1.1 Opis danych Dekompozycja szeregu ARIMA Prognoza Podsumowanie Opis danych...

Podobne dokumenty
I. Szereg niesezonowy

1. Szereg niesezonowy 1.1. Opis szeregu

Wprowadzenie Model ARMA Sezonowość Prognozowanie Model regresji z błędami ARMA. Modele ARMA

1 Modele ADL - interpretacja współczynników

Analiza szeregów czasowych bezrobocia i inflacji w Danii

Analiza Szeregów Czasowych. Egzamin

Stacjonarność Integracja. Integracja. Integracja

Sylabus Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) dla studiów I i II stopnia 1 wypełnia koordynator przedmiotu

Estymacja modeli ARIMA przy uŝyciu Staty oraz Integracja i kointegracja. Grzegorz Ogonek KSiE WNE UW

Zadanie 1 1. Czy wykresy zmiennych sugerują, że zmienne są stacjonarne. Czy występuje sezonowość?

Modele ARIMA prognoza, specykacja

O sezonowości mówimy wtedy, gdy zmienna zmienia się w pewnym cyklu zwykle zwiazanym z cyklem rocznym

Modele warunkowej heteroscedastyczności

4. Średnia i autoregresja zmiennej prognozowanej

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

Testy własności składnika losowego Testy formy funkcyjnej. Diagnostyka modelu. Część 2. Diagnostyka modelu

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

MODELE AUTOREGRESYJNE W PROGNOZOWANIU CEN ZBÓŻ W POLSCE

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

CZĘŚĆ A. Literatura: Gomez V., Maravall A. (1996), Programs Tramo and Seats. Instructions for the User, Banco de Espana, Working Paper nr

3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu

Przyczynowość Kointegracja. Kointegracja. Kointegracja

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

7.4 Automatyczne stawianie prognoz

Co trzeba wiedzieć korzystając z modelu ARIMA i które parametry są kluczowe?

Ekonometria. Modelowanie szeregów czasowych. Stacjonarność. Testy pierwiastka jednostkowego. Modele ARDL. Kointegracja. Jakub Mućk

Metody matematyczne w analizie danych eksperymentalnych - sygnały, cz. 2

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Ekonometria Ćwiczenia 19/01/05

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 3

Tadeusz Kufel Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Narzędzia ekonometrii dynamicznej w oprogramowaniu GRETL

Modele i wnioskowanie statystyczne (MWS), sprawozdanie z laboratorium 3

Czasowy wymiar danych

1. Stacjonarnośd i niestacjonarnośd szeregów czasowych 2. Test ADF i test KPSS 3. Budowa modeli ARMA dla zmiennych niestacjonarnych 4.

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 15-16

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Stanisław Cihcocki. Natalia Nehrebecka

Ćwiczenia IV

Ekonometria Wykład 5. Procesy stochastyczne, stacjonarność, integracja. Dr Michał Gradzewicz Katedra Ekonomii I KAE

ZASTOSOWANIE DYNAMICZNEGO MODELU ZGODNEGO W ANALIZIE GOSPODARKI GÓRNEGO ŚLĄSKA

Ekonometria. Modelowanie szeregów czasowych. Stacjonarność. Testy pierwiastka jednostkowego. Modele ARDL. Kointegracja. Jakub Mućk

Regresja logistyczna (LOGISTIC)

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2017/2018

Prognozowanie produkcji budowlano montażowej w województwie dolnośląskim. Część I

Heteroskedastyczość w szeregach czasowyh

Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata

Ekonometria. Zajęcia

PROGNOZA WYSTĄPIENIA WSTRZĄSU ZA POMOCĄ SZEREGÓW CZASOWYCH. 1. Wprowadzenie. Zdzisław Iwulski* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Estymacja modeli ARIMA przy uŝyciu Staty oraz Integracja i kointegracja. Grzegorz Ogonek KSiE WNE UW

MODELE ARIMA W PROGNOZOWANIU SPRZEDAŻY***

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata

Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych - uwarunkowania i metody. Sylwia Grudkowska NBP Mariusz Hamulczuk IERIGś-PIB

Autoregresyjne modele o rozłożonych opóźnieniach - Autoregressive Distributed Lags models

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2014/2015

Modelowanie zachowania kursu EURUSD po ogłoszeniu odczytu US Nonfarm Payrolls z wykorzystaniem modeli ARIMA-GARCH

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Podczas zajęć będziemy zajmować się głownie procesami ergodycznymi zdefiniowanymi na przestrzeniach ciągłych.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych

FINANSOWE SZEREGI CZASOWE WYKŁAD 3

Modele dynamiczne 1 Laboratoria komputerowe

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

1 Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) 2 Interpretacja parametrów modelu. 3 Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL)

Ekonometria. wiczenia 4 Prognozowanie. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Testowanie stopnia zintegrowania. czasowego. Wst p do ekonometrii szeregów czasowych wiczenia 1. Andrzej Torój. 19 lutego 2010

EKONOMETRYCZNE MODELE KURSÓW WALUTOWYCH

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

Rozdziaª 4. Jednowymiarowe modele szeregów czasowych

Analiza metod prognozowania kursów akcji

2.6 Zmienne stacjonarne i niestacjonarne 2.6. ZMIENNE STACJONARNE I NIESTACJONARNE 33. RYSUNEK 2.6: PKB w wyrażeniu realnym

Stare Jabłonki,

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

Egzamin z ekonometrii wersja ogolna

Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 5

WYKŁAD: Szeregi czasowe I. Zaawansowane Metody Uczenia Maszynowego

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Testy dla dwóch prób w rodzinie rozkładów normalnych

Wykład 12 ( ): Testy dla dwóch prób w rodzinie rozkładów normalnych

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Analiza autokorelacji

Prognozowanie i Symulacje. Wykład VI. Niestacjonarne szeregi czasowe

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 29/01/08

Własności statystyczne regresji liniowej. Wykład 4

Modele dynamiczne. Rozdział 2

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 6

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym( ) Pojęcie losowej próby prostej

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

Ekonometria / G. S. Maddala ; red. nauk. przekł. Marek Gruszczyński. wyd. 2, dodr. 1. Warszawa, Spis treści

ANALIZA ZALEŻNOŚCI MIĘDZY INDEKSAMI RYNKÓW AKCJI NA GIEŁDZIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ. Indeksy giełdowe

Wykład 8 Dane kategoryczne

Wykorzystanie modeli autoregresji i średniej ruchomej w prognozowaniu wielkości popytu niezależnego

FLESZ listopad Wszystkie dotychczas wypracowane przez Obserwatorium treści znaleźć można na stronie internetowej:


Transkrypt:

1 Szereg niesezonowy... 3 1.1 Opis danych... 3 1.2 Dekompozycja szeregu... 3 1.3... 3 1.4 ARIMA... 10 1.5 Prognoza... 12 1.6 Podsumowanie... 15 2 Szereg sezonowy... 15 2.1 Opis danych... 15 2.2 Dekompozycja szeregu... 15 2.3... 16 2.4 SARIMA... 20 2.5 Prognozy... 23 2.6 Podsumowanie... 26 3 Bibliografia... 27 4... 28 5 Spis tabel... 29 2

1 Szereg niesezonowy 1.1 Opis danych danych Narodowego Banku Polskiego ze strony http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm CPI do analogicznego 2001 rok. 1.2 Dekompozycja szeregu tawia szereg. Rysunek 1 Dekompozycja szereg niesezonowy 108 CPI Final Seasonally Adjusted Series f rom CPI - Model 1 (Tramo-Seats) Final Trend f rom CPI - Model 1 (Tramo-Seats) 107.1 106.2 105.3 104.4 103.5 102.6 101.7 100.8 99.9 99 98.1 date Sty 2001 Sty 2003 Sty 2005 Sty 2007 Sty 2009 Sty 2011 Sty 2013 Sty 2015 Sty 2017 Sty 2019 1.3 3

Rysunek 2 Szereg niesezonowy. - przeprowadzeniu wspomni Rysunek 3 Test Boxa-Coxa szreg niesezonowy 4

niezmienianiu formy szeregu. odpowiednie testy, aby a- Fullera Rysunek 4 Test Dickeya- podstaw do odrzucenia hipotezy H0 - o barku podstaw do odrzucenia hipotezy H0 o a- przeprowadzono test Breuscha- Godfreya. 5

Rysunek 5 Test Breuscha- Godfreya szereg niesezonowy Dickeya- otrzymanych z testu 6

Rysunek 6 Rozszerzony test szereg niesezonowy zerowej o niest Rysunek 7 nie, a test Breuscha- hipotezy 7

Rysunek 8 -Fullera. a-fuller szereg niesezonowy Takie same wyniki otrzymano, kiedy przeprowadzono ten tes. testu Dickeya- Fullera jest sensowne. Rysunek 9 Test Breuscha- 8

, Rysunek 10 Test KPSS szereg niesezonowy taw do. ie jest 9

1.4 ARIMA i q naliza Rysunek 11 Wykresy ACF i PACF szereg niesezonowy modelu. test zastosowano 10

Prob > chi2 = 0.1051 mniejszenia Rysunek 12Kryteria informacyjne ARIMA(0,1,1) ilorazu ilorazu oraz reszty po przeprowadzeniu oszacowania prognoz. ilorazu 0). Rysunek 13 Kryteria Informacyjne ARIMA(1,1,0) 11

prognoz. 1.5 Prognoza ARIMA(0,1,1) oraz ARI Rysunek 14 Prognoza dynamiczna ARIMA(1,1,0) 99 100 101 102 103 2016m1 2016m7 2017m1 2017m7 2018m1 miesiac prognoza cpi -of-sample to okres 4 Prognoza dynamiczna oszacowana na podstawie ARIMA(0,1,1) jest pokazana na 12

Rysunek 15 Prognoza dynamiczna ARIMA(0,1,1) 99 100 101 102 103 2016m1 2016m7 2017m1 2017m7 2018m1 miesiac prognoza cpi rysunku, na k 13

Rysunek 16 99 100 101 102 103 2016m1 2016m7 2017m1 2017m7 2018m1 miesiac prognoza ARIMA(0,1,1) prognoza ARIMA(1,1,0) cpi Niebieska linia to prognoza oszacowana na podstawie ARIMA(0,1,1), czerwona na MAE ( y) Tabela 1 ARIMA(1,1,0) ARIMA(0,1,1) MAE.4610424.4085751.3214741 MSE.2466584.1998655.1305393. 14

1.6 Podsumowanie - s metody ekstrapolacyjnej. 2 Szereg sezonowy 2.1 Opis danych https://bdm.stat.gov.pl/ strony kano 2.2 Dekompozycja szeregu 15

Rysunek 17 Dekompozycja szereg sezonowy Kolor niebieski to szereg sezonowy, czerwonym kolorem zaznaczono odsezonowany szereg a 2.3 S 16

Rysunek 18 Szereg sezonowy surowy 17

Rysunek 19 Szereg zlogarytmowany odsezonowanie - Haszy- odrzucenia hipotezy zerowej o autokorelacji. - Rysunek 20 18

Po przeprowadzeniu testu Dickeya- Haszy- stopnia zintegrowania szeregu. W tym celu przeprowadzono test Dickeyaszeregu. Rysunek 21 Dickey- Fuller szereg sezonowy est KPSS, i ponownie przeprowadzono test Dickeya- Fullera, Breusha- Godfreya i test KPSS. Test Dickeya- - -2,833. Test Breuscha- Godfreya po raz kolejny Rysunek 22 Test Breuscha- Godfre cowaniu W tym przypadku interpretacja testu KPSS jest taka sama, jak dla Dickeya- Fullera. 19

Rysunek 23 Test KPSS szereg sezonowy 2.4 SARIMA 20

Rysunek 24 Wykres ACF PACF szereg sezonowy Autocorrelations of dsl -0.40-0.20 0.00 0.20 0 10 20 30 40 Lag Bartlett's formula for MA(q) 95% confidence bands Partial autocorrelations of dsl -0.40-0.20 0.00 0.20 0 10 20 30 40 Lag 95% Confidence bands [se = 1/sqrt(n)] Informacyjnych ilorazu ilorazy pierwotny z modelem zerowej o kolejnym narzuconym jednak test ilorazu 21

rysunku przedstawiono wyniki tego testu. modele, zastosowano Kryteria Informacyjne. Rysunek 25 Kryteria Informacyjne szereg sezonowy SARIMA(1,1,1)(0,1,1,12)- dalej nazywany modelem 1, natomiast model SARIMA(0,1,1)(0,1,1,12)- dalej nazywany modelem2- Portmanteau Rysunek 26 22

Rysunek 27 2.5 Prognozy modelu 2. Rysunek 28 Prognoza dynamiczna model 1 szereg sezonowy 10 11 12 13 2014m7 2015m7 2016m7 2017m7 2018m7 miesiac prognoza ldochod 23

Kolorem niebieskim jest zaznaczona prognoza. Out-of-sample to okres od stycznia 2017 Rysunek 29 Prognoza dynamiczna model 2 szereg sezonowy 10 11 12 13 2014m7 2015m7 2016m7 2017m7 2018m7 miesiac prognoza ldochod szeregu. Prognoza badany szereg. 24

Rysunek 30 Prognozy szereg sezonowy 10 11 12 13 2014m7 2015m7 2016m7 2017m7 2018m7 miesiac prognoza model 2 prognoza model1 ldochod Tabela 2 Model 1 Model 2 MAE.05756092.06264361.36463365 MSE.00396371.0045073.42339426 1, czyli 25

2.6 Podsumowanie dwa najefektywniejsze modele SARIMA- SARIMA(0,1,1)(0,1,1,12) oraz 26

3 Bibliografia http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm, 13.03.2018 https://bdm.stat.gov.pl/, 12.03,2018 27

4 Rysunek 1 Dekompozycja szereg niesezonowy... 3 Rysunek 2 Szereg niesezonowy... 4 Rysunek 3 Test Boxa-Coxa szreg niesezonowy... 4 Rysunek 4 Test Dickeya-... 5 Rysunek 5 Test Breuscha- Godfreya szereg niesezonowy... 6 Rysunek 6 Rozszerzony test szereg niesezonowy... 7... 7 -Fuller szereg niesezonowy... 8 Rysunek 9 Test Breuscha-... 8 Rysunek 10 Test KPSS szereg niesezonowy... 9 Rysunek 11 Wykresy ACF i PACF szereg niesezonowy... 10 Rysunek 12Kryteria informacyjne ARIMA(0,1,1)... 11 Rysunek 13 Kryteria Informacyjne ARIMA(1,1,0)... 11 Rysunek 14 Prognoza dynamiczna ARIMA(1,1,0)... 12 Rysunek 15 Prognoza dynamiczna ARIMA(0,1,1)... 13... 14 Rysunek 17 Dekompozycja szereg sezonowy... 16 Rysunek 18 Szereg sezonowy surowy... 17 Rysunek 19 Szereg zlogarytmowany... 18... 18 Rysunek 21 Dickey- Fuller szereg sezonowy... 19 Rysunek 22 Test Breuscha-... 19 Rysunek 23 Test KPSS szereg sezonowy... 20 Rysunek 24 Wykres ACF PACF szereg sezonowy... 21 Rysunek 25 Kryteria Informacyjne szereg sezonowy... 22... 22... 23 Rysunek 28 Prognoza dynamiczna model 1 szereg sezonowy... 23 Rysunek 29 Prognoza dynamiczna model 2 szereg sezonowy... 24 Rysunek 30 Prognozy szereg sezonowy... 25 28

5 Spis tabel... 14... 25 29