Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 1-2

Podobne dokumenty
Badanie zależności cech

Metoda najmniejszych kwadratów

Testowanie hipotez statystycznych

Testowanie hipotez statystycznych

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 11-12

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Zajęcia 2. Estymacja i weryfikacja modelu ekonometrycznego

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Testowanie hipotez statystycznych

Wykład 4 Testy zgodności. dystrybuanta rozkładu populacji dystrybuanty rozkładów dwóch populacji rodzaj rozkładu wartości parametrów.

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Przedziały ufności i testy parametrów. Przedziały ufności dla średniej odpowiedzi. Interwały prognoz (dla przyszłych obserwacji)

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

Metoda najmniejszych kwadratów

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Zmienne losowe typu ciągłego. Parametry zmiennych losowych. Izolda Gorgol wyciąg z prezentacji (wykład III)

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 4 ZADANIA - ZESTAW 4

VIII. ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ MATURALNYCH

Natalia Nehrebecka. Wykład 2

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 9

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

25. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE PIERWSZEGO RZĘDU. y +y tgx=sinx

Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Modele wielorownaniowe

Ekonometria I materiały do ćwiczeń

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Programowanie nieliniowe optymalizacja funkcji wielu zmiennych

Konspekty wykładów z ekonometrii

Statystyka. Wykład 9. Magdalena Alama-Bućko. 24 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 24 kwietnia / 34

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ

Diagram relacji między zmiennymi (Scatter Diagram)

MATURA PRÓBNA 2 KLASA I LO

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Wprowadzenie do technik analitycznych Metoda najmniejszych kwadratów

Metody prognozowania: Jakość prognoz Wprowadzenie (1) 6. Oszacowanie przypuszczalnej trafności prognozy

Stosowana Analiza Regresji

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 3

t y x y'y x'x y'x x-x śr (x-x śr)^2

Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka

Metoda najmniejszych kwadratów

Równania różniczkowe cząstkowe

Macierze normalne. D : Dowolną macierz kwadratową można zapisać w postaci A = B + ic gdzie ( ) B = A + A B = A + A = ( A + A)

Statystyka. Wykład 8. Magdalena Alama-Bućko. 10 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 10 kwietnia / 31

Statystyka. Wykład 9. Magdalena Alama-Bućko. 7 maja Magdalena Alama-Bućko Statystyka 7 maja / 40

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

Ekonometria. wiczenia 1 Regresja liniowa i MNK. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Ekonometria egzamin 07/03/2018

Funkcje wielu zmiennych

Zależność. przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna),

Załóżmy, że obserwujemy nie jedną lecz dwie cechy, które oznaczymy symbolami X i Y. Wyniki obserwacji obu cech w i-tym obiekcie oznaczymy parą liczb

lim = 0, gdzie d n oznacza najdłuższą przekątną prostokątów

EKONOMETRIA. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 13

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

Analiza współzależności zjawisk

Mikroekonometria 4. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

BADANIE ZALEśNOŚCI CECHY Y OD CECHY X - ANALIZA REGRESJI PROSTEJ

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 5

Własności statystyczne regresji liniowej. Wykład 4

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju

Rozwiązanie równań stanu dla układów liniowych - pola wektorowe

e) Oszacuj parametry modelu za pomocą MNK. Zapisz postać modelu po oszacowaniu wraz z błędami szacunku.

Teoretyczne podstawy programowania liniowego

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyczna analiza danych

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Wykład 14. Elementy algebry macierzy

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria. Dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK. Paweł Cibis 9 marca 2007

Stosowana Analiza Regresji

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

Zestaw zadań 5: Sumy i sumy proste podprzestrzeni. Baza i wymiar. Rzędy macierzy. Struktura zbioru rozwiązań układu równań.

Nieliniowe. Liniowe. Nieliniowe. Liniowe. względem parametrów. Linearyzowane. sensu stricto

f x f y f, jest 4, mianowicie f = f xx f xy f yx

Ćwiczenia IV

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5

Warsztat pracy matematyka

Równania różniczkowe

Wybór formy funkcyjnej modelu (cz. II)

EKONOMETRIA WYKŁAD. Maciej Wolny

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa (przedmiot, metodologia, teorie ekonomiczne). Model ekonometryczny, postać modelu, struktura, klasyfikacja.

Przyczynowość Kointegracja. Kointegracja. Kointegracja

Metoda największej wiarogodności

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Wyk lad 3. Natalia Nehrebecka Dariusz Szymański. 13 kwietnia, 2010

Transkrypt:

Stanisław Cichocki Natalia Nehreecka Zajęcia -

. Model liniow Postać modelu liniowego Zapis macierzow modelu liniowego. Estmacja modelu Przkład Wartość teoretczna (dopasowana) Reszt 3. MNK - przpadek wielu zmiennch 4. Własności hiperpłaszczzn regresji

Postać modelu liniowego

teoria ekonomiczna dane empirczne zależności ilościowe międz zmiennmi adanie ekonometrczne

i x... i x Ki K i i - zmienna ojaśniana (zależna, endogeniczna), x,,x K - zmienne ojaśniające (niezależne, egzogeniczne), ε i - łąd losow, β,,β K - nieznane parametr, i=,,n i indeks oserwacji, N - licza oserwacji.

Zapis macierzow modelu liniowego

N K KN N K N x x x x Stąd równanie macierzowe ma postać:

Model liniow zakłada, że: zależność międz analizowanmi zmiennmi jest liniowa (równanie regresji liniowej wznacza hiperpłaszczznę regresji) istnieje zależność przcznowo-skutkowa międz zmiennmi ( korelacja) zmienne ojaśniające są przczną zmienności zmiennej ojaśnianej zależność zwkle wnika z teorii (powinna) pewna część zmienności zmiennej ojaśnianej pozostaje niewjaśniona, o: nieuwzględnienie pewnch zmiennch ojaśniającch losow charakter cznników wpłwającch na zmienną ojaśnianą

Któr z modeli jest poprawn i dlaczego? Co jest zmienną ojaśnianą a co ojaśniającą? wdatki i dochód i i dochód i wdatki i i

Przkład

Teoria zwkle nie dostarcza informacji nt. wielkości parametrów modelu (β,,β K ). Wielkość nieznanch parametrów należ oszacować (estmować) na podstawie danch empircznch (pró). Oszacowane wielkości parametrów (estmator) (,, K ) są niedokładne (losowe), zależą od pró.

38 36 34 3 30 8 6 4 0, 8 0 6 9 4 7 5 3 0 x

Rsunek: Prosta regresji - przkład

Wartość teoretczna (dopasowana)

Wartości dopasowane: wartości zmiennej ojaśnianej ( i ) przewidwane na podstawie oszacowanego modelu - regresji liniowej i na x i,,x Ki : ˆ x i i... x Ki K Różnią się od wartości rzeczwistch, o: zamiast nieznanch prawdziwch wielkości parametrów (β,, β K ) użwam ich estmatorów (,, K ) pomijam łąd losow (ε i )

Reszt

Reszt: różnica międz wartością rzeczwistą a dopasowaną zmiennej ojaśnianej, są to oszacowania (ε i ) : e i i ˆ x i i i... x Ki K Im mniejsza jest odległość wartości rzeczwistch od teoretcznch tm lepsz model estmator parametrów modelu minimalizują sumę odległości i od : ŷ i N ˆ i i i N i e i

. Zapisz model teoretczn, model westmowan, wartości dopasowane oraz reszt dla modelu linowego zawierającego K zmiennch ojaśniającch wraz ze stałą

Suma kwadratów reszt - zapis macierzow e e e e e e e S N N i N i ) )( ( ) ( Ponieważ Zatem: S ) (

Warunki pierwszego rzędu o: 0 ) ( S x A A x Ax x x x

Układ równań normalnch I ) ( ) ( ) /( 0 ) (

Rozwiązanie układu równań normalnch : istnieje o ile macierz ma pełn rząd kolumnow, tzn. jej kolumn są liniowo niezależne, wted istnieje ( ) -. MNK nie da się oszacować modelu w którm: (K>N) licza zmiennch (parametrów) przekracza liczę oserwacji.

.. e 0 ˆ e 0 Dodatkowo dla modelu ze stałą: 3. N i e 4. ˆ i 0

. Zapisać model liniow. Podać interpretację poszczególnch elementów tego modelu.. Podać wzajemne relacje międz wartościami oserwowanmi zmiennej zależnej, oszacowaniami parametrów, wartościami dopasowanmi i resztami. 3. Wjaśnij różnicę międz parametrami i oszacowaniami parametrów oraz międz odchleniami losowmi i resztami. 4. Skąd ierze się nazwa Metoda Najmniejszch Kwadratów? 5. Wmienić własności hiperpłaszczzn regresji.

Dziękuję za uwagę