System bonus-malus z mechanizmem korekty składki



Podobne dokumenty
Wpływ macierzy przejścia systemu bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC na jego efektywność taryfikacyjną

System bonus-malus z korektą składki

Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Model równowagi na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. O rozkładzie pewnego ryzyka X posiadamy następujące informacje: znamy oczekiwaną wartość nadwyżki ponad 20:

Wpływ liczby klas i reguł przejścia systemu bonus-malus na jego efektywność taryfikacyjną

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

DOI: /sps JEL Classification: G22 Insurance; Insurance Companies; Actuarial Studies

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Ogólnopolska Konferencja Aktuarialna Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Warszawa, IE SGH 2009

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Szacowanie optymalnego systemu Bonus-Malus przy pomocy Pseudo-MLE. Joanna Sawicka

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 7

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Rachunek Prawdopodobieństwa Anna Janicka

Badania operacyjne egzamin

Ubezpieczenia majątkowe

Optymalizacja ciągła

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r. Część III

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego

Metody numeryczne I Równania nieliniowe

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Estymacja parametrów w modelu normalnym

Fuzja sygnałów i filtry bayesowskie

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE KALKULACJA SKŁADEK

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Zadanie transportowe i problem komiwojażera. Tadeusz Trzaskalik

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

1. Wstęp SYSTEMY BONUS-MALUS Z WIELOLETNIĄ HISTORIĄ SZKODOWĄ. Wojciech Bijak. Piotr Dziel

ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zastosowanie modelu regresji logistycznej w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Łukasz Kończyk WMS AGH

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym( ) Pojęcie losowej próby prostej

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

TEORIA GIER W EKONOMII WYKŁAD 2: GRY DWUOSOBOWE O SUMIE ZEROWEJ. dr Robert Kowalczyk Katedra Analizy Nieliniowej Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Ćwiczenia: Ukryte procesy Markowa lista 1 kierunek: matematyka, specjalność: analiza danych i modelowanie, studia II

Prawdopodobieństwo i statystyka

Zagadnienie najkrótszej drogi w sieci

istocie dziedzina zajmująca się poszukiwaniem zależności na podstawie prowadzenia doświadczeń jest o wiele starsza: tak na przykład matematycy

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

Własność iteracyjności składek ubezpieczeniowych wyznaczonych w oparciu o teorię skumulowanej perspektywy Kahnemana-Tversky

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Zmienna losowa dwuwymiarowa i korelacja

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ. Dr Wioleta Drobik-Czwarno

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane

Schemat programowania dynamicznego (ang. dynamic programming)

MODELOWANIE STRUKTURY PROBABILISTYCZNEJ UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH Z OPCJĄ ADBS JOANNA DĘBICKA 1, BEATA ZMYŚLONA 2

Układy stochastyczne

Zawansowane modele wyborów dyskretnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jakość i standaryzacja danych a efektywność procesów realizowanych przez UFG

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

1 Funkcja użyteczności

Prawdopodobieństwo i statystyka

Wnioskowanie bayesowskie

Informacja o przestrzeniach Sobolewa

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Łączenie i agregacja systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

Mikroekonometria 4. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

DOI: /sps JEL Classification: G22 Insurance; Insurance Companies; Actuarial Studies

1 Pochodne wyższych rzędów

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

Automatyczny system wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych wspierający kontrole prowadzone przez UFG

Rozkłady wielu zmiennych

4. Ubezpieczenie Życiowe

Podstawowe modele probabilistyczne

Składki i rezerwy netto

Transkrypt:

System bonus-malus z mechanizmem korekty składki mgr Kamil Gala Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Szkoła Główna Handlowa Zagadnienia Aktuarialne teoria i praktyka Warszawa, 22-24 września 2014 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1

Plan referatu 1. Wprowadzenie 2. System bonus-malus 3. System bonus-malus z korektą składki 4. Wyznaczanie stawek składki i korekty 5. Przykłady obliczeniowe 6. Podsumowanie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 2

Wprowadzenie Systemy bonus-malus (SBM) powszechnie stosowane narzędzie oceny ryzyka a posteriori Dyskusja na temat wad i zalet SBM sugeruje, że pożądane mogą być jego modyfikacje Rozważymy system, w którym w zależności od liczby zgłoszonych szkód na końcu okresu następuje zwrot lub dopłata składki Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 3

System bonus-malus - formalnie System bonus-malus jest określony przez: 1) Zbiór klas taryfowych L = {0,,s} 2) Wektor stawek składki r = (r 0,,r s ) 3) Klasę startową l 0 (najczęściej taką, że r l 0 = 1) 4) Reguły przejścia reprezentowane za pomocą macierzy T(k) takich że t ij (k) = 1 jeśli po zgłoszeniu k szkód następuje zmiana klasy taryfowej z klasy i na klasę j i 0 w przeciwnym przypadku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 4

Proces zgłaszania szkód (1) 1) Portfel złożony z M umów ubezpieczenia 2) i-ty ubezpieczony opisany jest przez ciągi 3) Ciągi N i i X i są niezależne dla każdego i. Pary (N i,x i ) oraz (N j,x j ) są niezależne dla i j 4) Elementy ciągu X i mają ten sam rozkład o wartości oczekiwanej µ 5) Łączna wartość szkód zgłoszonych w okresie (t-1,t] jest równa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 5

Proces zgłaszania szkód (2) 6) Zmienne losowe Q i są niezależne i mają taki sam rozkład o wartości oczekiwanej 1 7) Przy ustalonym Q i = q i zmienne N it są niezależne i mają rozkład Poiss(l it q i ). Przy tych założeniach zatem parametr q można interpretować jako względną skłonność do ryzyka. Przy założonym procesie zgłaszania szkód klasy taryfowe, w których znajduje się ubezpieczony w kolejnych okresach tworzą warunkowy łańcuch Markowa (L 0,L 1,L 2, ) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 6

System bonus-malus z korektą składki w rozważanej modyfikacji SBM składka płacona jest w dwóch ratach: na początku okresu - w wysokości zależnej od klasy taryfowej na końcu okresu - w wysokości zależnej od klasy taryfowej oraz liczby zgłoszonych szkód. stawka składki całkowitej płacona przez ubezpieczonego wybranego losowo z populacji jest więc równa: cel: wyznaczyć funkcje p i b tak, aby system spełniał określone warunki optymalności. przyjęte podejście: przybliżanie parametru ryzyka Q za pomocą stawki składki P t+1 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 7

Wyznaczanie stawek składki: metoda I Interesuje nas minimalizacja wyrażenia Rozwiązanie powyższego zadana dane jest wzorami Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 8

Wyznaczanie stawek składki: metoda I Własności otrzymanych współczynników: globalna równowaga finansowa: lokalna równowaga finansowa: lepsza ocena ryzyka: sprawiedliwe traktowanie ubezpieczonych: dla każdego l = 0,,s. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 9

Wyznaczanie stawek składki: metoda I Uwaga: ostatnia własność jest spełniona dla modelu, w którym liczba szkód rośnie wraz z parametrem ryzyka. Formalnie: warunkiem dostatecznym jest relacja dla θ θ. Relacja LR to porządek wyznaczony przez iloraz wiarygodności (ang. likelihood ratio order): W szczególności, powyższy warunek jest spełniony dla poissonowskiego modelu wiarygodności Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 10

Wyznaczanie stawek składki: metoda II Zastosowanie metody I może być skomplikowane obliczeniowo, a także prowadzić do taryfy mało przejrzystej dla klienta Alternatywa: liniowa taryfa składki i korekty Innymi słowy, szukamy wartości parametrów minimalizujących wyrażenie gdzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 11

Wyznaczanie stawek składki: metoda II Można pokazać, że rozwiązanie tak postawionego zadania istnieje i jest wyznaczone jednoznacznie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 12

Wyznaczanie stawek składki: metoda II Własności omawianej metody: Przejrzysta taryfa i stała dopłata za każdą szkodę Wyznaczenie współczynników wymaga obliczenia momentów pierwszego i drugiego rzędu Możliwość innego podziału całkowitej składki, np. obniżenie składki początkowej w zamian za mniejszy zwrot na końcu okresu Dla ubezpieczeń typu autocasco (ang. first-party) system jest podobny do postulowanego w literaturze systemu z udziałem własnym określonym jako procent składki bazowej Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 13

Wyznaczanie stawek składki: metoda III Poprzednie metody zakładały, że w przypadku braku szkód następuje zwrot składki, a zgłaszanie szkód jest karane dopłatą składki Z marketingowego punktu widzenia korzystna może być budowa systemu, w którym możliwy jest tylko zwrot składki Formalnie, szukamy optymalnych stawek składki postaci Interesuje nas zatem minimalizacja wyrażenia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 14

Wyznaczanie stawek składki: metoda III Można pokazać, że omawiany problem ma jednoznaczne rozwiązane dane wzorami Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 15

Wyznaczanie stawek składki: metoda III Własności otrzymanych współczynników: Przy założeniach analogicznych do pierwszej metody dla każdego l=0,,s zachodzi Koszty zwrotu składki przenoszone są na szkodowych kierowców, zatem na początku okresu wszyscy ubezpieczeni płacą składkę wyższą w stosunku do standardowego systemu: Własność globalnej i lokalnej równowagi finansowej Wysokość zwrotu składki jest rosnącą funkcją prawdopodobieństwa bezszkodowego roku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 16

Przykład liczbowy założenia przyjmujemy poissonowski model wiarygodności parametr Q ma rozkład Gamma(a,a) przyjmujemy a = 1 oraz l = 0.1 rozważamy następujący system bonus-malus (-1/+2): liczba szkód klasa 0 1 2 3 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 2 5 5 5 2 1 4 5 5 1 0 3 5 5 0 0 2 4 5 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 17

Przykład liczbowy metoda I stawka składki 600% 500% 400% 300% składka początkowa 0 szkód 1 szkoda 2 szkody 200% 3 i więcej szkód 100% 0% 0 1 2 3 4 5 klasa taryfowa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 18

Przykład liczbowy metoda II stawka składki 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% składka początkowa 0 szkód 1 szkoda 2 szkody 3 szkody 100% 50% 0% 0 1 2 3 4 5 klasa taryfowa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 19

Przykład liczbowy metoda III stawka składki 400% 350% 300% 250% 200% składka początkowa brak szkód 150% 100% 50% 0 1 2 3 4 5 klasa taryfowa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 20

Przykład liczbowy: porównanie metod stawka składki 400% 350% 300% 250% 200% 150% składka początkowa (metoda I) brak szkód (metoda I) składka początkowa (metoda II) brak szkód (metoda II) składka początkowa (metoda III) brak szkód (metoda III) 100% 50% 0 1 2 3 4 5 klasa taryfowa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 21

Podsumowanie system bonus-malus z korektą składki alternatywa dla systemu UBI i tradycyjnego SBM wskazane zostały sposoby konstrukcji takiego systemu na podstawie kryteriów statystycznych parametry systemu uzyskane z wykorzystaniem przedstawionych metod mają szereg własności pożądanych z aktuarialnego i marketingowego punktu widzenia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 22

Podsumowanie Korzyści dla zakładu ubezpieczeń: wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów przyciąganie dobrych kierowców i odstraszanie kierowców szkodowych lepsza ocena ryzyka bez ingerencji w prywatność klienta Korzyści dla klienta: wpływ na płaconą składkę klient dostaje produkt, który może traktować jak umowę z udziałem w zyskach z ubezpieczenia Korzyści społeczne: wzmocnienie funkcji prewencyjnej ubezpieczeń Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 23

Literatura Denuit M., Maréchal X., Pitrebois S., Walhin J. (2007), Actuarial Modelling of Claim Counts: Risk Classification, Credibility and Bonus-Malus Systems Lemaire J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance Norberg R. (1976), A Credibility Theory for Automobile Bonus Systems Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 24

Dziękujemy za uwagę! mgr Kamil Gala kgala@ufg.pl dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH wbijak@ufg.pl Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 25