zł + 230 zł + 730 zł + 1230 zł + 1730 zł 2400/2550 Call Spread - 550 zł - 50 zł + 450 zł + 950 zł + 950 zł + 950 zł 14

Obrona Pozycji Zakładamy wzrost WIG20 Maksymalny Zysk = 150 pkt. 55 pkt. = 95 pkt. x 10 zł = 950 zł Działania obronne (przekształcenia): Protective Put Protective Put Spread 1 x 2 Ratio Spread Butterfly 15

Protective Put WIG20 = 2550 pkt. Opcja Sprzedaży po 2550 (Put) = 40 pkt. Nabywamy Opcje Sprzedaży po 2550 z tym samym terminem wygaśnięcia Koszt = 40 pkt. x 10 zł = 400 zł Zysk = 150 pkt. 55 pkt. 40 pkt. = 55 pkt. X 10 zł = 550 zł 16

PROFIL WYPŁATY: PROTECTIVE PUT ZYSK (+) +55 pkt. (+550,00 zł) -40 pkt. (-400,00 zł) 2400 (X) 2550 (Y) WIG20 STRATA (-) 17

21 maja 2014: +1 FW20M14 za 2400 21 maja 2014: +1 OW20R142350 Protective Put Nabywamy Opcje Sprzedaży po 2350 z tym samym terminem wygaśnięcia Opcja Sprzedaży po 2350 (Put) = 30 pkt. Koszt = 30 pkt. x 10 zł = 300,00 zł Ryzyko = 2400 pkt. 2350 pkt. = 50 pkt. = 50 pkt. + 30 pkt. = 80 pkt. = 80 pkt. x 10 zł = 800 zł 18

PROFIL WYPŁATY: PROTECTIVE PUT ZYSK (+) -30 pkt. (-300,00 zł) 2350 2400 WIG20-50 pkt. (-500,00 zł) 2430 - Punkt Opłacalności STRATA (-) 19

21 maja 2014: +1 FW20M14 za 2400 21 maja 2014: +1 OW20R142400 Protective Put Nabywamy Opcje Sprzedaży po 2400 z tym samym terminem wygaśnięcia Opcja Sprzedaży po 2400 (Put) = 60 pkt. Koszt = 60 pkt. x 10 zł = 600,00 zł Ryzyko = 2400 pkt. 2400 pkt. = 0 pkt. = 0 pkt. + 60 pkt. = 60 pkt. x 10 zł = 600 zł 20

PROFIL WYPŁATY: PROTECTIVE PUT ZYSK (+) -60 pkt. (-600,00 zł) 2400 WIG20 STRATA (-) 2460 - Punkt Opłacalności 21

PROFIL WYPŁATY: NABYTY CALL SPREAD ZYSK (+) +95 pkt. (+950,00 zł) -55 pkt. (-550,00 zł) 2400 (X) 2550 (Y) WIG20 STRATA (-) 2455 - Punkt Opłacalności 22

Protective Put Spread WIG20 = 2550 pkt. Opcja Sprzedaży po 2550 (Put) = 35 pkt. Opcja Sprzedaży po 2400 (Put) = 5 pkt. Nabywamy 2400/2550 Put Spread z tym samym terminem wygaśnięcia Koszt = 35 pkt. 5 pkt. = 30 pkt. = 300 zł Zysk = 150 pkt. 55 pkt. 30 pkt = 65 pkt. x 10 zł = 650 zł 23

PROFIL WYPŁATY: PROTECTIVE PUT SPREAD ZYSK (+) +65 pkt. (+650,00 zł) -30 pkt. (-300,00 zł) 2400 (X) 2550 (Y) WIG20 STRATA (-) 24

WIG20 = 2500 pkt. 1 x 2 Ratio Spread Opcja Kupna po 2550 (Call) = 20 pkt. Wystawiamy Opcję Kupna za 2550 z tym samym terminem wygaśnięcia Zysk z wystawienia = 20 pkt. x 10 zł = 200 zł Potencjalny Zysk = 150 pkt. 55 pkt. + 20 pkt. = 115 pkt. x 10 zł = 1.150 zł 25

PROFIL WYPŁATY: 1x2 RATIO SPREAD ZYSK (+) +115 pkt. (+1150,00 zł) 2665 - Punkt Opłacalności -35 pkt. (-350,00 zł) 2400 (X) 2550 (Y) WIG20 STRATA (-) 2435 - Punkt Opłacalności 26

Przekształcenie 1x2 w Butterfly Ograniczenie strat w przypadku wzrostu WIG20 WIG20 = 2600 Opcja Kupna WIG20 za 2700 = 10 pkt. Kupujemy opcję kupna WIG20 za 2700 = 10 pkt. Koszt = 10 pkt. x 10 zł = 100 zł Potencjalny Zysk = 150 pkt. 55 pkt. + 20 pkt. 10 pkt. = 105 pkt. X 10 zł = 1050 zł 27

PROFIL WYPŁATY: LONG BUTTERFLY ZYSK (+) +105 pkt. (+1050,00 zł) -45 pkt. (-450,00 zł) 2400 (X) 2550 (Y) 2700 (Z) WIG20 STRATA (-) 2445 - Punkt Opłacalności 2655 - Punkt Opłacalności 28

Więcej informacji: www.pochodne.gpw.pl pochodne@gpw.pl 29

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (022) 628 32 32, fax (022) 628 17 54, 537 77 90 gielda@gpw.pl