3 Rozklady ciagle. 1. Wstep. 2. Rozklad wykladniczy. 3. Rozklad normalny. 4. Aproksymacja rozkladem normalnym. 5. Inne rozklady ciagle
|
|
- Wiktoria Lewicka
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 3 Rozklady ciagle 1. Wstep 2. Rozklad wykladniczy 3. Rozklad normalny 4. Aproksymacja rozkladem normalnym 5. Inne rozklady ciagle 1
2 3.1 Wstep Zmienne dyskretne: Ω skonczony lub przeliczalny Zmienne ciagle: Ω jest odcinkiem Przyklad: Czas oczekiwania na nastepnego pacjenta Wzrost lub wiek Obrot firmy Ciezar 2
3 Dystrybuanta Zmienne ciagle maja ciagla dystrybuante: F(x) = P(X x) ciagla wzgledem x Przyklad: Rozklad jednostajny na [0, 1] F(x) x 3
4 Wyznaczanie p-stw P(X = x) = F(x) F(x ) = 0 bo F jest ciagla P(a X b) = F(b) F(a) Dla rozkladu jednostajnego X J in [0,1] mamy dla 0 a < b 1: P(a < X J < b) = b a Uwaga: P(X b) = P(X < b)+p(x = b) = P(X < b) 4
5 Funkcja gestosci Zalozmy, ze F(x) jest rozniczkowalna. Definicja: f(x) := F (x) - gestosc zmiennej losowej X F(x) = x f(t)dt i P(a < X b) = F(b) F(a) = b f(x)dx a Porownanie ze zmiennymi dyskretnymi P(a < X b) = F(b) F(a) = P(x) a<x b 5
6 Wlasnosci funkcji gestosci Zachodzi f(x) 0, x R lim f(x) = 0, lim f(x) = 0 x x f(x)dx = 1 Wartosc gestosci f(x) nie jest p-stwem, ze X jest rowne x Ale dla malego ǫ mamy P(x ǫ < X x+ǫ) f(x) 2ǫ 6
7 Przyklady 1) X ma rozklad jednostajny na [0,1] F(x) = x, x [0,1] f(x) = 1, x [0,1] 2) X ma rozklad jednostajny na [l,r], l < r R f(x) = c, x [l,r] Wyznaczyc c 3) X ma gestosc f(x) = cx 2, x [0,1] 0 w przeciwnym przypadku Wyznaczyc c Wyznaczyc P(0.25 < X < 0.75) 7
8 Wartosc oczekiwana i wariancja Zgodnie z definicja w przypadku dyskretnym: E(X) = xf(x)dx i Var (X) = (x µ) 2 f(x)dx Znowu: E(aX +b) = ae(x)+b Var (ax +b) = a 2 Var (X) Cwiczenie: X ma rozklad jednostajny na [0, 1]. Wyznaczyc wartosc oczekiwana i wariancje. 8
9 Wartosc oczekiwana funkcji zmiennej losowej Tak jak w przypadku zmiennych dyskretnych: E(g(X)) = g(x)f(x)dx Zatem: Var (X) = E(X E(X)) 2 Dalej: Var (X) = E(X 2 ) E(X) 2 (x µ) 2 f(x)dx = (x 2 2µx+µ 2 )f(x)dx = x 2 f(x)dx 2µ xf(x)dx+µ 2 9
10 Funkcje ciaglych zmiennych losowych Niech g bedzie funkcja rzeczywista zmiennej X, g : Ω X R Jezeli g jest scisle rosnaca istnieje funkcja odwrotna...g 1 : Ω Y Ω X Dystrybuante Y wyznaczamy jako P(g(X) < y) = P(X < g 1 (y)) = F(g 1 (y)) Przyklad: X ma rozklad jednostajny na [0,1], Y := g(x) = e X g : R R +, g 1 : R + R, g 1 (y) = ln(y) Ω Y = g(ω) = [e 0,e 1 ] = [1,e] F Y (y) = P(Y y) = F X (ln(y)) = ln(y), y [1,e] 10
11 Przeksztalcenia ciaglych zmiennych losowych W przypadku funkcji scisle rosnacych p-stwa przeksztalconych odcinkow pozostaja bez zmian F(x) 0.5 F Y (y) x y = g(x) 11
12 Przeksztalcenia ciaglych zmiennych losowych Jezeli g jest scisle malejaca g 1 istnieje P(g(X) < y) = P(X > g 1 (y)) = 1 F(g 1 (y)) Przypadek ogolny: (g nie jest monotoniczna): Przyklad: X ma rozklad jednostajny na [0,1], Y := g(x) = (X 1 2 )2 g jest malejaca na [0, 1 2 ], rosnaca na [1 2,1] g 1 (y) = 1 2 ± y P((X 1/2) 2 y) = P( y +1/2 X y +1/2) = F X (1/2+ y) F X (1/2 y) 12
13 Gestosc przeksztalconej zmiennej losowej g jest scisle rosnaca i rozniczkowalna Wyznacz gestosc Y = g(x) f Y (y) = d dy F(g 1 (y)) = f X (g 1 (y)) d dy g 1 (y) Przyklad: (kontynuacja) X ma rozklad jednostajny na [0,1], Y = e X F Y (y) = ln(y), y [1,e] f Y (y) = 1 y, y [1,e] Za pomoca wzoru: F X (g 1 (y)) = 1 dla 0 ln(y) 1 d dy g 1 (y) = 1 y 13
14 3.2 Rozklad wykladniczy Zmienna X ma rozklad wykladniczy z parametrem λ > 0 jezeli jej gestosc wyraza sie wzorem λe λx, x 0 f(x) = 0, x < 0 Dystrybuanta rozkladu wykladniczego 1 e λx, x 0 F(x) = 0, x < 0 14
15 Wykresy rozkladu wykladniczego Gestosc i dystrybuanta dla λ = 1,2 i λ = 1 λ = 2 λ = f(x) 1.5 F(x) λ = 1 λ = 2 λ = x x Wieksze λ - szybciej opadajacy wykres gestosci Przypuszczenie: Rosnaca λ malejace µ i σ 15
16 Wartosc oczekiwana X ma rozklad wykladniczy z parametrem λ calkowanie przez czesci E(X) = xλe λx dx = xe λx + 0 e λx dx x=0 = 0 e λx λ 0 = 1 λ x=0 E(X 2 ) = x 2 λe λx dx = x 2 e λx + 0 2xe λx dx x=0 x=0 = 0+ 2 λ E(X) = 2 λ 2 i w rezultacie Var (X) = 2 λ 2 1 λ 2 = 1 λ 2 16
17 Cwiczenie Zalozmy, ze dlugosc rozmowy telefonicznej ma rozklad wykladniczy o wartosci oczekiwanej 10 minut. Podszedles do budki telefonicznej dokladnie gdy ktos zaczal rozmawiac. Wyznacz p-stwo, ze bedziesz musial czekac 1. mniej niz 10 minut 2. dokladnie 10 minut 3. miedzy 10 a 20 minut 4. ponad 20 minut. 17
18 Zwiazek z rozkladem Poissona Czas T miedzy kolejnymi zdarzeniami ma rozklad wykladniczy z parametrem λ. Na kazdym odcinku czasu [t 1,t 2 ] liczba zdarzen ma rozklad Poissona z parametrem λ(t 2 t 1 ). T t 1 t 2 x 1 x 2 18
19 Przyklad X... Liczba awarii pewnych maszyn w pewnym odcinku czasu (Maszyny pracuja 24h w ciagu dnia) Srednio obserwujemy 3 awarie w ciagu jednego dnia Zalozenie: X - ma rozklad Poissona a) Jaki ma rozklad dlugosc odcinka czasu miedzy dwiema kolejnymi awariami? b) Wyznacz p-stwo, ze nie bedzie awarii przez 5 godzin (lub wiecej). c) Wyznacz p-stwo, ze ciagu 5 godzin wydarza sie dwie awarie. 19
20 Brak pamieci Definicja P(X > s+t X > t) = P(X > s) tzn. historia nie dostarcza informacji Rozklad wykladniczy nie ma pamieci: Rownowaznie brak pamieci mozna wyrazic P(X > s+t) = P(X > s)p(x > t) a dla rozkladu wykladniczego e λ(s+t) = e λs e λt Rozklad wykladniczy jest jedynym rozkladem ciaglym bez pamieci! Rozklad dyskretny rozklad geometryczny (dyskretny odpowiednik rozkladu wykladniczego) 20
21 3.3 Rozklad normalny X N(µ,σ 2 ) if f(x) = 1 2π σ e (x µ)2 /2σ 2 Standardowy rozklad normalny N(0, 1): Krzywa Gaussa 21
22 Rozklad normalny Bardzo wazny w rachunku p-stwa i statystyce z powodu centralnego twierdzenia granicznego! f jest gestoscia: 1 2π σ x= e (x µ)2 /2σ 2 dx = 1 2π x= e z2 /2 dz = 1 Zastepujemy z x µ σ Nie ma jawnego wzoru umozliwiajacego wyznaczenie dystrybuanty x F(x) = f(y)dy tabele rozkladu normalnego lub komputer y= 22
23 Standardowy rozklad normalny X N(0,1), zwykla notacja: Φ(x) := P(X x) Tabele Φ(x) podaje sie zwykle dla x (0,4) Powod: f jest symetryczna i dlatego f( x) = f(x) Φ( x) = 1 Φ(x) Przyklad: Jakie jest p-stwo, ze X jest miedzy -1 a 2? P( 1 X 2) = P(X 2) P(X < 1) = Φ(2) {1 Φ(1)} = = Wartosci Φ(2) i Φ(1) mozna odczytac z tabeli 23
24 Dystrybuanta standardowego rozkladu normalnego Niektore wazne wartosci Φ(x): Φ(0) = 0.5; Φ(1.645) = 0.95; Φ(1.96) = Wykres Φ(x):
25 Niech X N(µ,σ 2 ) Wartosc oczekiwana Podstawienie z x µ σ daje E(X) = 1 2π σ xe (x µ)2 /2σ 2 dx = x= 1 2π (σz +µ)e z2 /2 dz = µ z= poniewaz g(z) := z e z2 /2 jest nieparzysta (i.e. g( z) = g(z)) e z2 /2 dz = 1 a 1 2π x= 25
26 Wariancja Po podstawieniu z x µ σ i calkowaniu przez czesci Var (X) = 1 2π σ (x µ) 2 e (x µ)2 /2σ 2 dx = = x= σ 2 2π σ 2 2π z= z 2 e z2 /2 dz /2 ze z2 + z= e z2 /2 dz = σ2 Tak wiec: X N(µ,σ 2 ) E(X) = µ, Var (X) = σ 2 26
27 Przeksztalcenia liniowe Wazna wlasnosc: Dowod: X N(µ,σ 2 ) Y := ax +b N(aµ+b,a 2 σ 2 ) P(Y y) = P(aX +b y) = P(X y b a ) = 1 2π σ y b a e (x µ)2 /2σ 2 dx = 1 2π σa x= y z= e (z aµ b)2 /2a 2 σ 2 dz przez podstawienie z ax+b (dz = a dx a x = (z b)/a) 27
28 Standardyzacja X N(µ,σ 2 ) Z := X µ σ N(0,1) Rozklad normalny dla roznych µ i σ µ = 2 µ = 0 µ = σ = 1/ σ = 1 σ = µ... Wartosc oczekiwana σ 2... Wariancja 28
29 Przyklad Niech X N(3, 9), wyliczymy nastepujace p-stwa: 1. P(2 < X < 5) 2. P(X > 0) 3. P( X 3 > 6) Rozwiazania 1) P ( < X 3 3 < ) = Φ ( ) 2 3 Φ ( ) = ( 0 3 2) P < X 3 ) = Φ(1) ( 6 3) 2 P 3 < X 3 ) = 2 (1 Φ(2)) ( 1 ) 3 29
30 Kwantyle rozkladu normalnego Definicja: Niech X ma dystrybuante F i niech γ [0,1] γ - kwantyl x γ : liczba rzeczywista t.ze F(x γ ) = γ Fukcja odwrotna do dystrybuanty Rozklad normalny: jawne rachunki nie mozliwe Tabele lub komputer γ x γ = Q N (γ) x γ
31 Odcinki symetryczne X N(µ,σ 2 ) P( X µ x) = 2 Φ( x σ ) 1 Dowod: P( x+µ X x+µ) = 2 P(X x+µ) 1 Niech γ [0,1]. Wtedy: P( X µ x γ ) = γ dla x γ = σ Q N ( 1+γ 2 ) Cwiczenie: Niech X ma rozklad normalny z σ 2 = 4 Ustal x takie, ze P( X µ x) =
32 3.4 Aproksymacja rozkladem normalnym Rozwazmy rozklad dwumianowy B(n,p) i porownajmy jego histogram z gestoscia rozkladu normalnego X B(100,0.5) X N(0,1) 32
33 Centralne Twierdzenie Graniczne Moivre a- Laplace a S n... liczba sukcesow w n niezaleznych probach Bernoulliego z p-stwem sukceu p. Wtedy dla a < b: P ( ) a S n np npq b Φ(b) Φ(a) for n tzn. Rozklad dwumianowy po standardyzacji (S n µ)/σ zbiega do standardowego rozkladu normalnego. Dowod: Specjalny przyklad Centralnego Twierdzenia Granicznego Aproksymacje mozna stosowac gdy npq 9 33
34 Korekta na ciaglosc B(n, p) jest dyskretny, tzn. dystrybuanta jest funkcja schodkowa N(0, 1) jest ciagly, tzn. dystrtybuanta jest funkcja ciagla Korekta na ciaglosc: P (a S n b) Φ ( ) Φ( ) b+0.5 np a 0.5 np npq npq niebieski: B(40, 0.5) czerwony: N(20,10)
35 Cwiczenie 30% populacji zna pewien produkt Ankieta na 200 osobach; Oblicz p-stwo, ze 1. dokladnie 55 osob zna produkt 2. ponad 55 osob zna produkt 3. miedzy 55 a 64 osoby znaja ten produkt 35
36 Aproksymacja dla rozkladu hipergeometrycznego Rozklad hipergeometryczny z parametrami N, M i n: P (a S n b) Φ ( ) b+0.5 µ σ Φ ( ) a 0.5 µ σ gdzie µ = n M N and σ2 = n M N (1 M N )N n N 1 Mozna ja stosowac gdy σ 2 9 i N 2n Cwiczenie: Dostawa 2500 produktow mlecznych, 12 % zepsutych Losowo wybieramy 100 paczek, p - procent zepsutych w wylosowanej probie Policzmy p-stwo, ze p zawiera sie miedzy 5% a 15% 36
37 3.5 Inne rozklady ciagle Omowimy jeszcze jedna rodzine: Rozklad Gamma Uogolnienie rozkladu wykladniczego 37
38 Rozklad Gamma X ma rozklad Γ z parametrami λ > 0 i t > 0 jezeli gestosc wyraza sie wzorem λe λx (λx) t 1 Γ(t), x 0 f(x) = 0, x < 0 gdzie Γ(t) = x=0 e x x t 1 dx Ta definicja gwarantuje, ze f ma wszystkie wlasnosci gestosci t = 1 rozklad wykladniczy t = n N czas oczekiwania na n zdarzen 38
39 Wlasnosci funkcji Γ i rozkladu Γ Funkcja Γ : Γ(t) = x=0 e x x t 1 dx Po scalkowaniu przez czesci : Γ(t) = (t 1)Γ(t 1) Gdy t = n N : Γ(n) = (n 1)Γ(n 1) = = (n 1)(n 2) Γ(1) = (n 1)! bo Γ(1) = 1 Notacja: X Γ(t,λ)... Rozklad Γ z parametrami λ and t E(X) = t λ, t Var (X) = λ 2 39
40 Przyklady rozkladow Gamma Γ(1,λ)... rozklad wykladniczy Γ(n,λ)... czas oczekiwania na n-te zdarzenie Γ( n 2, 1 2 ) - Rozklad χ2 z n stopniami swobody t=1 t=2 t=3 t=4 t= t=1/2 t=1 t=3/2 t=2 t= t N, λ = 1 2t N, λ = 1/2 40
41 Przyklady rozkladow gamma 2 Γ(t,1)... Standardowy rozklad Γ Zachodzi: X Γ(t,λ) λx Γ(t,1) Zaleznosc od t Zaleznosc od λ t=1 t=2 t=3 t=4 t= λ=1 λ=2 λ=3 λ=4 λ= t N, λ = 5 t = 4/3, λ N 41
42 Rozklad χ 2 Twierdzenie: Z N(0,1) Y = Z 2 Γ( 1 2, 1 2 ) tzn.: Kwadrat zmiennej losowej o rozkladzie standardowym normalnym ma rozklad Γ z parametrami λ = 1/2 i t = 1/2. Dowod: P(Y y) = P( y Z y) = Φ( y) Φ( y) f Y (y) = φ( y) = 1 2 y +φ( 1 y) 2 y = φ( y) 1 y 1 2πy e y/2 = 1 2 e y 2( y 2 )1 2 1 Γ( 1 2 ), bo Γ( 1 2 ) = π. Definicja: Γ( n 2, 1 2 ) - rozklad χ2 z n stopniami swobody 42
1 Rozklady dyskretne. Rachunek p-stwa Przeksztalcenia zmiennych losowych. 2. Rozklad dwumianowy. 3. Rozklad Poissona
Rachunek p-stwa 2010-2011 1 Rozklady dyskretne 1. Przeksztalcenia zmiennych losowych 2. Rozklad dwumianowy 3. Rozklad Poissona 4. Inne rozklady dyskretne 1 Przeksztalcenia zmiennych losowych Zmienna losowa
PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA
PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Trójkę (Ω, F, P ), gdzie Ω, F jest σ-ciałem podzbiorów Ω, a P jest prawdopodobieństwem określonym na F, nazywamy przestrzenią probabilistyczną. 2. Rodzinę F
Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe
Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe Niech (Ω, F, P ) będzie ustaloną przestrzenią probabilistyczną Definicja 1 Jednowymiarowa zmienna losowa (o wartościach rzeczywistych), określoną na przestrzeni probabilistycznej
Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady
Statystyka i opracowanie danych W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Rozkład Poissona. Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i funkcja gęstości
Prawdopodobieństwo i statystyka
Wykład VII: Rozkład i jego charakterystyki 22 listopada 2016 Uprzednio wprowadzone pojęcia i ich własności Definicja zmiennej losowej Zmienna losowa na przestrzeni probabilistycznej (Ω, F, P) to funkcja
WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty
WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 4 Przekształcenia zmiennej losowej, momenty Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 4 / 9 Przekształcenia zmiennej losowej X
Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych
Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Definicja 1 Rodzinę S zdarzeń losowych (zbiór S podzbiorów zbioru
Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.
Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu. A Teoria Definicja A.1. Niech (Ω, F, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową określoną na przestrzeni Ω nazywamy dowolną
Prawdopodobieństwo i statystyka
Wykład II: Zmienne losowe i charakterystyki ich rozkładów 13 października 2014 Zmienne losowe Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Definicja zmiennej losowej i jej
Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady
Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka - W3 Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok47 adan@agh.edu.pl Plan wykładu Zmienna losowa ciągła Dystrybuanta i unkcja gęstości rozkładu
5 Przegląd najważniejszych rozkładów
5 Przegląd najważniejszych rozkładów 5. Rozkład Bernoulliego W niezmieniających się warunkach wykonujemy n razy pewne doświadczenie. W wyniku każdego doświadczenia może nastąpić zdarzenie A lub A. Zakładamy,
Przestrzeń probabilistyczna
Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty zbiór Σ rodzina podzbiorów tego zbioru P funkcja określona na Σ, zwana prawdopodobieństwem. Przestrzeń probabilistyczna (Ω, Σ, P) Ω pewien niepusty
Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej
Statystyka i opracowanie danych Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne losowe Zmienna
Rozkłady prawdopodobieństwa
Tytuł Spis treści Wersje dokumentu Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej 10 grudnia 2011 Spis treści Tytuł Spis treści Wersje dokumentu 1 Wartość oczekiwana Wariancja i odchylenie standardowe Rozkład
Statystyka. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Statystyka Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 2017 Podstawowe rozkłady zmiennych losowych Rozkłady zmiennych skokowych Rozkład zero-jedynkowy Rozpatrujemy doświadczenie, którego rezultatem może
WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa
WYKŁADY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA I wykład 2 i 3 Zmienna losowa Agata Boratyńska Agata Boratyńska Rachunek prawdopodobieństwa, wykład 2 i 3 1 / 19 Zmienna losowa Definicja Dana jest przestrzeń probabilistyczna
Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu
21 marca 2011 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być
Statystyka. Magdalena Jakubek. kwiecień 2017
Statystyka Magdalena Jakubek kwiecień 2017 1 Nauka nie stara się wyjaśniać, a nawet niemal nie stara się interpretować, zajmuje się ona głównie budową modeli. Model rozumiany jest jako matematyczny twór,
Jednowymiarowa zmienna losowa
1 Jednowymiarowa zmienna losowa Przykład Doświadczenie losowe - rzut kostką do gry. Obserwujemy ilość wyrzuconych oczek. Teoretyczny model eksperymentu losowego - przestrzeń probabilistyczna (Ω, S, P ),
Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13.
Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13. Dariusz Wrzosek 16 stycznia 2019 Matematyka dla biologów Zajęcia 13. 16 stycznia 2019 1 / 34 Plan: 1 Rachunek prawdopodobienstwa-zmienne losowe o rozkładzie ciagłym
Statystyka matematyczna
Statystyka matematyczna Wykład 6 Magdalena Alama-Bućko 8 kwietnia 019 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 8 kwietnia 019 1 / 1 Rozkłady ciagłe Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 8
Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych
Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych Rozkład dwumianowy Rozkład normalny Marta Zalewska Zmienna losowa dyskretna (skokowa) jest to zmienna, której zbór wartości jest skończony lub przeliczalny.
Elementy Rachunek prawdopodobieństwa
Elementy rachunku prawdopodobieństwa Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się analizą praw rządzących zdarzeniami losowymi Pojęciami pierwotnymi są: zdarzenie elementarne ω oraz zbiór zdarzeń elementarnych
Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.
Wykład 4 Rozkłady i ich dystrybuanty Dwa typy zmiennych losowych Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.
Statystyka matematyczna
Statystyka matematyczna Wykład 5 Magdalena Alama-Bućko 1 kwietnia 2019 Magdalena Alama-Bućko Statystyka matematyczna 1 kwietnia 2019 1 / 19 Rozkład Poissona Po(λ), λ > 0 - parametr tzw. rozkład zdarzeń
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka Momenty Zmienna losowa jest wystarczająco dokładnie opisana przez jej rozkład prawdopodobieństwa. Względy praktyczne dyktują jednak potrzebę znalezienia charakterystyk
Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu
10 marca 2014 Zmienna losowa - wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie one z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być
Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne:
I. Rozkład dwupunktowy: Najczęściej spotykane rozkłady dyskretne: Def. Zmienna X ma rozkład dwupunktowy z prawdopodobieostwem 1 przyjmuje tylko dwie wartości, tzn. P(X = x 1 ) = p i P(X = x 2 ) = 1 p =
WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz.
Tematy: WSTĘP 1. Wprowadzenie do przedmiotu. Próbkowe odpowiedniki wielkości populacyjnych. Modele statystyczne i przykładowe zadania wnioskowania statystycznego. Statystyki i ich rozkłady. 2. Estymacja
Statystyka matematyczna dla leśników
Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 2013/2014 Wykład 3 Zmienna losowa i jej rozkłady Zdarzenia losowe Pojęcie prawdopodobieństwa
STATYSTYKA MATEMATYCZNA. rachunek prawdopodobieństwa
STATYSTYKA MATEMATYCZNA rachunek prawdopodobieństwa treść Zdarzenia losowe pojęcie prawdopodobieństwa prawo wielkich liczb zmienne losowe rozkłady teoretyczne zmiennych losowych Zanim zajmiemy się wnioskowaniem
Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły. Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga. Anna Rajfura, Matematyka
Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy. Rozkład ciągły Kody kolorów: Ŝółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga 1 Zagadnienia 1. Przypomnienie wybranych pojęć rachunku prawdopodobieństwa. Zmienna losowa. Rozkład
Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p.
Kwantyle Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p, że P(X x p ) p P(X x p ) 1 p Możemy go obliczyć z dystrybuanty: Jeżeli F(x p ) = p, to x p jest kwantylem rzędu p Jeżeli F(x p )
Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka. Zmienne losowe. Aleksander Denisiuk. denisjuk@euh-e.edu.pl
Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Zmienne losowe Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka p.
Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej
Rozdział 1 Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki 1.1 Definicja zmiennej losowej Zbiór możliwych wyników eksperymentu będziemy nazywać przestrzenią zdarzeń elementarnych i oznaczać Ω, natomiast
PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek
PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Piotr Wiącek ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA Jest to miara probabilistyczna określona na σ-ciele podzbiorów borelowskich pewnej przestrzeni metrycznej. σ-ciało podzbiorów
WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady
WYKŁAD 2 Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady Metody statystyczne metody opisu metody wnioskowania statystycznego syntetyczny liczbowy opis właściwości zbioru danych ocena
Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa
Statystyka matematyczna. Wykład III. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści Rozkłady zmiennych losowych 1 Rozkłady zmiennych losowych Rozkład χ 2 Rozkład t-studenta Rozkład Fischera 2 Przedziały ufności
Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =
Zestaw : Zmienne losowe. Które z poniższych funkcji są dystrybuantami? Odpowiedź uzasadnij. Wskazówka: naszkicuj wykres. 0, x 0,, x 0, F (x) = x, F (x) = x, 0 x
Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.
Literatura Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K, Wasilewski M., Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna w Zadaniach, cz. I. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej
Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/
Matematyka z el. statystyki, # 3 /Geodezja i kartografia II/ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki ul. Akademicka 15, p.211a bud. Agro II, e-mail: zdzislaw.otachel@up.lublin.pl
Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: Własności dystrybuanty zmiennej losowej:
Definicja 7.4 (Dystrybuanta zmiennej losowej). Dystrybuantą F zmiennej losowej X nazywamy funkcję: F (t) P (X t) < t < Własności dystrybuanty zmiennej losowej: jest niemalejąca: 0 F (t) jest prawostronnie
Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe
Statystyka i opracowanie danych W4 Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Rozkład normalny wykres funkcji gęstości
Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.
Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 19 października 2016r Momenty zmiennych losowych Wartość oczekiwana - przypomnienie Definicja 3.1: 1 Niech X będzie daną zmienną losową. Jeżeli X jest zmienną
Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.
Wykład 3 Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 18 października 2017r Momenty zmiennych losowych Wartość oczekiwana - przypomnienie Definicja 3.1: 1 Niech X będzie daną zmienną losową. Jeżeli X jest zmienną
Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka W 2. Probabilistyczne modele danych Zmienne losowe. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja zmiennej losowej Dr Anna ADRIAN Zmienne
Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014
Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014 Zmienne losowe i ich rozkłady Doświadczenie losowe: Rzut monetą Rzut kostką Wybór losowy n kart z talii 52 Gry losowe
STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1
1 STYSTYSTYKA dla ZOM II dr inż Krzysztof Bryś Wykad 1 Klasyczny Rachunek Prawdopodobieństwa. 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany. Posiadamy
Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,
Wykład 4. Rozkłady i ich dystrybuanty 6 marca 2007 Jak opisać cały rozkład jedną funkcją? Aby znać rozkład zmiennej X, musimy umieć obliczyć P (a < X < b) dla dowolnych a < b. W tym celu wystarczy znać
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 5.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 5. PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA Rozłady soowe Rozład jednopuntowy Oreślamy: P(X c) 1 gdzie c ustalona liczba. 1 EX c, D 2 X 0 (tylo ten rozład ma zerową wariancję!!!)
Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego
Szkice do zajęć z Przedmiotu Wyrównawczego Matematyka Finansowa sem. letni 2011/2012 Spis treści Zajęcia 1 3 1.1 Przestrzeń probabilistyczna................................. 3 1.2 Prawdopodobieństwo warunkowe..............................
Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 6: Twierdzenia graniczne.
Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 6: Twierdzenia graniczne. 6.2. Centralne Twierdzenie Graniczne Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska semestr zimowy 2015/2016 Słabe prawo wielkich liczb przypomnienie Słabe
Centralne twierdzenie graniczne
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 4 Ważne uzupełnienie Dwuwymiarowy rozkład normalny N (µ X, µ Y, σ X, σ Y, ρ): f XY (x, y) = 1 2πσ X σ Y 1 ρ 2 { [ (x ) 1
Zmienne losowe. Powtórzenie. Dariusz Uciński. Wykład 1. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski
Powtórzenie Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 1 Podręcznik podstawowy Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodnicznych,
WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki
WYKŁAD 6 Witold Bednorz, Paweł Wolff 1 Instytut Matematyki Uniwersytet Warszawski Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, 2010-2011 Własności Wariancji Przypomnijmy, że VarX = E(X EX) 2 = EX 2 (EX) 2. Własności
1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa
1 Elementy kombinatoryki i teorii prawdopodobieństwa 1.1 Elementy kombinatoryki W rozwiązywaniu pewnych problemów związanych z obliczaniem prawdopodobieństwa o skończonej liczbie zdażeń elementarnych bardzo
II WYKŁAD STATYSTYKA. 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15
II WYKŁAD STATYSTYKA 12/03/2014 B8 sala 0.10B Godz. 15:15 WYKŁAD 2 Rachunek prawdopodobieństwa zdarzenia elementarne zdarzenia losowe zmienna losowa skokowa i ciągła prawdopodobieństwo i gęstość prawdopodobieństwa
Statystyka i eksploracja danych
Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Statystyka i eksploracja
g) wartość oczekiwaną (przeciętną) i wariancję zmiennej losowej K.
TEMAT 1: WYBRANE ROZKŁADY TYPU SKOKOWEGO ROZKŁAD DWUMIANOWY (BERNOULLIEGO) Zadanie 1-1 Prawdopodobieństwo nieprzekroczenia przez pewien zakład pracy dobowego limitu zużycia energii elektrycznej (bez konieczności
Zwiększenie wartości zmiennej losowej o wartość stałą: Y=X+a EY=EX+a D 2 Y=D 2 X
Własności EX, D 2 X i DX przy przekształceniach liniowych Zwiększenie wartości zmiennej losowej o wartość stałą: Y=X+a EY=EX+a D 2 Y=D 2 X Przemnożenie wartości zmiennej losowej przez wartość stałą: Y=a*X
Wybrane rozkłady zmiennych losowych i ich charakterystyki
Rozdział 1 Wybrane rozłady zmiennych losowych i ich charaterystyi 1.1 Wybrane rozłady zmiennych losowych typu soowego 1.1.1 Rozład równomierny Rozpatrzmy esperyment, tóry może sończyć się jednym z n możliwych
zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych
zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych 1. [E.A 5.10.1996/zad.4] Funkcja gęstości dana jest wzorem { 3 x + 2xy + 1 y dla (x y) (0 1) (0 1) 4 4 P (X > 1 2 Y > 1 2 ) wynosi:
STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA
1 STATYSTYKA MATEMATYCZNA dla ZPM I dr inż Krzysztof Bryś wyk lad 1,2 KLASYCZNY RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 1. Pojȩcia wstȩpne. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, którego wynik nie jest znany.
W ykład 4: Z m ienna losow a. Ciągła zmienna losowa. Zmienna losowa dyskretna. Dystrybuanta zmiennej X:
W ykład 4: Z m ienna losow a Wartość zależna od wyniku eksperymentu. Przykład: Liczba orłów uzyskanych w jednym rzucie monetą. Zmienna losowa dyskretna Zbiór wartości, które może przyjąć zmienna losowa
III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE
III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE.. Zmienna losowa i pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa W dotychczas rozpatrywanych przykładach każdemu zdarzeniu była przyporządkowana odpowiednia wartość liczbowa. Ta
Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.
Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.. Zmienna losowa X ma rozkład dany tabelką: - 0 3 0, 0,3 0, 0,3 0, Naszkicować dystrybuantę zmiennej X. Obliczyć EX oraz VarX.. Zmienna losowa ma rozkład
Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 6: Twierdzenia graniczne.
Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 6: Twierdzenia graniczne. 6.2. Centralne Twierdzenie Graniczne Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska semestr zimowy 2015/2016 Słabe prawo wielkich liczb przypomnienie Słabe
PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW
PRAWDOPODOBIEŃSTWO. ZMIENNA LOSOWA. TYPY ROZKŁADÓW Rachunek prawdopodobieństwa (probabilitis - prawdopodobny) zajmuje się badaniami pewnych prawidłowości (regularności) zachodzących przy wykonywaniu doświadczeń
Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie
Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie Jarosław Kotowicz Instytut Matematyki Uniwersytet w
2 Zmienne losowe dyskretne
PROB2 Zmienne losowe dyskretne 1 plik dyskretne.tex 9 grudnia 2005, ELEMENTY PROBABILISTYKI R.2 2 Zmienne losowe dyskretne 2.1 Ogólne definicje i w lasności Zmienna losowa X jest zmienna losowa dyskretna,
Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia.
Rozkład zmiennej losowej Polega na przyporządkowaniu każdej wartości zmiennej losowej prawdopodobieństwo jej wystąpienia. D A R I U S Z P I W C Z Y Ń S K I 2 2 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ Polega na przyporządkowaniu
Wartość oczekiwana Mediana i dominanta Wariancja Nierówności związane z momentami. Momenty zmiennych losowych Momenty wektorów losowych
Przykład(Wartość średnia) Otrzymaliśmy propozycję udziału w grze polegającej na jednokrotnym rzucie symetryczną kostką. Jeśli wypadnie 1 wygrywamy2zł,;jeśliwypadnie2,płacimy1zł;za3wygrywamy 4zł;za4płacimy5zł;za5wygrywamy3złiwreszcieza6
3. Generacja liczb losowych o różnych rozkładach
3. Generacja liczb losowych o różnych rozkładach 1. Jak uzyskać liczby pseudolosowe za pomocakomputera?[zieliński] nieliniowe sprzężenie zwrotne x k = F(x k 1,x k 2,..., x k q ) Postulaty dotyczace F:
ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH
ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH ZMIENNA LOSOWA Defcja. Zmeą losową jest fukcja: X: E -> R która każdemu zdarzeu elemetaremu E przypsuje lczbę rzeczywstą e X ( e) R DYSTRYBUANTA Dystrybuatą zmeej losowej X
Wykłady 14 i 15. Zmienne losowe typu ciągłego
Wykłady 14 i 15. Zmienne losowe typu ciągłego dr Mariusz Grządziel r. akad. 14 15 Pole trapezu krzywoliniowego Przypomnienie: figurę ograniczoną przez: wykres funkcji y = f(x, gdzie f jest funkcją ciągłą
W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:
W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych: Zmienne losowe skokowe (dyskretne) przyjmujące co najwyżej przeliczalnie wiele wartości Zmienne losowe ciągłe
PODSTAWOWE ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH
PODSTAWOWE ROZKŁADY ZMIENNYCH LOSOWYCH Szkic wykładu 1 Podstawowe rozkłady zmiennej losowej skokowej Rozkład dwupunktowy Rozkład dwumianowy Rozkład Poissona 2 Rozkład dwupunktowy Rozkład dwumianowy Rozkład
Metody probabilistyczne
Metody probabilistyczne. Twierdzenia graniczne Wojciech Kotłowski Instytut Informatyki PP http://www.cs.put.poznan.pl/wkotlowski/ 20.2.208 / 26 Motywacja Rzucamy wielokrotnie uczciwą monetą i zliczamy
Statystyczna analiza danych
Statystyczna analiza danych Marek Ptak 21 października 2013 Marek Ptak Statystyka 21 października 2013 1 / 70 Część I Wstęp Marek Ptak Statystyka 21 października 2013 2 / 70 LITERATURA A. Łomnicki, Wprowadzenie
Rozkłady zmiennych losowych
Rozkłady zmiennych losowych Wprowadzenie Badamy pewną zbiorowość czyli populację pod względem występowania jakiejś cechy. Pobieramy próbę i na podstawie tej próby wyznaczamy pewne charakterystyki. Jeśli
Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne
, centralne twierdzenia graniczne Katedra matematyki i ekonomii matematycznej 17 maja 2012, centralne twierdzenia graniczne Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych, centralne twierdzenia graniczne
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Matematyki Stosowanej ROZKŁAD NORMALNY ROZKŁAD GAUSSA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Matematyki Stosowanej KATEDRA MATEMATYKI TEMAT PRACY: ROZKŁAD NORMALNY ROZKŁAD GAUSSA AUTOR: BARBARA MARDOSZ Kraków, styczeń 2008 Spis treści 1 Wprowadzenie 2 2 Definicja
Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średnich. Wrocław, 5 grudnia 2014
Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średnich Wrocław, 5 grudnia 2014 Przedział ufności Niech będzie dana próba X 1, X 2,..., X n z rozkładu P θ, θ Θ. Definicja Przedziałem ufności dla paramertu
Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu
21 marca 2011 Zmienna losowa wst ep Przeprowadzane w praktyce badania i eksperymenty maja bardzo różnorodny charakter, niemniej jednak wiaż a sie z rejestracja jakiś sygna lów (danych). Moga to być na
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3. ZMIENNA LOSOWA JEDNOWYMIAROWA. Zmienną losową X nazywamy funkcję (praktycznie każdą) przyporządkowującą zdarzeniom elementarnym liczby rzeczywiste. X : Ω R (dokładniej:
Statystyka i eksploracja danych
Wykład II: i charakterystyki ich rozkładów 24 lutego 2014 Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa, cz. II Wartość oczekiwana Dystrybuanty Słowniczek teorii prawdopodobieństwa,
Zmienne losowe typu ciągłego. Parametry zmiennych losowych. Izolda Gorgol wyciąg z prezentacji (wykład III)
Zmienne losowe tpu ciągłego. Parametr zmiennch losowch. Izolda Gorgol wciąg z prezentacji (wkład III) Zmienna losowa tpu ciągłego Zmienna losowa X o ciągłej dstrbuancie F nazwa się zmienną losową tpu ciągłego,
Różne rozkłady prawdopodobieństwa
Różne rozłady prawdopodobieństwa. Rozład dwupuntowy D(p). Zmienna losowa ξ ma rozład D(p), jeżeli P p {ξ = 0} = p oraz P p {ξ = } = p. Eξ = p D ξ = p( p). Rozład dwumianowy Bin(n, p). Zmienna losowa ξ
Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne
Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.2. Momenty rozkładów łącznych. Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska rozkładów wielowymiarowych Przypomnienie Jeśli X jest zmienną losową o rozkładzie
Modelowanie zależności. Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski
Modelowanie zależności pomiędzy zmiennymi losowymi Matematyczne podstawy teorii ryzyka i ich zastosowanie R. Łochowski P Zmienne losowe niezależne - przypomnienie Dwie rzeczywiste zmienne losowe X i Y
Elementy rachunku prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. w zastosowaniach
Statystyka matematyczna w zastosowaniach Elementy rachunku prawdopodobieństwa Robert Pietrzykowski STATYSTYKA: nauka poświęcona metodom badania(analizowania) zjawisk masowych; polega na systematyzowaniu
Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.
Prawdopodobieństwo i statystyka 3..00 r. Zadanie Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX 4 i EY 6. Rozważamy zmienną losową Z. X + Y Wtedy (A) EZ 0,
Temat: BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU CECHY (EMPIRYCZNEGO) Z ROZKŁADEM TEORETYCZNYM TEST CHI-KWADRAT. Anna Rajfura 1
Temat: BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU CECHY (EMPIRYCZNEGO) Z ROZKŁADEM TEORETYCZNYM TEST CHI-KWADRAT Anna Rajfura 1 Przykład wprowadzający Wiadomo, Ŝe 40% owoców ulega uszkodzeniu podczas pakowania automatycznego.
Zmienna losowa. Rozkład skokowy
Temat: Zmienna losowa. Rozkład skokowy Kody kolorów: żółty nowe pojęcie pomarańczowy uwaga * - materiał nadobowiązkowy Anna Rajfura, Matematyka i statystyka matematyczna na kierunku Rolnictwo SGGW 1 Zagadnienia
Metody Rozmyte i Algorytmy Ewolucyjne
mgr inż. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Podstawowe operatory genetyczne Plan wykładu Przypomnienie 1 Przypomnienie Metody generacji liczb
L.Kowalski zadania z rachunku prawdopodobieństwa-zestaw 3 ZADANIA - ZESTAW 3
ZADANIA - ZESTAW 3 Zadanie 3. L Prawdopodobieństwo trafienia celu w jednym strzale wynosi 0,6. Do celu oddano niezależnie 0 strzałów. Oblicz prawdopodobieństwo, że cel został trafiony: a) jeden raz, b)
Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średn
Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średniej Wrocław, 21 grudnia 2016r Przedział ufności Niech będzie dana próba X 1, X 2,..., X n z rozkładu P θ, θ Θ. Definicja 10.1 Przedziałem
Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym
Lista 5 Zadania na zastosowanie nierównosci Markowa i Czebyszewa. Zadanie 1. Niech zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na odcinku [0, 1]. Korzystając z nierówności Markowa oszacować od góry prawdopodobieństwo,
MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ
MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ Opracowała: Milena Suliga Wszystkie pliki pomocnicze wymienione w treści
Rachunek Prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne
Rachunek Prawdopodobieństwa Rozdział 5. Rozkłady łączne 5.0 Definicje Katarzyna Rybarczyk-Krzywdzińska Wprowadzenie Przykład 1 Bolek, Lolek i Tola wstąpili do kasyna. (A) Bolek postawił na czerwone, (B)