Całkowanie metodą Monte Carlo

Transkrypt

1 Całkowanie metodą Monte Carlo Plan wykładu: 1. Podstawowa metoda Monte Carlo 2. Metody MC o zwiększonej efektywności a) losowania ważonego b) zmiennej kontrolnej c) losowania warstwowego d) obniżania krotności całki 3. Przykład zastosowania MC ddo rozwiązania równania dyfuzji i szacowania wartości całek

2 Przypomnienie wiadomości ze statystyki i) funkcja gęstości prawodpodobieństwa (fgp) ii) wartość oczekiwana iii) wariancja (odchylenie standardowe) Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (fgp) ta ma następujące własności Przy jej pomocy można określić prawdopodobieństwo zdarzenia że zmienna losowa x przyjmie wartość pomiędzy x a x+dx: Dla danej funkcji gęstości prawdopodobieństwa można określić dystrybuantę rozkładu która jest funkcją prawostronnie ciągłą i niemalejącą

3 Przykład. Rozkład normalny N(μ,σ) (Gaussa) fgp: dystrybuanta: 3

4 - wartość oczekiwana zmiennej losowej x - wariancja zmiennej losowej x - odchylenie standardowe

5 Wartość oczekiwana m oraz odchylenie standardowe s są parametrami funkcji gęstości prawdopodobieństwa f(x). Zazwyczaj chcemy określić wartość oczekiwaną zmiennej losowej z będącej funkcją np. innej zmiennej losowej x, czyli z=z(x): ale zazwyczaj g(z) jest nieznana. Można jendak skorzystać z prawa przenoszenia prawdopodobieństwa i powyższą całkę przekształcić do postaci A wariancję i odchylenie standardowe liczymy w znany już sposób.

6 Jeśli ciąg liczb stanowią zmienne losowe o funkcji gęstości prawdopodobieństwa f(x) to estymatorem wartości oczekiwanej m(z) zmiennej losowej z(xi) jest średnia z próby z wariancją Uwaga: (N-1) w mianowniku wynika z faktu że średnią wyliczamy z N wartości z(x i) znając jej wartość możemy wyliczyć dowolną z(x i) dysponując N-1 pozostałymi wartościami. Liczba stopni swobody zmniejsza się o 1. W praktyce, dla dużych N jedynkę można pominąć.

7 Wariancję możemy liczyć na dwa sposoby 1 musimy zapamiętać wszystkie N liczb (odporność na błędy) Miarą rozrzutu zmiennych losowych zi wokół wartości średniej jest odchylenie standardowe Ale też jest zmienną losową, ponieważ konstruujemy ją ze zmiennych zi (każda z nich ma identyczną wariancję). Jakie jest odchylenie standardowe średniej? Do jego estymacji możemy użyć s(z) 2 na bieżąco liczymy wartości obu sum i zapamiętujemy tylko 2 liczby (błędy mogą spowodować ujemną wartość różnicy - ale to rzadki przypadek )

8 Podstawowa metoda całkowania Monte Carlo Interesuje nas wyznaczenie (a raczej estymacja) wartości oczekiwanej zmiennej losowej która jest funkcją wektora zmiennych (losowych): Rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej z opisuje funkcja gęstości g(z) a rozkład prawdopodobieństwa wektora x opisuje funkcja gęstości f(x) 8

9 Przy takich założeniach, zgodnie z CTG dystrybuanta wartości oczekiwanej ma rozkład normalny (niezależnie od rozkładu zmiennej losowej z) metodę Monte Carlo szacowania wartości całek w wersji podstawowej definiują wzory: a) wartość całki Uwaga: x jest wektorem, którego składowe są niezależnymi zmiennymi losowymi o określonych funkcjach gęstości prawdopodobieństwa b) błąd oszacowania 9

10 Zazwyczaj obszarem całkowania jest określony podzbiór przestrzeni R M. W takim przypadku obliczaną całkę trzeba zapisać w nieco zmienionej postaci: gdzie: jest funkcją przynależności do zbioru Kwadratura Monte Carlo (metoda orzeł-reszka) Uwagi: a) w powyższym przypadku zakładamy, że fgp jest stała w obszarze W b) wydajność metody zależy od stosunku wielkości obszaru V i obszaru W. 10

11 Przykład. Wyznaczyć pole powierzchni obiektu o nieregularnym kształcie. Uwagi: - brzeg obszaru V (tu powierzchnia S) może być opisywany zestawem skomplikowanych równań - Obszar Ω powienien mieć regularny kształt (np. n-wymiarowy prostopadłościan lub kula) aby w łatwy sposób wygenerować punkty równomiernie go pokrywające - metoda mało efektywna w d=3 i więcej wymiarach (jest to odpowiednik metody eliminacji von Neumanna) 11

12 Przykład Należy obliczyć numerycznie wartość całki a) metoda trapezów b) kwadratura Monte Carlo - objętość obszaru regularnego obliczeniowego (kostka 5-wymiarowa) gdzie: jest wektorem, którego składowe są zmiennymi losowymi 12

13 Rys. Wykres błędu oszacowania wartości całki w zależności od liczby węzłów (trapezy)/losowań (MC). C wartość dokładna całki I wartość całki wyznaczona numerycznie 13

14 Przykład Dzielnik napięcia powinien zapewniać tłumienie o wartości 0.5 z dokładnością 2%. Opory r1 i r2 mają rozrzuty produkcyjne które można reprezentować za pomocą niezależnych zmiennych o funkcjach gęstości prawdopodobieństwa Wyznaczyć estymatę uzysku produkcyjnego η, czyli średniego odsetka układów sprawnych. Tłumienie napięciowe dzielnika 14

15 Tłumienie jest realizacją zmiennej losowej: Rozkład tej zmiennej opisuje fgp: zależna od Warunkiem sprawności układu (jednej z wielu realizowanych możliwości) jest : Wykorzystujemy metodę MC do estymacji wartości oczekiwanej: k jest funkcją wektora losowego 15

16 dlatego uzysk produkcyjny można wyrazić wzorem na średnią wartość funkcji przynależności: gdzie: jest iloczynem ze względu na niezależność zmiennych losowych r 1 i r 2. Estymatę uzysku można obliczać jako średnią arytmetyczną gdzie: są niezależnymi realizacjami wektora losowego r 16

17 Algorytm wyznaczenia uzysku: 1) Wylosuj parę liczb: r1 i r2, zwiększ N o 1 2) Jeśli obliczone k mieści się w obszarze V wówczas zwiększ Ns o 1 3) Uzysk oblicz jako wartość ułamka Przykład. Wyznaczyć minimalną liczbę N próbek wystarczającą do wyznaczenia estymaty uzysku z trzysigmowym błędem względnym: Dla δ =0.1%,1%,10%. Obliczamy wariancję estymatora: 17

18 Błąd względny: Przekształcając go można otrzymać wyrażenie na minimalną liczbę próbek potrzebną do uzyskania wymaganej dokładności: Rys. Zależność minimalnej liczby próbek od założnego uzysku 18

19 Metody zwiększania efektywności metody Monte Carlo Dokładność wyznaczenia całki metodą MC zależy od liczby próbek N oraz wariancji zmiennej losowej: Wydajność metody można zwiększyć ustalając N i dokonując takiej transformacji funkcji podcałkowej, aby nowa zmienna losowa (funkcja) miała mniejszą wariancję. Co oznacza wydajność? - to dokładniejszy wynik (mniejszy błąd) uzyskany dla tej samej liczby losowań zmiennej niezależnej. 19

20 a) Metoda losowania ważonego Pierwotna postać całki Pod całkę wprowadzamy nową fgp gx(x) i wprowadzamy nową zmienną losową y wówczas całkę I możemy obliczyć losując wektor x z rozkładem gx(x) i sumując uzyskane wartości yn Zmienna losowa y ma taką samą wartość oczekiwaną jak zmienna losowa G oraz wariancję zależną od nowej fgp gx(x). Wariancję etsymatora całki można zmniejszyć odpowiednio dobierając nową fgp. 20

21 Najmniejszą wartość wariancja osiąga dla: Jeżeli G(x) jest funkcją nieujemną, wówczas minimalna wariancja estymatora ważonego jest równa 0 - należałoby jednak w takim przypadku znać wartość całki w mianowniku. Zazwyczaj nie jest to możliwe, dlatego funkcję G(x) zastępuje się inną G1(x), której całka może być łatwo obliczona. Minimalizacja wariancji w takim przypadku zależy od jakości zastosowanego przybliżenia. 21

22 b) Metoda zmiennej kontrolnej Metoda polega na dekompozycji całki gdzie: - jest aproksymacją funkcji G(x) umożliwiającą łatwe obliczenie pierwszego wyrazu po prawej stronie (analitycznie lub numerycznie). Wariancja zmiennej losowej ma znacznie mniejszą wartość niż pierwotna zmienna G(x). 22

23 c) Losowanie warstwowe W metodzie tej obszar całkowania V dzieli się na K rozłącznych podobszarów: Całkę I oblicza się jako sumę całek w podobszarach gdzie: k=1,2,3,...,k Całki Ik można obliczać za pomocą podstawowej wersji metody MC (ze zmodyfikowaną fgp) Próbki są realizacjami wektora losowego x o fgp 23

24 d) Metoda obniżania krotności całki Obniżenia krotności całki można dokonać gdy jest możliwa dekompozycja wektora oryginalnych zmiennych losowych: oraz obszaru że zachodzi Zmienna losowa ma zazwyczaj mniejszą wariancję niż G(x) co pozwala dość łatwo obliczyć całkę zewnętrzną. Metoda jest skuteczna jeśli potrafimy dość dokładnie i szybko obliczyć całkę wewnętrzną (analitycznie lub numerycznie). 24

25 Metoda MC wymaga zastosowania generatora liczb pseudolosowych o zadanym rozkładzie gęstości prawdopodobieństwa. Generatory (a raczej ciągi generowanych liczb) muszą spełniać określone warunki (korelacja, okres, fgp itp.). Zastosowania metody Monte Carlo Ogólnie: w problemach nauki/techniki, w których zawodzą metody deterministyczne a) sumulacja komputerowa probabilistycznego modelu matematycznego/fizycznego (np. model Isinga, rozpraszanie neutronów w reaktorze, symulacja zmian wartości akcji w czasie). b) obliczanie wartości całek wielokrotnych (obliczanie objętości, momentów bezwładności itp. obiektów o nieregularnym kształcie, całki oddziaływania w chemii/fizyce kwantowej) c) optymalizacja (np. minimalizacja czasu oczekiwania pacjenta w kolejce do lekarza, problem komiwojażera, poszukiwanie minimum energii układu stan stacjonarny) d) rozwiązywanie równań różniczkowych zależnych i niezależnych od czasu (np. równanie Poissona metodą błądzenia przypadkowego, dyfuzja w obszarze o skomplikowanej geometrii) 25

26 Przykład. Równanie dyfuzji Musimy podać warunek początkowy Jeśli jako warunek początkowy zadamy deltę Diraca to dalszą ewolucję u(x,t) opisuje formuła Załóżmy teraz że u(x,t) ma opisywać zbiór N cząstek, które dla t=0 były skupione w niewielkim obszarze, a dla t>0 dyfundują w prawo i w lewo. Rozkład gęstości w chwili t=dt można wygenerować stochastycznie przesuwając każdą cząstkę o Dx, przy czym Dx otrzymujemy z rozkładu normalnego (np. generator Boxa-Mullera): W kolejnych chwilach czasowych ti= i Dt operację powtarzamy dla każdej cząstki. 26

27 Rozkład wędrowców (dyfuzja składnika) w wybranych chwilach czasowych (jeśli wektor przesunięcia wychodzi poza ściankę to zostaje ona od niej odbita) 27

28 Przykład. Obliczanie momentu bezwładności kuli Obszar kuli: def. momentu bezwładności: g - ciężar właściwy materiału kuli Wariancja: 28