Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Podobne dokumenty
Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Kontrakty terminowe na GPW

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy:

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH W 2009 ROKU

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Kontrakty terminowe na akcje

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Czym jest kontrakt terminowy?

Komunikat GPW w sprawie ukształtowania się kursów zamknięcia na sesji giełdowej w dniu 12 listopada 2008 r.

Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce.

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska

Pożyczki papierów i krótka sprzedaż w działalności inwestycyjnej

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Dla kogo kontrakty terminowe i co o nich powinniśmy wiedzieć? Michał Parafiński Santander Securities SA 21 sierpnia 2019r

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

Nazwa skrócona opcji. Styl wykonania opcji Instrument bazowy. wygaśnięcia. Indeks WIG20

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW. WSE Derivatives Statistic Bulletin. Rok 2002 / Year 2002

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień

INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NOTOWANE NA WARSZAWSKIEJ GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Streszczenie

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 29. Sporządziła: A. Maciejowska

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 16 listopada 2016 r.

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

RAPORT MIESIĘCZNY. Czerwiec Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

GIEŁDOWYCH w 2010 r. - podsumowanie badania

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Instrumenty pochodne - Zadania

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

RAPORT MIESIĘCZNY. Luty Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Indeksy Rynku Dnia Następnego [PLN/MWh]

RAPORT MIESIĘCZNY. Maj Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY. Kwiecień Towarowa Giełda Energii S.A. Rynek Dnia Następnego. Średni Kurs Ważony Obrotem [PLN/MWh]

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

Transkrypt:

Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys. sztuk w styczniu 2012 roku. Liczba otwartych pozycji na koniec stycznia 2013 roku wyniosła 208,9 tys. sztuk. Kontrakty na WIG20 W styczniu 2013 roku wolumen obrotu kontraktami terminowymi na WIG20 wyniósł 602,8 tys. kontraktów; Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec stycznia 2013 roku wyniosła 109,4 tys. kontraktów. Opcje W styczniu 2013 roku wolumen obrotu opcjami na indeks WIG20 wyniósł 49,4 tys. opcji; Na koniec stycznia 2013 roku liczba otwartych pozycji na tym instrumencie wyniosła 33,5 tys. opcji. Kontrakty na akcje Wolumen obrotu kontraktami na akcje w styczniu 2013 roku wyniósł 63,5 tys. kontraktów; Liczba otwartych pozycji na tym instrumencie na koniec stycznia 2013 roku wyniosła 16,0 tys. Stanowiło to wzrost o 88% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku; Kontraktami na akcje o najwyższym miesięcznym wolumenie obrotu były: LP Instrument bazowy Wolumen obrotu (w szt.) w styczniu 2013 r. 1. PKO BP SA 14 740 2. PKN ORLEN SA 13 230 3. KGHM SA 12 383 4. GRUPA LOTOS SA 4 809 5. PETROLINVEST SA 4 766

Kontrakty na waluty Wolumen obrotu kontraktami walutowymi wyniósł w styczniu 2013 roku 211,8 tys. kontraktów*; Najbardziej popularnym kontraktem walutowym w styczniu 2013 roku był kontrakt na kurs USD/PLN. Wolumen obrotu tą klasą kontraktu walutowego wyniósł 189,1 tys. kontraktów, co stanowiło 89,3% wolumenu obrotu wszystkimi kontraktami walutowymi; Liczba otwartych pozycji na koniec stycznia 2013 roku wyniosła 38,4 tys. kontraktów. Więcej informacji statystycznych znajduje się w tabeli nr 1 oraz na wykresach nr 1 i 2. # # # Instrumenty pochodne są najskuteczniejszym narzędziem w zarządzaniu określonymi rodzajami ryzyka. Indeksowe oraz akcyjne instrumenty pochodne mogą być wykorzystane do zarządzania ryzykiem rynkowym, na przykład w celu ochrony posiadanego portfela akcji przed spadkiem jego wartości. Korzystając z walutowych kontraktów terminowych, można zabezpieczyć ryzyko niekorzystnych zmian danego kursu walutowego. Instrumenty te mogą być zatem wykorzystywane na przykład przez podmioty posiadające określone pozycje walutowe w odniesieniu do par walutowych: USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN. Na szczególną uwagę zasługują opcje, charakteryzujące się bardzo dużą elastycznością w zależności od tworzonych strategii zabezpieczających. Na GPW notowane są opcje wygasające w 4 terminach, a w ramach każdego terminu dostępnych jest wiele serii opcji kupna i sprzedaży o różnych kursach wykonania. Przy wykorzystaniu opcji mogą być tworzone strategie zabezpieczające różne rynkowe scenariusze oraz charakteryzujące się różną wysokością kosztu tego zabezpieczenia. Instrumenty pochodne są również skutecznym narzędziem inwestycyjnym. Umożliwiają osiąganie zysków zarówno przy wzrostach jak i spadkach wartości instrumentu bazowego. Inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się z dużą dźwignią finansową. Również w tym przypadku, na szczególną uwagę zasługują opcje ze względu na mnogość zastosowań. Przy wykorzystaniu opcji możliwe jest nie tylko inwestowanie w oczekiwany wzrost lub spadek wartości instrumentu bazowego, ale również we wzrost lub spadek zmienności na rynku. Szczególnym przypadkiem strategii inwestycyjnych są realizowane głównie przez inwestorów instytucjonalnych strategie arbitrażowe.

Tabela nr 1 Wolumeny obrotów (z uwzględnieniem transakcji pakietowych): W styczniu 2013 r. W okresie luty 2012 - styczeń 2013 r. Liczba otwartych pozycji (LOP) na koniec stycznia 2013 r. LP 1 2 3 4 INSTRUMENT STYCZEŃ 2013 2012 WOLUMEN OBROTU (szt.) OSTATNIE 12 MIESIĘCY II'12-I'13 2012 ZMIANA (%) LOP (szt.) na koniec STYCZNIA ZMIANA ZMIANA 2013 2012 (%) (%) WIG20 602 757 767 492-21,46% 8 912 305 9 077 040-1,81% 109 401 121 009-9,59% mwig40 1 802 1 296 39,04% 14 554 14 048 3,60% 659 526 25,29% AKCJE 63 514 52 792 20,31% 551 052 540 330 1,98% 16 013 8 522 87,90% WALUTY 211 847 18 741 1030,39% 1 154 041 960 935 20,10% 38 435 2 845 1250,97% 5 OPCJE NA WIG20 49 394 35 388 39,58% 729 370 715 364 1,96% 33 503 34 301-2,33% 6 JEDNOSTKI INDEKSOWE NA WIG20 548 2 460-77,72% 26 698 28 610-6,68% 10 924 12 912-15,40% RAZEM 929 862 878 169 5,89% 11 388 020 11 336 327 0,46% 208 935 180 115 16,00%

Wykres nr 1 Roczny wolumen obrotów (transakcje sesyjne oraz pakietowe) w okresie 1998 styczeń 2013 wszystkimi instrumentami pochodnymi notowanymi na giełdzie (w mln sztuk). 12,60 13,89 14,72 15,56 11,34 9,90 3,78 3,42 4,39 3,73 5,65 6,73 0,02 0,21 1,52 0,93 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Styczeń Wykres nr 2 Liczba otwartych pozycji na koniec danego roku oraz na koniec stycznia 2013 na wszystkich instrumentach pochodnych łącznie (w tys. sztuk). 181,4 208,9 144,2 145,2 147,9 85,0 70,7 89,2 47,1 43,7 46,0 47,0 0,7 5,4 12,0 17,2 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sty

* od 1 maja 2012 roku nastąpiła zmiana standardu wszystkich notowanych kontraktów walutowych. Zmiana dotyczy jednostki transakcyjnej (wielkości kontraktu), która została dziesięciokrotnie pomniejszona. Wg nowych zasad na jeden kontrakt terminowy przypada 1.000 jednostek danej waluty (USD, EUR, lub CHF) zamiast 10.000 przed zmianą. Zanotowany w 2012 roku istotny wzrost wolumenu obrotu oraz liczby otwartych pozycji na tym instrumencie jest głównie efektem tej właśnie zmiany. Zwracamy uwagę, że wielkość jednego kontraktu na waluty przed zmianą jest odpowiednikiem 10 kontraktów po zmianie.