Test koniunktury. Historia

Transkrypt

1 Test koniunktury diagnoza i prognozowanie stanu koniunktury gospodarczej ankietowe badania oczekiwań podmiotów gospodarczych aktualne i przyszłe tendencje zmian - przedsiębiorstwa, branży, gospodarki narodowej Historia Niemcy koniec XIX wieku Stany Zjednoczone - lata dwudzieste XX wieku Europa lata pięćdziesiąte XX wieku W okresie liczba krajów stosujących ankietowe badania koniunktury wzrosła z 15 do 43, liczba badań ankietowych z 34 do 215, a samych testów koniunktury - z 22 do 116.

2 Ośrodki badania koniunktury IFO-lnstitut fur Wirtschaftsforschung, Niemcy Institut National de Ia Statistique et des Etudes Economiques INSEE, Francja Międzynarodowa Organizacja Badań Koniunktury CIRET - Centre for International Research on Economic Tendency Surveys - upowszechnianie i doskonalenie metody testów koniunktury od lat sześćdziesiątych XX wieku IFO przedsiębiorstw przemysłowych, 1000 firm budowlanych i 1000 jednostek handlu detalicznego INSEE przedsiębiorstw przemysłowych, 4000 firm budowlanych i 2500 sklepów

3 Badanie koniunktury w Polsce Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - początkowo ograniczone do województwa poznańskiego od 1988 r. przemysł obszar całego kraju - kontynuowane przez GUS od 1991 r. - budownictwo, handel Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej od 1986 r. Procedura - testu koniunktury: 1. Dobór próby 2. Zbieranie danych 3. Ważenie odpowiedzi połączone z ich agregacją 4. Oczyszczenie z sezonowości 5. Eliminacja długookresowego trendu 6. Prezentacja 7. Wyznaczanie wskaźników zbiorczych, m. in. ogólnego wskaźnika koniunktury

4 Tabela 1 Ankieta testu koniunktury w przemyśle przetwórczym Miesięczna Ocena bieżąca Przewidywania 8. Przewidywana ogólna sytuacja 1. Ogólna sytuacja gospodarcza gospodarcza 2. Portfel zamówień krajowy i 9. Przewidywany portfel zamówień zagraniczny (strumień) krajowy i zagraniczny 3. Zagraniczny portfel zamówień 10. Przewidywany zagraniczny (strumień) portfel zamówień 11. Przewidywany poziom produkcji 4. Poziom produkcji sprzedanej sprzedanej 12. Przewidywane ceny sprzedaży produktów 5. Stan zapasów wyrobów gotowych 6. Zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych 7. Poziom należności 13. Przewidywane zatrudnienie 14. Przewidywana zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych 15. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle Źródło: ankieta koniunkturalna GUS, przemysł przetwórczy uwagi metodyczne; Kokocińska, Strzała (2007)

5 Tabela 1 Ankieta testu koniunktury w przemyśle przetwórczym Kwartalna 1. Zdolności produkcyjne 2. Zatrudnienie w stosunku do poziomu produkcji 3. Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa (w procentach): 4. Bariery działalności przedsiębiorstwa - brak barier 5. Bariery działalności przedsiębiorstwa - niedostateczny popyt na rynku krajowym 6. Bariery działalności przedsiębiorstwa - niedostateczny popyt na rynku zagranicznym 7. Bariery działalności przedsiębiorstwa - konkurencyjny import 8. Bariery działalności przedsiębiorstwa - niedobór wykwalifikowanych pracowników 9. Bariery działalności przedsiębiorstwa - niedobór surowców, materiałów itp. z przyczyn finansowych 10. Bariery działalności przedsiębiorstwa - problemy finansowe 11. Bariery działalności przedsiębiorstwa - wysokie obciążenia na rzecz budżetu 12. Bariery działalności przedsiębiorstwa - brak odpowiedniego parku maszynowego 13. Bariery działalności przedsiębiorstwa - niejasne i niespójne przepisy prawne 14. Bariery działalności przedsiębiorstwa - niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej 15. Bariery działalności przedsiębiorstwa inne Źródło: ankieta koniunkturalna GUS, przemysł przetwórczy uwagi metodyczne; Kokocińska, Strzała (2007)

6 Tabela 1A. Wskaźniki testu koniunktury w przemyśle 1 OG Ogólna sytuacja ekonomiczna - diagnoza 2 FOG Ogólna sytuacja ekonomiczna - oczekiwania 3 NRBO Wskaźnik klimatu koniunktury (OG+FOG)/2 4 DOG Poziom zamówień krajowych i zagranicznych - diagnoza 5 DZA Poziom zamówień zagranicznych - diagnoza 6 ZAM Poziom zamówień krajowych i zagranicznych - oczekiwania. 7 ZAMZ Poziom zamówień zagranicznych - oczekiwania. 8 PROD Poziom produkcji sprzedanej diagnoza 9 PPR Poziom produkcji sprzedanej - oczekiwania 10 ZAT Zatrudnienie - oczekiwania 11 PAY Regulowanie zobowiązań finansowych - diagnoza 12 ZOB Regulowanie zobowiązań finansowych - oczekiwania 13 NAL Poziom należności 14 PPI Ceny sprzedaży - oczekiwania Źródło: opracowanie własne; por. Kokocińska, Strzała (2007)

7 Tabela 1B. Ilościowe wskaźniki koniunktury gospodarczej Polski 1 CONS Spożycie ogółem, c.s. 95 (RN) 2 CONSI Spożycie indywidualne, c.s. 95 (RN) 3 CPIB Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych typu B, (BS) 4 EKSPB Dynamika eksportu, (BS) 5 GVA Wartość dodana brutto, c.s. 95 (RN) 6 GVAP Wartość dodana brutto w przemyśle, c.s. 95 (RN) 7 INW Nakłady brutto na środki trwałe, c.s. 95 (RN) 8 IPPB Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu, indeks typu B, (BS) 9 IPPBPP Dynamika produkcji sprzedanej, przemysł przetwórczy, indeks typu B, (BS) 10 PKB Produkt krajowy brutto, c.s. 95 (RN) 11 POPKR Popyt krajowy, c.s. 95 (RN) 12 PPIB Indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu (BS) 13 PPIBPP Indeks cen produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego (BS) 14 PRZSPP Przychody ze sprzedaży w przemyśle przetwórczym (BS) 15 PRZSP Przychody ze sprzedaży w przemyśle (BS) 16 WFBP Wynik finansowy brutto w przemyśle (BS) 17 WFBPP Wynik finansowy brutto w przemyśle przetwórczym (BS) 18 ZP Zatrudnienie w przemyśle (BS) 19 ZPP Zatrudnienie w przemyśle przetwórczym (BS) Źródło: opracowanie własne, por. Kokocińska, Strzała (2007)

8 Literatura Barczyk R., L. Kasek, M. Lubiński, K. Marczewski, (2006), Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa Barczyk R., Z. Kowalczyk, (1993), Metody badania koniunktury gospodarczej, Poznań Blangiewicz M., K. Strzała, (2006) Podobieństwa i różnice struktury stochastycznej mikroi makroekonomicznych wskaźników koniunktury gospodarczej w Polsce, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 3/2006 Hübner D., M. Lubański, W. Małecki, Z. Matkowski, (1994), Koniunktura gospodarcza, Warszawa Kokocińska M., K. Strzała, (2007), Zintegrowany system oceny aktywności przedsiębiorstw i prognozowania kategorii makroekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań (w druku) Kotłowski J., (2002), Metody wygładzania szeregów czasowych za pomocą modeli klasy ARIMA, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego Nr 73, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa Rocki M., A. Tabeau, (1994), Metody kwantyfikacji ankietowych danych jakościowych i ich zastosowanie do przewidywania koniunktury, mimeo, Szkoła Główna Handlowa Warszawa Tomczyk E., (2002), Test koniunktury jako źródło danych o oczekiwaniach podmiotów gospodarczych, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego Nr 73, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa