Karolina Napierała Wojciech Otto



Podobne dokumenty
ZMODYFIKOWANA REGRESJA LOGARYTMICZNO-NORMALNA W SZACOWANIU REZERWY SZKODOWEJ *

System bonus-malus z mechanizmem korekty składki

Laboratorium Metod i Algorytmów Sterowania Cyfrowego

Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Wybrane metody szacowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

- prędkość masy wynikająca z innych procesów, np. adwekcji, naprężeń itd.

Aktuariat i matematyka finansowa. Rezerwy techniczno ubezpieczeniowe i metody ich tworzenia

Kolokwium ze statystyki matematycznej

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Dobór zestawu hydroforowego Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 2. Wrocław 2014

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Możliwości programu R w szacowaniu rezerwy IBNR 1

WYKŁAD 14 PROSTOPADŁA FALA UDERZENIOWA

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

DOBÓR ZESTAWU HYDROFOROWEGO

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności i stabilności finansowej zakładów ubezpieczeń

1. Ubezpieczenia życiowe

SIMR 2017/18, Statystyka, Przykładowe zadania do kolokwium - Rozwiązania

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Równania różniczkowe. Notatki z wykładu.

Portfel złożony z wielu papierów wartościowych

Analiza zdarzeń Event studies

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Pobieranie prób i rozkład z próby

Zapis pochodnej. Modelowanie dynamicznych systemów biocybernetycznych. Dotychczas rozważane były głownie modele biocybernetyczne typu statycznego.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Modele i wnioskowanie statystyczne (MWS), sprawozdanie z laboratorium 4

RAPORT. szkodowość w roku polisowym 2011 stan na dzień przygotowany dla Urzędu Miasta Łodzi. Raport szkód za rok polisowy 2011.

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

1 Elementy teorii przeżywalności

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XL Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Statystyka i eksploracja danych

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 7

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

1 Elementy teorii przeżywalności

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

DOWODY NIERÓWNOŚCI HÖLDERA I MINKOWSKIEGO (DO UŻYTKU WEWNȨTRZNEGO, I DO SPRAWDZENIA)

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Modelowanie

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEZ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ. Proces likwidacji szkód osobowych z OC komunikacyjnego

Deska Galtona. Adam Osękowski. Instytut Matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa

Ćw. 11 Wyznaczanie prędkości przepływu przy pomocy rurki spiętrzającej

Metody numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych

Dodatek E Transformator impulsowy Uproszczona analiza

1. Przyszła długość życia x-latka

Rozwiązywanie algebraicznych układów równań liniowych metodami iteracyjnymi. Plan wykładu:

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zawansowane modele wyborów dyskretnych

XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r.

1 Równania różniczkowe zwyczajne o rozdzielonych zmiennych

M{ZD{ CX MME_CX-5_COVER_12R1_V2.indd 1 18/04/ :47


Statystyka. Rozkład prawdopodobieństwa Testowanie hipotez. Wykład III ( )

WYKŁAD 5 TRANZYSTORY BIPOLARNE

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu

Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

LABORATORIUM Z FIZYKI

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska. Anna Stankiewicz Izabela Słomska

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

XI Konferencja Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych

Tablice trwania życia

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

Estymacja parametrów w modelu normalnym

Budowa modelu wewnętrznego do zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń majątkowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Entalpia swobodna (potencjał termodynamiczny)

Weryfikacja hipotez statystycznych

Wnioskowanie statystyczne. Statystyka w 5

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych

Metody Statystyczne. Metody Statystyczne.

1. PODSTAWY TEORETYCZNE

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.

Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa.

5. Wprowadzenie do prawdopodobieństwa Wprowadzenie Wyniki i zdarzenia Różne podejścia do prawdopodobieństwa Zdarzenia wzajemnie wykluczające się i

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

STATYSTYKA

Transkrypt:

Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania, z równoczesnym r wykorzystaniem danych o odszkodowaniach wyłaconych i rezerwie liczone metodą indywidualną Karolina Naierała Wociech Otto

lan rezentaci 1. Trókąty szkodowe. Standardowa metoda Chain-Ladder 3. Metody klasy London-Chain w świetle credibility theory 4. Uzuełnienie metod klasy London Chain o dane o szkodach zgłoszonych, ale nie zlikwidowanych raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Trókąty szkodowe - dane oóźnienie zaście 0 1 T-1 T 0 X 0,0 X 0,1 X 0,T 1 X 1,0 X 1,1 X 1,T-1 t X T-1 X T-1,0 X T-1,1 T X T,0 x t, wartość zdarzenia do którego doszło w t-tym okresie i uawniło się o okresach oóźnienia. raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Trókąty szkodowe - dane oóźnienie zaście 0 1 T-1 T 0 cx 0,0 cx 0,1 cx 0,T 1 cx 1,0 cx 1,1 cx 1,T-1 t cx T-1 cx T-1,0 cx T-1,1 T cx T,0 cx t, wartość zdarzenia do którego doszło w t-tym okresie i uawniło się nie óźnie niż o okresach oóźnienia. raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Rezerwy szkodowe Rezerwy szkodowe IBNR Rezerwa na szkody zaszłe, ale nie zgłoszone (Incurred But Not Reorted) RBN Rezerwa na szkody zgłoszone, ale nie zlikwidowane (Reorted But Not aid) Celem obliczeń est całość rezerw szkodowych. raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Trókąty szkodowe rezerwy szkodowe oóźnienie zaście 0 1 T 0 cx 0,0 cx 0,1 cx 0, 1 cx 1,0 cx 1,1 cx 0, T-1 cx T-1,0 cx T-1,1 cx T-1, cx T-1, T cx T,0 cx T,1 cx T, raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Standardowa metoda Chain-Ladder Teoretyczna rezerwa IBNR dla t-te kohorty IBNR cxt, cxt, Założenia metody: wsółczynniki oóźnienia cx cx t, t, + ε,. lim 1. wsółczynniki rozwou d 1, raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Standardowa metoda Chain-Ladder cd. W raktyce wsółczynniki rozwou estymuemy ako dˆ T t 0 T t 0 cx cx 1 d i korzystaąc z zależności 0 1 d 1 d d T d otrzymuemy estymatory ˆ ˆ 1 dˆ arametrów raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Standardowa metoda Chain-Ladder cd. Rezerwę IBNR dla szkód zaistniałych w okresie t kalkuluemy ako IBNR T, t cx T t 1 ˆ ˆ T t T t Całkowita rezerwa dla ortfela wynosi IBNR IBNR + T.. T, T + IBNRT, T 1 + IBNRT,0 raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Metody klasy London-Chain w świetle credibility theory Oznaczenia: E t LR CLR RLR xt, Et cxt, E cx t składka zarobiona dla t-te kohorty indywidualny wsółczynnik szkodowości skumulowany wsółczynnik szkodowości cx E t resztowy wsółczynnik szkodowości raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Metody klasy London-Chain w świetle credibility theory założenia modelu Konstrukca modelu w oarciu o wsółczynniki szkodowości Model regresi CLR + 1 a + b CLRt, + ε + lub analogicznie LR + 1 a + + + Z ierwszym równaniem ostaci LR. 0 a 1 + ε 0 1. ( b 1) CLRt, ε 1. raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Metody klasy London-Chain w świetle credibility theory założenia robabilistyczne Oznaczmy: ULR t kohortowy wsółczynnik szkodowości wartość teoretyczna! Wartość oczekiwana skumulowanego wsółczynnika kowarianci Ε CLR ULR ) ULR. ( t t rzy czym Ε( ULR t ) ULR. raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Metody klasy London-Chain w świetle credibility theory założenia robabilistyczne Warunkowa kowarianca skumulowanego wsółczynnika szkodowości wynosi COV ( CLR Bezwarunkowa kowarianca est ostaci Oraz COV ( CLR Ε( Σ t ) Σ, CLR s,, CLR. s, ULR t, ULR U,dla s ) 0, w. s Σt,dla s ) 0, w. raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Metody klasy London-Chain w świetle credibility theory założenia robabilistyczne Odowiednio dla indywidualnego wsółczynnika szkodowości: Wartość oczekiwana wynosi Ε( LRt, ) r ULRt. Gdzie r 1 d + 1 d + dt d. Warunkowa kowarianca wynosi r Σt,dla s COV ( LRt,, LRs, ULRt, ULRs ) 0, w. Natomiast bezwarunkowa est ostaci r U + r Σt,dla s k COV ( LRt,, LRs, k ) r rk U,dla s k, 0, w. raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Metody klasy London-Chain w świetle credibility theory sformułowanie zagadnienia Z teorii wiarygodności (ang. Credibility theory) Liniowy redyktor resztowego wsółczynnika szkodowości z L( RLRt, CLRt, ) (1 ) CLRt, + (1 z ) ULR Liniowy redyktor resztowego wsółczynnika szkodowości z L( LRt, CLRt, ) r + 1 CLRt, + (1 z ) ULR raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Metody klasy London-Chain w świetle credibility theory rozwiązanie Otymalnie dobrany wsółczynnik wynosi z U U + Σ. Co dae nastęuącą ostać oszukiwanych redyktorów BLU BLU (1 ) U (1 ) Σ RLRt, CLRt, ) CLR, ULR, t + U + Σ U + Σ ( r+ 1 U r+ 1 Σ LRt, + 1 CLRt, ) CLR, ULR. t + U + Σ U + Σ ( z raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Metody klasy London-Chain w świetle credibility theory model regresi Wsółczynniki zakładanego modelu regresi CLR. + 1 a + b CLRt, + ε + 1 Są ostaci a b ( + 1 + 1 U U U ) Σ + Σ + Σ + Σ. ULR, raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Metody klasy London-Chain w świetle credibility theory model regresi Model ten można zaisać alternatywnie, ako CLR + 1 + a b + + rzy nastęuące ostaci wsółczynnika a Σ U ULR. Stąd łatwo uzyskuemy ( CLRt, + a) ε 1, BLU( RLR CLRt, ) ( b b + 1 bt 1 1)( CLRt, t, + a ). raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Uzuełnienie metod statystycznych o dane o szkodach zgłoszonych, ale nie zlikwidowanych Dodaąc indeksy do stosowanych dotychczas oznaczeń otrzymuemy skumulowane wsółczynniki szkodowości CLR CLR I cx Et I cx E t dla szkód zlikwidowanych, dla szkód zgłoszonych. raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Uzuełnienie metod statystycznych o dane o szkodach zgłoszonych, ale nie zlikwidowanych Wrowadzone orzednio założenia nadal obowiązuą i oisuą wartości arametrów dla szkód zgłoszonych i zlikwidowanych. Dla szkód zgłoszonych rzymuemy nastęuące dodatkowe założenia COV ( CLR I W, CLR I s, k ULR t, ULR s ) I I Σt + ( ) W, dla s 0, w. Gdzie est czynnikiem wynikaącym z odchyleń wartości ierwsze wyceny, od rzeczywiście wyłaconych odszkodowań. k, raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Uzuełnienie metod statystycznych o dane o szkodach zgłoszonych, ale nie zlikwidowanych rzy takich założenia oszukuemy redyktora ostaci I L( RLR t CLR, CLR ) (1 ), z CLR / I z I / I + ( CLR t CLR t + z z ULR I,, ) (1 ) raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach ma Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych tkowych w oarciu o teori w oarciu o teorię zaufania zaufania Uzuełnienie metod statystycznych o dane o Uzuełnienie metod statystycznych o dane o szkodach zgłoszonych, ale nie zlikwidowanych szkodach zgłoszonych, ale nie zlikwidowanych Otymalne wartości arametrów wynoszą, ) ( ) ( ) ( ) ( I U W W U W U z + Σ + Σ + Σ + Σ + Σ. ) ( ) ( ) ( ) ( / I I I U W W U U z + Σ + Σ + Σ + Σ Σ

Uzuełnienie metod statystycznych o dane o szkodach zgłoszonych, ale nie zlikwidowanych CLR Tak ak orzednio, zachowanie wsółczynników można oisać rzy omocy modelu regresi I + 1 a +, + +. b CLR t c CLR ε + 1 Lub alternatywnie, ako I CLR + 1 a( b 1) + b CLR + c( b 1) CLR + ε. +1 raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Uzuełnienie metod statystycznych o dane o szkodach zgłoszonych, ale nie zlikwidowanych Wsółczynniki modelu regresi wynoszą odowiednio a Σ U ULR, b + 1 U U ( Σ ( Σ + W + W ) + Σ ) + Σ ( Σ ( Σ + W + W ) + Σ ) + Σ U U ( ( I I ) ), c U Σ + Σ. raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Analiza arametrów modelu Rozważmy nastęuące rzyadki graniczne Gdy redyktor est ostaci W 0 I U I Σ BLU( ULRt CLR, CLR ) CLR, ULR, I t + I U + Σ U + Σ I oiera się w całości na informaci o szkodach zgłoszonych. Gdy W redyktor est ostaci Σ I U Σ BLU( ULRt CLR, CLR ) CLR, ULR, t + U + Σ U + Σ I oiera się w całości na informaci o szkodach zlikwidowanych. raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania

Dziękuemy za uwagę Karolina Naierała k.naierala@zuzycie.com.l Wociech Otto wotto@wne.uw.edu.l raktyka. Warszawa czerwiec 008 Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania