( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) 2. r s. ( i. REGRESJA (jedna zmienna) e s = + Y b b X. x x x n x. cov( (kowariancja) = (współczynnik korelacji) = +

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) 2. r s. ( i. REGRESJA (jedna zmienna) e s = + Y b b X. x x x n x. cov( (kowariancja) = (współczynnik korelacji) = +"

Angelika Dobrowolska
7 lat temu
Przeglądów:

1 REGRESJA jda zma + prota rgrj zmj wzgldm. przlo wartoc paramtrów trukturalch cov r waga: a c cov kowaracja d r cov wpółczk korlacj Waracja rztowa. Nch gdz + wtd czl ozacza rd tadardow odchl od protj rgrj. Stadardow łd ozacowaa wpółczków protj rgrj. Stoujm kd zap ˆ ± ± + Włao: Wpółczk dtrmacj R okrla jak cz całkowtj zmoc cch wjaa modl rgrj lowj cov ˆ r R +

2 Wokowa dla wpółczków rgrj Nch β + dz prot rgrj a prot rgrj wzaczo a podtaw pró. β + Przdzał ufoc dla β ; dla pozomu ufoc α mam: β uα S + uα S ; gdz u α odcztujm z talc rozkładu Studta: P T > u α. S tadardow łd wpółczków protj rgrj. Wrfkacja hpotz dla β ; dla pozomu totoc α rozpatrujm tt dla pozczgólch paramtrów β. Wuwam dw hpotz: β β H jd z trzch pozch hpotz. H Rozpatrujm tattk zór krtcz wg tal: α H Stattka Zór krtcz Odczt k β β K ; k > < k; + P T > k α β > β β S K ; T > k α < k + P β < β K ; k > P T > k α Dczj: Jl u K to H odrzucam Jl u K to ma podtaw do odrzuca H. waga Jl adam toto paramtru β to przjmujm β W modlach rgrj poda jt odrzuc hpotz H β tz. rozpatrujm hpotz H β cza z tuacj gd zma ma wpłwu a zm. Bada loowoc rzt tt r Rztom przpujm mol a lu : lmtów rozpatrujm. Sr to podcg złoo z jdakowch mol. Rozpatrujm hpotz H rzt modlu maj charaktr loow H rzt modlu maj charaktru loowgo Stoujm tattk: Zór krtcz: a gd > gd < lcza r K ; k> gdz k odcztujm z talc rozkładu r dla pozomu totoc α lcz oraz gdz lcza mol a lcza mol w przcwm przpadku mlm do

3 Talca rozkładu r Talca dla α 5: talca jt mtrcza Dczj: Jl u K to H odrzucam Jl u K to ma podtaw do odrzuca H. Bada mtr kładka loowgo Nch lcza orwacj m lcza rzt dodatch. Wuwam dw hpotz: Stoujm tattk Rozpatrujm zór krtcz: H m H m m m m K ; k > < k; + gdz k odcztujm dla pozomu totoc α z talc rozkładu Studta: Dczj: Jl u K to H odrzucam Jl u K to ma podtaw do odrzuca H. k P T > α. 3

4 Bada ormaloc rozkładu rzt. Tt ormaloc tt Shapro-Wlka Wuwam dw hpotz: H rzt maj rozkład ormal H rzt maj rozkładu ormalgo. Rzt porzdkujm maljco:... Stoujm tattk [ / ] a gdz [/] jt czc całkowt lcz / dla modl lowch. a wpółczk Shapro-Wlka odczta z talc: Rozpatrujm zór krtcz: K < ; k > gdz k odcztujm dla pozomu totoc α dago z talc ttu Shapro-Wlka: talca ttu Shapro-Wlka dla α k Dczj: Jl u K to H odrzucam. Jl u K to ma podtaw do odrzuca H. Bada jdorodoc waracj kładka loowgo Jdorodo waracj kładka loowgo jt jdm z zało klaczj mtod ajmjzch kwadratów. Npł tgo załoa oa fktwo tmatorów paramtrów trukturalch wpłwa a zgodo ocoo. Zatoujm tt Goldflda-Quadta. W tc tm dzlm pró a dw rówolcz podpró o lczocach gd lcza orwacj jt parzta rodkowa lu rodkow orwacj or udzału w dalzch olczach. Na podtaw tch podpró zacujm paramtr truktural modlu olczam waracj rztow S S. Pró umrujm tak a S S. Wuwam dw hpotz: Stoujm tattk σ σ H σ > σ H 4

5 Rozpatrujm zór krtcz: K S S < k; + gdz k odcztujm dla pozomu totoc α z talc rozkładu F-Sdcora dla k + k + top wood. Dczj: Jl u K to H odrzucam Jl u K to ma podtaw do odrzuca H. Bada autokorlacj rzt tt Dura-Watoa Rozpatrujm hpotz: H rzt korlowa tz H ρ Olczam warto tattk waga u < ; 4 > Dla rzt korlowach u Z talc rozkładu D-W odcztuj dla utalogo α dw lcz k L k. Talca rozkładu D-W dla α 5: Jl u < to rozpatrujm hpotz altratw: k L k H rzt korlowa dodato tz H ρ >. Przjmuj atpujc rguł dczj: Jl u < kl to H odrzucam. Jl u > k to ma podtaw do odrzuca H. Jl k u k to podjmujm dczj. L Jl > to rozpatrujm hpotz altratw: H rzt korlowa ujm tz H ρ <. Przjmuj atpujc rguł dczj: Jl u > 4 - k L to H odrzucam. Jl u < 4 - k to ma podtaw do odrzuca H. 5

6 Jl 4 - k u 4 kl to podjmujm dczj. Progoza. Progoza puktowa. Nch przwdwaa warto cch w okr progoz. Progoza puktowa to przwdwaa warto cch odpowadajca wartoc cch. Stadardow łd progoz Zatm al traktowa warto progoz jako ± Jako progoz puktowj mom oc wzgldm łdm progoz puktowj δ pukt % Progoza przdzałowa. Progoza przdzałowa dla pozomu ufoc α. u S ; + u gdz u α odcztujm z talc rozkładu Studta: α α T > u α P α S Jako progoz przdzałowj mom oc wzgldm łdm progoz przdzałowj δ prz uα % 6 L.Kowalk..5

Podobne dokumenty

Prognozowanie- wiadomoci wstpne

Prognozowanie- wiadomoci wstpne Progozowa- wadomoc wtp Progozowa to racjoal woowa o zdarzach zach a podtaw zdarz zach. Clm progoz jt dotarcz otwch formacj potrzch do podjmowaa dczj. Progoz a mulacj. Progoza co dz w momc t Smulacja co