METODOLOGIA BADAŃ NASTROJÓW GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Transkrypt

1 METODOLOGIA BADAŃ NASTROJÓW GOSPODARCZYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Wprowadzenie Badanie nasrojów gospodarczych (business endency surveys) nazywane równieŝ badaniem opinii gospodarczej (biznesowej) lub badaniem klimau gospodarczego (biznesowego) polega na wnioskowaniu o akywności gospodarczej na podsawie wyników ankieyzacji kierowników przedsiębiorsw na ema bieŝącej syuacji ich firm oraz ich planów i oczekiwań na najbliŝszą przyszłość. W porównaniu z radycyjnym podejściem, kóre zazwyczaj doyczy ylko jednego rodzaju zmiennych, czy jednego aspeku działalności gospodarczej przedsiębiorswa, badanie nasrojów umoŝliwia zebranie szerokiego spekrum informacji zapewniających kompleksową analizę całej gospodarki lub jej wybranego sekora. Doświadczenia krajów OECD pokazują, Ŝe badania ego ypu zapewniają informacje, kóre mogą być bardzo przydane zarówno dla samych respondenów jak i decydenów oraz analyków gospodarczych. ChociaŜ badania e nie dosarczają precyzyjnej informacji doyczącej wielkości produkcji, sprzedaŝy, inwesycji oraz zarudnienia mogą być narzędziem prognozowania zmian ych agregaów, dlaego eŝ szczególnie uŝyeczne do analizy cykli koniunkuralnych. Badania nasrojów gospodarczych prowadzone są w celu uzyskania jakościowych informacji wykorzysywanych do monorowania bieŝącej syuacji gospodarczej i prognozowania krókookresowego. Doychczasowe doświadczenia pokazują, Ŝe informacje pochodzące z ych badań są szczególnie uŝyeczne do prognozowania punków zwronych cykli koniunkuralnych. Informacje zbierane podczas badań nasrojów gospodarczych nazywane są jakościowymi, poniewaŝ respondenci proszeni są o podanie raczej oceny jakościowej niŝ warości danej zmiennej. Respondenowi jes zazwyczaj ławiej podać informację jakościową, niŝ informację ilościową, poniewaŝ a pierwsza nie wymaga od niego (kierownik jednoski) dokładnego sprawdzenia sprawozdań i bilansów firmy. W konsekwencji ankiey mogą być bardzo szybko przeprowadzone a ich wyniki publikowane znacznie szybciej niŝ wyniki radycyjnych badań saysycznych. I o jes jedną z głównych zale badań jakościowych. Głównym odbiorcą badań nasrojów gospodarczych są sami respondenci. Zagregowane i pogrupowane dane dają im informacje o kondycji własnego sekora widzianej przez konkurenów, jak równieŝ informacje o bieŝącej i przewidywanej syuacji dosawców i odbiorców. RównieŜ analycy ekonomiczni chęnie korzysają z wyników badań, jako,

2 Ŝe informacje są uzyskiwane bardzo szybko i mogą sanowić zmienne wyprzedzające (osrzegawcze) zmiany zagregowanych wskaźników akywności gospodarczej. W projekcie Sysem przeciwdziałania bezrobociu na obszarach słabo zurbanizowanych prowadzone będą badania nasrojów gospodarczych małych i średnich przedsiębiorsw w wojewódzwach lubelskim i podkarpackim. Orzymane podczas ankieyzacji dane będą przewarzane ak aby orzymać kwaralne diagnosyczne i prognosyczne baromery nasrojów gospodarczych małych i średnich przedsiębiorsw odrębne dla kaŝdego wojewódzwa. Orzymane baromery oprócz informowania o obecnej i prognozowanej koniunkurze gospodarczej w obu wojewódzwach słuŝyć będą jako zmienne objaśniające modeli prognozowania podsawowych kaegorii makroekonomicznych w ym zwłaszcza syuacji na rynku pracy jak równieŝ modeli zagroŝenia upadłością w obu wojewódzwach. 1. Hisoria badań nasrojów gospodarczych Badania nasrojów gospodarczych mają juŝ sosunkowo długą radycję. JuŜ w drugiej połowie XIX w. w oficjalnych saysykach niemieckich moŝna znaleźć wyniki analiz gospodarczych prowadzonych w oparciu o ankiey. Regularne badania ankieowe producenów i konsumenów rozpoczęo w USA w laach dwudziesych XX wieku, naomias w Republice Federalnej Niemiec, Francji i we Włoszech jako począek prowadzenia sysemaycznych analiz ego rodzaju przyjmuje się koniec la czerdziesych i począek pięćdziesiąych 1. Do rozpowszechnienia meody oceny koniunkury gospodarczej w wyniku bezpośrednich badań ankieowych przyczyniły się w Europie zachodniej insyuy badawcze, wśród kórych najwaŝniejszą rolę odegrały IFO - Insu főr Wirschufsforschung w Monachium, Insu Naional de la Saisique e des Eudes Economiques (INSEE) w ParyŜu oraz Insuo Naionale per lo Sudio della Congiunara (ISCO) w Rzymie. W 1952 roku insyuy e sworzyły międzynarodową organizację do prowadzenia i pogłębiania badań ankieowych nad koniunkurą o nazwie Comé Inernaional pour l Eude des mahodes Conjoncurelles (CIMCO). W roku 1960 CIMCO przemianowano na Cenre for Inernaional Research on Economic Tendency Surveys (CIRET), kórego sekrearia znajduje się w IFO w Monachium. WaŜne miejsce w upowszechnianiu badań nasrojów gospodarczych zajmuje akŝe Dyrekcja Generalna Gospodarki i Finansów Komisji Europejskiej propagująca wdraŝanie zharmonizowanego sysemu badań (Direcorae General for Economic and Financial 1 R. Barczyk, Z. Kowalczyk, Meody badania koniunkury gospodarczej, PWN, Warszawa Poznań, 1993 sr 151 2

3 Affairs) 2. Wprowadzenie zharmonizowanego sysemu badań umoŝliwiło porównywanie wyników badań w róŝnych krajach. Kolejnym eapem było przejście od badania wszyskich przedsiębiorsw do badań branŝowych, w kórych pyania uwzględniają specyfikę branŝy. Rozpoczęo równieŝ badania regionalne. Obecnie badania nasrojów gospodarczych prowadzone są w ponad pięćdziesięciu krajach w ym we wszyskich krajach członkowskich OECD oraz Unii Europejskiej. Pomiary poziomu akywności gospodarczej za pomocą esu koniunkury są bardzo popularne; prowadzone są w ponad czerdziesu krajach świaa. W Polsce pierwsze badania koniunkury gospodarczej z wykorzysaniem ankie w pierwszej połowie la osiemdziesiąych prowadziła grupa pracowników Insyuu Ekonomii Polycznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 3 Jednak najszersze i mające obecnie najdłuŝszą hisorię badania akywności gospodarczej meodą esu koniunkury prowadzi Główny Urząd Saysyczny. Od czerwca 1992 roku GUS prowadzi badania na podsawie dwóch ankie: miesięcznej i kwaralnej, kórymi obejmuje około 2 ysięcy wybranych losowo, worzących sały panel respondenów, jednosek 4. Badania Głównego Urzędu saysycznego nie posiadają jednak modułu regionalnego. Pierwsze sysemayczne badania regionalne w końcu la dziewięćdziesiąych wdroŝył dla wojewódzwa pomorskiego Insyu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Od pierwszego kwarału 2001 roku, korzysając z meodologii IBnGR podobne badania rozpoczął Insyu Gospodarki WyŜszej Szkoły Informayki i Zarządzania w Rzeszowie dla wojewódzwa podkarpackiego. Naomias w drugim kwarale 2001 roku Insyu Gospodarki wraz z WyŜszą Szkołą Zarządzania i Adminisracji w Zamościu wdroŝył projek p. Baromer koniunkury gospodarczej wojewódzwa lubelskiego. 2. Procedury przewarzania zebranych podczas ankieyzacji informacji Podczas badań ankieowych zazwyczaj orzymujemy na kaŝde pyanie rzy moŝliwe odpowiedzi (x, y, z). Wyniki badania nasrojów sają się uŝyeczne gdy analizujemy je jako szeregi czasowe. JednakŜe jednoczesna analiza zmian wszyskich rzech frakcji odpowiedzi jes niewygodna. Dlaego eŝ rudność ę omija się poprzez ransformację rzech frakcji w jedną liczbę. Dwie najbardziej znane meody ransformacji o meoda sald (sald neo) lub meoda indeksu dyfuzji. 2 hp://europa.e.in/comm/dgs/economy_finance/index_en.hm). 3 R. Barczyk, Z. Kowalczyk, Meody badania koniunkury gospodarczej, PWN, Warszawa-Poznań, 1993, s Wyniki badań GUS publikuje w kwaralnych zeszyach zayułowanych Badania koniunkury 3

4 2.1. Meoda sald W większości badań nasrojów respondenci mają do wyboru rzy odpowiedzi na kaŝde pyanie (np. poprawa, bez zmian, pogorszenie). Dla przejrzysości odpowiedzi e moŝemy oznaczać (-1; 0; 1). Pierwszy krok polega na przekszałceniu liczby wskazań poszczególnych opcji na proceny. Dla przykładu jeśli spośród 200 respondenów 10 odpowiedziało (-1), 60 odpowiedziało (0), naomias 100 (+1) o w układzie procenowym oznacza o odpowiednio 20, Saldo neo jes obliczane jako róŝnica odpowiedzi pozyywnych (1) i negaywnych (-1), a więc 50-20=30. Salda mogą przyjmować warości z przedziału od -100 do 100. Teoreycznie moŝna korzysać równieŝ z większej liczby moŝliwych odpowiedzi na dane pyanie, np. znaczna poprawa (+1), poprawa (+0,5), bez zmian (0), pogorszenie (-0,5) oraz znaczne pogorszenie (-1). Ale w przypadku badań nasrojów gospodarczych OECD zaleca się rzyopcyjny zakres odpowiedzi. Tak obliczone salda neo są podsawą do budowy szeregów czasowych. NaleŜy równieŝ zauwaŝyć, Ŝe przy obliczaniu salda neo nie bierzemy pod uwagę odpowiedzi bez zmian (0). Doświadczenia badań prowadzonych w pańswach OECD pokazały jednak, Ŝe a uraa informacji nie miała isonego wpływu dla większości zasosowań wskaźników nasrojów gospodarczych. JednakŜe dla danego salda zmiany odseka odpowiedzi bez zmian mogą być inerpreowane jako zmiany sopnia niepewności respondenów Meoda indeksów dyfuzji Salda są kalkulowane według formuły: S=100(P N) S saldo neo P frakcja odpowiedzi pozyywnych N frakcja odpowiedzi negaywnych Naomias indeksy dyfuzji są kalkulowane według formuły: DI =100 (P + E/2) DI indeks dyfuzji P frakcja odpowiedzi pozyywnych E frakcja odpowiedzi bez zmian Salda przyjmują warość od -100 do 100, naomias indeksy dyfuzji od 0 do 100 4

5 - jeŝeli wszyskie odpowiedzi negaywne o indeks dyfuzji przyjąłby warość 0, - jeŝeli wszyskie odpowiedzi byłyby bez zmian o indeks dyfuzji przyjąłby warość 50, - jeŝeli 50% odpowiedzi byłaby pozyywna i 50% bez zmian o indeks dyfuzji przyjąłby warość 75 - jeŝeli wszyskie odpowiedzi byłaby pozyywne o indeks dyfuzji przyjąłby warość 100 Oba indeksy zmieniają się w ym samym kierunku, ale ze względu na rozsęp indeksy dyfuzji są większe niŝ salda. Indeksy dyfuzji na wykresach są bardziej spłaszczone niŝ salda. Waro równieŝ prześledzić poniŝsze przekszałcenia: PoniewaŜ E=1-P-N, a więc P=1-N-E o: E 2 2N 2E+ E DI = N E+ = ( 2 2N 2E+ E) 100( 2 2N E) = = ( 1 N E+ 1 N) 100( P N + 1) = = = ( P N) B+ 100 = 2 2 oraz jeśli: S DI = o : 2 2DI = S S = 2DI 100 S = 2( DI 50) B=2(DI-50) Tak więc pomiędzy S, a DI jes zaleŝność funkcyjna. I sąd właśnie wynika, Ŝe nie ma porzeby analizowania odpowiedzi bez zmian, gdyŝ są one równieŝ w saldach. Z ych wzorów wynika więc, Ŝe zarówno salda jak i indeksy dyfuzji niosą ą samą informację. Indeks dyfuzji jes ylko innym sposobem prezenowania ej samej informacji, kórą niosą ylko skala (rozsęp) jes inna. W prakyce salda są o wiele częściej sosowane do prezenacji badań nasrojów gospodarczych, ale naleŝy pamięać, Ŝe salda bardzo ławo przekszałcić w indeksy dyfuzji. = 2.3. Desezonalizacja danych ChociaŜ zwyczajną prakyką jes prośba do respondenów, aby udzielali swoich odpowiedzi nie uwzględniając efeków sezonowości o jednak prowadzone esy wskazują na sezonowość nasrojów gospodarczych. Dlaego eŝ zaleca się desezonalizację szeregów sald 5

6 (indeksów dyfuzji). OECD rekomenduje do przeprowadzenia desozonalizacji procedury X 12 ARIMA lub Tramo/Seas (w programie DEMETRA). JednakŜe w przypadku krókich szeregów czasowych niekiedy rudno uzyskać jes isone saysycznie paramery w obu procedurach. Sad eŝ rzeba skorzysać z mniej zaawansowanych maemaycznie, chociaŝ równieŝ dość efekywnych procedur wygładzania jak chociaŝby meoda Cenzus WaŜenie danych W procesie opracowywania danych jakościowych sosowane są dwa rodzaje wag Wagi próby Wagi próby (sample weighs) są odwronością prawdopodobieńswa z jakim kaŝda jednoska zosała wybrana do próby. ZałóŜmy, Ŝe cała populacja zosała podzielona na dwie grupy duŝe i małe jednoski. Jeśli wszyskie duŝe jednoski zosały wybrane do próby (prawdopodobieńswo równe 1) oraz jeśli ylko o co dziesiąa mała jednoska zosała wybrana do próby (prawdopodobieńswo równe 0,1) odpowiedzi powinny być pomnoŝone odpowiednio przez 1/1 oraz 1/0,1 = 10. Większe wagi nadawane są małym jednoskom, poniewaŝ muszą one reprezenować wszyskie inne małe jednoski, kóre nie zosały wybrane do próby. Jeśli jednak badane jednoski dobierane są meodami reprezenacyjnymi, bez podziału na grupy (niewarswowo) prawdopodobieńswo wyboru jes akie same dla wszyskich jednosek i dlaego wszyskie wagi są jednakowe. W akiej syuacji nie ma porzeby sosowania wag próby przy opracowywaniu odpowiedzi. Rekomenduje jednak się wybór warswowy, a ym samym waŝenie odpowiedzi odwronościami prawdopodobieńsw wejścia danej jednoski do próby Wagi rozmiaru Wagi rozmiaru są wykorzysywane przy opracowywaniu jakościowych odpowiedzi jeŝeli zakładamy, Ŝe odpowiedzi e zaleŝą od wielkości firmy respondena. Odpowiedzi uzyskane z duŝych firm mają większą wagę niŝ odpowiedzi uzyskane z małych firm. Mówiąc dokładniej zmienne uŝye jako wagi rozmiaru powinny zaleŝeć od rodzaju zmiennej poddawanej badaniu. Na przykład odpowiedzi doyczące produkcji powinny być waŝone odpowiednim udziałem produkcji badanej jednoski w produkcji branej jako całość. Pyania doyczące zarudnienia powinny być waŝone udziałem zarudnienia danej jednoski w zarudnieniu całej branŝy. Jednak uzyskanie akich informacji dla kaŝdej badanej jednoski jes bardzo 6

7 koszowne i rudne od srony organizacyjnej. Dodakowo prakyczne badania pokazały, Ŝe salda (B) nie są zby czułe na wybór zmiennych waŝących. W prakyce wygodne jes uŝycie pojedynczej zmiennej odzwierciedlającej znacznie ekonomiczne przedsiębiorswa w waŝeniu wszyskich pyań będących podmioem badania. Bardzo częso w prakyce jako akie wagi sosuje się zarudnienie. Udowadnia się, Ŝe liczba zarudnionych jes skorelowana z warością dodaną. Dodakową zaleą zarudnienia jako wagi jes fak, iŝ informacje i nim są zazwyczaj pozyskiwane w ramach ankie. Dopuszcza się nie waŝenie odpowiedzi w przypadku obliczania wskaźników (sald) na poziomie branŝy, ale bezwzględnie naleŝy sosować wagi w przypadku wyŝszych poziomów agregacji. Dla przykładu Komisja Europejska zaleca w badaniach nasrojów gospodarczych (Economic Senimen Indicaor) nasępujący sysem wag: - Przemysł 40% - Usługi 30% - Konsumpcja (gospodarswa domowe) 20% - Budownicwo 5% - Handel 5% 3. Badania nasrojów gospodarczych w wojewódzwach lubelskim doychczasowe wyniki Insyu Gospodarki WyŜszej Szkoły Informayki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczął kwaralne badania nasrojów gospodarczych w wojewódzwie podkarpackim w I kwarale 2001 roku. Podobne badania dla wojewódzwa lubelskiego WyŜsza Szkoła Zarządzania i Adminisracji w Zamościu rozpoczęła w II kwarale 2001 roku 5. Do wyboru przedsiębiorsw zasosowano losowanie warswowe uwzględniające liczbę zarudnionych oraz branŝę (przemysł, budownicwo, handel, usługi komercyjne). Przedsiębiorswa losowane były spośród przedsiębiorsw pańswowych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorswa losowano korzysając z rejesrów REGON dla wojewódzw lubelskiego i podkarpackiego. 5 Wyniki doychczasowych badań prezenowane są w wydawanym przez WyŜszą Szkołę Zarządzania i Adminisracji w Zamościu Baromer Regionalny. RównieŜ: M. Kowerski, Badanie nasrojów gospodarczych w wojewódzwie lubelskim, Wiadomości Saysyczne, 3/2005, s

8 Tablica 1. Liczebności próbek BranŜa Wojewódzwo lubelskie Przemysł 70 Budownicwo 30 Handel 110 Usługi komercyjne 110 Tablica 2. Srukura badanych przedsiębiorsw według wielkości zarudnienia w IV kwarale 2005 Przedsiębiorswa Liczba pracujących Wojewódzwo lubelskie Ogółem - 100,0 Mikro ,19 Małe ,75 Średnie ,63 DuŜe 250 i więcej 3,44 Tablica 3. Srukura badanych przedsiębiorsw według branŝ w IV kwarale 2005 Sekcja Polskiej Klasyfikacji Działalności Wojewódzwo lubelskie Ogółem 100,0 Przemysł 21,88 Budownicwo 9,38 Handel 34,38 Usługi 34,38 Ankiea we wszyskich grupach składa się z dwóch grup pyań - diagnosycznych doyczących syuacji w osanim kwarale oraz prognosycznych doyczących przewidywań na najbliŝszy kwarał. Pyania sawiane w diagnozie przedsiębiorswom doyczą oceny ich syuacji finansowej, wielkości obroów (bądź sprzedaŝy), wielkości zapasów oraz liczby pracujących w osanim kwarale. Pyania prognosyczne doyczą kszałowania się ych samych wskaźników w najbliŝszym kwarale. 8

9 Formularze ankie: WyŜsza Szkoła Zarządzania i Adminisracji Europejski Fundusz Społeczny Kod ankieera... Nazwa miejscowości... METRYCZKA ANKIETY PRZEDSIĘBIORSTWA X1. Forma organizacyjna: A przedsiębiorswo prywane B przedsiębiorswo pańswowe C inna X2. Liczba zarudnionych : A 1-9 pracowników B pracowników C pracowników D 250 i powyŝej pracowników X3. Rok uruchomienia firmy:... ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH IV KWARTAŁ 2005 R. 1. Jak oceniają Pańswo obecną syuację finansową przedsiębiorswa w porównaniu z III kw. u.br.: A poprawiła się B nie zmieniła się C pogorszyła się 2. Jak przewidują Pańswo przyszłą syuację finansową przedsiębiorswa w najbliŝszych 3 miesiącach: A poprawi się B nie zmieni się C pogorszy się 3. Jak oceniają Pańswo obecny popy na Wasze usługi w porównaniu z III kw. u.br.: A zwiększył się B nie uległ zmianie C zmniejszył się 4. W ciągu najbliŝszych 3 miesięcy przewidują Pańswo, Ŝe popy na Wasze usługi: A zwiększy się B nie ulegnie zmianie C zmniejszy się 5. Czy wielkość zarudnienia w Pańswa przedsiębiorswie w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. była: A większa B nie zmieniła się C mniejsza 6. Czy planowana wielkość zarudnienia w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. będzie: A większa B nie zmieni się C mniejsza Dziękujemy za wypełnienie ankiey i gwaranujemy zachowanie ajemnicy saysycznej 9

10 WyŜsza Szkoła Zarządzania i Adminisracji Europejski Fundusz Społeczny Kod ankieera... Nazwa miejscowości... METRYCZKA ANKIETY PRZEDSIĘBIORSTWA X1. Forma organizacyjna: A przedsiębiorswo prywane B przedsiębiorswo pańswowe C inna X2. Liczba zarudnionych: A 1-9 pracowników B pracowników C pracowników D 250 i powyŝej pracowników X3. Rok uruchomienia firmy:... ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH IV KWARTAŁ 2005 R. 1. Czy syuacja finansowa przedsiębiorswa w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. uległa: A poprawie B nie zmieniła się C pogorszeniu 2. Czy przewidywana syuacja finansowa przedsiębiorswa w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. ulegnie: A poprawie B nie zmieni się C pogorszeniu 3. Czy wielkość produkcji sprzedanej w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. uległa: A poprawie B nie zmieniła się C pogorszeniu 4. Czy przewidywana wielkość produkcji sprzedanej w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. ulegnie: A wzrosowi B nie zmieni się C spadkowi 5. Czy poziom zamówień w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. uległ: A wzrosowi B nie zmienił się C spadkowi 6. Czy poziom zamówień w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. ulegnie: A wzrosowi B nie zmieni się C spadkowi 7. Czy poziom zapasów wyrobów goowych w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. był: A zby duŝy B wysarczający C zby mały 8. Czy poziom zapasów wyrobów goowych w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. będzie: A zby duŝy B wysarczający C zby mały 9. Czy wielkość zarudnienia w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. uległa: A wzrosowi B nie zmieniła się C spadkowi 10. Czy wielkość zarudnienia w I kw w porównaniu z IV kw. ubr. ulegnie: A wzrosowi B nie zmieni się C spadkowi Dziękujemy za wypełnienie ankiey i gwaranujemy zachowanie ajemnicy saysycznej 10

11 WyŜsza Szkoła Zarządzania i Adminisracji Europejski Fundusz Społeczny Kod ankieera... Nazwa miejscowości... METRYCZKA ANKIETY PRZEDSIĘBIORSTWA X1. Forma organizacyjna: A przedsiębiorswo prywane B przedsiębiorswo pańswowe C inna X2. Liczba zarudnionych : A 1-9 pracowników B pracowników C pracowników D 250 i powyŝej pracowników X3. Rok uruchomienia firmy:... ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH - IV KWARTAŁ 2005 R. 1. Jak oceniają Pańswo obecną syuację finansową przedsiębiorswa w porównaniu z III kw. u.br.: A poprawiła się B nie zmieniła się C pogorszyła się 2. Jak przewidują Pańswo przyszłą syuację finansową przedsiębiorswa w najbliŝszych 3 miesiącach: A poprawi się B nie zmieni się C pogorszy się 3. Czy wielkość obroów w IV kw. u.br. w porównaniu do III kw. u.br. uległa: A wzrosowi B nie zmieniła się C spadkowi 4. Czy oczekiwana wielkość obroów w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. ulegnie: A wzrosowi B nie zmieni się C spadkowi 5. Czy wielkość zapasów owarów handlowych w IV kwarale u.br. była: A zby duŝa B wysarczająca C zby mała 6. Czy oczekiwana wielkość zapasów owarów handlowych w I kw będzie: A zby duŝa B wysarczająca C zby mała 7. Czy wielkość zarudnienia w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. uległa: A wzrosowi B nie zmieniła się C spadkowi 8. Czy wielkość zarudnienia w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. ulegnie: A wzrosowi B nie zmieni się C spadkowi Dziękujemy za wypełnienie ankiey i gwaranujemy zachowanie ajemnicy saysycznej 11

12 WyŜsza Szkoła Zarządzania i Adminisracji Europejski Fundusz Społeczny Kod ankieera... Nazwa miejscowości... METRYCZKA ANKIETY PRZEDSIĘBIORSTWA X1. Forma organizacyjna: A przedsiębiorswo prywane B przedsiębiorswo pańswowe C inna X2. Liczba zarudnionych : A 1-9 pracowników B pracowników C pracowników D 250 i powyŝej pracowników X3. Rok uruchomienia firmy:... ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH IV KWARTAŁ 2005 R. 1. Czy syuacja finansowa przedsiębiorswa w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. uległa: A poprawie B nie zmieniła się C pogorszeniu 2. Czy przewidywana syuacja finansowa przedsiębiorswa w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. ulegnie: A poprawie B nie zmieni się C pogorszeniu 3. Czy wielkość produkcji budowlano-monaŝowej w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. uległa: A wzrosowi B nie zmieniła się C spadkowi 4. Czy przewidywana wielkość produkcji budowlano-monaŝowej w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. ulegnie: A poprawie B nie zmieni się C pogorszeniu 5. Czy wielkość zamówień w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. uległa: A wzrosowi B nie zmieniła się C spadkowi 6. Czy przewidywana wielkość zamówień w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. ulegnie: A poprawie B nie zmieni się C pogorszeniu 7. Czy wielkość zarudnienia w IV kw. u.br. w porównaniu z III kw. u.br. uległa: A wzrosowi B nie zmieniła się C spadkowi 8. Czy planowana wielkość zarudnienia w I kw w porównaniu z IV kw. u.br. ulegnie: A wzrosowi B nie zmieni się C spadkowi Dziękujemy za wypełnienie ankiey i gwaranujemy zachowanie ajemnicy saysycznej 12

13 WyŜsza Szkoła Zarządzania i Adminisracji Europejski Fundusz Społeczny Kod ankieera... Nazwa miejscowości... METRYCZKA ANKIETY GOSPODARSTW DOMOWYCH X1. Liczba osób w gospodarswie domowym: A 1 osoba B 2 osoby C 3 osoby D 4 osoby E 5 i więcej X2. Dochód miesięczny na 1 osobę w gospodarswie domowym: A poniŝej 100 zł B zł C zł D zł E powyŝej 1000 zł X3. Gmina: A miejska B wiejska C miejsko-wiejska D miaso na prawach powiau ANKIETA GOSPODARSTW DOMOWYCH - IV KWARTAŁ 2005 R. 1. Jak oceniają Pańswo obecną syuację finansową swojego gospodarswa domowego w porównaniu z syuacją sprzed 3 miesięcy: A poprawiła się B nie zmieniła się C pogorszyła się 2. Jak przewidują Pańswo syuację finansową swojego gospodarswa domowego w ciągu najbliŝszych 3 miesięcy: A poprawi się B nie zmieni się C pogorszy się 3. Czy wydaki na dobra konsumpcyjne w porównaniu do syuacji sprzed 3 miesięcy: A zwiększyły się B nie zmieniły się C zmniejszyły się 4. Czy wydaki na dobra konsumpcyjne w ciągu nadchodzących 3 miesięcy: A zwiększą się B nie zmienią się C zmniejszą się 5. Czy uwaŝają Pańswo, Ŝe san oszczędności w Pańswa gospodarswie domowym w porównaniu do syuacji sprzed 3 miesięcy: A zwiększył się B nie uległ zmianie C zmniejszył się 6. Czy przewidują Pańswo, Ŝe san oszczędności w Pańswa gospodarswie domowym w ciągu najbliŝszych 3 miesięcy: A zwiększy się B nie ulegnie zmianie C zmniejszy się 7. Jak oceniają Pańswo obecną syuację gospodarczą w wojewódzwie lubelskim w porównaniu z syuacją sprzed 3 miesięcy: A poprawiła się B nie zmieniła się C pogorszyła się 8. Jak przewidują Pańswo syuację gospodarczą w wojewódzwie lubelskim w ciągu najbliŝszych 3 miesięcy: A poprawi się B nie zmieni się C pogorszy się 9. Czy Pańswa zdaniem, syuacja na rynku pracy w porównaniu z syuacją sprzed 3 miesięcy: A poprawiła się B nie uległa zmianie C pogorszyła się 13

14 10. Czy Pańswa zdaniem, poziom bezrobocia w wojewódzwie lubelskim w ciągu najbliŝszych 3 miesięcy: A zwiększy się B nie ulegnie zmianie C zmniejszy się 11. Z jakim nasawieniem parzą Pańswo na przyszłość swego gospodarswa domowego: A z ufnością B z obawą C ze srachem 12.Jakie jes Pana(Pani) wykszałcenie A Niepełne podsawowe B Podsawowe C Zawodowe D Średnie E WyŜsze 13. Jaki jes Pana(Pani) wiek? Jaki jes Pana(Pani) saus zawodowy A Bezrobony B Na urzymaniu rodziny C Pracujący w rolnicwie D Pracujący poza rolnicwem E Rencisa, emery F Inne, jakie... Dziękujemy za wypełnienie ankiey i gwaranujemy zachowanie ajemnicy saysycznej Przeprowadzone doychczas badania sanowią bardzo dobrą bazę wyjściową do badania nasrojów gospodarczych małych i średnich przedsiębiorsw w wojewódzwach lubelskim i podkarpackim. Orzymane podczas ych badań dane wymagają jednak odpowiedniego przeliczenia i desezonalizacji. 4. Procedura przeliczania danych pochodzących z doychczasowych badań 4.1. Szeregi sald odpowiedzi małych i średnich przedsiębiorsw Z posiadanych wyników badań ankieowych wybrane zosaną ylko ankiey małych i średnich przedsiębiorsw a więc ych o zarudnieniu do 250 osób (w rzech grupach zarudnienia: od 1 do 9 osób, od 10 do 49 osób oraz od 50 do 249 osób). Korzysając z ych danych dla kaŝdego okresu badawczego począwszy od I kwarału 2001 roku dla wojewódzwa podkarpackiego i od II kwarału 2001 roku dla wojewódzwa lubelskiego obliczone zosaną salda pyań diagnosycznych i prognosycznych dla kaŝdej branŝy: SDP saldo odpowiedzi na i e pyanie diagnosyczne w przemyśle w kwarale SPP saldo odpowiedzi na i e pyanie prognosyczne w przemyśle w kwarale SDB saldo odpowiedzi na i e pyanie diagnosyczne w budownicwie w kwarale SPB saldo odpowiedzi na i e pyanie prognosyczne w budownicwie w kwarale SDH saldo odpowiedzi na i e pyanie diagnosyczne w handlu w kwarale SPH saldo odpowiedzi na i e pyanie prognosyczne w handlu w kwarale SDU saldo odpowiedzi na i e pyanie diagnosyczne w usługach w kwarale 14

15 SPU saldo odpowiedzi na i e pyanie prognosyczne w usługach w kwarale W en sposób zbudowane zosaną szeregi czasowe sald odpowiedzi na wszyskie pyania dla czerech branŝ. W wyniku zasosowania procedury desezonalizacji orzymujemy warości szeregów wyczyszczonych z czynników sezonowych. Orzymane warości zawierają więc ylko rend oraz czynniki przypadkowe: ZSDP zdesezonalizowane saldo odpowiedzi na i e pyanie diagnosyczne w przemyśle w kwarale ZSPP zdesezonalizowane saldo odpowiedzi na i e pyanie prognosyczne w przemyśle w kwarale ZSDB zdesezonalizowane saldo odpowiedzi na i e pyanie diagnosyczne w budownicwie w kwarale ZSPB zdesezonalizowane saldo odpowiedzi na i e pyanie prognosyczne w budownicwie w kwarale ZSDH zdesezonalizowane saldo odpowiedzi na i e pyanie diagnosyczne w handlu w kwarale ZSPH zdesezonalizowane saldo odpowiedzi na i e pyanie prognosyczne w handlu w kwarale ZSDU zdesezonalizowane saldo odpowiedzi na i e pyanie diagnosyczne w usługach w kwarale ZSPU zdesezonalizowane saldo odpowiedzi na i e pyanie prognosyczne w usługach w kwarale W miarę przybywania kolejnych obserwacji desezonalizacja będzie wykonywana na dłuŝszych szeregach czasowych, przy czym dla okresu osaniego (n) prezenowane będę zdesezonalizowane warości wyliczone na najbardziej akualnym szeregu, naomias dane z poprzednich kwarałów nie będą korygowane BranŜowe diagnosyczne i prognosyczne baromery nasrojów gospodarczych Aby orzymać baromery nasrojów gospodarczych w czerech wyróŝnionych branŝach (przemysł, budownicwo, handel, usługi) obliczamy dla kaŝdej branŝy (j) średnie arymeyczne zdesezonalizowanych sald. Baromery diagnosyczne obliczamy według formuł: 15

16 1 n BDP = ZSDP n i= 1 BDP 1 n BDB = ZSDB n i= 1 BDB 1 n BDH = ZSDH n baromer diagnosyczny przemysłu w kwarale i= 1 BDH 1 n BDU = ZSDU n i= 1 BDU baromer diagnosyczny budownicwa w kwarale baromer diagnosyczny handlu w kwarale baromer diagnosyczny usług w kwarale Baromery prognosyczne obliczamy według formuł: 1 n BPP = ZSPP n i= 1 BPP 1 n BPB = ZSPB n i= 1 BPB 1 n BPH = ZSPH n i= 1 BPH 1 n BPU = ZSPU n i= 1 BPU baromer prognosyczny przemysłu w kwarale baromer prognosyczny budownicwa w kwarale baromer prognosyczny handlu w kwarale baromer prognosyczny usług w kwarale 16

17 4.4. Ogólny diagnosyczny i prognosyczny baromer nasrojów gospodarczych Ogólne baromery nasrojów gospodarczych sanowią średnią waŝoną baromerów branŝowych. Do waŝenia udziału poszczególnych branŝ w ogólnej warości baromeru proponuje się wykorzysać wagi rozmiaru będące udziałami poszczególnych branŝ w łącznej wyworzonej przez nie w danym wojewódzwie warości dodanej bruo. Pewnym urudnieniem moŝe być duŝe (3 lenie) opóźnienie z jakim Główny Urząd Saysyczny oblicza regionalne warości dodanej bruo (i produku krajowego bruo). Sąd eŝ proponuje się aby dla roku 2001 przyjmować srukury oszacowane na podsawie danych z 2001 roku, dla roku 2002 srukury z 2002 roku. Dla la srukury oszacowane dla roku Dla roku 2007 srukury oszacowane na podsawie danych 2004 roku, dla 2008 roku srukury oszacowane na podsawie danych 2005 roku W związku z ym, Ŝe w publikacjach saysycznych w przekrojach wojewódzkich z usług rynkowych nie wyodrębnia się handlu zasosowano wskaźnik dla całej Polski 40% usług rynkowych sanowi handel. Ogólny baromer diagnosyczny obliczany jes na podsawie formuły: BD = w BDP + w BDB + w BDH + w BD P B H U BDU ogólny baromer diagnosyczny małych i średnich przedsiębiorsw w kwarale w udział warości dodanej przemysłu w łącznej warości dodanej czerech branŝ P w udział warości dodanej budownicwa w łącznej warości dodanej czerech branŝ B w udział warości dodanej handlu w łącznej warości dodanej czerech branŝ H w udział warości dodanej usług w łącznej warości dodanej czerech branŝ U Ogólny baromer prognosyczny obliczany jes na podsawie formuły: BP = w BPP + w BPB + w BPH + w P BP B H U BPU ogólny baromer prognosyczny małych i średnich przedsiębiorsw w kwarale 4.5. Filr Hodrica Prescoa Filr Hodricka-Prescoa pozwala na dekompozycję szeregu czasowego na rend i wahania cykliczne. Odpowiednie warości oblicza się minimalizując sumę kwadraów komponenów cyklicznych i sumę kwadraów dwukronie róŝnicowanego rendu pomnoŝoną przez paramer λ, kóry dla danych kwaralnych powinien wynosić Za pomocą ej procedury orzymuje 17

18 się warości rendu długookresowego oraz odchylenia cykliczne analizowanego szeregu (Hodrick and Presco, 1997). 5. Zespół badawczy: WyŜsza Szkoła Zarządzania i Adminisracji w Zamościu: dr Mieczysław Kowerski Koordynaor zespołu badawczego projeku mgr Dawid Długosz mgr Jarosław Bielak mgr Agnieszka Brzyska Muszyńska 18

19 Leraura: 1. R. Barczyk, Z. Kowalczyk, Meody badania koniunkury gospodarczej, PWN, Warszawa Poznań, Box G. E. P., G. M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i serowanie, PWN, Warszawa Bracha Cz., Meoda reprezenacyjna w badaniu opinii publicznej i markeingu, Efek, Warszawa Business Tendency Surveys: A Handbook, Source OECD, Transion Economies, March 2003, vol. 2003, no R. Hodrick, E. C. Presco, Poswar U.S. Business Cycles: An Empirical Invesigaion, Journal of Money, Cred and Banking, Ohio Sae Universy Press, vol. 29(1), February, Journal of Money, Cred, and Banking. 7. J. Jankiewicz, S. Kalinowski, M. Kruszka, Meodologia idenyfikacji i prognozowania wahań koniunkuralnych, w: M. Rekowski (red.), Wskaźniki wyprzedzające jako meoda prognozowania koniunkury w Polsce, AE, Poznań, M. Kowerski, Badanie nasrojów gospodarczych w wojewódzwie lubelskim, Wiadomości Saysyczne, 3/ Produk krajowy bruo. Rachunki regionalne 2003, GUS Warszawa, US w Kaowicach 2005, 10. Produk krajowy bruo. Rachunki regionalne 2002, GUS Warszawa, US w Kaowicach 2004, 11. Produk krajowy bruo. Rachunki regionalne 2001, GUS Warszawa, US w Kaowicach 2003, 12. Rocznik Saysyczny Rzeczypospolej Polskiej 2005, GUS Warszawa The Join Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys User Giude, European Commission, Direcorae General Economic and Financial Affairs, Brussels