Wykład 7 Teoria eksperymentu

Podobne dokumenty
Wykład 5 Teoria eksperymentu

Wykład 6 Teoria eksperymentu

Testy post-hoc. Wrocław, 6 czerwca 2016

Metoda najmniejszych kwadratów

Metoda momentów i kwantyli próbkowych. Wrocław, 7 listopada 2014

Wykład 4 Wybór najlepszej procedury. Estymacja parametrów re

Elementy statystyki STA - Wykład 5

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Analiza wariancji. dr Janusz Górczyński

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD listopada 2009

Spis treści Wstęp Estymacja Testowanie. Efekty losowe. Bogumiła Koprowska, Elżbieta Kukla

Testowanie hipotez statystycznych.

Testowanie hipotez statystycznych

Testowanie hipotez statystycznych

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 4 - zagadnienie estymacji, metody wyznaczania estymatorów

WYKŁAD 6. Witold Bednorz, Paweł Wolff. Rachunek Prawdopodobieństwa, WNE, Uniwersytet Warszawski. 1 Instytut Matematyki

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Prawdopodobieństwo i statystyka

Testowanie hipotez statystycznych.

O ŚREDNIEJ STATYSTYCZNEJ

Statystyka i eksploracja danych

Weryfikacja hipotez statystycznych

Statystyczna analiza danych (molekularnych) analiza wariancji ANOVA

Testowanie hipotez statystycznych.

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średn

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 7 i 8 - Efektywność estymatorów, przedziały ufności

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 9 i 10 - Weryfikacja hipotez statystycznych

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5

Wykład 10 Skalowanie wielowymiarowe

WYKŁAD 8 ANALIZA REGRESJI

Stosowana Analiza Regresji

Estymacja parametrów w modelu normalnym

Idea. θ = θ 0, Hipoteza statystyczna Obszary krytyczne Błąd pierwszego i drugiego rodzaju p-wartość

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Wykład 8 Dane kategoryczne

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 9

Statystyka matematyczna dla leśników

Testowanie hipotez. Hipoteza prosta zawiera jeden element, np. H 0 : θ = 2, hipoteza złożona zawiera więcej niż jeden element, np. H 0 : θ > 4.

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD października 2009

Metody Ekonometryczne

Stosowana Analiza Regresji

Statystyka matematyczna. Wykład IV. Weryfikacja hipotez statystycznych

EKONOMETRIA. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 3 - model statystyczny, podstawowe zadania statystyki matematycznej

Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 11 i 12 - Weryfikacja hipotez statystycznych

Matematyka i statystyka matematyczna dla rolników w SGGW

WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ

Wykład 2 Hipoteza statystyczna, test statystyczny, poziom istotn. istotności, p-wartość i moc testu

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

Statystyka i Analiza Danych

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

KADD Metoda najmniejszych kwadratów funkcje nieliniowe

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - W 9 Testy statystyczne testy zgodności. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r

1 Gaussowskie zmienne losowe

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

166 Wstęp do statystyki matematycznej

Wykład z równań różnicowych

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym( ) Pojęcie losowej próby prostej

Wykład 5 Estymatory nieobciążone z jednostajnie minimalną war

Metoda największej wiarygodności

... i statystyka testowa przyjmuje wartość..., zatem ODRZUCAMY /NIE MA POD- STAW DO ODRZUCENIA HIPOTEZY H 0 (właściwe podkreślić).

Wykład 3 Testowanie hipotez statystycznych o wartości średniej. średniej i wariancji z populacji o rozkładzie normalnym

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

WYKŁAD 5 TEORIA ESTYMACJI II

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Stosowana Analiza Regresji

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Estymacja punktowa i przedziałowa

Statystyka Matematyczna Anna Janicka

1. Jednoczynnikowa analiza wariancji 2. Porównania szczegółowe

Matematyka z el. statystyki, # 6 /Geodezja i kartografia II/

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Porównanie błędu predykcji dla różnych metod estymacji współczynników w modelu liniowym, scenariusz p bliskie lub większe od n

Zależność. przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna),

Prawdopodobieństwo i rozkład normalny cd.

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu

Matematyka i statystyka matematyczna dla rolników w SGGW WYKŁAD 11 DOŚWIADCZENIE JEDNOCZYNNIKOWE W UKŁADZIE CAŁKOWICIE LOSOWYM PORÓWNANIA SZCZEGÓŁOWE

x x 1. Przedmiot identyfikacji System x (1) x (2) : x (s) a 1 a 2 : a s mierzone, a = zestaw współczynników konkretyzujacych F ()

LABORATORIUM Populacja Generalna (PG) 2. Próba (P n ) 3. Kryterium 3σ 4. Błąd Średniej Arytmetycznej 5. Estymatory 6. Teoria Estymacji (cz.

BADANIE POWTARZALNOŚCI PRZYRZĄDU POMIAROWEGO

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Definicja 1 Statystyką nazywamy (mierzalną) funkcję obserwowalnego wektora losowego

Dane zgrupowane: każda obserwacja należy do jednej grupy i jest tylko jeden czynnik grupujący

Statystyczna analiza danych 1

STATYSTYKA MATEMATYCZNA, LISTA 3

Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa

JEDNOCZYNNIKOWA ANALIZA WARIANCJI, ANOVA

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD 5. 2 listopada 2009

Testowanie hipotez statystycznych.

Weryfikacja hipotez statystycznych. KG (CC) Statystyka 26 V / 1

Transkrypt:

Wykład 7 Teoria eksperymentu Wrocław, 19.04.2017r

Układ niekompletnych bloków losowych Zrównoważone niekompletne bloki: Gdy wszystkie porównania wyników są jednakowo ważne należy tak wybrać kombinacje czynników pojawiających się w blokach, aby każda para czynników pojawiała się razem taką samą ilość razy. Taki układ zrównoważonych niekompletnych bloków otrzymamy gdy: a - czynnników ( k - ilość ) czynników w każdym z bloków (k < a) a - liczba sposobów, na które możemy wybrać czynniki do k bloku

Układ niekompletnych bloków losowych Analiza statystyczna a - poziomów badanego czynnika b - bloków każdy blok zawiera k poziomów czynnika każdy poziom czynnika ma r replikacji - pojawia się r razy

Układ niekompletnych bloków losowych Analiza statystyczna a - poziomów badanego czynnika b - bloków każdy blok zawiera k poziomów czynnika każdy poziom czynnika ma r replikacji - pojawia się r razy N = ar = bk - całkowita liczba obserwacji

Układ niekompletnych bloków losowych Analiza statystyczna a - poziomów badanego czynnika b - bloków każdy blok zawiera k poziomów czynnika każdy poziom czynnika ma r replikacji - pojawia się r razy N = ar = bk - całkowita liczba obserwacji każda para czynnika pojawia się w tym samym bloku λ = r(k 1) a 1

Układ niekompletnych bloków losowych Analiza statystyczna a - poziomów badanego czynnika b - bloków każdy blok zawiera k poziomów czynnika każdy poziom czynnika ma r replikacji - pojawia się r razy N = ar = bk - całkowita liczba obserwacji każda para czynnika pojawia się w tym samym bloku λ = r(k 1) a 1 gdy a = b - układ symetryczny

Układ niekompletnych bloków losowych Model statystyczny y ij = µ + τ i + β j + ɛ ij τ i - efekt i-tego poziomu czynnika β j - efekt j - tego bloku ɛ ij N(0, σ 2 ) - iid. - błąd losowy.

Układ niekompletnych bloków losowych Model statystyczny y ij = µ + τ i + β j + ɛ ij τ i - efekt i-tego poziomu czynnika β j - efekt j - tego bloku ɛ ij N(0, σ 2 ) - iid. - błąd losowy. Całkowitą zmienność można zapisać: a b SS T = SS czynnik dopasowany + SS B + SS E = yij 2 y.. 2 N i=1 j=1

Układ niekompletnych bloków losowych Model statystyczny Uwaga Suma kwadratów dla czynników jest dostosowana tak aby odseparować wpływ czynników od wpływu bloków. Taka poprawka jest konieczna ponieważ każdy poziom czynnika jest reprezentowany w różnych zbiorach r bloków. Bez wzięcia pod uwagę poprawki sumy y 1., y 2.,..., y a. podlegają wpływom różnic między blokami. SS B = b y.j 2 j=1 k y.. 2 N SS cz dop = k a i=1 Q2 i λa Q i = y i. 1 bj=1 { k n ij y ij, i = 1, 2,..., a 1 czynnik i występuje w j tym bloku n ij = 0 poza tym Q i - dopasowana całókowita suma dla Wykład i-tego 7 Teoriapoziomu eksperymentu czynnika

Układ niekompletnych bloków losowych źródło suma stopnie średni zmienności kwadratów swobody kwadrat F czynnik dopasowany do bloków bloki k a i=1 Q2 i λa a 1 bj=1 y 2.j k y 2.. N b 1 SS czdop a 1 MS czdop MS E błąd dopełnienie N a b + 1 SS E N a b+1 całkowita ai bj y 2 ij y 2.. N N 1

Przykład 7.1 Inżynier chemik uważa, że czas reakcji pewnego procesu chemicznego jest funkcją użytego katalizatora. W użyciu są cztery katalizatory. Eksperyment polega na wybraniu próbek substancji biorących udział w reakcji i przeprowadzeniu oddzielnych procesów przy użyciu każdego z katalizatorów pomiaru czasu reakcji. Inżynier traktuje próbki pochodzące od różnych producentów jako bloki. Niestety każda próbka pochodząca od jednego producenta wystarcza na przeprowadzenie trzech kataliz. Chemik postanawia skorzystać z układu zrównoważonych niekompletnych bloków. producent materiału katalizator 1 2 3 4 y i. 1 73 74 71 218 2 75 67 72 214 3 73 75 68 216 4 75 72 75 222 y.j 221 224 207 218 y.. = 870

Przykład 7.1 - cd a = 4; b = 4; k = 3; r = 3; λ = 2; N = 12 SS T = 4 4j i yij 2 y.. 2 8702 N = 63.156 12 = 81 SS B = 4 y.j 2 j=1 3 y.. 2 12 = 55 Q 1 = 218 1 3 (221 + 224 + 218) = 9 3 Q 2 = 214 1 3 (207 + 224 + 218) = 7 3 Q 3 = 216 1 3 (221 + 207 + 224) = 4 3 Q 4 = 222 1 3 (221 + 207 + 218) = 20 3 SS cz dop = 3 4 i=1 Q2 i 2 4 = 22.75 SS E = SS T SS B SS cz dop = 81 22.75 55 = 3.25

Przykład 7.1 - cd źródło suma stopnie średni zmienności kwadratów swobody kwadrat F katalizator 22.75 3 7.58 11.66 producent 55 3 - błąd 3.25 5 0.65 całkowita 81 11

Przykład 7.1 - cd źródło suma stopnie średni zmienności kwadratów swobody kwadrat F katalizator 22.75 3 7.58 11.66 producent 55 3 - błąd 3.25 5 0.65 całkowita 81 11 F 0 = 11.66 > 5.41 = F 0.05 (3, 5) - odrzucamy H 0

Przykład 7.1 - cd źródło suma stopnie średni zmienności kwadratów swobody kwadrat F katalizator 22.75 3 7.58 11.66 producent 55 3 - błąd 3.25 5 0.65 całkowita 81 11 F 0 = 11.66 > 5.41 = F 0.05 (3, 5) - odrzucamy H 0 Katalizatory użyte w reakcjach mają istotny wpływ na czas przebiegu reakcji.

Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów Równania normalne w układzie zrównoważonych niekompletnych bloków mają postać: µ: N ˆµ + r a i=1 ˆτ i + k b j=1 ˆβ j = y.. τ i : r ˆµ + rτ i=1 ˆ + b j=1 n ij + ˆβ j = y i., i = 1, 2,..., a β j : k ˆµ + a i=1 n ij ˆτ i + k ˆβ j = y.j, j = 1, 2,..., a

Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów Równania normalne w układzie zrównoważonych niekompletnych bloków mają postać: µ: N ˆµ + r a i=1 ˆτ i + k b j=1 ˆβ j = y.. τ i : r ˆµ + rτ i=1 ˆ + b j=1 n ij + ˆβ j = y i., i = 1, 2,..., a β j : k ˆµ + a i=1 n ij ˆτ i + k ˆβ j = y.j, j = 1, 2,..., a Przy założeniu, że ˆτ i ˆβj dostajemy ˆµ = y..

Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów Równania normalne w układzie zrównoważonych niekompletnych bloków mają postać: µ: N ˆµ + r a i=1 ˆτ i + k b j=1 ˆβ j = y.. τ i : r ˆµ + rτ i=1 ˆ + b j=1 n ij + ˆβ j = y i., i = 1, 2,..., a β j : k ˆµ + a i=1 n ij ˆτ i + k ˆβ j = y.j, j = 1, 2,..., a Przy założeniu, że ˆτ i ˆβj dostajemy ˆµ = y.. Następnie korzystając z równania na {β j } aby wyeliminować efekty bloków z równania na {τ i } otrzymujemy: ( )rk ˆτ i r ˆτ i b ap=1;p i j=1 n ij n pj ˆτ p = ky i. b j=1 n ij y.j

Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów Zauważmy, że prawa strona tego równania jest równa kq i, gdzie: Q i = y i. 1 k bj=1 n ij y.j - i - ta dopasowana suma. Ponieważ: b j=1 n ij n pj = λ, gdy p i oraz n 2 pj = n pj (ponieważ n pj = 0 1) Zatem możemy ( ) zapisać w postaci: r(k 1)ˆτ i λ a p=1;p i ˆτ p = kq i ; i = 1, 2,..., a Dalej: ai=1 ˆτ i = 0 a p=1;p i ˆτ p = ˆτ i co z warunkiem: λ = r(k 1) a 1 daje λa ˆτ i = kq i ; i = 1, 2,..., a Zatem estymator NK ma postać: ˆτ i = kq i λa, i = 1, 2,..., a

Przykład 7.1 - cd Q 1 = 9 3, Q 2 = 7 3, Q 3 = 4 3, Q 4 = 20 3,

Przykład 7.1 - cd Q 1 = 9 3, Q 2 = 7 3, Q 3 = 4 3, Q 4 = 20 3, ˆτ 1 = 3 ( 9/3) 2 4 = 9 8 ˆτ 3 == 4 8 ˆτ 2 = 3 ( 7/3) 2 4 = 7 8 ˆτ 3 == 20 8

Yates (1940) zauważył, że jeśli efekty pochodzące od przynależenia do bloku są nieskorelowanymi zmiennymi losowymi o średniej zero i wariancji σβ 2, to możemy otrzymać dodatkową informację na temat badanego czynnika

Analiza międzyblokowa Rozpatrzmy sumy w blokach y.j jako b obserwacji. Modelem dla tych obserwacji jest y.j = kµ + a n ij τ i + (kβ j + i=1 a ɛ ij ) Międzyblokowymi estymatorami parametrów µ i τ i są estymatory wyznaczomen MNK otrzymane przez minimalizację funkcji: L = ( b y.j kµ j=1 i=1 ) a 2 n ij τ i co prowadzi do równań: µ: N µ + r a i=1 τ i = y.. τ i : kr µ + r τ i + λ a p=1 τ p = b j=1 n ij y.j, i = 1, 2,..., a. Rozwiązując twe równania dostajemy estymatory międzyblokowe parametrów µ i τ i. i=1

Biorąc pod uwagę warunek a τ i = 0 i=1 możemy przedstawić rozwiązanie równania ( ) w postaci: µ = ȳ.. b j=1 n ij y.j krȳ.. τ i = r λ i = 1, 2,..., a

Uwaga Można pokazać, że estymatory międzyblokwe { τ i } i estymatory wewnątrzblokowe {ˆτ i } są nieskorelowane.

Uwaga Można pokazać, że estymatory międzyblokwe { τ i } i estymatory wewnątrzblokowe {ˆτ i } są nieskorelowane. Można połączyć estymatory międzyblokwe { τ i } i estymatory wewnątrzblokowe {ˆτ i } aby otrzymać jeden nieobciążony estymator o minimalnej wariancji parametru τ i

Uwaga Można pokazać, że τ i i ˆτ i są estymatorami nieobciążonymi oraz, że: Var(ˆτ i ) = k(a 1) λa 2 σ 2 Var( τ i ) = k(a 1) a(r λ) (σ2 + kσ 2 β )

Rozpatrzmy liniową kombinację: τ i = α 1 ˆτ i + α 2 τ i jako estymator τ i

Rozpatrzmy liniową kombinację: τ i = α 1 ˆτ i + α 2 τ i jako estymator τ i Estymator postaci τi nieobciążony gdy będzie miał minimalną wariancję i będzie α 1 = u 1 u 1 + u 2 α 2 = u 2 u 1 + u 2 gdzie: u 1 = 1 Var(ˆτ i ) u 2 = 1 Var( τ i )

Z wcześniejszych wzorów otrzymujemy, że: τ i = ˆτ k(a 1) i a(r λ) (σ2 + kσβ 2) + τ i k(a 1) σ 2 λa 2 (r λ)σ 2 + λa(σ 2 + kσβ 2), i = 1, 2,..., a

Z wcześniejszych wzorów otrzymujemy, że: τ i = ˆτ k(a 1) i a(r λ) (σ2 + kσβ 2) + τ i k(a 1) σ 2 λa 2 (r λ)σ 2 + λa(σ 2 + kσβ 2), i = 1, 2,..., a co sprowadza się do: τ i = kq i(σ 2 + kσ 2 β ) + ( b j=1 n ij y.j krȳ.. )σ 2 (r λ)σ 2 + λa(σ 2 + kσ 2 β ), i = 1, 2,..., a

Z wcześniejszych wzorów otrzymujemy, że: τ i = ˆτ k(a 1) i a(r λ) (σ2 + kσβ 2) + τ i k(a 1) σ 2 λa 2 (r λ)σ 2 + λa(σ 2 + kσβ 2), i = 1, 2,..., a co sprowadza się do: τ i = kq i(σ 2 + kσ 2 β ) + ( b j=1 n ij y.j krȳ.. )σ 2 (r λ)σ 2 + λa(σ 2 + kσ 2 β ), i = 1, 2,..., a Niestety problemem jest nieznajomość σ 2 i σ 2 β.

Z wcześniejszych wzorów otrzymujemy, że: τ i = ˆτ k(a 1) i a(r λ) (σ2 + kσβ 2) + τ i k(a 1) σ 2 λa 2 (r λ)σ 2 + λa(σ 2 + kσβ 2), i = 1, 2,..., a co sprowadza się do: τ i = kq i(σ 2 + kσ 2 β ) + ( b j=1 n ij y.j krȳ.. )σ 2 (r λ)σ 2 + λa(σ 2 + kσ 2 β ), i = 1, 2,..., a Niestety problemem jest nieznajomość σ 2 i σ 2 β. Postępujemy standardowo - zastępujemy nieznane waretości parametrów ich estymatorami

Bierzemy: ˆσ 2 = MS E

Bierzemy: ˆσ 2 = MS E Następnie korzystając z: MS Bloki = 1 k a i=1 Qi 2 b 1 λa + b j=1 y 2.j k a i=1 yi. 2 r można pokazać, że E [MS B ] = σ 2 + a(r 1) b 1 σ2 β

Bierzemy: ˆσ 2 = MS E Następnie korzystając z: MS Bloki = 1 k a i=1 Qi 2 b 1 λa + b j=1 y 2.j k a i=1 yi. 2 r można pokazać, że E [MS B ] = σ 2 + a(r 1) b 1 σ2 β

Zatem jeśli MS Bloki > MS E : ˆσ 2 β = [MS Bloki MS E ](b 1) a(r 1) jeśli MS Bloki MS E, wówczas ˆσ 2 β = 0

Zatem jeśli MS Bloki > MS E : ˆσ 2 β = [MS Bloki MS E ](b 1) a(r 1) jeśli MS Bloki MS E, wówczas ˆσ 2 β = 0 Stąd τ i = kq i (ˆσ 2 +k ˆσ β 2 )+( b j=1 n ij y.j krȳ..)ˆσ 2 (r λ)ˆσ 2 +λa(ˆσ 2 +k ˆσ β 2 ), ˆσ β 2 > 0 y i. 1 a y.. r, ˆσ β 2 = 0

Przykład 7.1 - cd Wyznaczymy estymatory parametów modelu: ˆσ 2 = MS E = 0.65

Przykład 7.1 - cd Wyznaczymy estymatory parametów modelu: ˆσ 2 = MS E = 0.65 MS Bloki = 22.03, a zatem MS Bloki MS E, czyli estymator σβ 2 jest postaci: σˆ β 2 = (22.03 0.65) 3 4(3 1) = 8.02 Estymatory dla parametórw τ i. est.wewnątrzblokowy est.międzyblokowy est.kombinowany τ 1 1.12 10.5 1.09 τ 2 0.88 3.5 0.88 τ 3 0.5 0.5 0.5 τ 4 2.5 6.5 2.47

Częściowo zrównoważone niekompletne bloki Przykład 7.2 Mamy 8 - poziomów badanego czynnika, a każdy blok może zawierać 3 poziomy.

Częściowo zrównoważone niekompletne bloki Przykład 7.2 Mamy 8 - poziomów badanego czynnika, a każdy blok może zawierać 3 poziomy. Aby λ Z musimy mieć minimum r = 21 replikacji.

Częściowo zrównoważone niekompletne bloki Przykład 7.2 Mamy 8 - poziomów badanego czynnika, a każdy blok może zawierać 3 poziomy. Aby λ Z musimy mieć minimum r = 21 replikacji. Wówczas układ będzie miał 56 bloków, co z praktycznego punktu widzenia może być zbyt dużą wartością.

Częściowo zrównoważone niekompletne bloki Uwaga W celu redukcji bloków niezbędnych do utworzenia układu niekompletnych bloków można odejść od założenia całkowitego zrównoważenia na korzyść częściowego zrównoważenia, w którym niektóre pary występują razem λ 1 razy, niektóre λ 2 razy,..., a pozostałe λ m razy.

Częściowo zrównoważone niekompletne bloki Uwaga W celu redukcji bloków niezbędnych do utworzenia układu niekompletnych bloków można odejść od założenia całkowitego zrównoważenia na korzyść częściowego zrównoważenia, w którym niektóre pary występują razem λ 1 razy, niektóre λ 2 razy,..., a pozostałe λ m razy. Pary występujące razem λ i razy nazywamy i - stowarzyszonymi. Mówimy, że układ ma m stowarzyszonych klas.

Przykład 7.3 (częściowo zrównoważonego układu niekompletnych bloków) 1 2 3 4 5 6 1 x x x 2 x x x 3 x x x 4 x x x 5 x x x 6 x x x

Przykład 7.3 (częściowo zrównoważonego układu niekompletnych bloków) 1 2 3 4 5 6 1 x x x 2 x x x 3 x x x 4 x x x 5 x x x 6 x x x blok kombinacje poz. bad. czynnika 1 1 2 3 2 3 4 5 3 2 5 6 4 1 2 4 5 3 4 6 6 1 5 6 Układ ma dwi klasy stowarzyszenia Pozimy czynnika występujące λ 1 = 2 razy: 1 i 2, 3 i 4,5 i 6, 5 i 6 Pozimy czynnika występujące λ 2 = 1 razy: 4 i 5, 2 i 6, 1 i 3, itd.

Analiza częściowo zrównoważonych niekompletnych bloków z dwoma klasa 1 a - poziomów czynnika, b - bloków, r - replikacji, k - poz. czynnika w bloku 2 pary poz. czynnika, które są i - stowarzyszone występują razem w λ i, i = 1, 2 blokach 3 Każdy poziom czynnika ma dokładnie n i - stowarzyszonych Liczba n i jest niezależna od wyboru czynnik 4 Jeżeli dwa poziomy czynnika są i - stowarzyszone, to liczba poziomów czynnika, które z jednym z tych poziomów są j stowarzyszone, a z drugim k - stowarzyszone wynosi p i jk

Analiza częściowo zrównoważonych niekompletnych bloków z dwoma klasa 1 a - poziomów czynnika, b - bloków, r - replikacji, k - poz. czynnika w bloku 2 pary poz. czynnika, które są i - stowarzyszone występują razem w λ i, i = 1, 2 blokach 3 Każdy poziom czynnika ma dokładnie n i - stowarzyszonych Liczba n i jest niezależna od wyboru czynnik 4 Jeżeli dwa poziomy czynnika są i - stowarzyszone, to liczba poziomów czynnika, które z jednym z tych poziomów są j stowarzyszone, a z drugim k - stowarzyszone wynosi p i jk Wygodznie jest pisać p i jk jako macierz 2x2, gdzie pi jk jest elementem jk-tym macierzy i

Przykład 7.3 - cd W przykładzie mamy: a = 6; b = 6, k = 3, r = 3, λ 1 = 2, λ 2 = 1, n 1 = 1, n 2 = 4 [ ] [ ] { } pjk 1 0 0 { } = pjk 2 0 1 = 0 4 1 2

Przykład 7.3 - cd Jak wyznaczono p i jk? Weźmy parę 1 i 2: dla 1 1-wszym stowarzyszeniem jest: 2 2-gim stowarzyszeniem jest: 3, 4, 5, 6 dla 2 1-wszym stowarzyszeniem jest: 1 2-gim stowarzyszeniem jest: 3, 4, 5, 6 Konstruujemy tabelkę: czynnik 2 (2) czynnika 1 (1) 1-wcze stow 2-gie stow 1-wsze stow. - - 2-gie stow. - 3, 4, 5, 6

Przykład 7.3 - cd Jak wyznaczono p i jk? Weźmy parę 4 i 5: dla 4 1-wszym stowarzyszeniem jest: 3 2-gim stowarzyszeniem jest: 5, 2, 1, 6 dla 2 1-wszym stowarzyszeniem jest: 6 2-gim stowarzyszeniem jest: 1, 2, 3, 4 Konstruujemy tabelkę: czynnik 2 (5) czynnika 1 (4) 1-wcze stow 2-gie stow 1-wsze stow. - 3 2-gie stow. 6 1, 2

Model statystyczny dla układu częściowo zrównoważonych niekompletnych bloków z dwaoma stowarzyszonymi klasami y ij = µ + τ i + β j + ɛ ij, ɛ ij N(0, σ 2 ) iid

Model statystyczny dla układu częściowo zrównoważonych niekompletnych bloków z dwaoma stowarzyszonymi klasami y ij = µ + τ i + β j + ɛ ij, ɛ ij N(0, σ 2 ) iid Obliczamy dopasowaną sumę dla i - tego poziomu czynnika: Q i = y i. 1 k { b 1, i ty poz występuje w j tym blok n ij y.j, n ij = 0, poza tym j=1

Definiujemy: S 1 (Q i ) = s Q s, s i i są 1-stowarzyszone. = 1 [ ( k 2 (rk r + λ 1 )(rk r + λ 2 ) + (λ 1 λ 2 ) r(k 1)(p12 1 p12) 2 + λ c 1 = 1 [ ] λ 1 (rk r + λ 2 ) + (λ 1 λ 2 )(λ 2 p12 1 λ 1 p 2 k 12) c 2 = 1 k [ ] λ 2 (rk r + λ 1 ) + (λ 1 λ 2 )(λ 2 p12 1 λ 1 p12) 2

Estymatorem wpływu i-tego poziomu czynnika jest ˆτ i = 1 r(k 1) [(k c 2)Q i + (c 1 c 2 )S 1 (Q i )] dopasowana suma kwadratów czynnika jest równa: a SS czdop = ˆτ i Q i i=1

Przebieg analizy wariancji źródło suma stopnie średni zmienności kwadratów swobody kwadrat czynnik dopasowany ai=1 ˆτ i Q i a 1 SS czdop a 1 M M bloki bj=1 y 2.j k y 2.. bk b 1 błąd dopełnienie ak b a + 1 SS E N a b+1 całkowita ai bj y 2 ij y 2.. bk bk 1

Można pokazać, że wariancja ˆτ u ˆτ v jest postaci: Var(ˆτ u ˆτ v ) = 2(k c i)σ 2, r(k 1) gdzie u i v są i- stowarzyszone (i = 1, 2)

Kwadrat Youdena (niekompletny kwadrat łaciński) Kwadrat Youdena to kwadrat łaciński z brakującą conajmniej jedną kolumną lub wierszem lub przekątną) ale niekoniecznie kwadrat łaciński z brakującą kolumną to kwadrat Youdena. W ogólności usuwanie kolumn z kwadratu łacińskiego może zakłócić jego równowagę. Kwadrat Youdena jest układem symetrycznych zrównoważonych niekompletnych bloków z wierszami odpowiadającymi blokom.

Kwadrat Youdena (niekompletny kwadrat łaciński) Kwadrat Youdena to kwadrat łaciński z brakującą conajmniej jedną kolumną lub wierszem lub przekątną) ale niekoniecznie kwadrat łaciński z brakującą kolumną to kwadrat Youdena. W ogólności usuwanie kolumn z kwadratu łacińskiego może zakłócić jego równowagę. Kwadrat Youdena jest układem symetrycznych zrównoważonych niekompletnych bloków z wierszami odpowiadającymi blokom. Przykładowy kwadrat: kolumny wiersze 1 2 3 4 1 A B C D 2 B C D E 3 C D E A 4 D E A B 5 E A B C

Model matematyczny y ijh = µ + α i + τ j + β h + ɛ ijh, ɛ ijh N(0, σ 2 ) iid µ - średnia α i - efekt i - tego bloku τ j - efekt j - tego poziomu czynnika β h - efekt h - tego położenia.

Model matematyczny y ijh = µ + α i + τ j + β h + ɛ ijh, ɛ ijh N(0, σ 2 ) iid µ - średnia α i - efekt i - tego bloku τ j - efekt j - tego poziomu czynnika β h - efekt h - tego położenia. Analiza wygląda jak w przypadku układu zrównoważonych niekompletnych bloków z tą różnicą, że należy jeszcze obliczyć sumę kwadratów dla położeń.

Przykład 7.4 Inżynier przemysłowy bada pięć poziomów oświetlenia ze względu na występowanie wad montażu. Ponieważ czas jest czynnikiem w tym eksperymencie decyduje się na przeprowadzenie doświadczenia w pięciu blokach reprezentujących dni tygodnia. Ponadto dział, w którym przeprowadza się eksperyment posiada cztery stacje badawcze i stacje te stanowią potencjalne źródło zmienności. Inżynier decyduje sie przeprowadzić eksperyment zgodnie z układem kwadratu Youdena z 5-cioma wierszami (dni/bloki) 4-roma kolumnami (stanowisko pracy) i 5 poziomami czynnika (poziom oświetlenia). Dane przedstawiają się następująco: dzień stanowisko badawcze (blok) 1 2 3 4 y i.. 1 A = 3 B = 1 C = 2 D = 0 2 2 B = 0 C = 0 D = 1 E = 7 6 3 C = 1 D = 0 E = 5 A = 3 7 4 D = 1 E = 6 A = 4 B = 0 9 5 E = 5 A = 2 B = 1 C = 1 7 y..h 6 9 7 9 y... = 31 y.1. = 12 y.2. = 2 y.3. = 4 y.4. = 2 y.5. = 23 (A) (B) (C) (D) (E)

Przykład 7.4 - cd Rozważamy to jako problem układu zrównoważonych niekompletnych bloków. a = b = 5, r = k = 4, λ = 3. SS T = i yijh 2 y... 2 N j h = 183 312 20 = 134.95

Przykład 7.4 - cd Rozważamy to jako problem układu zrównoważonych niekompletnych bloków. a = b = 5, r = k = 4, λ = 3. SS T = i yijh 2 y... 2 N j h = 183 312 20 = 134.95 Sumy dopasowane dla czynników: Q 1 = 12 1 4 (2 + 7 + 9 + 7) = 23 4 Q 2 = 2 1 4 (2 + 6 + 9 + 7) = 16 4 Q 3 = 4 1 4 (2 + 7 + 7 + 7) = 38 4 Q 4 = 2 1 4 (2 + 6 + 7 + 9) = 32 4 Q 5 = 24 1 4 (6 + 7 + 9 + 7) = 63 4

Przykłąd 7.4 - cd SS cz dop = k a i=1 Q 2 i λa = ( ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( 4 23 4 + 16 4 + 38 4 + 32 4 + 63 4 3 5 SS dni = b i=1 SS stanowisko = y 2 i.. k y... 2 N = 6.70 k h=1 y 2..h b y... 2 N = 1.35 SS E = SS T SS cz dop SS dni SS stanowisko = 6.53

Przykład 7.4 - cd bloki/efekty dla dni mogą być obliczane jak dopasowane sumy: Q 1 = 2 1 4 (12 + 2 4 2) = 0 Q 2 = 6 1 4 (2 3 2 + 23) = 5 4 Q 3 = 7 1 4 (12 4 2 + 23) = 1 4 Q 4 = 9 1 4 (12 + 2 2 + 23) = 1 4 Q 5 = 7 1 4 (12 + 2 4 + 23) = 5 4

Przykład 7.4 - cd bloki/efekty dla dni mogą być obliczane jak dopasowane sumy: SS dni(dop) = r b j=1 Q j 2 λb Q 1 = 2 1 4 (12 + 2 4 2) = 0 Q 2 = 6 1 4 (2 3 2 + 23) = 5 4 Q 3 = 7 1 4 (12 4 2 + 23) = 1 4 Q 4 = 9 1 4 (12 + 2 2 + 23) = 1 4 Q 5 = 7 1 4 (12 + 2 4 + 23) = 5 4 = ( ( ) 2 ( 2 ( ) 2 ( ) ) 2 4 0 + 5 4 + 4) 1 + 1 4 + 5 4 3 5 =

Przykład 7.4 - cd źródło suma stopnie średni zmienności kwadratów swobody kwadrat F poziom ośw. (dop) 120.37 4 30.09 36.87 dni (niedop) 6.7 4 - dni (dop) (0.87) (4) 0.22 stanowisko pracy 1.35 3 0.45 błąd 6.53 8 0.82 całkowita 134.95 19

Przykład 7.4 - cd źródło suma stopnie średni zmienności kwadratów swobody kwadrat F poziom ośw. (dop) 120.37 4 30.09 36.87 dni (niedop) 6.7 4 - dni (dop) (0.87) (4) 0.22 stanowisko pracy 1.35 3 0.45 błąd 6.53 8 0.82 całkowita 134.95 19 F 0 = 36.87 > 3.83 = F 0.95 (4, 8), zatem odrzucamy hipotezę zerową, jest istotny wpływ oświetlenia.

Polecane literatura: S. Czaja, T. Poskrobko et.al Wyzwania współczesnej ekonomii, 2012, Warszawa D.C. Montgomery Design and Analysis of Experiments, 1991 P.I. Good, Resampling Methods. A Practical Guide to Data Analysis, 2005 E.L. Lehmann,Teoria estymacji punktowej, PWN Warszawa 1991