KONIUNKTURA W CIĘŻAROWYM TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM. STAN W ROKU 2010 I PRZEWIDYWANIA NA ROK KOLEJNY

Transkrypt

1 Sławomir Dorosiewicz Insyu Transporu Samochodowego KONIUNKTURA W CIĘŻAROWYM TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM. STAN W ROKU 2010 I PRZEWIDYWANIA NA ROK KOLEJNY W arykule podsumowano wyniki badań koniunkury w ransporcie samochodowym w kolejnych kwarałach 2010r. Sformułowano prognozy podsawowych wskaźników na kolejny rok. BUSINESS SITUATION IN THE FREIGHT CARRYING ROAD TRANSPORT, THE STATUS FOR THE 2010 AND FORECAST FOR THE FOLLOWING YEAR This paper summarizes he resuls of analysis of business aciviy in road ranspor in I also includes he forecass of some business aciviy indicaors.

2 Transpor Samochodowy Wprowadzenie. Charakerysyki koniunkury w ransporcie Wielkościami służącymi do syneycznej oceny bieżącego i spodziewanego poziomu akywności gospodarczej firm ransporowych są wskaźniki koniunkury wyrażające isniejące i przewidywane endencje w zakresie przewozów ładunków 1. Wyróżnione zosały przy ym dwa wskaźniki: pierwszy odnoszący się do przewozów krajowych (WKT), drugi - międzynarodowych (WKTM). Warości ych wskaźników wzrasają, gdy rośnie udział przedsiębiorsw w kórych zwiększyła się wielkość przewozów (odpowiednio krajowych lub międzynarodowych) w bieżącym kwarale lub rośnie liczba ych podmioów, gdzie zmiana aka jes przewidywana w kolejnym okresie. Inaczej mówiąc, dodania (ujemna) warość wskazuje na przewagę endencji wzrosowych (odpowiednio spadkowych) w ilości przewożonych ładunków i/lub przewagę nasrojów opymisycznych (odpowiednio pesymisycznych) w prognozach na kolejny kwarał. Dodakowymi wielkościami służącymi ocenie syuacji w ransporcie są wskaźniki: kondycji ekonomicznej (KE) oraz zdolności przewozowej przedsiębiorsw ransporowych (ZP) obliczane w oparciu o analizę odpowiedzi na pyania o zmiany w ogólnej (w ym finansowej) syuacji przedsiębiorsw oraz liczby posiadanych i zakupionych środków przewozowych. Zakres zmian ych wskaźników oraz własności są analogiczne jak w przypadku wskaźnika koniunkury. Mają one akże analogiczną inerpreację: dodania (ujemna) warość wskaźnika kondycji ekonomicznej oznacza przewagę odpowiedzi swierdzających poprawę (pogorszenie) syuacji przedsiębiorswa i/lub przewagę nasrojów opymisycznych (pesymisycznych) w ym zakresie co do najbliższego nadchodzącego kwarału. W zakresie działalności inwesycyjnej podobną inerpreację ma wskaźnik zdolności przewozowej. 2. Syneyczna ocena koniunkury w ciężarowym ransporcie samochodowym w 2010 roku Ocena a obejmuje informacje o kszałowaniu się wskaźników: koniunkury, kondycji ekonomicznej i zdolności przewozowej badanych firm ransporowych. Szereg czasowy wskaźnika koniunkury w ransporcie samochodowym nie jes zby długi, dlaego zrezygnowano z formułowania prognoz w ym zakresie Wskaźnik koniunkury w ransporcie samochodowym Warość ego wskaźnika w kolejnych kwarałach 2010r. wyniosła kolejno -15.7, -1.0, +3.4 oraz (średnia warość wskaźnika w całej hisorii badań koniunkury w ransporcie (od 1997r.) wynosi -12.8). W większości kwarałów warości były ujemne, co wskazuje na wysępowanie endencji spadkowych w ilości przewożonych ładunków i prognozach na przyszłość. Wciąż daje znać o sobie kryzys gospodarczy osanich la. Nasąpiło więc gwałowne pogorszenie w porównaniu z syuacją jaka miała miejsce w laach , choć syuacja jes lepsza niż w 2009 roku. Uwagi e odnoszą się do niemal wszyskich badanych grup przedsiębiorsw ransporowych. Waro eż zauważyć, że 1 Bardziej szczegółowe informacje o sposobie wyliczania ego i nasępnych wskaźników można znaleźć w pracy [2]. 6

3 Koniunkura w ciężarowym ransporcie przedsiębiorswa operujące w przewozach międzynarodowych wykazują większy poziom opymizmu niż ich odpowiedniki na rynku przewozów krajowych. W przypadku przedsiębiorsw prowadzących jedynie przewozy krajowe warość wskaźnika koniunkury dla osanich 4 kwarałów równa jes Odnośnie przesrzennego zróżnicowania wskaźnika koniunkury można swierdzić, iż w osanim roku sosunkowo najlepszą średnią warość wskaźnika koniunkury noujemy w regionie nadmorskim, najniższą naomias - w regionie środkowym 2. Warości wskaźnika koniunkury w przewozach krajowych dla przedsiębiorsw ransporu samochodowego w okresie I kwarał 1997r. - IV kwarał 2010r. przedsawia rys. 1. Rys. 1. Warości wskaźnika koniunkury (WKT) Fig. 1. Values of he business siuaion indicaor Linia przerywana odpowiada średniej warości (-12.8) ego wskaźnika we wspomnianym okresie. Średnia warość ego wskaźnika w pierwszych kwarałach jes równa -19.6, w drugich -7.8, rzecich -5.3, w osanich naomias Region nadmorski - wojewódzwa: pomorskie i zachodniopomorskie; środkowy - mazowieckie, kujawskopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, święokrzyskie; region wschodni - warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, zachodni - lubuskie, dolnośląskie; region południowy - opolskie, śląskie, małopolskie. 7

4 Transpor Samochodowy Warości wskaźnika koniunkury w przewozach międzynarodowych dla przedsiębiorsw ransporu samochodowego w okresie I kwarał 2008r. - IV kwarał 2010r. przedsawia rys. 2. Rys. 2. Warości wskaźnika koniunkury w ransporcie międzynarodowym (WKTM) w okresie od począku 2008r. Linia przerywana odpowiada średniej warości (-22.6) ego wskaźnika we wspomnianym okresie Fig. 2. Values of he business siuaion indicaor in he inernaional ranspor since he beginning of The doed line represens average value (-22.6) of his indicaor in his period 2.2. Wskaźnik kondycji ekonomicznej przedsiębiorsw ransporu samochodowego Wskaźnik kondycji ekonomicznej sanowi odbicie syuacji przewozowej w ransporcie. Wskaźnik kondycji ekonomicznej w kolejnych kwarałach 2010 roku był równy -26.8, , -3.8 oraz Nieco opymizmu przyniosły wyniki osiągnięe w połowie roku, ale już dane z osaniego kwarału były gorsze. Syuacja jes jednak znacznie lepsza w porównaniu z ą z 2009 roku i przełomu la 1998/99, kiedy polskim przewoźnikom dawał się odczuć wspomniany kryzys w Rosji i innych krajach WNP. Osani globalny kryzys spowolnił empo rozwoju gospodarczego Polski, w szczególności uniemożliwiając znaczące zwiększenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorsw ransporowych. We wszyskich grupach przedsiębiorsw ransporowych zanoowano pogorszenie syuacji ekonomicznej. Niesey, większa niż zazwyczaj liczba respondenów informuje o czasowym lub całkowiym zaprzesaniu działalności przewozowej. W przypadku przedsiębiorsw prowadzących jedynie przewozy krajowe warość wskaźnika koniunkury dla osanich 4 kwarałów jes równa W okresie ym średnie warości ego wskaźnika dla firm prowadzących jedynie przewozy międzynarodowe oraz przedsiębiorsw prowadzących działalność na jednym i drugim obszarze wyniosły odpowiednio oraz W osanich 4 kwarałach sosunkowo najlepszą średnią 8

5 Koniunkura w ciężarowym ransporcie warość wskaźnika kondycji ekonomicznej noujemy w regionie wschodnim, najniższą warość wskaźnika koniunkury charakeryzuje się region środkowy. Warości wskaźnika kondycji ekonomicznej przedsiębiorsw ransporu samochodowego w okresie I kwarał 1997r. - IV kwarał 2010r. przedsawia rys. 3. Rys. 3. Warości wskaźnika kondycji ekonomicznej (KE) w okresie badań. Linia przerywana odpowiada średniej Warości (-18.9) ego wskaźnika we wspomnianym okresie. Średnia warość ego wskaźnika w pierwszych kwarałach jes równa -25.0, w drugich -17.5, rzecich -12.8, w osanich naomias Fig. 5. Values of he economic condiion indicaor for he analysed period. The doed line represens average value (-18.9) of his indicaor in his period. Average value of his indicaor in he firs quarers was -25.0, for he second -17.5, hird -12.8, and he las ones Wskaźnik zdolności przewozowej przedsiębiorsw ransporu samochodowego Warość ego wskaźnika w kwarałach 2010 roku wynosiła kolejno -6.9, +2.8,+6.2, oraz Warości ego wskaźnika, podobnie jak poprzedniego są sosunkowo niskie. Mała jes szansa na pewną poprawę zdolności przewozowej, bowiem mniej więcej połowa respondenów nie dokonało jakichkolwiek zakupów środków ransporowych w ubiegłym roku i nie przewiduje akich inwesycji w najbliższym czasie. Nieznaczny wzros wykorzysania zdolności przewozowej jes rezulaem inensyfikacji wykorzysania eksploaowanego aboru samochodowego. Zdaniem niekórych respondenów wzrosła inensywność wykorzysania samochodów. Niesey, brakuje informacji, czy wzros en był rezulaem wydłużenia czasu pracy samochodów, czy eż powiększenia zdolności przewozowej środków ransporowych (mierzonej ilością przewożonego ładunku przez 1 samochód w kwarale). 9

6 Transpor Samochodowy W przypadku przedsiębiorsw prowadzących jedynie przewozy krajowe warość wskaźnika koniunkury dla osanich 4 kwarałów jes równa W okresie ym średnie warości ego wskaźnika dla firm prowadzących jedynie przewozy międzynarodowe oraz przedsiębiorsw prowadzących działalność na jednym i drugim obszarze wyniosły odpowiednio oraz Najlepszą średnią warość wskaźnika noujemy w regionie wschodnim, najniższą charakeryzuje się region środkowy. Warości wskaźnika zdolności przewozowej przedsiębiorsw ransporu samochodowego w okresie I kwarał 2001r. - IV kwarał 2010r. przedsawia rys. 4. Rys. 4. Warości wskaźnika zdolności przewozowej (ZP) w okresie badań koniunkury. Linia przerywana odpowiada średniej Warości, 7.2, ego wskaźnika we wspomnianym okresie. Średnia warość ego wskaźnika w pierwszych kwara lach jes równa 5.8, w drugich 8.5, rzecich 9.0, w osanich naomias 5.8 Fig. 4. Values of he haulage capabiliy indicaor for he period of he business siuaion analyses. The doed line represens average value, 7.2, of his indicaor in his period. Average value of his indicaor in he firs quarers was 5.8, he second ones 8.5, hird 9.0, and he las ones Bariery urudniające sprawność działania przedsiębiorsw ransporu samochodowego W ciągu kilku osanich kwarałów ranking barier rozwoju przedsiębiorsw ransporowych nie uległ znaczącym zmianom. Jak zwykle do podsawowych barier i ograniczeń w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorsw ransporowych respondenci zaliczali: - Wysokie koszy prowadzenia działalności przewozowej. Barierę ę wskazało w 2010roku średnio 79.6% badanych (78,5% w 2009r.). Największy odseek wskazań miały firmy położone w regionie zachodnim, najmniejszy - we wschodnim. 10

7 Koniunkura w ciężarowym ransporcie - Mały lub wręcz znikomy popy na usługi przewozowe wskazany w ponad 40% ankie (68 % w 2009r.); najwięcej wśród przedsiębiorsw położonych w regionach nadmorskim i południowym, najmniej - w środkowym. Różnice nie są jednak zby duże. - Zby wysokie oprocenowanie kredyów obroowych i inwesycyjnych. Warunki przyznawania akich kredyów, w szczególności wymagania doyczące zabezpieczenia i spłay, są szczególnie w osanich kwarałach bardzo rygorysyczne. Obecnie barierę ę wskazało 17% respondenów (19,4% w 2009r.). - Inne bariery, przede wszyskim dużą konkurencję pomiędzy przewoźnikami zarówno krajowymi jak i z firmami zagranicznymi. Konkurencja częso nie jes uczciwa, gdyż drobni przewoźnicy usalają ceny za przewóz poniżej koszu własnego, nie uwzględniając pewnych składników koszu na przykład amoryzacji. Barierę ę wskazywano średnio w blisko 19% odpowiedzi (podobnie w 2009r.). 3. Prognozy wskaźników charakeryzujących poziom koniunkury w ransporcie Wyznaczenie prognoz wskaźników koniunkury wymaga zbudowania modeli opisujących dynamikę ych wielkości. Jak pokazuje wiele badań (np. prezenowanych na odbywających się konferencjach organizowanych przez Cenre for Inernaional Research on Economic Tendency Surveys - CIRET), w wielu przypadkach wysarczająco dokładne narzędzie modelowania szeregów czasowych są modele ARIMA. Klasa zinegrowanych modeli auoregresji i średniej ruchomej (ARIMA - AuoRegressive Inegraed Moving Average) sanowi sosunkowo dobrze zbadaną (por. np. [1], [4], [6]) i dość pojemną z prakycznego punku widzenia klasę procesów sochasycznych. Modele ARIMA pojawiły się już w drugiej połowie la sześćdziesiąych XXw. i od razu sały się silnym narzędziem analizy sezonowości i dekompozycji szeregów czasowych. Meodologia ich sosowania w modelowaniu dynamiki procesów gospodarczych doczekała się w dużym sopniu sandaryzacji. Jes o bardzo ważne w przypadku badań i analiz koniunkury, kóre - siłą rzeczy - obejmując gospodarki wielu krajów, muszą nosić znamiona porównywalności. Do akich ujednoliconych i szeroko sosowanych w badaniach koniunkury, meod analizy szeregów czasowych należą procedury TRAMO/SEATS oraz X12-ARIMA. Mimo pewnych różnic, obie meody łączy idea dekompozycji szeregów oraz wykorzysanie ej samej klasy modeli sochasycznych. Model ARIMA (z sezonowością) ma nasępującą posać: gdzie A, s d s ds s A L) A ( L )( I L) ( I L ) X B( L) B ( L ), (1) ( s s, As, B Bs są wielomianami operaora L cofania w czasie ( X 1 procesem białego szumu. Tym samym bieżące warości LX ), ) jes ( X są kombinacjami liniowymi wcześniejszych warości ych zmiennych X X,... oraz wahań przypadkowych 1, 2 opisanych procesem ( ). Posać modelu (1) całkowicie wyznacza jego rząd ( p, d, q)( ps, ds, qs ), j. rzędach d, d s i sopnie wielomianów A, As, B, Bs w (1) oraz przyjęa meoda esymacji paramerów (najczęściej meoda największej wiarygodności). 11

8 Transpor Samochodowy W przypadku wskaźnika koniunkury w ransporcie najlepiej dopasowane (przyjęo kryerium Akaike i wskaźnik jakości programu Demera) były modele ARIMA rzędów (2,0,2)(0,1,1) oraz (0,1,0)(0,1,1). Dla wskaźnika kondycji ekonomicznej rzędy modeli były odpowiednio równe (1,0,3)(2,1,0) oraz (3,0,0)(0,0,1) 3. Dla wskaźnika kondycji ekonomicznej osiągnięo wyniki (0,1,0)(2,1,1) oraz (0,1,0)(0,1,1). Zgodnie z oczekiwaniami, wszyskie e modele mają więc nierywialną część sezonową. Meodami prognozowania, oparą na innym sposobie dekompozycji szeregu na rend, wahania koniunkuralne, sezonowe i przypadkowe, są procedury opare na modelach Hola- Winersa. Przykładowo, użya dalej addyywna wersja modelu na podsawie wyjściowego szeregu czasowego x ) worzy dodakowe szeregi l, b, s ) zdefiniowane formułami: ( l ( x ( 1 )( l 1 b 1 ), s b s 4 ( l l 1 ) (1 ) b 1, x ( 1 ) s 4. l b 1 1 Prognozy wyznaczane są zgodnie z formułą: xˆ h ( l hb ) s. h mod 4 Dodakowo, dla zespołu 3 wskaźników koniunkury w ransporcie zbudowano model VAR (Vecor Auoregressive Model). Z dokładnością do losowych zaburzeń warości ych wskaźników są kombinacjami liniowymi ich warości przyjmowanych w okresach wcześniejszych. Każdy z ych modeli daje, rzecz jasna, inne warości prognoz punkowych. Warości wyznaczonej na ich podsawie prognoz mieszanych dla kolejnych kwarałów 2011 i 2012r. podane są w ablicy 1. 3 Uwzględnienie danych z 2010r. wprowadziło zmianę w specyfikacji modelu ARIMA. Szacowane rok emu modele miały dla analizowanych wskaźników rzędy (1,0,0)(0,1,1), (2,0,0)(0,0,1) oraz (0,1,0)(0,1,1) odpowiednio dla wskaźników: koniunkury w przewozach krajowych, kondycji ekonomicznej i zdolności przewozowej. Z perspekywy czasu okazało się, że prognozy wskaźnika koniunkury w ransporcie na 2010 rok okazały się zaniżone, a więc zby pesymisyczne. 12

9 Koniunkura w ciężarowym ransporcie Warości prognoz mieszanych dla kolejnych kwarałów 2011 i 2012r. Values of he mixed forecass for he successive quarers of 2011 and Tablica 1 Table 1 Wskaźnik Kwarał, rok WKT KE ZP I, II, III, IV, I, II, III, IV, Wydaje się, iż ranspor samochodowy w roku 2010 zaczął wychodzić ze sanu, kóry można byłoby określić niemalże mianem zapaści, a kóry miał miejsce w rezulacie świaowego kryzysu gospodarczego. Konynuując badania koniunkury w 2010 roku można było powoli odzyskiwać wiarę, że o co najgorsze mamy już za sobą. Wrażenie o uwierdzają wyliczone prognozy, choć en masse nie są one zby pomyślne. Jes o wciąż nauralne pokłosie kryzysu oraz związanych z nim i nieprzemijających (przynajmniej na razie) obaw co do przyszłych perspekyw rozwojowych ransporu. W kolejnych dwu laach (2011, 2012r.) nie należy spodziewać się wzrosu wskaźnika koniunkury, dominować raczej będą wahania sezonowe, długookresowy rend będzie sały lub lekko spadkowy. Prognozowane warości wskaźnika koniunkury dla każdego z począkowych i końcowych kwarałów la 2011 i 2012 mają warości mniejsze od odpowiednich średnich dla ych kwarałów z doychczasowego okresu badań koniunkury (od 1997r.). Nieco lepiej wyglądają prognozy dla kwarałów środkowych (II, III). Porównania wypadają jeszcze gorzej w przypadku wskaźników kondycji ekonomicznej i zdolności przewozowej. Nie lepiej również kszałują się prognozy wyników odpowiedzi na poszczególne pyania ankiey. Pozyywnym wyjąkiem mogą być prognozy salda dla pyania o wielkości przewozów międzynarodowych. LITERATURA: [1] G.E.P Box, G.M. Jenkins. Time Series Analysis: Forecasing and Conrol. Holden-Day, San Francisco, [2] S. Dorosiewicz. Koniunkura w ransporcie. Badania i analiza wyników. Insyu Transporu Samochodowego. Warszawa 2006r. [3] S. Dorosiewicz, T. Dorosiewicz, I. Balke. Biuleyny Koniunkura w ransporcie, Wyd. ITS, kolejne kwarały, [4] J.D. Hamilon. Time Series Analysis. Princeon Universiy Press, Princeon, New Jersey, [5] Z. Pawłowski. Prognozy ekonomeryczne. PWN, Warszawa 1973r. [6] R.A. Davis, P.J. Brockwell. Inroducion o Time Series and Forecasing. Springer, New York, Berlin, Heidelberg. [7] H. Theil. Applied Economic Forecasing. Norh-Holland, Amserdam,

10 Transpor Samochodowy [8] A. Welfe. Ekonomeria, meody i ich zasosowanie. PWE, Warszawa