Wskaźniki efektywności Sharpe a, Treynora, Jensena, Information Ratio, Sortino

Podobne dokumenty
Matematyka finansowa. Ćwiczenia ZPI. Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 3

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

1. Charakterystyka obligacji. 2. Rodzaje obligacji. 3. Zadania praktyczne-duration/ceny obligacji.

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

dr hab. Renata Karkowska

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Inwestowanie w obligacje

1. Klasyfikacja stóp zwrotu 2. Zmienność stóp zwrotu 3. Mierniki ryzyka 4. Mierniki wrażliwości wyceny na ryzyko rynkowe

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt)

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj Zadanie 2

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

8. Papiery wartościowe: obligacje

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Model wyceny aktywów kapitałowych

Wartość przyszła pieniądza: Future Value FV

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zadanie 1 Procent składany

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

Kalkulator rentowności obligacji

Wartość przyszła pieniądza

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Wzory - matematyka finansowa Opracował: Łukasz Zymiera

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Temat 1: Wartość pieniądza w czasie

Analiza instrumentów pochodnych

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 1 i 2

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Obligacje o stałym oprocentowaniu (fixed-interest bonds)

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 marca 2008 r. Część I. Matematyka finansowa

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

Matematyka I dla DSM zbiór zadań

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady

Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości

Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron

Egzamin dla Aktuariuszy z 26 października 1996 r.

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

[1 ] M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, PWN

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns

Krzywa dochodowości. Kontrakty na obligacje w praktyce. Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Magazyn Bossa

Obligacje o stałym oprocentowaniu (fixed- interest bonds) Najprostsze z nich to

Zadania do wykładu Matematyka bankowa 2

1 INWESTOWANIE PODSTAWOWE POJĘCIA

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jędrzejczyk

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II

Forward Rate Agreement

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Pieniądz ma zmienną wartość w czasie również w przypadku zerowej inflacji. Jest kilka przyczyn tego zjawiska:

Matematyka finansowa

Inżynieria Finansowa - Egzamin - 28 stycznia Rozwiązania zadań Wersja z dnia 1 marca 2005, z drobnymi poprawkami

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Egzamin dla Aktuariuszy z 7 grudnia 1996 r.

Charakterystyka i wycena kontraktów terminowych forward

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Inżynieria finansowa Ćwiczenia II Stopy Procentowe

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 3. Zadanie 1 Amortyzacja środków trwałych

Jak inwestować w obligacje? Ewa Dziwok Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Matematyki Stosowanej

Rachunek rent. Pojęcie renty. Wartość początkowa i końcowa renty. Renty o stałych ratach. Renta o zmiennych ratach. Renta uogólniona.

Transkrypt:

Ćwiczenia 5 Pojęcie benchmarku, tracking error Wskaźniki efektywności Sharpe a, Treynora, Jensena, Information Ratio, Sortino Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 1

Współczynnik Sharpe a Renata Karkowska, Wydział 2 Zarządzania UW

Zadanie 1 Współczynnik Sharpe a Załóżmy, że że w okresie 3 lat stopa wolna od ryzyka w Polsce wynosi 3%, a stopa z portfela rynkowego RM =5% przy odchyleniu standardowym 15%. Dokonaj porównania efektywności funduszy inwestycyjnych o następujących parametrach. Wyniki przedstaw graficznie wraz z krzywą CML dla tego rynku. Fundusz Stopa zwrotu Odchylenie standardowe A 0,04 0,10 B 0,07 0,17 C 0,10 0,19 D 0,15 0,20 Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 3

Wskaźnik Sortino - zmodyfikowany wskaźnik Sharpe a: W Sortino = R śr R inw σ semi = premia za ryzyko miara zagrożenia gdzie: - R śr - przeciętna stopa zwrotu z portfela w danym okresie - R inw - przeciętna minimalna wymagana przez inwestora stopa zwrotu - σ semi - semiodchylenie standardowe (uwzględnia tylko odchylenia in minus od minimalnej wymaganej stopy zwrotu). Interpretacja im wyższy tym lepiej, portfel bardziej atrakcyjny dla inwestorów. 4 Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW

Współczynnik Treynora 5 Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW

Zadanie 2 Współczynnik Treynora Załóżmy, że że w okresie 3 lat stopa wolna od ryzyka w Polsce wynosi 4%, a stopa z portfela rynkowego RM =6% przy odchyleniu standardowym 15%. Dokonaj porównania efektywności funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez 4 menadżerów o następujących parametrach. Wyniki przedstaw graficznie wraz z krzywą SML dla tego rynku. Menadżer Stopa zwrotu Odchylenie standardowe A 0,05 0,11 0,7 B 0,07 0,17 1,06 C 0,10 0,19 1,15 D 0,15 0,20 1,21 Współczynnik Beta Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 6

Wskaźnik Jensena 7 Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW

Zadanie 3 Współczynnik Jensena Załóżmy, że w okresie 3 lat stopa wolna od ryzyka w Polsce wynosi 4%, a stopa z portfela rynkowego RM =6% przy odchyleniu standardowym 15%. Dokonaj porównania efektywności funduszy inwestycyjnych o następujących parametrach. Wyniki zinterpretuj. Menadżer Stopa zwrotu Odchylenie standardowe A 0,05 0,11 0,7 B 0,07 0,17 1,06 C 0,10 0,19 1,15 D 0,15 0,20 1,21 Współczynnik Beta Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 8

Tracking Error - wskaźnik oceny inwestycji względem benchmarku; różnica odchylenia standardowego z stóp zwrotu z funduszu w stosunku odchylenia standardowego stóp zwrotu z benchmarku. Im niższy poziom wskaźnika, tym dany fundusz bardziej zbliżony jest do benchmarku. Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 9

Information Ratio - wskaźnik oceny inwestycji względem benchmarku; dodatkowa stopa zwrotu z portfela (ponad benchmark) w stosunku do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu z portfela. - wskaźnik IR powyżej 0,5 dobrze, IR powyżej 0,75 bardzo dobrze, IR powyżej 1 -doskonale. Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 10

Zadanie 4 Na podstawie danych oceń efektywność funduszy. Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 11

Klasyfikacja i struktura stóp procentowych Stopy natychmiastowe Struktura terminowa stóp procentowych Wartość pieniądza w czasie (krzywa rentowności, dyskontowanie, kapitalizowanie, wartość renty Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 12

Zadanie 1 Wartość przyszła inwestycji W banku A oprocentowanie lokat 4% przy kapitalizacji kwartalnej. W banku B oprocentowanie lokat 4,5% przy kapitalizacji miesięcznej. W banku A ulokowano kwotę 1000 zł. Jaki kapitał należy ulokować w banku B, aby po 2 latach stan kont był taki sam? Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 13

Zadanie 2 Wartość pieniądza w czasie - dyskontowanie Pan Scott zdyskontował weksel handlowo w banku po stopie 16% na 1 miesiąc przed datą zapadalności weksla. Suma wekslowa wynosiła 5000 PLN. Ile otrzymał? W o = W n *(1 r d *d/360) W o wartość początkowa, r d stopa dyskonta, d- czas pozostały do zapadalności W n wartość końcowa (suma wekslowa), Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 14

Krzywa rentowności, krzywa terminowa Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 15

Krzywa rentowności, krzywa terminowa Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 16

Zadanie 3 Wartość pieniądza w czasie dyskontowanie Inwestor ma sześcioletnią obligację o wartości nominalnej 1000 zł, z rocznym kuponem, przy czym odsetki wypłacane są raz na koniec roku. Pierwsza płatność kuponu przypada od dzisiaj za rok. Oblicz cenę obligacji. Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 17

Zadanie 4 Wartość obligacji 1. wartość nominalna 2. cena emisyjna (ustalana przez emitenta na rynku pierwotnym) cena emisyjna równa wartości nominalnej obligacje kuponowe, cena emisyjna wyższa od wartości nominalnej obligacje z premią, cena emisyjna niższa od wartości nominalnej obligacje z dyskontem 3. cena rynkowa (cena czysta) - wyrażana w procentach w stosunku do wartości nominalnej obligacji 4. cena rozliczeniowa (cena brudna) - powiększona o wartość odsetek. Obligacja z kuponem rocznym i oprocentowaniem w wysokości 12% w skali roku, o wartości nominalnej 1000 PLN. 90 dni przed kolejnym okresem rozliczeniowym, obligacja ma cenę rynkową 97,5%. Jaka jest cena brudna tej obligacji? Ile trzeba zapłacić za tę obligację w złotych? Oprocentowanie - 12% Cena rynkowa - 97,5% Wartość nominalna - 1000 PLN Narosłe odsetki: (270/360)*12% = 9 pkt. % Cena brudna: 97,5 pkt. proc. + 9 pkt. proc. = 106,5 pkt. proc. Cena nabycia w zł: 1000 zł * 106,5% = 1065,00 zł Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 18

Zadanie 5 Wartość obligacji Inwestor ma czteroletnią obligację o wartości nominalnej 1000 zł, oprocentowaną 8% rocznie, przy czym odsetki wypłacane są raz na koniec roku. Stopa zwrotu w okresie do wykupu (YTM) dla tej obligacji wynosi 9%. 1. Oblicz cenę obligacji. 2. Oblicz YTM tej obligacji, jeśli założymy, że cena rynkowa wynosi 98%. YTM stopa zwrotu w terminie do wykupu, którą uzyska inwestor z inwestycji w obligację, którą kupił po cenie P o do momentu zapadalności, reinwestując otrzymane z niej odsetki wg. tej samej stopy zwrotu. YTM = C+M P 0 n (M+P0) 2 P 0 cena obligacji w chwili t=0, n P 0 = t=1 C t (1+YTM) t + C t strumień pieniężny generowany przez obligację w chwili t M (1+YTM) n 19

Zadanie 5 Krzywa rentowności z obligacji zerokuponowych (bootstraping method) Kolejne obligacje na rynku Nominał Okres do wykupu (w latach) *Połowa podanego kuponu wypłacana jest co pół roku 1. Dochód 2,5 z inwestycji 97,5 w 3 miesiące. Trzymiesięczna stopa zwrotu przy kapitalizacji kwartalnej =2,5/97,5=2,56%. Przy kapitalizacji ciągłej 3M stopa natychmiastowa (w skali rocznej) wyniesie: 4 ln (1+ 2,5/97,5) = 10,12%. 2. 6M stopa natychmiastowa : 2 ln (1+ 5,1/94,9) =10,47% 3. 1Y stopa natychmiastowa : ln (1+ 10/90) =10,54% Roczny kupon * Cena obligacji 1 100 0,25 0 97,5 2 100 0,50 0 94,9 3 100 1,00 0 90,0 4 100 1,50 8 96,0 5 100 2,00 12 101,6 Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 20

Krzywa rentowności z obligacji zerokuponowych (bootstraping method) cd. Nominał Okres do wykupu Roczny kupon Cena obligacji (w latach) 100 0,25 0 97,5 100 0,50 0 94,9 100 1,00 0 90,0 100 1,50 8 96,0 100 2,00 12 101,6 1: 3M=10,12%, 2: 6M =10,47%, 3: 1Y=10,54% 4. Płatności kuponowe dla 1,5 rocznej obligacji: po 6 miesiącach: 4 PLN po 1 rok: 4 PLN po 1,5 roku: 104 PLN Bieżąca cena obligacji 96 powinna być równa przyszłym płatnością: Czyli 1,5 roczna stopa natychmiastowa = 10,68% Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 21

Krzywa rentowności z obligacji zerokuponowych (bootstraping method) cd. Nominał Okres do wykupu Roczny kupon Cena obligacji (w latach) 100 0,25 0 97,5 100 0,50 0 94,9 100 1,00 0 90,0 100 1,50 8 96,0 100 2,00 12 101,6 1: 3M=10,12%, 2: 6M =10,47%, 3: 1Y=10,54%, 4: 1,5Y= 10,68% 5: Płatności kuponowe dla 2 letniej obligacji: 6 miesięcy: 6 PLN; 1 rok: 6 PLN; 1,5 roku: 6 PLN; 2 lata: 106 PLN Bieżąca cena obligacji 101,6 powinna być równa przyszłym płatnością: Czyli 2 -letnia stopa natychmiastowa = 10,81%. Aby otrzymać więcej węzłów należy interpolować np. dla 1,25 roku: Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 22

Zadanie 6 Rachunek rentowy Należy wyznaczyć przyszłą wartość renty po 3 latach i przy rocznej kapitalizacji odsetek i stopie nominalnej 5%, jeżeli rata wynosi 600 zł, a płatności są wpłacane: 1/ pod koniec każdego roku, 2/ na początku każdego roku. Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 23

Zadanie 7 Rachunek rentowy Proszę wyznaczyć wartość renty z dołu i z góry, po dwóch latach, przy kwartalnych wpłatach i kwartalnej kapitalizacji odsetek oraz stopie nominalnej 5%. Stała rata renty wynosi 400 zł. Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 24