Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych oraz zarządzania ryzykiem za pomocą optymalizacji portfela papierów wartościowych i innych nowoczesnych technologii finansowych. C. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie optymalizacji portfela papierów wartościowych, posługiwania się nowoczesnymi pochodnymi instrumentami finansowymi dla minimalizacji ryzyka. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu matematyki i podstaw programowania.. Wiedza z zakresu podstaw analizy finansowej. 3. Podstawowa wiedza z zakresu statystyki matematycznej. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań związanych z analizą finansowej. 5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej. 6. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. 7. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań. EFEKTY KSZTAŁCENIA Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem Financial engineering and risk management Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści dodatkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: W E, L Kod przedmiotu: IF3_06 Rok: I Semestr: II Liczba punktów: ECTS EK 1 posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu metod i technik analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych. EK zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie inżynierii finansowej i zarządzania ryzykiem. EK 3 posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nowoczesnych instrumentów pochodnych: kontrakty terminowe (forward, futures) oraz opcje dla minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zysku. EK posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z podstawowymi zasadami budowania systemów informatycznych dla optymalizowanego handlu na rynkach papierów wartościowych, walutowych oraz nowoczesnych instrumentów pochodnych.

2 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY Liczba godzin W 1 Wprowadzenie do teorii portfelowej Markowitza W Kowariancja i korelacja zwrotów z inwestycji W 3 Współczynnik korelacji na podstawie danych z przeszłości W Portfel o minimalnym ryzyku W 5 Nowoczesne metody optymalizacji portfela papierów wartościowych. Teoria portfela dwóch spółek. W 6 Nowoczesna teoria portfela wielu spółek W 7 Kontrakt terminowy (wprowadzenie ). Instrument bazowy, czyli przedmiot kontraktu W 8 Zasady obrotu kontraktami terminowymi na indeksy. Kontrakt terminowy na indeks WIG0. Czas realizacji wzajemnych zobowiązań stron. W 9 Ostateczny kurs rozliczeniowy, ostateczna cena rozliczeniowa. Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora. Depozyt utrzymania. System codziennych rozliczeń. W 10 Rodzaje pozycji na rynku kontraktów terminowych. Pozycja długa (long). Pozycja krótka (short). Pozycja skorelowana. W 11- Transmisja danych giełdowych do systemu informatycznego. W 1 Opcje i rodzaje pozycji, które można zająć w opcjach W 13 Czynniki, które wpływ na wartość opcji. W 1 Specyfikacja opcji. Rodzaje opcji. Metody wyceny opcji. W 15 Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW. Forma zajęć LABORATORIUM Liczba godzin L 1 Programowanie w języku MQL. Skrypty i strategie wykorzystujące predefiniowane zmienne, serie czasowe i podstawowe funkcje języka MQL L Implementacja strategii otwierających i zamykających pozycje po cenie rynkowej L 3 Implementacja strategii uwzględniających możliwość jednoczesnego występowania wielu pozycji z uwzględnieniem wysokości posiadanych środków L Implementacja strategii transakcyjnych uwzględniających zlecenia typu BuyLimit i SellLimit. L 5 Implementacja strategii transakcyjnych uwzględniających opcje typu: stop loss, take profit i trailing stop. L 6 Implementacja strategii transakcyjnej dostosowującej wolumen otwieranych pozycji do sytuacji rynkowej L 7 Implementacja strategii transakcyjnych uwzględniających kody błędów operacji handlowych oraz funkcje informacyjne konta L 8 Opracowanie i implementacja strategii transakcyjnych opartych na wskazaniach dwóch (lub więcej) wskaźników analizy technicznej z zastosowaniem zbioru reguł L 9 Opracowanie i implementacja strategii transakcyjnych opartych na wskazaniach wskaźników analizy technicznej z metod logiki rozmytej L 10 Implementacja strategii transakcyjnych generujących sygnały transakcyjne na podstawie wybranej metody agregacji kryteriów lokalnych L 11 Optymalizacja opracowanych strategii inwestycyjnych na danych historycznych. Wybór parametrów podlegających procesowi i okresu optymalizacji. L 1 Weryfikacja skuteczności opracowanych a następnie zoptymalizowanych strategii transakcyjnych na podstawie danych historycznych

3 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. ćwiczenia laboratoryjne, stanowiska do ćwiczeń wyposażone w programy inżynierskie do analizy finansowej oraz w systemy informatyczne symulujące procesy handlu na rynkach papierów wartościowych oraz walutowych 3. instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych F. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń F3. ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania F. ocena aktywności podczas zajęć P1. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników zaliczenie na ocenę* P. ocena opanowania nauczania będącego przedmiotem wykładu zaliczenie wykładu (lub egzamin) *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Konsultacje z prowadzącym Przeprowadzenie egzaminu Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych (czas poza zajęciami laboratoryjnymi) Przygotowanie do egzaminu Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30W 30L 60 h 5 h 3 h 15 h 10 h 7 h Suma 100 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych ECTS,7 ECTS,0 ECTS 3

4 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 1. W. Tarczyński, M. Zwolankowski. Inżynieria finansowa, Warszawa, Placet K Jajuga, T. Jajuga. Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Warszawa, PWN, F. Reilly, K. Brown. Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem., Warszawa, PWE, 001. A. Weron, R. Weron. Inżynieria Finansowa, Warszawa, WNT C. Arthur Wiliams, Michael L. Smith, Peter C. Young. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Warszawa, PWN, prof. dr hab. inż. Pavel Sevastsyanau sevast@icis.pcz.pl MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Odniesienie danego efektu do efektów Efekt Cele zdefiniowanych kształcenia przedmiotu dla całego programu (PEK) EK1 EK EK3 EK KIF_U0 KIF_K01 KIF_K0 KIF_K01 KIF_W1 KIF_U0 KIF_W19 KIF_W1 KIF_W5 KIF_U16 KIF_U17 KIF_U5 KIF_K03 KIF_K05 Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny C1 W P C1 C1- C1- W1, W-7 W10, W1-1 W-10 W1-1 L-1 W5, W11 L1-1 1 P 1,, 3 1,, 3 F1- P1- F1- P1-

5 II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekt 1 Efekt Efekt 3 Efekt Na ocenę Na ocenę 3 Na ocenę Na ocenę 5 60% 60% 60% 60% III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć danego z przedmiotu. 5