Skuteczność płynnego kursu walutowego w stabilizowaniu polskiej gospodarki

Podobne dokumenty
MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Nowokeynesowski model gospodarki

Wykład 5. Kryzysy walutowe. Plan wykładu. 1. Spekulacje walutowe 2. Kryzysy I generacji 3. Kryzysy II generacji 4. Kryzysy III generacji

Analiza stopnia zbieŝności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście wstąpienia Polski do strefy euro

Makroekonomia 1 Wykład 15 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa

Makroekonomia 1 Wykład 14 Inflacja jako zjawisko monetarne: długookresowa krzywa Phillipsa

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka

Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 4-5. Dynamiczny model DAD/DAS, część 3. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 2(301), Sławomir I. Bukowski *

Przyczyny wahań realnego kursu walutowego w Polsce wyniki badań z wykorzystaniem bayesowskich strukturalnych modeli VAR

Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA

Finanse. cov. * i. 1. Premia za ryzyko. 2. Wskaźnik Treynora. 3. Wskaźnik Jensena

Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

ŹRÓDŁA FLUKTUACJI REALNEGO EFEKTYWNEGO KURSU EUR/ PLN

Jerzy Czesław Ossowski Politechnika Gdańska. Dynamika wzrostu gospodarczego a stopy procentowe w Polsce w latach

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Model AD/AS - powtórzenie. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 1. Informacje wstępne. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Polityka fiskalna. Makroekonomia II Joanna Siwińska-Gorzelak

SZOKI MAKROEKONOMICZNE W STREFIE EURO

Endogeniczność kryteriów OOW/ Otwartość gospodarki i kurs walutowy

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 5. Polityka fiskalna. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Inwestycje. Makroekonomia II Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 6. Polityka fiskalna. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

dr Bartłomiej Rokicki Chair of Macroeconomics and International Trade Theory Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

Spis treêci.

BADANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZY ZMIENNYMI REALNYMI A ZMIENNYMI NOMINALNYMI W POLSKIEJ GOSPODARCE W LATACH

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Danuta Miłaszewicz * Uniwersytet Szczeciński Krzysztof Kielec **

Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków makroekonomicznych panelowa analiza SVECM

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Wybrane problemy prognozowania cen produktów rolnych

INWESTYCJE. Makroekonomia II Dr Dagmara Mycielska Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Katarzyna Czech. Anomalia premii terminowej na rynku jena japo skiego

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP

Wpływ wprowadzenia euro na zatrudnienie i bezrobocie w Polsce. pod redakcją Macieja Bukowskiego

Rola naturalnej stopy procentowej w polskiej polityce pieniężnej

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

MODELOWANIE KURSÓW WALUTOWYCH NA PRZYKŁADZIE MODELI KURSÓW RÓWNOWAGI ORAZ ZMIENNOŚCI NA RYNKU FOREX

Polityka monetarna Unii Europejskiej dr Joanna Wolszczak-Derlacz. Wykład 4 Teoria optymalnych obszarów walutowych Koszty Unii Walutowej

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

WPŁYW POLITYKI STABILIZACYJNEJ NA PRZEDSIĘBIORSTWA. Ryszard Rapacki

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Nowa Teoria Optymalnego Obszaru Walutowego

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

Wprowadzenie euro a bezrobocie i zatrudnienie w Polsce

Determinanty kursu walutowego w ujęciu modelowym.

Makroekonomia 1 dla MSEMen. Gabriela Grotkowska

Analiza rynku projekt

Statystyka od podstaw z systemem SAS Dr hab. E. Frątczak, ZAHZiAW, ISiD, KAE. Część VII. Analiza szeregu czasowego

Oddziaływanie procesu informacji na dynamikę cen akcji. Małgorzata Doman Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu

Warunki uzyskania zaliczenia z przedmiotu, na którym słuchacz studiów podyplomowych był nieobecny

Ocena efektywności procedury Congruent Specyfication dla małych prób

Mikro i makroekonomia integracji europejskiej Spotkanie 8

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Europejska opcja kupna akcji calloption

Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego

OeconomiA copernicana. Adam Waszkowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zeszyty. Elastyczność rynku pracy w Polsce w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych 5 (977) Marcin Kawalec. Streszczenie

Unia walutowa korzyści i koszty. Przystąpienie do unii walutowej wiąże się z kosztami i korzyściami.

Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego

Wykład 9. Model ISLM

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Czy prowadzona polityka pieniężna jest skuteczna? Jaki ma wpływ na procesy

Reakcja banków centralnych na kryzys

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Józef Chmiel. Warszawa, cop Spis treści

Stały czy płynny? Model PVEC realnego kursu walutowego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej implikacje dla Polski

SOE PL 2009 Model DSGE

ZAŁOŻENIA NEOKLASYCZNEJ TEORII WZROSTU EKOLOGICZNIE UWARUNKOWANEGO W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU. Henryk J. Wnorowski, Dorota Perło

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

MODELOWANIE TRANSFERÓW FISKALNYCH W UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ

Dziś i jutro polityki spójności w Unii Europejskiej

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 11 Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna w gospodarce otwartej Diagram Swana

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. ma złożony rozkład Poissona. W tabeli poniżej podano rozkład prawdopodobieństwa ( )

ISBN (ebook)

Efektywność kanału finansowego a wygładzanie konsumpcji w strefie euro i w Polsce

Wykład 19: Model Mundella-Fleminga, część I (płynne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 2. Dynamiczny model DAD/DAS. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

Oszczędności gospodarstw domowych Analiza przekrojowa i analiza kohort

Makroekonomia II. Plan

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 14 Unia monetarna: teoria optymalnych obszarów walutowych

Michał Zygmunt, Piotr Kapusta Sytuacja gospodarcza w Polsce na koniec 3. kwartału 2013 r. Finanse i Prawo Finansowe 1/1, 94-97

Transkrypt:

Seminarium BISE NBP Warszawa, 29 maja 2008 r. Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki Agnieszka Sążka Narodowy Bank Polski, Insyu Ekonomiczny & Szkoła Główna Handlowa, Kaedra Ekonomii II

0 Plan prezenacji 1 Moywacja i cel badania 2 Przegląd lieraury i opis podejścia zasosowanego w niniejszym opracowaniu 3 Analiza eoreyczna 3.1 Meodologia: model Dornbuscha (1976) 3.2 Wyniki analizy 4 Analiza empiryczna dla Polski 4.1 Meodologia: model SVAR á la Blanchard i Quah (1989) 4.2 Wyniki badania 5 Wnioski 6 Lieraura Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 1

1 Moywacja i cel badania Poencjalne korzyści i koszy przysąpienia Polski do rzeciego eapu Unii Gospodarczej i Waluowej (UGW): Korzyści głównie mikroekonomiczne: (i) spadek koszów ransakcyjnych związanych z zamianą złoego na euro oraz ubezpieczaniem od skuków wahań kursu PLN/EUR wzros efekywności gospodarowania; (ii) spadek premii za ryzyko oraz nominalnej sopy procenowej wzros inwesycji; (i) oraz (ii) szybszy wzros poencjału. Koszy głównie makroekonomiczne: uraa niezależnej poliyki pieniężnej i płynnego kursu waluowego jako (poencjalnych) narzędzi akomodacji asymerycznych szoków wzros wahliwości agregaów makroekonomicznych spadek sabilności makroekonomicznej. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 2

1 Moywacja i cel badania W dużym uproszczeniu, Polska soi przed nasępującym wyborem: Produkcja Opcja 1: poza UGW Produkcja Opcja 2: w UGW Czas Czas Wniosek: nawe jeśli oczekiwane korzyści z wprowadzenia euro są znaczące, należy niezależnie od nich zbadać akże koszy. Niniejsze opracowanie skupia się na koszach związanych z możliwym wzrosem wahliwości produkcji po uszywnieniu kursu PLN/EUR. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 3

1 Moywacja i cel badania Cel badania (1) analiza eoreyczna: Usalenie na gruncie eorii makroekonomii, w jakich warunkach płynny kurs waluowy jes narzędziem sabilizującym sferę realną gospodarki, a w jakich mechanizmem desabilizującym. Innymi słowy, celem badania jes idenyfikacja ych rodzajów wsrząsów asymerycznych, kóre w sysemie płynnego kursu waluowego są absorbowane lepiej niż przy szywnym kursie, oraz ych, w przypadku kórych płynny kurs waluowy urudnia powró gospodarki do sanu równowagi. Pod pojęciem lepszej absorpcji rozumiana jes mniejsza wahliwość realnej produkcji. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 4

1 Moywacja i cel badania Cel badania (2) analiza empiryczna: Przedmio badania: Polska w relacji do (późniejszej) srefy euro w laach 1998-2008. Pyania badawcze: 1) Na ile silna była porzeba posiadania mechanizmów absorbujących szoki? (Jaki był sopień symerii szoków IS w Polsce i UGW?) 2) Czy płynny kurs waluowy złoego wobec euro był narzędziem absorpcji szoków, czy raczej mechanizmem desabilizującym? 3) W jaki sposób przysąpienie Polski do UGW może wpłynąć na zaporzebowanie na mechanizmy sabilizujące (czyli sopień synchronizacji szoków)? Wnioski z doświadczeń krajów srefy euro. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 5

2 Przegląd lieraury i opis podejścia Dwa podejścia w lieraurze: 1) Dominujące: eoria opymalnych obszarów waluowych (OOW): Skupienie na zw. kryeriach OOW (mobilność czynników produkcji, owarość gospodarki, dywersyfikacja produkcji i eksporu, inegracja rynków finansowych, zbieżność cykli koniunkuralnych, koordynacja poliyki gospodarczej i in.) Implicie założenie: płynny kurs waluowy jes narzędziem pomocnym w absorpcji asymerycznych szoków. Por. m.in. Mundell (1961), McKinnon (1963), Kenen (1969), Ingram (1969), Mundell (1973a, b), Ishiyama (1975), Tower i Wille (1976), Tavlas (1993, 1994), Frankel i Rose (1996). Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 6

2 Przegląd lieraury i opis podejścia Dwa podejścia w lieraurze (c.d.): 2) Podejście, kóre można określić mianem uyliarysycznego : Ponieważ posiadanie własnej waluy nie zwiększa użyeczności, kurs waluowy jes w gospodarce zbędną ceną. Założenie, że płynny kurs waluowy w małej gospodarce owarej sanowi raczej źródło szoków niż narzędzie ich absorpcji. Por. np. Buier (1995, 2000, 2004), Buier i Grafe (2002), Mundell (2003), Maurel (2004). Niniejsze opracowanie sanowi próbę połączenia ych dwóch podejść; brak odgórnego założenia co do zdolności płynnego kursu waluowego do absorpcji szoków. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 7

3 Analiza eoreyczna 3.1 Meodologia: model Dornbuscha (1976) Mała gospodarka owara Szywność cen w krókim okresie Neuralność pieniądza w długim okresie Doskonała mobilność kapiału Dobra krajowe niedoskonałym subsyuem dóbr zagranicznych Akywa krajowe doskonałym subsyuem akywów zagranicznych Racjonalne oczekiwania Zmienne endogeniczne: realna produkcja, y, realny kurs waluowy, q, poziom cen, p, oraz nominalny kurs waluowy, e. AS Czery ypy asymerycznych szoków: podażowy (AS),, popyowy IS (IS),, monearny (nominalny, ),, oraz szok wypływający z FM rynków finansowych (FM),. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 8

Rynek dóbr: Rynek pieniądza: Rynek akywów: 3 Analiza eoreyczna 3.1 Meodologia: model Dornbuscha (1976) Popy zagregowany: d = α + δ q + γ y σ i + * Realny kurs waluowy: q e + p p y = d = μ α + δ q σ i Produkcja bieżąca: ( ) Produkcja poencjalna: y = y 1 Δ + 1 π Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 9 + Ścieżka cen dóbr: p = ( y y) Realny popy na pieniądz: 1) Płynny kurs waluowy: m p AS = i + ϕ y + * Niepokryy parye sóp proc.: i = i + E ( Δe+ 1) FM Oczekiwana sopa deprecjacji: ( ) ( ) 2) Unia waluowa: E Δ e + 1 = θ e * i = i, e e IS e =, E ( Δ +1 ) = 0 e

3 Analiza eoreyczna 3.1 Meodologia: model Dornbuscha (1976) Wpływ szoków na zmienne w długim okresie: y q AS = y 1 + α σ * 1 AS 1 IS = + i + ( y 1 + ) δ δ δμ 1) Płynny kurs waluowy: p e * = m + i ϕ y 1 2) Unia waluowa z reszą świaa : * AS 1 IS p = m + i ϕ ( y 1 + ) + δ α 1 δμϕ AS δ + σ e + m p + i δ δμ δ δ AS 1 β IS ( + ) + + δ α * δ + σ * 1 δμϕ + m p + i + δ δ δμ = y 1 AS β IS ( + ) + * * 1 = + 1 Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 10 δ δμϕ δμ AS ( y + )

3 Analiza eoreyczna 3.2 Wyniki analizy Asymeryczny szok popyowy (IS): 1) Kurs płynny: d e o IS oraz q y o o ϕ θ 2) Unia waluowa z reszą świaa d y o IS y o > y p+ 1 o π IS IS d IS IS ( m p ) o ϕ i o δ ϕ o θ IS y ϕ δ ϕ o θ IS... IS IS ( m p ) o ϕ liquidiy inflows... ( y y) Płynny kurs waluowy zmniejsza wahliwość produkcji w przypadku szoków popyowych, a zaem jes mechanizmem sabilizującym. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 11

Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 12 3 Analiza eoreyczna Asymeryczny szok monearny (): 1) Kurs płynny: 2) Unia waluowa z reszą świaa Płynny kurs zwiększa wahania produkcji w obliczu szoków ypu ; w unii waluowej nasępuje ich auomayczna absorpcja. 3.2 Wyniki analizy ( ) i i p m y d i m ϕσ ϕσ ϕσ σ σ 2 2 o o o o o 1 o o ( ) ( ) 2 2 2 o o o oraz θ ϕσ δ θ ϕσ δ θ ϕσ y d q e m m o liquidiy ouflows o

3 Analiza eoreyczna 3.2 Wyniki analizy Pozosałe dwa ypy szoków: 1) Brak jednoznacznych wniosków w przypadku asymerycznych szoków podażowych (AS). 2) Płynny kurs waluowy może być źródłem szoków FM, kóre polegają na zmianie premii za ryzyko w odniesieniu do akywów krajowych; w unii waluowej asymeryczne szoki ego ypu nie wysępują. Wnioski dla analizy empirycznej: 1) Jeśli źródłem zmian kursu waluowego są szoki popyowe, płynny kurs jes mechanizmem sabilizującym produkcję. 2) Jeśli dominują szoki monearne, kurs ma działanie desabilizujące. 3) Jeśli dominują szoki płynące z rynków finansowych, uszywnienie kursu powinno spowodować spadek wahliwości produkcji. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 13

4 Analiza empiryczna dla Polski 4.1 Meodologia: model SVAR á la Blanchard i Quah (1989) Model VAR: Posać VMA: x + e = Β1x 1 + Β 2x 2 +... + Β p x p x = Α0 + Α1 1 + Α 2 2 +... Czery różne modele VAR ( = indeks rynku finansowego): Model Zmienne endogeniczne Szoki Model A [ ] Model B [ ] Δy Δq Δp = [ ] AS IS Δ Δq Δe y [ ] AS IS Model C [ ] Model D [ ] Idenyfikacja: założenia o długookresowej neuralności szoków: ( Δy ) IS ( ) = = Δy Δq Δp Δf = [ ] AS IS FM Δy Δq Δe Δf = [ ] AS IS FM ( Δy ) ( ) = ( Δq ) ( ) = f ( Δy ) FM ( ) Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 14 ( Δq ) FM ( ) ( Δp ) FM ( ) ( Δe ) FM ( ) i= 0 i i= 0 i i= 0 i i= 0 i i= 0 i i= 0 i i= 0 i = = = = 0

4 Analiza empiryczna dla Polski 4.2 Wyniki badania Dane miesięczne, próba: 1998:M2 2008:M2 (2000:M1 2008:M2 w przypadku specyfikacji I) Polska i srefa euro (agrega 12 krajów) Szeregi czasowe (zlogarymowane): y produkcja przemysłowa lub sprzedaż dealiczna p PPI lub CPI/HICP e kurs NBP (PLN/EUR; do 1998:M12 PLN/DEM) q e deflowany PPI lub CPI/HICP Trzy różne specyfikacje każdego z modeli A-D: I produkcja przemysłowa i PPI II sprzedaż dealiczna i CPI/HICP III produkcja przemysłowa i CPI/HICP Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 15

4 Analiza empiryczna dla Polski Tes: czy wpływ szoków na zmienne endogeniczne jes aki, jak przewiduje model eoreyczny? Polska: UGW: 4.2 Wyniki badania Produkcja Realny kurs Poziom cen Nominalny kurs Szok KO DO KO DO KO DO KO DO AS + + + + + + IS + = + + + = + = + + + + FM + = = + (=) = = KO = króki okres, DO = długi okres; wzros kursu oznacza deprecjację Produkcja Realny kurs Poziom cen Nominalny kurs Szok KO DO KO DO KO DO KO DO AS + + + + + + IS + = + + + = + = + + + + FM + = = + (=) = = KO = króki okres, DO = długi okres; wzros kursu oznacza deprecjację Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 16

4 Analiza empiryczna dla Polski Tes: czy wpływ szoków na zmienne endogeniczne jes aki, jak przewiduje model eoreyczny? Polska: UGW: 4.2 Wyniki badania Produkcja Realny kurs Poziom cen Nominalny kurs Szok KO DO KO DO KO DO KO DO AS + + + + + + IS + = + + + = + = + + + + FM + = = + (=) = = KO = króki okres, DO = długi okres; wzros kursu oznacza deprecjację Produkcja Realny kurs Poziom cen Nominalny kurs Szok KO DO KO DO KO DO KO DO AS + + + + + + IS + = + + + = + = + + + + FM + = = + (=) = = KO = króki okres, DO = długi okres; wzros kursu oznacza deprecjację Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 17

4 Analiza empiryczna dla Polski 4.2 Wyniki badania Jak w modelu Dornbuscha, w reakcji na szok ypu nominalny kurs waluowy przesrzela swoją nową warość równowagi (overshooing):.024.020 Model B dla Polski.024.020 Model D dla Polski.016.016.012.012.008.008.004.000 I II III 6 12 18 24 30 36.004.000 I II III 6 12 18 24 30 36.024.020 Model B dla UGW.024.020 Model D dla UGW.016.016.012.012.008.008.004.000 I II III 6 12 18 24 30 36.004.000 I II III 6 12 18 24 30 36 Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 18

4 Analiza empiryczna dla Polski 4.2 Wyniki badania Pyanie 1: Jaki był sopień symerii szoków IS w Polsce i UGW? Idenyfikacja szoków popyowych oraz analiza ich korelacji: Model A I B I C I D I UGW UGW UGW UGW A I PL 0,82 0,72 0,80 0,76 B I PL 0,74 0,84 0,70 0,86 C I PL 0,85 0,74 0,84 0,79 D I PL 0,70 0,81 0,66 0,85 Model A II C II A III C III B II D II B III D III Model UGW UGW UGW UGW UGW UGW UGW UGW A II PL 0,61 0,63 0,59 0,58 B II PL 0,67 0,80 0,73 0,73 C II PL 0,45 0,47 0,45 0,44 D II PL 0,72 0,85 0,77 0,78 A III PL 0,47 0,50 0,45 0,45 B III PL 0,78 0,88 0,87 0,83 C III PL 0,43 0,44 0,41 0,39 D III PL 0,78 0,86 0,87 0,82 Wniosek: szoki popyowe w Polsce były asymeryczne w sosunku do srefy euro; porzeba mechanizmów sabilizujących. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 19

4 Analiza empiryczna dla Polski Pyanie 2: Czy płynny kurs waluowy złoego wobec euro był narzędziem absorpcji szoków, czy mechanizmem desabilizującym? 4.2 Wyniki badania Jakie ypy szoków były główną przyczyną wahliwości nominalnego i realnego kursu? (na pods. dekompozycji wariancji błędu, FEVD) Wyniki dla kursu nominalnego (FEVD dla realnego są podobne): I produkcja przemysłowa i PPI II sprzedaż dealiczna i CPI/HICP Model B Model D Model B Model D k a) AS IS AS IS FM AS IS AS IS FM 1 2 3 12 18.5 22.2 23.2 23.6 51.6 52.0 51.3 50.4 29.9 25.8 25.5 26.1 25.9 29.7 29.7 29.8 43.7 44.1 43.3 42.6 28.6 24.7 24.0 24.5 1.8 1.5 3.1 3.1 0.8 1.5 4.2 4.3 14.5 16.3 15.9 15.4 84.7 82.2 79.9 80.3 1.6 2.1 5.4 5.6 11.3 13.2 13.0 12.6 85.7 83.5 79.9 79.7 1.3 1.2 1.7 2.1 III produkcja przemysłowa i CPI/HICP Model B Model D k a) AS IS AS IS FM 1 2 3 12 21.6 25.3 25.0 25.3 6.0 8.0 11.3 11.3 72.4 66.8 63.7 63.4 25.3 29.2 28.4 28.6 4.6 6.4 10.3 10.4 67.3 61.8 58.3 58.1 2.8 2.5 3.0 2.9 a) k = horyzon prognozy Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 20

4 Analiza empiryczna dla Polski 4.2 Wyniki badania Wnioski: 1) Na podsawie specyfikacji I: sabilizujące oddziaływanie płynnego kursu waluowego na realną gospodarkę (produkcję). 2) Na podsawie specyfikacji II i III: desabilizujące oddziaływanie. Specyfikacja I (produkcja przemysłowa i PPI) wydaje się najlepsza: 1) PPI jes miarą poziomu cen produkcji przemysłowej. 2) Krószy szereg czasowy, nie obejmujący 1999:M1 (sar UGW) 3) PPI jes I(1), a HICP dla UGW niekoniecznie. 4) IRF bardziej zgodne z oczekiwaniami. Wniosek (bardzo osrożny!): płynny kurs waluowy złoego wobec euro był narzędziem absorbującym asymeryczne szoki. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 21

4 Analiza empiryczna dla Polski Pyanie 3: W jaki sposób przysąpienie Polski do UGW może wpłynąć na zaporzebowanie na mechanizmy sabilizujące, zn. sopień synchronizacji szoków? Wnioski z doświadczeń krajów srefy euro. 4.2 Wyniki badania Analiza korelacji szoków IS w krajach członkowskich UGW w okresie przed i po przyjęciu euro (praca w oku). Wyniki wcześniejszego badania (Sążka 2008): doświadczenia wybranych krajów UGW (Danii, Finlandii, Porugalii i Szwecji) wskazują na rosnącą korelację szoków w miarę rosnącej inegracji. Ale np. Bayoumi i Taylor (1995): uczesnicwo w ERM sarych krajów UE nie zwiększyło korelacji szoków Jakie wnioski dla Polski? Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 22

5 Wnioski Zasrzeżenia: 1) Wyniki analizy oparej jedynie na jednym modelu eoreycznym oraz na jednym modelu empirycznym są obciążane dużą niepewnością. 2) Ze względu na krókie szeregi czasowe wyniki analizy dla Polski oparej na modelu SVAR należy rakować bardzo osrożnie. 3) Niniejsza analiza skupiała się na sabilizacji produkcji; inne zmienne (np. bezrobocie, inflacja) eż są isone z punku widzenia dobrobyu. Zakładając, że wyniki analizy są prawdziwe, po przysąpieniu Polski do srefy euro wahliwość produkcji może być począkowo nieco większa, niż obecnie. Tym bardziej isone jes zbadanie oczekiwanych korzyści związanych ze wsąpieniem do srefy euro. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 23

6 Lieraura Blanchard O. J., Quah D. (1989), The Dynamic Effecs of Aggregae Demand and Supply Disurbances, The American Economic Review, Vol. 79, No. 4, pp. 655-673. Buier W.H. (1995), Macroeconomic Policy During a Transiion o Moneary Union, Discussion Paper, No. 261, Cenre for Economic Performance, London School of Economics, London. Buier W.H. (2000), Moneary Misconcepions, Discussion Paper, No. 469, Cenre for Economic Performance, London School of Economics, London. Buier, W.H. (2004), To Purgaory and Beyond: When and How Should he Accession Counries from Cenral and Easern Europe Become Full Members of EMU?, Discussion Paper, No. 4342, Cenre for Economic Policy Research, London. Buier W.H., Grafe C. (2002), Anchor, Floa or Abandon Ship: Exchange Rae Regimes for he Accession Counries, European Invesmen Bank Papers, Vol. 7, No. 2, pp. 51-71. Dornbusch R. (1976), Expecaions and Exchange Rae Dynamics, The Journal of Poliical Economy, Vol. 84, No. 6, pp. 1161-1176. Frankel J.A., Rose A.K. (1996), The Endogeneiy of he Opimum Currency Area Crieria, Working Paper, No. 5700, Naional Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass. Ingram J.C. (1969), Commen: The Currency Area Problem, in: Mundell R.A., Swoboda A.K. (ed.): Moneary Problems of he Inernaional Economy, Universiy of Chicago Press, Chicago, pp. 95-100. Ishiyama Y. (1975), The Theory of Opimum Currency Areas: A Survey, IMF Saff Papers, Vol. 22, No. 2, pp. 344-383. Bayoumi T., Taylor M.P. (1995), Macro-Economic Shocks, he ERM, and Tri-Polariy, The Review of Economics and Saisics, Vol. 77, No. 2, pp. 321-331. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 24

6 Lieraura Kenen P.B. (1969), The Theory of Opimum Currency Areas: An Eclecic View, in: Mundell R.A., Swoboda A.K. (ed.): Moneary Problems of he Inernaional Economy, Universiy of Chicago Press, Chicago, pp. 41-60. Maurel M. (2004), Financial Inegraion, Exchange Rae Regimes in CEECs, and Joining he EMU: Jus Do I, Working Paper, No. 650, William Davidson Insiue, Universiy of Michigan Business School, Ann Arbor, MI. McKinnon R.I. (1963), Opimum Currency Areas, The American Economic Review, Vol. 53, No. 4, pp. 717-725. Mundell R.A. (1961), A Theory of Opimum Currency Areas, The American Economic Review, Vol. 51, No. 4, pp. 657-665. Mundell R.A. (1973a), Uncommon Argumens for Common Currencies, in: Johnson H.G., Swoboda A.K. (ed.), The Economics of Common Currencies: Proceedings of he Madrid Conference on Opimum Currency Areas, George Allen & Unwin, London, pp. 114-132. Mundell R.A. (1973b), A Plan for a European Currency, in: Johnson H.G., Swoboda A.K. (ed.), The Economics of Common Currencies: Proceedings of he Madrid Conference on Opimum Currency Areas, George Allen & Unwin, London, pp. 143-173. Mundell R.A. (2003), wihou ile, in: HM Treasury, Submissions on EMU from Leading Academics. EMU Sudy, London, pp. 197-202. Sążka A. (2008), Polen auf dem Weg zur Wirschafs- und Währungsunion. Der flexible Wechselkurs als ein Insrumen zur Absorpion asymmerischer Schocks, Schrifen zu Inernaionalen Wirschafsfragen, Bd. 34, Duncker & Humblo, Berlin. Tavlas G.S. (1993), The New Theory of Opimum Currency Areas, The World Economy, Vol. 16, No. 6, pp. 663-685. Tavlas G.S. (1994), The Theory of Moneary Inegraion, Open Economies Review, Vol. 5, No. 2, pp. 211-230. Tower E., Wille T.D. (1976), The Theory of Opimum Currency Areas and Exchange-Rae Flexibiliy, Special Papers in Inernaional Economics, No. 11, Princeon Universiy, Princeon, N.J. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 25

Wyniki pojedynczego projeku badawczego nie deerminują wyników całego Raporu na ema pełnego uczesnicwa Rzeczypospoliej Polskiej w rzecim eapie Unii Gospodarczej i Waluowej. Projeky badawcze mają charaker dokumenów wspierających. Przedsawione w Raporcie wyniki będą sanowiły bowiem podsumowanie kilkudziesięciu projeków, realizowanych zarówno przez pracowników NBP, jak eż eksperów zewnęrznych, oraz doychczasowej lieraury. Agnieszka Sążka: Skueczność płynnego kursu waluowego w sabilizowaniu polskiej gospodarki 26