Ekonometria. Dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK. Paweł Cibis 9 marca 2007

Podobne dokumenty
Ekonometria. Dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK. Paweł Cibis 23 marca 2006

Ekonometria. Regresja liniowa, dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa. Paweł Cibis 24 marca 2007

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Ekonometria. Modele dynamiczne. Paweł Cibis 27 kwietnia 2006

Metody Ilościowe w Socjologii

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej

Statystyka. Wykład 9. Magdalena Alama-Bućko. 24 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 24 kwietnia / 34

EKONOMETRIA. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

Analiza współzależności zjawisk

Zależność. przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna),

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka. Wykład 8. Magdalena Alama-Bućko. 10 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 10 kwietnia / 31

Ekonometria. Weryfikacja modelu. Paweł Cibis 12 maja 2007

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, współczynnik korelacji wielorakiej. Paweł Cibis

Statystyka. Wykład 9. Magdalena Alama-Bućko. 7 maja Magdalena Alama-Bućko Statystyka 7 maja / 40

Analiza Współzależności

Metoda najmniejszych kwadratów

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

e) Oszacuj parametry modelu za pomocą MNK. Zapisz postać modelu po oszacowaniu wraz z błędami szacunku.

Ekonometria. Zajęcia

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

ANALIZA DYNAMIKI DOCHODU KRAJOWEGO BRUTTO

Metoda najmniejszych kwadratów

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF

t y x y'y x'x y'x x-x śr (x-x śr)^2

Załóżmy, że obserwujemy nie jedną lecz dwie cechy, które oznaczymy symbolami X i Y. Wyniki obserwacji obu cech w i-tym obiekcie oznaczymy parą liczb

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Regresja i Korelacja

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2017/2018

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

Statystyka. Wykład 7. Magdalena Alama-Bućko. 16 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 16 kwietnia / 35

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2014/2015

Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie

Ekonometria. Weryfikacja modelu. Paweł Cibis 6 kwietnia 2006

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

Statystyka i Analiza Danych

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji

EKONOMETRIA prowadzący: Piotr Piwowarski

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Stosowana Analiza Regresji

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

Ćwiczenia IV

Przykład 1 ceny mieszkań

STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

REGRESJA (postać liniowa funkcji) - ROZWIĄZANIA Komentarze kursywą, rozwiązania oraz treści zadań pismem prostym.

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Liniowy model ekonometryczny Metoda najmniejszych kwadratów Laboratorium 1.

Ekonometria ćwiczenia 3. Prowadzący: Sebastian Czarnota

MODELOWANIE KOSZTÓW USŁUG ZDROWOTNYCH PRZY

ANALIZA REGRESJI SPSS

Wiadomości ogólne o ekonometrii

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego

Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Ekonometria. Robert Pietrzykowski.

STATYSTYKA OPISOWA. Dr Alina Gleska. 12 listopada Instytut Matematyki WE PP

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

Modele nieliniowe sprowadzalne do liniowych

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

Analiza współzależności zjawisk. dr Marta Kuc-Czarnecka

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

Zawartość. Zawartość

WERYFIKACJA MODELI MODELE LINIOWE. Biomatematyka wykład 8 Dr Wioleta Drobik-Czwarno

Testowanie hipotez dla dwóch zmiennych zależnych. Moc testu. Minimalna liczność próby; Regresja prosta; Korelacja Pearsona;

Wielkość dziennego obrotu w tys. zł. (y) Liczba ekspedientek (x) ,5 6,6

Przykład 2. Stopa bezrobocia

Regresja nieparametryczna series estimator

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5

Szymon Bargłowski, sb39345 MODEL. 1. Równania rozpatrywanego modelu: 1 PKB t = a 1 a 2 E t a 3 Invest t 1

Ekonometria. Własności składnika losowego. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Analiza składowych głównych. Wprowadzenie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Statystyka. Wykład 8. Magdalena Alama-Bućko. 23 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 23 kwietnia / 38

Estymacja punktowa i przedziałowa

Transkrypt:

, transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK Paweł Cibis pawel@cibis.pl 9 marca 2007

1 Miary dopasowania modelu do danych empirycznych Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności Skorygowany R 2 2 Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów 3 Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej 4 Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej 5 Literatura

Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności Skorygowany R 2 1 Miary dopasowania modelu do danych empirycznych Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności Skorygowany R 2 2 Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów 3 Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej 4 Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej 5 Literatura

Współczynnik determinacji Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności Skorygowany R 2 R 2 = nt=1 (ŷ t ȳ) 2 nt=1 (y t ȳ) 2 W Excelu: Wykres/Dodaj linię trendu.../opcje/wyświetl wartości R-kwadrat na wykresie (tylko dla regresji jedniej zmiennej) Analiza danych/regresja REGLINP(Y;X;stała;1) trzeci wiersz, pierwsza kolumna R.KWADRAT(Y;X) tylko dla regresji jedniej zmiennej Kwadrat współczynnika korelacji wielorakiej

Współczynnik zbieżności Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności Skorygowany R 2 φ 2 = nt=1 e 2 t nt=1 (y t ȳ) 2 e t = y t ŷ t, t = 1, 2,..., n R 2 = 1 φ 2

Skorygowany (zmodyfikowany) R 2 Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności Skorygowany R 2 ( ) n 1 R 2 = 1 φ 2 n k 1 R 2 = 1 (1 R 2) n 1 n k 1 n - liczba obserwacji k - liczba zmiennych objaśniających w modelu

1 Miary dopasowania modelu do danych empirycznych Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności Skorygowany R 2 Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów 2 Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów 3 Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej 4 Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej 5 Literatura

Metoda aprioryczna Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów Polega na doborze postaci analitycznej modelu na podstawie informacji pozastatystycznych, doyczących związku łączącego zmienną objaśnianą ze zmiennymi objaśniającymi. Żródłami tych informacji mogą być: teoria ekonomii i ekonomik branżowych, opinie ekspertów, tradycje i doświadczenia badawcze.

Metoda aprioryczna Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów Wnioski wynikające z apriorycznej wiedzy o zależnościach między zmiennymi: stałe absolutne przyrosty zmiennej objaśnianej funkcja liniowa, stałe względne przyrosty zmiennej objaśnianej funkcja wykładnicza, stałe współczynniki elastyczności funkcja potęgowa, coraz większe przyrosty zmiennej objaśnianej przy wzroście zmiennej objaśniającej o każdą kolejną jednostkę funkcja potęgowa, wykładnicza lub kwadratowa, coraz mniejsze przyrosty zmiennej objaśnianej przy wzroście zmiennej objaśniającej o każdą kolejną jednostkę funkcja potęgowa lub logarytmiczna.

Metoda heurystyczna Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów Polega na zastosowaniu modeli o różnych postaciach analitycznych i wyborze jednego z nich na podstawie wyróżnionego kryterium dobroci dopasowania modelu do rzeczywistości. Istnieją 2 warianty tej metody: metoda kolejnych przybliżeń, metoda zadowalającego wyboru.

Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów Metoda heurystyczna metoda kolejnych przybliżeń Analizie poddawanych jest wiele funkcji matematycznych, na podstawie których budowane są modele ekonometryczne. W etapie weryfikacji oblicza się dla każdego modelu współczynnik determinacji R 2 (przyjmujący wartości z przedziału [0,1]). Do modelu dobierana jest funkcja o maksymalnej wartości współczynnika determinacji R 2.

Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów Metoda heurystyczna metoda zadowalającego wyboru Należy ustalić wartość krytyczną współcznnika determinacji ( R 2 ). Analizę rozpoczyna się od najprostszych funkcji, porównując wartość R 2 badanego modelu z wartością krytyczną R 2 i jeżeli ta pierwsza jest jej co najmniej równa, należy przyjąć daną postać analityczną modelu.

Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów Metoda heurystyczna warunki stosowalności brak informacji pozastatystycznych o związku łączącym zmienne modelu, występowanie wielu zmiennych objaśniających, jeśli metoda aprioryczna lub metoda oceny wzrokowej nie dają jednoznacznego rozstrzygnięcia, co do postaci analitycznej modelu metoda heurystyczna stosowana jest wtedy pomocniczo. Wady: subiektywizm i pracochłonność

Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów Polega na przedstawieniu na wykresie korelacyjnym rozrzutu punktów empirycznych i przypisaniu badanej zależności funkcji, której przebieg zmienności jest najbardziej zbliżony do uzyskanej smugi punktów. Warunkiem stostowania tej metody jest występowanie tylko jednej zmiennej objaśniającej.

Metoda aproksymacji segmentowej Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów Jest to szczególny przypadek metody oceny wzrokowej. Ma zastosowanie, gdy rozrzut punktów jest nieciągły lub funkcja jest powikłana. Wykres rozrzutu należy podzielić na części zwane segmentami. Każdemu segmentowi przypisuje się oddzielną funkcję opisującą związek między zmiennymi, zwaną aproksymantą segmentową. Wartość zmiennej objaśniającej, dla której dokonuje się cięcia wykresu nazywamy modulatorem.

Metoda aproksymacji segmentowej Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów Funkcja obliczająca wartość oceny zmiennej objaśnianej w danym punkcie wynikającą z linii regresji oszacowanej na podstawie zadanego ciągu obserwacji: = REGLINW (Znane Y ; Znane X ; Nowe X ; Wyraz wolny)

Metoda aproksymacji segmentowej Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów

Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej 1 Miary dopasowania modelu do danych empirycznych Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności Skorygowany R 2 2 Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów 3 Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej 4 Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej 5 Literatura

Etapy transformacji liniowej Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej 1 modelu (np. analiza wykresu korelacyjnego) 2 funkcji i dokonanie podstawień zmiennych i/lub parametrów 3 Szacowanie parametrów modelu liniowego 4 Obliczenie parametrów modelu nieliniowego

Przydatne funkcje Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej ln(x)=ln(x) log a x=log(x; [a]) log x=log(x) e x =EXP(x) sin(x)=sin(x) cos(x)=cos(x)

Przykłady transformacji liniowej 1 Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej

Przykłady transformacji liniowej 2 Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej

1 Miary dopasowania modelu do danych empirycznych Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności Skorygowany R 2 Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej 2 Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów 3 Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej 4 Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej 5 Literatura

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej Estymacja macierzowa przydatne funkcje AB=MACIERZ.ILOCZYN(macierz A;macierz B) A 1 =MACIERZ.ODW(macierz) n ei 2 =SUMA.KWADRATÓW(zakres e) i=1 oraz procedura transponowania macierzy (opisana na poprzedniej prezentacji)

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej Estymacja macierzowa szacowanie parametrów modelu 1 Tworzymy wektor Y i macierze X oraz X T. 2 Obliczamy X T X. 3 Odwracamy otrzymaną macierz, obliczając 4 Obliczamy X T Y. 5 Obliczamy wektor ocen parametrów: b = ( X T X ) 1. ( X T X ) 1 X T Y.

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej Estymacja macierzowa szacowanie parametrów modelu

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej Estymacja macierzowa standardowy błąd oceny 1 Obliczamy wektor wartości teoretycznych zmiennej objaśnianej: Ŷ = Xb. 2 Obliczamy wektor reszt: e = Y Xb = Y Ŷ. 3 Obliczamy sumę kwadratów reszt ( n i=1 e 2 i ). 4 Obliczamy wariancję resztową: S 2 = ni=1 e 2 i n (k + 1) 5 Obliczamy standardowy błąd oceny: S e = S 2

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej Estymacja macierzowa błędy średnie ocen 1 Obliczamy macierz wariancji i kowariancji estymatorów parametrów strukturalnych: D 2 (b) = S 2 (X T X ) 1 2 Obliczamy błędy średnie ocen parametrów strukturalnych modelu: S(b i ) = V (b i ) (czyli pierwiastki kwadratowe z elementów głównej przekątnej otrzymanej macierzy).

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej Estymacja macierzowa szacowanie parametrów struktury stochastycznej

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej REGLINP(zmienna Y;zmienne X;stała;statystyka) I wiersz oceny parametrów (UWAGA: wyraz wolny jest zawsze ostatni, a pozostałe parametry są w odwrotnej kolejności niż odpowiadajace im zmienne w macierzy obserwacji!) II wiersz błędy średnie ocen parametrów strukturalnych (S(b i )) III wiersz R 2 i standardowy błąd oceny zmiennej objaśnianej (S e ) V wiersz, I kolumna wyjaśniona suma kwadratów odchyleń V wiersz, II kolumna suma kwadratów reszt

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej Postępujemy podobnie jak przy regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą, ale zaznaczamy całą macierz zmiennych objaśniajacych jako zakres wejściowy X oraz pole Składniki resztowe. Objaśnienia: Błąd standardowy (statystyki regresji) standardowy błąd oceny zmiennej objaśnianej (S e ) Przecięcie wyraz wolny Współczynniki oceny parametrów strukturalnych modelu Błąd standardowy (tabela ze współczynnikami) błędy średnie ocen parametrów strukturalnych (S(b i )) Przewidywane Y wartości teoretyczne zmiennej objaśnianej Składniki resztowe reszty modelu

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej

Estymacja Standardowy błąd oceny Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej S e = ni=1 e 2 i n m 1 jest to pierwiastek kwadratowy z wariancji składnika resztowego (S 2 e ), która jest estymatorem wariancji składnika losowego; informuje o przeciętnych odchyleniach wartości empirycznych (rzeczywistych) zmiennej objaśnianej od jej wartości teoretycznych, wyliczonych z modelu; inaczej o ile, średnio rzecz biorąc, model myli się przy szacowaniu wartości zmiennej objaśnianej (wielkość tej pomyłki wyrażona jest w jednostkach tej zmiennej).

Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej Estymacja Błędy średnie ocen parametrów strukturalnych S (b i ) = V (b i ) V (b i ) to wariancja estymatora parametru strukturalnego (b i ) element z i-tego wiersza i i-tej kolumny macierzy wariancji i kowariancji estymatorów parametrów strukturalnych D 2 (b); informuje, o ile mogłaby się wahać ocena parametru strukturalnego (b i ), gdybyśmy mogli pobrać inną próbę o tej samej liczebności; inaczej o ile jednostek wartość oceny b i różni się od rzeczywistej wartości paremtru β i.

1 Miary dopasowania modelu do danych empirycznych Współczynnik determinacji Współczynnik zbieżności Skorygowany R 2 2 Metoda aprioryczna Metoda heurystyczna Metoda oceny wzrokowej rozrzutu punktów 3 Etapy transformacji liniowej Przydatne funkcje Przykłady transformacji liniowej 4 Estymacja macierzowa Estymacja Interpretacja parametrów struktury stochastycznej 5 Literatura

Literatura Strahl D., Sobczak E., Markowska M., Bal-Domańska B. Modelowanie ekonometryczne z Excelem. Wrocław: AE 2002.. Metody, przykłady, zadania. Red. J. Dziechciarz. Wrocław: AE 2002.. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Red. K. Jajuga. Wrocław: AE 1999.