System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje



Podobne dokumenty
Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

Elementy matematyki finansowej w programie Maxima

System finansowy gospodarki

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

1. Charakterystyka obligacji. 2. Rodzaje obligacji. 3. Zadania praktyczne-duration/ceny obligacji.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Wskaźniki efektywności Sharpe a, Treynora, Jensena, Information Ratio, Sortino

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Matematyka finansowa. Ćwiczenia ZPI. Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

Efektywność projektów inwestycyjnych

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Inwestowanie w obligacje

Metody szacowania opłacalności projektów (metody statyczne, metody dynamiczne)

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa

Forward Rate Agreement

dr hab. Renata Karkowska

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI PV

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Analiza finansowo-ekonomiczna projektów z odnawialnych źródeł energii. Daniela Kammer

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 10 MSTiL (II stopień)

Podstawy zarządzania projektem. dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures

Terminy kolokwiów: kwietnia czerwca 2019

dr Danuta Czekaj

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 08ns

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Ocena kondycji finansowej organizacji

8. Papiery wartościowe: obligacje

Jak inwestować w obligacje? Ewa Dziwok Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Matematyki Stosowanej

Dynamiczne metody oceny opłacalności inwestycji tonażowych

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

MODELOWANIE RYNKÓW FINANSOWYCH (MAP1171)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

STOPA PROCENTOWA I STOPA ZWROTU

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Średnio ważony koszt kapitału

Analiza opłacalności inwestycji v.

1/ W oparciu o znajomość MSSF, które zostały zatwierdzone przez UE (dalej: MSR/MSSF): (Punktacja dot. pkt 1, razem: od 0 do 20 pkt)

Metody niedyskontowe. Metody dyskontowe

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Obligacje o stałym oprocentowaniu (fixed-interest bonds)

Egzamin dla Aktuariuszy z 6 grudnia 2003 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Kalkulator rentowności obligacji

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

WACC Montaż finansowy Koszt kredytu

Zajęcia 1. Pojęcia: - Kapitalizacja powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane

Podstawy teorii oprocentowania. Łukasz Stodolny Radosław Śliwiński Cezary Kwinta Andrzej Koredczuk

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 czerwca 2013 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI PREZENTACJA WYNIKÓW

Przepływy pieniężne (Cash flows) lub (bardziej konkretnie):

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 3

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i IRS

EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE Jędrzej Stachura

Inżynieria Finansowa: 3. Ceny obligacji i stopy procentowe

Ekonomika w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL (II stopień)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

OPŁACALNOŚĆ INWESTYCJI

II Etap egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego Maj Zadanie 2

Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Egzamin dla Aktuariuszy z 26 października 1996 r.

Obligacje o stałym oprocentowaniu (fixed- interest bonds) Najprostsze z nich to

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

Akademia Młodego Ekonomisty

Transkrypt:

System finansowy gospodarki Zajęcia nr 7 Krzywa rentowności, zadania (mat. fin.), marża w handlu, NPV i IRR, obligacje

Krzywa rentowności (dochodowości) Yield Curve Krzywa ta jest graficznym przedstawieniem związku między wysokością stawek procentowych a różnymi przedziałami czasu (przy założeniu ceteris paribus inne czynniki bez zmian, np. bonitet dłużnika). Innymi słowy yield curve prezentuje terminową strukturę stóp procentowych dla instrumentów finansowych z tej samej grupy ryzyka (np. obligacji emitowanych przez tego samego emitenta) Przykłady: krzywa dochodowości dla obligacji skarbowych, obligacji PKN Orlen itp.

Krzywa rentowności (przebieg normalny) r (stopa procentowa) Short borrowing (krótkie finansowanie) Long lending (długie inwestowanie) Brak oczekiwanych zmian stóp procentowych banku centralnego lub ich wzrost. t (czas) Problemy: Ryzyko utraty płynności; Ryzyko wzrostu stóp procentowych.

Inwersyjna (odwrotna) krzywa dochodowości r (stopa procentowa) Short lending (krótkie inwestowanie) Long borrowing (długie finansowanie) Problemy: Oczekiwany spadek stóp procentowych banku centralnego. t (czas) Ryzyko nadpłynności; Ryzyko spadku stóp procentowych.

Zadania (matematyka finansowa) Zadanie 1 Mamy do wyboru dwa miesięczne kredyty. Pierwszy jest oprocentowany wg stopy 9%. Drugi nie posiada kosztów odsetkowych, należy jedynie zapłacić za jego udzielenie prowizję w wysokości 0,8%. Która oferta jest korzystniejsza?

Zadanie 2 Po ilu latach potroi się złożony w banku kapitał, jeśli roczna stopa wynosi 14%. Zadanie 3 Czy lepiej założyć w banku lokatę w wysokości 500 zł na procent prosty, czy składany, jeśli chcemy po 3 latach uzyskać 680 zł. Proszę policzyć roczne stopy procentowe dla procentu prostego i składanego, a następnie odpowiedzieć na pytanie.

Marża w handlu Marża może być liczona od cen netto (doliczana do ceny) oraz od cen brutto (odliczana od ceny). W sensie bezwzględnym (absolutnym) jest to ta sama wielkość, nie jest natomiast w sensie względnym (procentowym). Licząc marżę (narzut) od cen netto, stosujemy rachunek "od stu" (narzuty, podwyżki cenowe, naliczanie podatku VAT, podatku akcyzowego itp.); Licząc marżę od cen brutto, stosujemy rachunek "w stu". Rabaty i przeceny towaru liczymy od cen brutto (rachunek "w stu").

Zadanie 4 Cena netto towaru wyniosła 200 zł, a cena brutto 250 zł. Proszę policzyć marżę w złotych oraz marżę w procentach od ceny netto i brutto (można liczyć ze wzorów lub z proporcji).

Zadanie 5 Koszt wyprodukowania pewnego dobra wyniósł 100 zł. Producent wyznaczył cenę dobra, dodając narzut w wysokości 10% oraz podatek VAT w wysokości 22%. Ile wyniosła cena dobra? Zadanie 6 Jeżeli cena dobra z podatkiem VAT 22% wyniosła 200 zł, to jaką stopę dyskontową należy zastosować, by otrzymać cenę netto?

Wartość bieżąca netto NPV (Net Present Value) Wartość bieżąca netto (NPV) mierzy nadwyżkę sumy zdyskontowanych wpływów nad sumą zdyskontowanych wydatków. Liczona jest według wzoru: Gdzie: NPV NPV I I 0 0 CF1 1 r i n 1 CFi (1 r) CF2 (1 r) i i 2 n 0 CFi (1 r) CFn (1 r) CF i wielkość wolnej gotówki w i-tym okresie (przepływ pieniężny i-tego okresu); r stopa dyskontowa w okresie; I 0 początkowe wydatki inwestycyjne; n okres eksploatacji inwestycji. i n

Przykład 7 Przedsiębiorstwo produkcyjne X zamierza dokonać inwestycji, która wg planów powinna przynieść następujące przepływy pieniężne: wydatek początkowy 10 000 zł, w pierwszym roku wpływy w wysokości 5 000 zł, w drugim 6 000 zł, a w trzecim 7 000 zł. Ze względu na fakt, że przewiduje się, iż ryzyko prowadzonej działalności będzie się zmniejszało, przedsiębiorstwo przyjęło malejące stopy dyskontowe (w roku pierwszym 10%, w drugim 8% oraz w trzecim 6%. Czy inwestycja jest rentowna?

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR (Internal Rate of Return) Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest to taka stopa dyskontowa, dla której wartość bieżąca netto (NPV) jest równa zero. IRR oznacza średnią stopę zwrotu z inwestycji w jednym okresie. Jeśli inwestycja jest realizowana w okresach rocznych, IRR będzie wówczas średnią roczną stopą zwrotu z inwestycji. r=irr 0 I 0 CF1 1 r CF2 (1 r) 2 CFn (1 r) n 0 I 0 n i 1 (1 CFi IRR) i i n 0 (1 CFi IRR) i

Przykład Inwestycja ma w planach przynieść następujące przepływy pieniężne w kolejnych latach: CF 0 =-100, CF 1 =70, CF 2 =80, CF 3 =90. Koszt kapitału wycenia się na 30% rocznie. Czy inwestycja jest rentowna? 70 80 90 0 100 2 3 (1 IRR) (1 IRR) (1 IRR) IRR 0,57 57% IRR -100 57% 70 80 90 Odp. IRR (średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji) wyniosła 57% i jest wyższa o 27% od rocznego kosztu kapitału na poziomie 30%. Inwestycja jest zatem rentowna.

Obligacje Zadanie 8 Inwestor ma czteroletnią obligację o wartości nominalnej 1.000 PLN, oprocentowaną 10%, przy czym odsetki wypłacane są raz na koniec roku. Stopa zwrotu w okresie do wykupu YTM wynosi dla tej obligacji 8%. Oblicz cenę obligacji oraz średni termin jej wykupu

Obligacje Zadanie 9 Jaką YTM ma obligacja zakupiona przez inwestora za 1080 PLN o wartości nominalnej 1000 PLNZ 4- letnim terminem wykupu, oprocentowana 9% rocznie?

Obligacje - Renta wieczysta Zadanie 10 Rozważmy rentę wieczystą o ratach równych 1000 PLN w każdym roku. Przy stopie procentowej równej 10%. Ile wyniesie jej wartość bieżąca?

Obligacje Zadanie 11. Obligacja 2 letnia, o wartości nominalnej 1000 PLN oprocentowanie 7%, odsetki płacone są dwa razy w roku, stopa dyskontowa wynosi 5%, YTM 6%. Oblicz cenę czystą obligacji, rentowność bieżącą oraz cenę brudną obligacji. Ustal typ obligacji.

Praca domowa lub Książka Rynkowy system finansowy str. 71/72 zad. 1, 2, 3, 5 Książka Wprowadzenie do finansów i rachunkowości str. 69, zad. 1, 2, 3, 5

Dziękuję za uwagę