Ranking funduszy inwestycyjnych

Transkrypt

1 0 eśnia 009 Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. Ranking funduszy inwecyjnych sierpień 009 W sierpniu w naszym comiesięcznym u nie znalazły się żadne nowości, co nie oznacza, iż nic ciekawego się nie wydarzyło. Wśród liderów p, czyli funduszy, które otrzymały najwyższą ocenę 5a w horyzoncie 36 miesięcznym, zaszły dwie zmiany. Do grona najlepszych funduszy akcji polskich uniwersalnych, po bko przerwy dołączyła Arka Akcji FIO. Poprawę swojej sytuacji zawdzięcza coraz lepszym wynikom inwecyjnym. Stopa zwrotu za ostatnie 36 miesięcy wyniosła 6,8%, o +5, pkt proc. powyżej średniej. Fundusz ten w okresie miesięcznym wciąż jednak znajduje się w pie średniaków z notą 3a. Poprawę not (z 3a na a) notowały również fundusz zrównoważony i stabilnego wzrostu oferowane przez to towarzystwo. Z grona liderów w pie AKP_UN wypadł natomiast w sierpniu Allianz Akcji (Allianz, którego ocena w horyzoncie 36miesięcznym spadła skokowo do 3a. Nota krótkoterminowa obniżyła się już miesiąc temu do a, w tym miesiącu ponownie spadła, też do 3a. Fundusz ten zdołał utrzymać swoją pozycję w gronie najlepszych funduszy akcji polskich zaledwie miesiące, co zawdzięczał świetnym wynikom osiąganym w pierwszej połowie tego. Jednak miesiące wakacyjne były dla niego bardzo niepomyślne (wypracował wyniki plasujące go wśród 5% najsłabszych funduszy w pie), stąd taki skokowy spadek noty. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej ryzykownych funduszy w pie, co oznacza, iż jego jednostka plega wyższym wahaniom niż u większości funduszy akcji polskich uniwersalnych. Pobnie wygląda sytuacja innych funduszy zarządzanych przez to towarzystwo. Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz, który jeszcze miesiące temu zajmował czołowe miejsce w naszym u w pie funduszy mieszanych (MIP), w sierpniu otrzymał notę 3a (spadek z 5a) w horyzoncie 3letnim i a w perspektywie. Natomiast ocena Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz spadła z 5a do 3a. Druga zmiana jaka miała miejsce wśród liderów poszczególnych p to awans funduszu BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania, który notę 5a w horyzoncie krótkoterminowym otrzymywał nas już ponad pół. Fundusz ten zawdzięcza najwyższe noty zarówno niezłym wynikom (w ciągu ostatnich 3 lat jego jednostka ała na wartości +,0%, jest to trzeci wynik w pie funduszy mieszanych), a także stosunkowo niskiemu ryzyku na tle pozostałych pruktów mieszanych. Pobnie jak w poprzednim przypadku zastąpił on fundusz, który w sierpniu notował skokowy spadek noty długoterminowej z 5a na 3a SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL, zarządzany przez Credit Suisse AM. Również ten fundusz w gronie liderów był zaledwie miesiąc, a nota krótkoterminowa spada już ponad 6 miesięcy (obecnie wynosi a). W sierpniowym u, opartym o relację u do ryzyka, mierzoną wskaźnikiem Information Ratio, sklasyfikowaliśmy 7 funduszy w 7 pach. Z tego 66 miało wystarczająco długą historię, aby uać ocenę w perspektywie krótkoterminowej, a w przypadku mogliśmy nadać również ocenę w horyzoncie 3 lat. W przyszłym miesiącu po raz pierwszy noty długoterminowe otrzyą fundusze akcji małych i średnich spółek, które działają co najmniej 36 miesięcy. fundusze z notą długoterminowym w u z py AKP_UN Legg Mason Akcji FIO UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Akcje Arka BZ WBK Akcji FIO z py MIP_UN Lukas FIO Subfundusz Lukas Dynamiczny Polski UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Zrównoważony BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Aktywnego Zarządzania z py SWP_UN Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu Legg Mason Senior SFIO BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Stabilnego Wzrostu Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (dawniej CU) z py PDP_UN PKO/Credit Suisse Obligacji Długoterminowych FIO BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji BPH FIO Parasolowy Subfundusz BPH Obligacji Idea Parasol FIO Subfundusz Idea Obligacji Skarbowych z py RPP_UN Idea Premium SFIO KBC Gamma SFIO UniWibid SFIO UniFundusze FIO subfundusz UniKorona Pieniężny stopy zwrotu benchmarków miesiąc om(*) Średnia FI AKP_MS.9% 5.53% 5.3% Średnia FI AKP_UN 7.5% 6.88%.9% Średnia FI AKZ_NE 6.33%.76% 7.3% Średnia FI MIP_UN.37%.89%.99% Średnia FI SWP_UN.67%.7% 6.8% Średnia FI PDU_UN(USD).7% 9.75% 5.9% Średnia FI PDE_UN(EUR).0% 6.50% 0.3% Średnia FI RPP_UN 0.53%.03%.65% Średnia FI PDP_UN 0.7% 9.% 7.89% Średnia FI PDE_UN 0.% 6.58% 0.73% Średnia FI PDZ 0.70% 3.9% 0.98% Średnia FI PDU_UN.% 38.73% 0.03% (*) om, ostatnie, 36 miesięcy Zespół Analiz Online Fundusze inwecyjne z py AKP_MS (akcji polskich małych i średnich spółek) Aviva Investors Małych Spółek (Aviva sierpień om 7.5% 6.8% 79.9% SKARBIECMiŚ SPÓŁEK FIO.9% 6.% 50.% 0 cze 00 M

2 3 KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 3.%.5% 5.3% 00 BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO.5%.3%.5% Millennium MiŚ Spółek (Millennium 3.9% 0.5%.7% 00 6 UniAkcje MiŚ Spółek (UniFundusze.6% 3.5% 56.% 00 7 Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz 7.5%.6% 55.3% 00 8 Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego FIO.0% 6.9% 5.9% 6.7% KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP.7% 8.8% 53.9% 00 0 KBC Akcji Małych Spółek SFIO 8.6%.8% 5.0% lut 0 ING MIŚ Spółek FIO 9.7% 6.9%.5% 39.0% 009 PZU Akcji MiŚ Spółek FIO 8.7% 9.7% 7.0% sie Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds 0.0% 8.% 5.0% 00 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek FIO.6% 8.3%.3% 3.5% AIG MiŚ Spółek FIO 9.6% 9.9% 6.3% DWS Top 5 Małych Spółek FIO.3%.5% 39.8% 3.% 009 Fundusze inwecyjne z py AKP_UN (akcji polskich uniwersalne) sierpień om UniKorona Akcje (UniFundusze 7.% 0.% 5.5% 35.% Legg Mason Akcji FIO 6.0% 7.9%.9% 7.0% 3 Arka Akcji FIO 0.% 8.8% 6.8% 9.6% Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva 9.3% 7.7% 0.5% 35.9% 5 Idea Akcji (Idea 0.5% 3.%.% 38.6% 6 ING Akcji SFIO.8%.5% 6.8% 8.8% 7 SKARBIEC AKCJA (Skarbiec 6.3% 5.9% 5.6% 30.8% 8 FORTIS Akcji (Fortis 9.9%.9% 9.% 53.0% 9 Novo Akcji (Novo 8.% 6.9% 5.% 38.% 0 Allianz Akcji (Allianz 3.6% 8.7% 9.% 37.8% BPH Akcji (BPH FIO 6.3% 5.7%.8% 9.0% ING Akcji FIO 5.% 5.3% 0.% 3.5% 3 DWS Akcji FIO 3.3% 3.%.% 6.8% ING Akcji Plus (ING 5.% 5.3% 0.6% 3.6% 5 Pioneer Akcji Polskich FIO 8.3%.9% 30.% 36.% 6 PZU Akcji KRAKOWIAK FIO.%.8%.%.% 7 AIG Akcji FIO 5.3% 8.9% 6.0%.7% 8 Millennium Akcji (Millennium 5.% 9.0%.% 8.3% 9 KBC Akcyjny (VIP 6.3%.8% 3.8% 3.% 0 PKO/CS Akcji FIO.3% 6.7% 35.%.7% M

3 DWS Akcji Plus FIO.9% 8.9% 7.% 3.8% Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva 6.6%.0% 7.% 3 SKOK Akcji (SKOK PARASOL 7.8% 7.5% 39.% QUERCUS Agresywny (Parasolowy 3.0%.9%.9% 5 Lukas Akcyjny (Lukas 0.7% 3.0% 9.6% 6 Noble Akcji (Noble Funds 6.5% 3.7% 36.6% 7 KBC Akcyjny (KBC 0.% 9.%.6% 8 UniMaxAkcje (UniFundusze 0.7% 8.3% 5.8% 9 Allianz Akcji Plus (Allianz.% 7.% 36.% 30 UniAkcje Polska 0 (UniFundusze 3.9% 5.% 36.% 3 PKO/CS Akcji Plus (Parasolowy.0% 5.9%.5% 3 AIG Akcji Plus (Światowy 5.5% 7.7%.7% 33 Aviva Investors Akcyjny (Aviva Investors (dawniej CU) 7.7% 38.6% 3 Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ.0% 0 00 mar Fundusze inwecyjne z py MIP_UN (mieszane polskie uniwersalne) sierpień om UniKorona Zrównoważony (UniFundusze.0%.%.6% 9.6% BPH Aktywnego Zarządzania (BPH FIO.3% 6.6%.0%.% 3 Lukas Dynamiczny Polski (Lukas 0.5%.8% 7.6%.9% SKARBIEC WAGA Zrównoważony.6% 0.8%.0% 0.6% (Skarbiec 5 PZU Zrównoważony FIO 3.0%.7%.0% 5.% 6 Arka Zrównoważony FIO 8.3% 9.7%.0% 3.9% 7 ING Zrównoważony FIO 3.% 0.6% 8.% 6.6% 8 KBC Beta SFIO 5.% 9.7% 7.0%.8% 9 Pioneer Zrównoważony FIO 6.5%.% 5.% 5.7% 0 SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL.% 7.3%.8%.9% Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz 0.8%.3% 0.7%.0% ING Zrównoważony Plus (ING 3.% 0.6%.% 6.% 3 Millennium Zrównoważony (Millennium 3.%.8%.8% 5.% DWS Zrównoważony FIO.5% 7.%.0% 8.% 5 KBC Aktywny (KBC 5.8%.0%.9%.8% 6 Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo 3.7% 9.3%.% 8.7% 7 PKO/CS Zrównoważony FIO.% 3.% 6.9% 7.9% 8 Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 5.% 6.9% 33.% 9 Aviva Investors Zrównoważony (Aviva 5.% 0.8% 3.0% 0 Noble Mieszany (Noble Funds.3%.% 8.8% M

4 UniMaxZrównoważone (UniFundusze 6.5% 0.9% 0.3% PKO/CS Zrównoważony Plus (Parasolowy.3% 9.% 3.% 3 AIG Aktywnej Alokacji FIO 3.8%.3% 3.3% AIG Aktywnej Alokacji Plus (Światowy 3.5% 3.8% 0.% 5 Noble Timingowy (Noble Funds 0.9% 7.9% 5.3% Fundusze inwecyjne z py SWP_UN (stabilnego wzrostu uniwersalne) sierpień om Idea Stabilnego Wzrostu (Idea.% 5.7% 36.3% 3.% BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO 3.3%.6%.5%.7% 3 Legg Mason Senior SFIO.7% 6.% 6.% 0.9% Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (Aviva 6.% 6.8% 6.3% 5.% 5 SFIO Telekomunikacji Polskiej.8% 5.5%.3% 3.% M 6 Lukas Stabilnego Wzrostu (Lukas.3%.9% 0.% 6.8% 7 SKARBIEC III FILAR (Skarbiec.9%.5% 8.%.9% 8 Arka Stabilnego Wzrostu FIO 5.9%.9% 0.7% 3.% 9 FORTIS Stabilnego Wzrostu (Fortis 3.9% 6.%.9% 8.% 0 KBC Stabilny (KBC.6%.8% 3.% 6.% ING Stabilnego Wzrostu FIO.% 3.6%.7%.% Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (Aviva 3.3% 0.% 6.% 3.8% 3 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji (SKOK PARASOL.%.% 6.8% 7.6% Novo Stabilnego Wzrostu (Novo.%.8% 5.3% 3.% 5 ING Stabilnego Wzrostu Plus (ING.% 3.% 0.7%.% 6 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz 0.3% 5.7% 7.%.8% 7 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK FIO.% 0.3%.5% 8.3% 8 DWS Zabezpieczenia Emerytalnego FIO.% 0.6%.7%.% 9 Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO.0%.% 5.% 7.7% 0 Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium.8%.%.% 9.3% AIG Stabilnego Wzrostu FIO.% 5.3% 5.9% 9.0% PKO/CS Stabilnego Wzrostu FIO.6% 7.0% 7.0% 7.7% 3 UniStabilny Wzrost (UniFundusze 0.9% 5.8%.8% AIG Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy.%.9% 7.8% 5 PKO/CS Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy.% 9.% 7.7% Fundusze inwecyjne z py PDP_UN (dłużne złotowe uniwersalne) sierpień om PKO/CS Obligacji Długoterminowych 0.% 8.8% 38.8% 8.0% M

5 FIO BPH Obligacji (BPH FIO 0.% 3.7% 35.%.0% 3 BPH Obligacji (BPH FIO 0.5% 8.3% 7.7%.9% Idea Obligacji Skarbowych (Idea.3%.9% 8.8% 5.8% 5 Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors (dawniej CU) 0.% 3.7%.% 7.% 6 Allianz Obligacji (Allianz 0.5%.9%.3% 0.% 7 Pioneer Lokacyjny (Pioneer 0.3% 0.7% 9.0% 6.3% 8 Arka Obligacji FIO 0.9% 6.8% 9.6% 5.7% 9 Pioneer Obligacji Plus FIO 0.% 8.3% 8.7% 6.% 0 UniKorona Obligacje (UniFundusze 0.0% 0.6% 8.%.7% PKO/CS Obligacji FIO 0.% 0.7% 6.6% 6.8% AIG Obligacji FIO 0.7% 6.8% 7.9% 3.5% 3 ING Obligacji SFIO 0.% 7.9% 6.8%.9% Pioneer Obligacji FIO 0.6% 5.3%.8%.8% 5 KBC Obligacyjny (VIP 0.6% 7.% 6.%.9% 6 SKARBIEC OBLIGACJA Instrumentów Dłużnych (Skarbiec 0.7% 6.6%.0%.0% 7 ING Obligacji Plus (ING 0.0% 7.%.0%.% 8 KBC Papierów Dłużnych (KBC 0.7% 7.% 5.%.7% 9 ING Obligacji FIO 0.0% 7.% 3.8%.3% 0 Novo Obligacji Plus (Novo 0.6%.8%.0% 0.8% Millennium Papierów Dłużnych (Millennium 0.%.%.5% 0.3% DWS Dłużnych Papierów Wartościowych FIO 0.%.5% 7.3%.9% 3 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ FIO 0.0% 6.0%.6%.% Legg Mason Obligacji FIO 0.% 5.9%.7%.% 5 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL 0.% 5.0% 6.9% 6 PKO/CS Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy 0.3% 9.5%.0% 7 AIG Obligacji Plus (Światowy 0.8% 5.6%.6% 8 Noble Skarbowy (Noble Funds 0.% 6.5% 0.7% 9 Aviva Investors Dłużny (Aviva Investors (dawniej CU) 0.% 3.9% Fundusze inwecyjne z py PDE_UN (dłużne euro uniwersalne) Brak ów dla py: PDE_UN!!! Fundusze inwecyjne z py PDEW_UN (dłużne euro uniwersalne (waluta)) Brak ów dla py: PDEW_UN!!! Fundusze inwecyjne z py PDU_UN (dłużne dolarowe uniwersalne) Brak ów dla py: PDU_UN!!! Fundusze inwecyjne z py PDUW_UN (dłużne dolarowe uniwersalne (waluta)) Brak ów dla py: PDUW_UN!!! Fundusze inwecyjne z py RPP_UN (gotówkowe i pieniężne uniwersalne) sierpień om Idea Premium SFIO 0.9% 9.9% 0.9% 7.% M

6 KBC Gamma SFIO 0.6% 6.7% 7.6%.8% 3 UniKorona Pieniężny (UniFundusze 0.6% 7.6% 7.% 5.8% UniWibid SFIO 0.% 6.% 6.7% 3.6% 5 BPH Skarbowy (BPH FIO 0.7% 6.9% 5.5% 6.0% 6 KBC Pieniężny (KBC 0.7% 5.9%.%.8% 7 KBC Pieniężny (VIP 0.8% 5.6% 5.% 5.0% 8 Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva 0.6% 5.9%.%.7% 9 AIG Pieniężny FIO 0.8%.6%.%.% 0 PKO/CS Skarbowy FIO 0.6% 7.%.7% 5.% SKARBIEC KASA Pieniężny (Skarbiec 0.3% 5.5%.0% 3.5% Allianz Pieniężny (Allianz 0.5% 5.3%.%.3% 3 ING Gotówkowy FIO 0.8% 5.%.7%.3% PZU Gotówkowy FIO 0.5%.3%.7% 3.8% 5 PKO/CS Rynku Pieniężnego FIO 0.%.5%.%.% 6 Arka Ochrony Kapitału FIO 0.9% 3.%.6% 6.3% 7 ING Gotówkowy Plus (ING 0.7%.6%.%.% 8 Pioneer Pieniężny FIO 0.6% 3.6%.% 5.5% 9 Millennium Pieniężny (Millennium 0.5% 3.8%.% 3.% 0 SKOK Rynku Pieniężnego FIO 0.% 3.9%.3% 3.% Legg Mason Pieniężny FIO 0.% 3.5%.8%.3% SKARBIEC GOTÓWKOWY (Skarbiec 0.% 0.% 8.%.0% 3 DWS Płynna Lokata FIO 0.% 0.6% 8.8%.6% DWS Płynna Lokata Plus FIO 0.% 3.0% 5.%.7% 5 Fundusz Korporacyjny SFIO 0.%.% 7.3% 0.5% 6 DWS Gotówkowy (DWS 0.% 5.6%.8% 7 AIG Pieniężny Plus (Światowy 0.7%.%.% 8 Lukas Lokacyjny (Lukas 0.7%.%.5% 9 Aviva Investors Pieniężny (Aviva Investors (dawniej CU) 0.7%.8% 30 BPH Płynnościowy SFIO 0.3%.7% Fundusze inwecyjne z py AKZ_NE (akcji zagranicznych europejskich rynków wschzących) sierpień om SKARBIEC Akcji Nowej Europy (Skarbiec 6.6% 7.5% 7.5% 0 QUERCUS Bałkany i Turcja (Parasolowy mar 5.% 6.% 6.5% 0 3 ING Śrkowoeuropejski Sektorów 6.6%.5% 5.9% Wzrostowych Plus (ING 0 ING Śrkowoeuropejski Sektorów.6%.% 9.% Defensywnych Plus (ING 0 5 Arka Akcji Śrkowej i Wschniej.%.% 76.% M

7 Europy FIO Aviva Investors Akcji Europy Wschzącej (Aviva Investors (dawniej CU).6%.% 7.% 0 7 Lukas Akcji Nowej Europy (Lukas.%.% 6.3% 0 BPH Akcji Europy Wschzącej (BPH FIO 8.5%.% 3.% PKO/CS Akcji Nowa Europa FIO 3.9% 8.0% 6.% 9.5% UniAkcje Nowa Europa (UniFundusze 3.9% 5.8% 6.7%.0% 009 Novo Wschnioeuropejski (Novo 0.% 9.3% 33.0% 00 PZU Akcji Nowa Europa FIO 3.% 8.6% 8.9% 36.% Pioneer Akcji Europy Wschniej (FG PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI 6.0% 33.3% 5.%.7% 9.8% 5 AIG Akcji Nowa Europa (Światowy 5.7%.7% objaśnienia: fundusze otwarte fundusze mieszane fundusze zamknięte Zamknij Copyright Analizy Online Sp. z o.o. 009