Metoda zmiennych instrumentalnych i uogólniona metoda momentów. Wykład 14

Podobne dokumenty
Metoda zmiennych instrumentalnych i uogólniona metoda momentów

Analiza zdarzeń Event studies

Uogólniona Metoda Momentów

Modele wielorównaniowe (forma strukturalna)

Metody Ekonometryczne

Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa

Uogolnione modele liniowe

Modele wielorownaniowe

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Statystyka matematyczna dla leśników

Modele wielorównaniowe

Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współcz

Problem równoczesności w MNK

Prawdopodobieństwo i statystyka

Statystyka i eksploracja danych

Metody Ekonometryczne Modele wielorównaniowe

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 13 i 14 - Statystyka bayesowska

Matematyka stosowana i metody numeryczne

Wykład 3 Równania rózniczkowe cd

Modele wielorównaniowe. Estymacja parametrów

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Testowanie hipotez statystycznych

Wykład 2 Hipoteza statystyczna, test statystyczny, poziom istotn. istotności, p-wartość i moc testu

Równania różniczkowe liniowe rzędu pierwszego

Idea. θ = θ 0, Hipoteza statystyczna Obszary krytyczne Błąd pierwszego i drugiego rodzaju p-wartość

Testowanie hipotez statystycznych

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 4. WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH X - cecha populacji, θ parametr rozkładu cechy X.

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Metoda momentów i kwantyli próbkowych. Wrocław, 7 listopada 2014

REGRESJA LINIOWA Z UOGÓLNIONĄ MACIERZĄ KOWARIANCJI SKŁADNIKA LOSOWEGO. Aleksander Nosarzewski Ekonometria bayesowska, prowadzący: dr Andrzej Torój

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ. Egzamin pisemny zestaw 1 26 czerwca 2017 roku

Modele DSGE. Jerzy Mycielski. Maj Jerzy Mycielski () Modele DSGE Maj / 11

Testowanie hipotez statystycznych

Statystyka Matematyczna Anna Janicka

Mikroekonometria 4. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Granica i ciągłość funkcji. 1 Granica funkcji rzeczywistej jednej zmiennej rzeczywsitej

Testowanie hipotez statystycznych

5 Równania różniczkowe zwyczajne rzędu drugiego

Szacowanie optymalnego systemu Bonus-Malus przy pomocy Pseudo-MLE. Joanna Sawicka

O ŚREDNIEJ STATYSTYCZNEJ

Matematyka z el. statystyki, # 6 /Geodezja i kartografia II/

2. Układy równań liniowych

Układy równań i równania wyższych rzędów

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

Czasowy wymiar danych

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 9 i 10 - Weryfikacja hipotez statystycznych

MACIERZE. ZWIĄZEK Z ODWZOROWANIAMI LINIOWYMI.

Projekt Era inżyniera pewna lokata na przyszłość jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Wielomiany Podstawowe definicje i twierdzenia

Testowanie hipotez statystycznych

Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych

Marek Zakrzewski Wydział Matematyki Politechnika Wrocławska. Lekarstwo na kłopoty z Cardanem: Róbta co Vieta.

ESTYMACJA BŁĘDU PREDYKCJI I JEJ ZASTOSOWANIA

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH

#09. Systemy o złożonej strukturze

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ. Egzamin pisemny zestaw 1 24 czerwca 2019 roku

Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej

Wykład 14. Elementy algebry macierzy

Ekonometria. Modele wielorównaniowe. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

Spis treści Wstęp Estymacja Testowanie. Efekty losowe. Bogumiła Koprowska, Elżbieta Kukla

Metoda największej wiarogodności

Prawdopodobieństwo i statystyka

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

x x 1. Przedmiot identyfikacji System x (1) x (2) : x (s) a 1 a 2 : a s mierzone, a = zestaw współczynników konkretyzujacych F ()

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Statystyka w przykładach

Testowanie hipotez statystycznych

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Stopę zbieżności ciagu zmiennych losowych a n, takiego, że E (a n ) < oznaczamy jako a n = o p (1) prawdopodobieństwa szybciej niż n α.

Ekonometryczne modele nieliniowe

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD stycznia 2010

Powtórzenie wiadomości z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Prawdopodobieństwo i statystyka

Stosowana Analiza Regresji

Wst p do ekonometrii II

Rozpoznawanie obrazów

27. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa

Algebra liniowa II. Lista 1. 1 u w 0 1 v 0 0 1

Wprowadzenie Metoda bisekcji Metoda regula falsi Metoda siecznych Metoda stycznych RÓWNANIA NIELINIOWE

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

Metoda najmniejszych kwadratów

Bezgradientowe metody optymalizacji funkcji wielu zmiennych. informacje dodatkowe

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stosowana Analiza Regresji

Metody Lagrange a i Hamiltona w Mechanice

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ...

PROGRAMOWANIE KWADRATOWE

Metody systemowe i decyzyjne w informatyce

Rozwiązywanie układów równań liniowych metody przybliżone Materiały pomocnicze do ćwiczeń z metod numerycznych

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD grudnia 2009

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

Ważną rolę odgrywają tzw. funkcje harmoniczne. Przyjmujemy następującą definicję. u = 0, (6.1) jest operatorem Laplace a. (x,y)

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Wstęp do Metod Systemowych i Decyzyjnych Opracowanie: Jakub Tomczak

Transkrypt:

Metoda zmiennyh instrumentalnyh i uogólniona metoda momentów Wykład 4

Leratura B. Hansen (03) Eonometris, strona internetowa autora

Problem endogeniznyh zmiennyh objaśniająyh Zmiany stóp proentowyh zmiany kursu walutowego zmiany stóp proentowyh Dynamika kredytu wzrost gospodarzy dynamika kredytu Inwestyje OFE (zmiana portfeli OFE) zmiany en akji zmiana portfeli OFE 3

Problem endogeniznyh zmiennyh objaśniająyh Równanie strukturalne : x wektor k-elementowy Estymator KMK obiążony Rozwiązanie: MZI lub UMM 4

Zmienne instrumentalne Wykorzystanie zmiennyh instrumentalnyh, tzn. skorelowanyh ze zmiennymi endogeniznymi ale nieskorelowanyh z e: Zwykle zęść zmiennyh jest egzogenizna: i może zostać zalizona do zmiennyh instrumentalnyh: 5

Zmienne instrumentalne Przykłady: aturalne instrumenty (np. przelewy z ZUS do OFE) Opóźnione zmienne endogenizne Identyfikaja przez heteroskedastyzność 6

Zmienne instrumentalne Jeżeli, to model jednoznaznie identyfikowalny (just-identified) Jeżeli, to model przeidentyfikowany (over-identified) 7

Uogólniona metoda momentów Generalized method of moments (GMM) Przykładowy model: ieh prawdziwa będzie restrykja: MK dla modelu niekonieznie efektywna, bo więej restrykji niż parametrów: r overidentifying restritions 8

Uogólniona metoda momentów ieh będzie funkją ( ) parametrów ( ), : funkja momentów, np. 9

Uogólniona metoda momentów Polizmy odpowiednik na danyh z próby: Estymator momentów próbuje znaleźć takie, że ieh będzie miarą długośi wektora gdzie: to maierz wag ( ) 0

Uogólniona metoda momentów a przykład dla Estymator GMM (UMM):

Uogólniona metoda momentów Dla jest to estymator momentów FOC: zyli:

Uogólniona metoda momentów Definija estymatora dla modelu liniowego: Efektywny estymator GMM dla gdzie Asymptotyzny rozkład estymatora: 3

Estymaja maierzy wag Wybierz maierz startową: Poliz: Poliz: 4

wo-step GMM Wzór dla modelu liniowego: Błędy szaunku parametrów = pierwiastki z głównej przekątnej maierzy 5

Alternatywny estymator UMM Minimalizuj: ontinuously-updated GMM estimator 6

UMM dla modeli nieliniowyh Minimalizuje: startuje: możliwe wiele eraji 7

UMM dla modeli nieliniowyh Rozkład asymptotyzny estymatora: Warianja szaunków parametrów: 8

estowanie nadlizbowyh restrykji est of overidentifying restritions: Wykrywa możliwe wady modelu: słabe instrumenty, zbyt dużo instrumentów, zła postać modelu, p. 9

Forma zredukowana modelu Sprawdźmy relaję między x i z: Estymator MK: 0

Metoda zmiennyh instrumentalnyh Podstawmy tę relaję do równania (): gdzie: Zauważmy, że: dlatego można zastosować MK:

MZI i pośrednia MK ( ) MZI to szzególny przypadek UMM: Pośrednia MK (Indiret least squares):

Dodatek Leratura: R.Rigobon, B. Sak (004) he impat of Monetary Poliy on Asset Pries, Journal of Monetary Eonomis 5, 553 575. 3

4 Metoda identyfikaji przez heteroskedastyzność Bx y Ax y η β ε α = = [ ] [ ] Hx y Gx η βε αβ αη ε αβ = = Forma zredukowana modelu:

5 Różne warianje w podpróbah Maierze warianji zmiennyh objaśnianyh w podpróbah i : Ω Ω Ω = Ω ) ( x x x H H H G G G η ε η ε η ε σ σ β ασ βσ σ α σ αβ Ω Ω Ω = Ω ) ( x x x H H H G G G η ε η ε η ε σ σ β ασ βσ σ α σ αβ

Różnia między warianjami w podpróbah Różnia maierzy warianji: ( ) σ ε σ ε β Ω = Ω Ω = ( αβ ) β β Wyznazamy β: β = Ω Ω = β Ω Ω 6

7 Metoda zmiennyh instrumentalnyh Estymatory MZI: ) ( ) ( ) ( ) ( ˆ y y = β ) ( ) ( ) ( ) ( ˆ y y y y y y = β

Metoda zmiennyh instrumentalnyh Estymatory MZI: ˆ β = ( v ) ( v y) ˆ β = ( v y ) ( vy y) 8

9 Metoda zmiennyh instrumentalnyh Różnia między wektorami średnih dla zmiennyh objaśnianyh w podpróbah: = β αβ ε ε ) ( ) ( E E y E ˆ e e y e y e = β ) ( ) ( ˆ m y m = β Estymator MZI:

Metoda zmiennyh instrumentalnyh Konstrukja instrumentów: uwzględniająyh zmiany w warianji v = kiedy kiedy uwzględniająyh zmiany w średniej m = kiedy kiedy 30