Dr Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Ekonometrii i Statystyki. Współczynnik delta opcji pojedynczych

Podobne dokumenty
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR ANALIZA WŁASNOŚCI OPCJI SUPERSHARE

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI CENY OPCJI O UWARUNKOWANEJ PREMII

EKONOMIA XL NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 391 TORUŃ Ewa Dziawgo WYCENA POTĘGOWEJ ASYMETRYCZNEJ OPCJI KUPNA

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR WŁASNOŚCI OPCJI CAPPED.

Rodzaje opcji potęgowych i ich ryzyko delty

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI CENY HYBRYDOWEJ KORYTARZOWEJ OPCJI KUPNA

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI CENY OPCJI FLOORED

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

WŁASNOŚCI HYBRYDOWEJ OPCJI KORYTARZOWEJ

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

Korytarz opcyjny sprzedażowy analiza wrażliwości

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

OPCJE WALUTOWE. kurs realizacji > kurs terminowy OTM ATM kurs realizacji = kurs terminowy ITM ITM kurs realizacji < kurs terminowy ATM OTM

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Kontrakt opcyjny jest instrumentem pochodnym, który daje jego właścicielowi prawo zakupu (opcja kupna) lub sprzedaŝy (opcja sprzedaŝy) określo-

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Zarządzanie ryzykiem. Wykład 3 Instrumenty pochodne

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące:

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Inżynieria Finansowa: 5. Opcje

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

WPŁYW PARAMETRU LUKI NA RYZYKO OPCJI SPRZEDAŻY

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM RYNKOWYM A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA RISK MANAGEMENT AND COMPANY S COMPETITIVENESS

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 2

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Podstawy inwestowania

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

OPCJE WANILIOWE Często zadawane pytania

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Analiza wrażliwości modelu wyceny opcji złożonych

Opcje Binarne. Władysławowo forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu.

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem w warunkach kryzysu Ryzyko kursowe i opcje walutowe

Strategie Opcyjne. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Kontrakty terminowe na GPW

INFORMACJA DLA KLIENTA O ISTOCIE TRANSAKCJI TERMINOWYCH I POCHODNYCH ORAZ RYZYKACH ZWIĄZANYCH Z ZAWIERANIEM TAKICH TRANSAKCJI

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

Konstrukcja uśmiechu zmienności. Dr Piotr Zasępa

Zmiana Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 2 z dnia 8 grudnia 2017 r.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KOREKT ZMODYFIKOWANEJ DURACJI EBA/GL/2016/09 04/01/2017. Wytyczne

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Informacja z dnia 18 stycznia 2018 r., o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie Statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego

Transkrypt:

Dr Ewa Dziawgo Uniwersytet Mikołaja opernika w oruniu atedra Ekonometrii i Statystyki Współczynnik delta opcji pojedynczych

Opcje pojedyncze są opcjami, których funkcja wypłaty zależy w sposób skokowy od ceny instrumentu bazowego Wyróżnia się następujące typy opcji pojedynczych: binarne o uwarunkowanej premii z luką (odstępem)

Opcje binarne: typu cash-or-nothing typu asset-or-nothing typu supershare

Jeśli w dniu wygaśnięcia opcji, cena instrumentu bazowego jest większa od ceny wykonania, to nabywca europejskiej opcji kupna typu cash-or-nothing otrzymuje z góry określoną kwotę pieniężną: f = X ( S > ) Jeśli w dniu wygaśnięcia opcji cena instrumentu bazowego jest większa od ceny wykonania, to nabywca europejskiej opcji kupna typu asset-or-nothing otrzymuje instrument podstawowy: f = S ( S > ) Jeżeli w dniu wygaśnięcia opcji, cena instrumentu podstawowego jest zawarta w określonym przedziale ( 1 ; 2 ), to nabywca europejskiej binarnej opcji typu supershare otrzymuje dochód w wysokości: S 1

ształtowanie się cen binarnych opcji typu supershare, różniących się długością przedziału ( 1 ; 2 ) 1,2 1 cena[zł] 0,8 0,6 0,4 0,2 op.(1) op.(2) 0 02.04 11.04 19.04 27.04 09.05 17.05 25.05 04.06 13.06 21.06 29.06 09.07 17.07 25.07 data opcja supershare charakteryzująca się dłuższym przedziałem jest droższa zbliżanie się bieżącej ceny instrumentu bazowego do początkowego punktu przedziału ( 1 ; 2 ) wpływa na wzrost ceny opcji typu supershare po przekroczeniu przez bieżącą cenę instrumentu bazowego końca przedziału ( 1 ; 2 )wzrost bieżącej ceny instrumentu bazowego wpływa na spadek ceny opcji typu supershare zbliżanie się bieżącej ceny instrumentu bazowego do krańcowych punktów przedziału ( 1 ; 2 ) przyczynia się do gwałtownych, znacznych wahań cen opcji typu supershare

Opcje o uwarunkowanej premii Nabywca opcji o uwarunkowanej premii płaci premię dopiero w dniu rozliczenia opcji, o ile w dniu wygaśnięcia opcja jest typu at-the-money lub in-the-money Funkcja wartości końcowej opcji kupna o uwarunkowanej premii określona jest wzorem: f = S c ( S )

Opcja z luką ontrakt, którego funkcja wypłaty powstaje w wyniku wprowadzenia do funkcji wartości końcowej opcji standardowej parametru odstępu (luki) iedy opcja kupna z luką wygasa in-the-money, wartość wypłaty nabywcy opcji równa jest wartości wypłaty ze standardowej opcji kupna pomniejszonej o parametr odstępu: f = S l ( S > ) ( S > ) = S X

ształtowanie się cen opcji kupna z luką cena [zł] 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 op.(1) op.(2) op.(3) 02.04 10.04 17.04 24.04 02.05 10.05 17.05 24.05 31.05 08.06 15.06 22.06 29.06 data najdroższa jest opcja kupna, której parametr odstępu jest ujemny (op. (2)), natomiast najtańszą jest opcja kupna, której parametr odstępu jest dodatni (op. (1)) zwykła opcja kupna jest tańsza od opcji kupna charakteryzującej się ujemnym parametrem odstępu, natomiast jest droższa od opcji kupna z dodatnim parametrem odstępu zbliżanie się bieżącej ceny instrumentu bazowego do ceny wykonania wpływa na gwałtowne, znaczne zmiany ceny opcji z luką wzrost bieżącej ceny instrumentu bazowego wpływa na wzrost ceny opcji kupna z luką

Współczynnik delta Jest miarą wrażliwości ceny opcji na zmianę ceny instrumentu bazowego wskazuje o ile zmieni się cena opcji, gdy cena instrumentu bazowego zmieni się o jednostkę Współczynnik delta zwykłej europejskiej opcji kupna przyjmuje wartości z przedziału [0;1]

Wpływ ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się wartości współczynnika delta zwykłej opcji kupna delta 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 cena instrum netu bazow ego

Wpływ ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się wartości współczynnika delta binarnych opcji kupna 12 delta 10 8 6 4 2 0-2 2 cena instrum entu bazow ego op.cash op.asset op.share

Wpływ ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się wartości współczynnika delta opcji kupna z ujemnymi wartościami luki: -0,5 (ozn. op.2), -1 (ozn. op.3), -2 (ozn. op.4) oraz 0 (ozn. op.1) 3 2,5 delta 2 1,5 1 0,5 op.1 op.2 op.3 op.4 0-0,5 cena instrum entu bazow ego

Wpływ ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się wartości współczynnika delta opcji kupna z dodatnimi wartościami luki: 0,5 (ozn. op.2), 1 (ozn. op.3), 2 (ozn. op.4) oraz 0 (ozn. op.1) 1,5 1 delta 0,5 0-0,5-1 op.1 op.2 op.3 op.4-1,5 cena instrumentu bazowego

Wpływ ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się wartości współczynnika delta uwarunkowanej (ozn. op.1) oraz zwykłej opcji kupna (ozn. op.2) 1,2 1 0,8 delta 0,6 0,4 0,2 op.1 op.2 0-0,2 cena instrumentu bazowego

Podsumowanie Wśród opcji pojedynczych najbardziej popularnymi są opcje binarne Nieciągłość funkcji wypłaty, którą charakteryzują się opcje pojedyncze jest bazą do konstrukcji innych typów opcji egzotycznych Zbliżanie się ceny instrumentu bazowego do ceny wykonania wpływa na większe wahania ceny opcji pojedynczych - zwiększa to atrakcyjność opcji pojedynczych jako instrumentu finansowego stosowanego w transakcjach spekulacyjnych