A. Dawid KSM (W1) Uniwersytet Śląski Katowice 2001-2004

Podobne dokumenty
Program MC. Obliczyć radialną funkcję korelacji. Zrobić jej wykres. Odczytać z wykresu wartość radialnej funkcji korelacji w punkcie r=

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 12 Łańcuchy Markowa

e E Z = P = 1 Z e E Kanoniczna suma stanów Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrostanu U E = =Z 1 Wartość średnia energii

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 11 Łańcuchy Markova

Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI Kwantowa wariacyjna metoda Monte Carlo. Problem własny dla stanu podstawowego układu N cząstek

1. Analiza danych mikroskopowych a) własności dynamiczne b) własności strukturalne 2. Opracowanie wyników OriginLab 3. Wizualizacja geometrii

Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego

Ogólny schemat postępowania

Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych

Układy stochastyczne

Modelowanie rynków finansowych z wykorzystaniem pakietu R

Algorytm Metropolisa-Hastingsa

Nie do końca zaawansowane elementy programowania w pakiecie R. Tomasz Suchocki

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Fizyka statystyczna, elementy termodynamiki nierównowagowej Cele, zakres zagadnień

Czym jest całka? Całkowanie numeryczne

Prawdopodobieństwo i statystyka

Całkowanie metodą Monte Carlo

Redukcja wariancji w metodach Monte-Carlo

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Zespół kanoniczny N,V, T. acc o n =min {1, exp [ U n U o ] }

Wykład Praca (1.1) c Całka liniowa definiuje pracę wykonaną w kierunku działania siły. Reinhard Kulessa 1

Modelowanie komputerowe

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 45

Kilka słów o metodzie Monte Carlo

Wykładnicze grafy przypadkowe: teoria i przykłady zastosowań do analizy rzeczywistych sieci złożonych

17.1 Podstawy metod symulacji komputerowych dla klasycznych układów wielu cząstek

Co to jest model Isinga?

wykład V uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C++ klasy i obiekty wykład V dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - klasy

Wykład 14. Testowanie hipotez statystycznych - test zgodności chi-kwadrat. Generowanie liczb losowych.

S ścianki naczynia w jednostce czasu przekazywany

Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p.

Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych

Obliczenia inspirowane Naturą

Metody numeryczne. Wykład nr 12. Dr Piotr Fronczak

Monte Carlo, bootstrap, jacknife

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych.

Procesy stochastyczne

Prawdopodobieństwo geometryczne

Wykład 9: Markov Chain Monte Carlo


Techniki optymalizacji

model isinga 2d ab 10 grudnia 2016

Równoległe symulacje Monte Carlo na współdzielonej sieci

KADD Minimalizacja funkcji

Podstawy OpenCL część 2

Algorytmy MCMC i ich zastosowania statystyczne

Procesy stochastyczne

Procesy Markowa zawdzięczają swoją nazwę ich twórcy Andriejowi Markowowi, który po raz pierwszy opisał problem w 1906 roku.

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

FIZYKA STATYSTYCZNA. d dp. jest sumaryczną zmianą pędu cząsteczek zachodzącą na powierzchni S w

Informatyka kwantowa. Zaproszenie do fizyki. Zakład Optyki Nieliniowej. wykład z cyklu. Ryszard Tanaś. mailto:tanas@kielich.amu.edu.

Prawdopodobieństwo i statystyka

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

TERMODYNAMIKA I FIZYKA STATYSTYCZNA

Wstęp do astrofizyki I

Technologie Informacyjne

Sieci Mobilne i Bezprzewodowe laboratorium 2 Modelowanie zdarzeń dyskretnych

Procesy stochastyczne

Optymalizacja. Symulowane wyżarzanie

Procesy stochastyczne WYKŁAD 2-3. Łańcuchy Markowa. Łańcuchy Markowa to procesy "bez pamięci" w których czas i stany są zbiorami dyskretnymi.

Komputerowe modelowanie zjawisk fizycznych

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Wstęp do programowania

Procesy stochastyczne WYKŁAD 2-3. Łańcuchy Markowa. Łańcuchy Markowa to procesy "bez pamięci" w których czas i stany są zbiorami dyskretnymi.

Statystyka matematyczna dla leśników

Algorytmy MCMC (Markowowskie Monte Carlo) dla skokowych procesów Markowa

Elementy wspo łczesnej teorii inwersji

Symulacja w przedsiębiorstwie

Podczas zajęć będziemy zajmować się głownie procesami ergodycznymi zdefiniowanymi na przestrzeniach ciągłych.

TERMODYNAMIKA I FIZYKA STATYSTYCZNA

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

Rozkład normalny Parametry rozkładu zmiennej losowej Zmienne losowe wielowymiarowe

1 Wykład 3 Generatory liczb losowych o dowolnych rozkładach.

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Algorytmy zrandomizowane

Ilustracja metody MONTE CARLO. obliczania całek podwójnych

Jednowymiarowa zmienna losowa

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Wynik pomiaru jako zmienna losowa

Postulaty interpretacyjne mechaniki kwantowej Wykład 6

wartość oczekiwana choinki

Wykład 12: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe. Mieszanina rozkładów.

Numeryczne rozwiązanie równania Schrodingera

IX. MECHANIKA (FIZYKA) KWANTOWA

Model Isinga. Katarzyna Sznajd-Weron

Ćwiczenia: Ukryte procesy Markowa lista 1 kierunek: matematyka, specjalność: analiza danych i modelowanie, studia II

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

RACHUNEK PRAWDOPODOBIE STWA

Jak trudne jest numeryczne całkowanie (O złożoności zadań ciągłych)

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Prawdopodobieństwo i statystyka

Procesy stochastyczne

Rachunek prawdopodobieństwa projekt Ilustracja metody Monte Carlo obliczania całek oznaczonych

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

Prawdopodobieństwo i statystyka

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu

Transkrypt:

Symulacje komputerowe 2 Metoda Monte Carlo PLAN WYKŁADU 1. Klasyczna metoda MC 2. Rozwiązanie Metropolisa 3. Implementacja algorytmu MC. 4. Klasyczny model sieciowy (Model Isinga) 5. Własności dielektryczne materiałów. 6. Kwantowa metoda wariacyjna. 7. Rozwiązanie dla atomu i molekuły wodoru.

Literatura M.P. Allen and D.J. Tildesley Computer Simulation of Liquids (Oxford University Press). D.C. Rapaport The art of molecular dynamics simulation. (Cambridge University Press 1995). D. Frenkel. Understanding Molecular Simulation. From Algorithms to Aplications. FOM Institute for Atomic and Molecular Physics Amsterdam, The Netherlands. (Academic Press 1996). Tao Pang Metody Obliczeniowe w fizyce PWN Warszawa 2001 W. Rubinowicz, W. Królikowski Mechanika Teoretyczna (PWN Warszawa 1988). A. N. Matwiejew Fizyka Cząsteczkowa (PWN Warszawa 1989). A. I. Anselm, Podstawy fizyki statystycznej i termodynamiki, (PWN Warszawa 1984).

Miejsce symulacji komputerowych w badaniach naukowych

Historia symulacji komputerowych. 1. II Wojna Światowa - symulacje dla pocisków altyleryjskich 2. 1947 - algorytm Metropolis dla metody Monte Carlo 3. Lata 50-te XX wieku - Los Alamos MANIAC 4. 1958 wprowadzenie metody MD (Adler i Wainwright, Livermore.) 5. 1964 - MD dla fazy ciekłej.

Symulacje Monte Carlo. Symulacje MC Klasyczne Kwantowe (ab initio) Model ciągły Model Sieciowy Metoda Wariacyjna Całkowanie Po ścieżkach

Metoda Monte Carlo. Metoda bierze swoją nazwę od częstego stosowania w niej generatora liczb losowych. Monte Carlo hazard i gry losowe.

Metoda Monte Carlo. Symulacje Monte Carlo wykonywane są wówczas gdy problem fizyczny można sprowadzić do rozwiązania całki typu. F = x 2 x 1 dxf ( x) Po wprowadzeniu funkcji rozkładu gęstości (x) (x) F = x 2 x 1 dx f ( x) ( x) ( x) x1 x 2 x

Metoda Monte Carlo. Rozważmy przeprowadzenie τ losowań liczby τ z rozkładu (x) w granicach (x 1,x 2 ), wtedy nasza całka przyjmie postać średniej po wszystkich próbach; F = f ( ψ ( ψ Najprostszy przypadek gdy funkcja gęstości rozkładu prawdopodobieństwa jest jednorodna w całym przedziale. τ τ ) ) τ ψ ( x) = x 2 1 x 1 (x) 1 x x 2 1 x1 x2 x

Metoda Monte Carlo. W tym przypadku nasza całka przyjmie następującą postać dyskretną; F = ( x τ x ) τ max 2 1 f ( ψ τ ) max τ = 1 W przypadku jednowymiarowej całki metoda MC daje gorsze wyniki od metod bezpośrednich (Simpsona) Dla MC F = ( τ 1 max ) 1 2 Dla trapezów F = 1 ( τ 2 max )

Metoda Monte Carlo. Przykład: Układ molekuł w dobrym kontakcie ze zbiornikiem ciepła. Stałe N,V,T (układ kanoniczny). gdzie, Γ Z = A { q } q... 1 3N = 1 β U ( Γ) Z = βu ( Γ) e dγ A( Γ) e dγ Przestrzeń konfiguracyjna. Całka konfiguracyjna (suma statystyczna). β = k B 1T

Schemat MC Metoda Monte Carlo. (1) Generujemy punkt w 3N wymiarowej przestrzeni konfiguracyjnej w granicach zamkniętej objętości (2) Obliczamy energię potencjalną dla każdego losowania U = V ( ) τ i< j r ij (3) Obliczamy czynnik Boltzmanna exp( βu τ )

Schemat MC Metoda Monte Carlo. Procedura jest powtarzana. Po dużej liczbie losowań całkę konfiguracyjną można przybliżyć równaniem; Z NVT V τ N max τ max τ = 1 exp( βu τ )

Metoda Monte Carlo. Wadą tej metody jest dodawanie do całki konfiguracyjnej przypadkowych przyczynków o nieznaczącej wartości. Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie rozkładu prawdopodobieństwa niejednorodnego. A NVT = draexp( βu ) dr exp( β U ) A NVT = dγ ( Γ) A( Γ) NVT

Metoda Monte Carlo. Jeżeli teraz nasze funkcje podcałkowe zamienimy jedną funkcją; f ( Γ) = ( Γ) A( Γ) NVT To średnią dowolnej wielkości w rozkładzie kanonicznym możemy przybliżyć równaniem. A NVT A NVT τ

Metoda Monte Carlo. Aby można liczyć według losowań naszą średnią; A NVT A τ Musi być spełniony następujący warunek; = NVT Wygenerowane sekwencje przypadkowych stanów muszą spełniać ten warunek.

Rozwiązanie Metropolisa. Rozwiązanie tego problemu znalazł w 1953 Metropolis. Łańcuch Markowa stanów, tak skonstruowany aby jego rozkład graniczny był rozkładem Łańcuch Markowa NVT (1) Wynik losowania należy do skończonej liczby wyników Γ { Γ Γ Γn } n 1, 2,..., (2) Wynik każdego z losowań zależy tylko od wyniku bezpośrednio go poprzedzającego. P ( (0) (2) ) ( (0) (1) ) ( (1) (2) Γ Γ = P Γ Γ P Γ Γ )

Rozwiązanie Metropolisa. Dwa stany połączone macierzą przejścia. Γ n, Γ m (1) = (0.5,0.5) Prawdopodobieństwo początkowe reprezentowane przez wektor. π = 0.6 0.3 0.4 0.7 π mn

Rozwiązanie Metropolisa. (2) (3) = = (1) (2) π π = (1) π 2 = lim τ (1) π τ R musi spełniać równanie na wartości własne π = (*) mπ mn = m n

Rozwiązanie Metropolisa. Jeżeli wartość własna jest równa 1 to pi nazywamy macierzą Stochastyczną tzn. jej wiersze sumują się do jedności. π mn n = 1ˆ Nie znamy macierzy pi ale znamy wektor prawdopodobieństwa m = NVT ( Γ m ) Mikroskopowa odwracalność dla macierzy pi π = m mn n π nm (**)

Rozwiązanie Metropolisa. W 1953 roku Metropolis znalazł macierz przejścia satysfakcjonującą równania (*) i (**) π π mn mn = α = α mn mn π = 1 ( n / m) Prawdopodobieństwo pozostania w tym samym stanie mm π mn n m n n < m m α mn = α nm Macierz symetryczna

Rozwiązanie Metropolisa

Rozwiązanie Metropolisa (1) Wybieramy losowo dowolny atom. (2) Atom umieszczamy w środku małej kostki o rozmiarach 2δr max (Rys. 3.2). Przesuwamy atom w dowolne położenie wewnątrz tej kostki. (3) Obliczmy energie i-tego atomu w nowym i starym położeniu a następnie ich różnicę. N N n m δv nm = Φ( rij ) Φ( rij ) j= 1 j= 1 Jeżeli δv nm =V n -V m <0 to atom przesuwamy do nowego położenia. (4) Jeżeli δv nm >0 to przesunięcie musi być jeszcze zaakceptowane przez dane prawdopodobieństwo r n / r m. Generujemy liczbę losową ξ z przedziału [0,1]. Jeżeli exp(-βδv nm )>ξ ( ), to akceptujemy przesunięcie β do =1/ nowego k B T położenia. (5) Jeżeli exp(-βδv nm )<ξ to traktujemy stare położenie jako nowe położenie. (6) Wybieramy inny atom i powtarzamy operację.

Zalety i wady metody MC Metoda Monte Carlo zasadniczo nadaje się do badania własności fizycznych oraz struktury w stanie równowagowym. Pozwala dość dokładnie obliczać takie wielkości jak; Energia potencjalna Ciśnienie Ciepło właściwe Radialna funkcja rozkładu Metoda Monte Carlo jako metoda statystyczna słabo nadaje się do badania wielkości zależnych od czasu, takich jak wszelkiego rodzaju czasowe funkcje korelacji. Brak jest możliwości śledzenia toru cząstki wynikającego z równań ruchu.

2 Potencjał Lennarda-Jonesa (argon). 1 V Ar-Ar [10-21 J] 0-1 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 r [A] V ( r ij ) = σ 4ε rij 12 σ rij 6 ε, σ Parametry zależne od materiału

Kod MC int inline MCrun(int ile,double Rmax){ double prec,rmax,delta,cb,beta,ep,wbol,temp; int los,accept=0,dzeta,ff=0,df,kf=1000; POS rr,robr,engl,*rt; Temp=2.867; beta=1/(kb*temp); srand(time(null)); rmax=4.2; prec=1000.0; dzeta=(int)prec; los=(int)(rmax*2.0*prec);

Kod MC for(t=0;t<ile;t++) { i = rand() % N; df = 1+(ff++) % kf; rt=new POS; rr.x = rmax-(double)(((rand() % los))/prec); rr.y = rmax-(double)(((rand() % los))/prec); rr.z = rmax-(double)(((rand() % los))/prec); accept=1;

Kod MC rt.x = M[i].R[0].x + rr.x; rt.y = M[i].R[0].y + rr.y; rt.z = M[i].R[0].z + rr.z; if(rt.x>=rmax*0.5 rt.x<=-rmax*0.5 rt.y>=rmax*0.5 rt.y<=-rmax*0.5 rt.z>=rmax*0.5 rt.z<=-rmax*0.5){ accept=0; break; }

Kod MC delta=countdeltaepot(i,rt); wbol=beta*delta; if(delta<0){accept=1; } if(delta>=0){ ep=(double)((1+(rand() % dzeta))/prec); cb=exp(-wbol); if(cb>ep){accept=1; }else{accept=0;} }

Kod MC if(accept==1){ M[i].R[0].x = rt.x; M[i].R[0].y = rt.y; M[i].R[0].z = rt.z; } delete rt; } return 0; }