Problem równoczesności w MNK

Podobne dokumenty
Modele wielorównaniowe (forma strukturalna)

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Autokorelacja i heteroskedastyczność

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

Testowanie hipotez statystycznych

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 10

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Heteroskedastyczość w szeregach czasowyh

Egzamin z ekonometrii IiE

Metoda najmniejszych kwadratów

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Ekonometria dla IiE i MSEMat Z12

Egzamin z ekonometrii

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 9

Heteroscedastyczność. Zjawisko heteroscedastyczności Uogólniona Metoda Najmniejszych Kwadratów Stosowalna Metoda Najmniejszych Kwadratów

Wprowadzenie Testy własności składnika losowego. Diagnostyka modelu. Część 1. Diagnostyka modelu

Ekonometria. Metodologia budowy modelu. Jerzy Mycielski. Luty, 2011 WNE, UW. Jerzy Mycielski (WNE, UW) Ekonometria Luty, / 18

1 Modele ADL - interpretacja współczynników

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

Uogólniona Metoda Momentów

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Przyczynowość Kointegracja. Kointegracja. Kointegracja

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Budowa modelu i testowanie hipotez

Egzamin z ekonometrii wersja ogólna Pytania teoretyczne

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 26/06/08

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria egzamin 07/03/2018

Czasowy wymiar danych

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 6

Analizowane modele. Dwa modele: y = X 1 β 1 + u (1) y = X 1 β 1 + X 2 β 2 + ε (2) Będziemy analizować dwie sytuacje:

Egzamin z ekonometrii wersja ogolna

Zmienne sztuczne i jakościowe

Natalia Nehrebecka. 18 maja 2010

Ekonometria egzamin semestr drugi 14/06/09

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria Ćwiczenia 19/01/05

Ekonometria egzamin 31/01/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Egzamin z Ekonometrii

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 1

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Egzamin z ekonometrii wersja ogólna Pytania teoretyczne

, a reszta dla pominiętej obserwacji wynosi 0, RSS jest stałe, T SS rośnie, więc zarówno R 2 jak i R2 rosną. R 2 = 1 n 1 n. rosnie. n 2 (1 R2 ) = 1 59

Testy własności składnika losowego Testy formy funkcyjnej. Diagnostyka modelu. Część 2. Diagnostyka modelu

1.8 Diagnostyka modelu

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMat Pytania teoretyczne

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 10

Diagnostyka w Pakiecie Stata

1.3 Własności statystyczne estymatorów MNK

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Ekonometria egzamin 06/03/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria dla IiE i MSEMat Z7

1.7 Ograniczenia nakładane na równanie regresji

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

1 Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) 2 Interpretacja parametrów modelu. 3 Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL)

1.5 Problemy ze zbiorem danych

Stopę zbieżności ciagu zmiennych losowych a n, takiego, że E (a n ) < oznaczamy jako a n = o p (1) prawdopodobieństwa szybciej niż n α.

Binarne zmienne zależne

Diagnostyka w Pakiecie Stata

2.2 Autokorelacja Wprowadzenie

1.9 Czasowy wymiar danych

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Modele warunkowej heteroscedastyczności

Modele zapisane w przestrzeni stanów

Wprowadzenie Model ARMA Sezonowość Prognozowanie Model regresji z błędami ARMA. Modele ARMA

O sezonowości mówimy wtedy, gdy zmienna zmienia się w pewnym cyklu zwykle zwiazanym z cyklem rocznym

Definicja danych panelowych Typy danych panelowych Modele dla danych panelowych. Dane panelowe. Część 1. Dane panelowe

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Mikroekonometria 4. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Ekonometria egzamin wersja ogólna 17/06/08

2 Rozszerzenia MNK. 2.1 Heteroscedastyczność

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 29/01/08

Ekonometria egzamin wersja ogólna 29/01/08

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 7

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

Metoda największej wiarogodności

Mikroekonometria 13. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Zmienne Binarne w Pakiecie Stata

Natalia Nehrebecka. Wykład 1

2.3 Modele nieliniowe

1.6 Zmienne jakościowe i dyskretne w modelu regresji

Analiza wariancji w analizie regresji - weryfikacja prawdziwości przyjętego układu ograniczeń Problem Przykłady

Analiza Szeregów Czasowych. Egzamin

Jednowskaźnikowy model Sharpe`a

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Modele dla zmiennej binarnej w pakiecie STATA materiały na ćwiczenia z ekonometrii r. Piotr Wójcik, KTRG WNE UW

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Autoregresyjne modele o rozłożonych opóźnieniach - Autoregressive Distributed Lags models

Transkrypt:

Problem równoczesności w MNK O problemie równoczesności mówimy, gdy występuje korelacja między wartościa oczekiwana ε i i równoczesnym x i Model liniowy y = Xβ + ε, E (u) = 0 Powiedzmy, że występuje w nim zależność między wartościa oczekiwana błędu losowego a zmiennymi objaśniajacymi: E (ε X) 0 Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 1

W takiej sytuacji [ (X E (b) = E X ) ] 1 X y X = ( X X ) 1 X E [Xβ + ε X] = β + ( X X ) 1 X E [ε X] β Estymator MNK jest więc obciażony! Wynik Aby estymator nie był obciażony, nie może być zwiazku między wartościa oczekiwana błędu losowego ε i a wszystkimi x 1,..., x n Jednak jeśli E (x i ε i) = 0 estymator obiażony może być estymatorem zgodnym Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 2

W dużych próbach plim 1 n X X = plim 1 n plim 1 n X ε = plim 1 n n x i x i = E (x i x i) i=1 n x iε i = E (x iε i ) i=1 Estymator M N K ma granicę według prawdopodobieństwa równa [ (X plim b = plim X ) ] 1 X y = β + plim ( ) 1 ( ) 1 1 n X X n X ε = β + [E (x i x i)] 1 E (x iε i ) β [ (X = plim X ) ] 1 X (Xβ + u) Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 3

Wynik Estymator M N K parametru β jest estymatorem zgodnym jeśli E (x i ε i) = Cov (x i, ε i ) = 0. Zauważmy, że wymóg ten jest znacznie słabszy niż warunek konieczny do nieobciażoności - wystarczy jedynie brak korelacji między ε i i równoczesnym x i. Przykład Chcemy wyestymować wpływ edukacji na poziom zarobków. Jednak w badaniach nie jesteśmy w stanie uchwycić zdolności danej osoby. Zwykle zdolności wpływaja zarówno na poziom edukacji jak i na poziom zarobków. Jeśli zamiast modelu (dane PGSS lrincome - logarytm dochodu z pracy) log (lrincome) = β 0 + β 1 educ + β 2 sex + β 3 age + β 4 age 2 + β 5 zdolności + ε Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 4

wyestymujemy model log (wage) = β 0 + β 1 educ + β 2 sex + β 3 age + β 4 age 2 + u to przy założeniu, że osiagnięty poziom wykształcenia zależy od zdolności uzyskujemy: Cov (educ,u) = Cov (educ,β 5 zdolności + ε) = β 5 Cov (educ,zdolności) 0 Ponieważ zmienna pominięta jest dodatnio zdolności sa dodanio skorelowane z edukacja i wpływaja dodatnio na zarobki więc oczekujemy, że obciażenie oszacowania współczynnika β 4 jest dodatnie. Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 5

Source SS df MS Number of obs = 4227 -------------+------------------------------ F( 4, 4222) = 42.20 Model 192.55502 4 48.1387549 Prob > F = 0.0000 Residual 4815.96513 4222 1.14068336 R-squared = 0.0384 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.0375 Total 5008.52015 4226 1.18516804 Root MSE = 1.068 ------------------------------------------------------------------------------ lrincome Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- educ.0415494.0052952 7.85 0.000.0311681.0519307 sex -.3073812.033083-9.29 0.000 -.3722412 -.2425211 age.052235.0096668 5.40 0.000.0332831.071187 age2 -.0005858.0001157-5.06 0.000 -.0008127 -.0003589 _cons 4.788569.2033733 23.55 0.000 4.389851 5.187288 ------------------------------------------------------------------------------ Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 6

Metoda Zmiennych Instrumentalnych Załóżmy, że jesteśmy w stanie znaleźć takie zmienne, od których nie zależy równoczesny bład losowy: E (ε i z i ) = 0 Zmiennne takie będziemy nazywać instrumentami Instrumentami moga być również elementy x i Estymator M ZI (IV - Intrumental Variable) jest dany wzorem: β = ( Z X ) 1 Z y Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 7

Zgodność estymatora M ZI ) plim ( β [ (Z = plim X ) ] 1 Z y = β+ plim [ (Z X ) 1 Z ε = β+ ( plim 1 ) 1 ( n Z X plim 1 ) n Z ε = β+ [E (z i x i )] 1 E (z iε i ) }{{} 0 [ (Z = plim X ) ] 1 Z (Xβ + ε) ] = β Uwaga Wyprowadzenie to jest prawidłowe jedynie, gdy E (z i x i ) jest macierza nieosobliwa: estymator M ZI jest zgodny jeśli nie ma korelacji między instrumentami i równoczesnymi błędami losowymi, ale jest korelacja między instrumentami i zmiennymi obejśniajacymi. Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 8

Uogólniony estymator estymator M ZI Uogólniony estymator M ZI stosujemy, gdy liczba zmiennych instrumentalnych przekracza liczbę zmiennych Ŵ = Z ( Z Z ) 1 Z X = P Z X Postać estymatora można parametru β ma teraz postać: b MZI = (Ŵ X ) 1 Ŵ y = ( X Z ( Z Z ) 1 Z X) 1 X Z ( Z Z ) 1 Z y = ( X P Z X ) 1 X P Z y = (Ŵ Ŵ ) 1 Ŵ y Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 9

gdzie P Z = Z ( Z Z ) 1 Z Pokazanie zgodności i postaci macierzy wariancji przebiega tak samo jak dla zwykłego estymatora M ZI Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 10

Testowanie w MZI Test egzogeniczności jest wariantem testu Hausmana Test Hausmana można przeprowadzić, jeśli mamy dwa estymatory o następujacych właściwościach 1. jeśli H 0 jest prowdziwa to θ jest zgodny a θ jest asymptotycznie efektywny 2. jeśli H 0 jest fałszywa jest to θ jest dalej zgodny, ale θ jest asymptotycznie obciażony Test Hausmana polega na sprawdzeniu, czy oszacowania parametrów uzyskanych za pomoca estymatora θ i θ sa do siebie zbliżone. Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 11

W naszym przypadku H 0 brzmi, że X jest egzogeniczne. W takim przypadku rolę estymatora θ pełni estymator MZI a estymatora θ estymator MNK. Jeśli H 0 jest prawdziwe i X jest ogzogeniczne to łatwo pokazać, że co oznacza, że statystyka n (bmzi b MNK ) D N ( 0, Σ bmzi b MNK ) (b MZI b MNK ) ( ΣbMZI b MNK ) 1 (bmzi b MNK ) D χ 2 g gdzie g jest ilościa zmiennych, których egzogeniczność badamy. Test na poprawność instrumentów Sargana (możliwy do przeprowadzenia tylko jeśli liczba intrumentów większa od liczby zmiennych w modelu) Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 12

Przeprowadzamy go badajac ẽ P W ẽ σ 2 D χ 2 p K gdzie ẽ = y Xb MZI, σ 2 = e e n Statystyka ta służy do badania prawidłowości doboru instrumentów. Jeśli H 0 jest odrzucone to znaczy, że założenie o braku skorelowania zmiennych instrumentalnych i zaburzeń losowych jest fałszywe. Przykład kontynuacja. Za instrumenty dla edukacji osiagniety poziom przez matkę i ojca poziom wykształcenia. Zakładamy, że edukacja rodziców nie maja znaczenia dla poziomu płac (jest nieskorelowana z u) Uzuskane za pomoca MZI oszacowania maja postać: Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 13

Instrumental variables (2SLS) regression Source SS df MS Number of obs = 3862 -------------+------------------------------ F( 4, 3857) = 37.77 Model 36.0635538 4 9.01588846 Prob > F = 0.0000 Residual 4503.18032 3857 1.16753444 R-squared = 0.0079 -------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.0069 Total 4539.24387 3861 1.17566534 Root MSE = 1.0805 ------------------------------------------------------------------------------ lrincome Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- educ.1005262.0131433 7.65 0.000.0747576.1262948 sex -.3317927.0358404-9.26 0.000 -.4020608 -.2615247 age.0496855.0103803 4.79 0.000.0293342.0700369 age2 -.0005467.0001253-4.36 0.000 -.0007924 -.0003011 _cons 4.200114.2384509 17.61 0.000 3.732612 4.667616 ------------------------------------------------------------------------------ Instrumented: educ Instruments: sex age age2 _Ipadeg_1 _Ipadeg_2 _Ipadeg_3 _Ipadeg_4 _Ipadeg_5 _Ipadeg_6 _Ipadeg_7 _Ipadeg_8 _Ipadeg_9 _Ipadeg_98 _Imadeg_1 _Imadeg_2 _Imadeg_3 _Imadeg_4 _Imadeg_5 _Imadeg_6 _Imadeg_7 _Imadeg_8 _Imadeg_9 _Imadeg_98 ------------------------------------------------------------------------------ Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 14

Zauważmy, że oszacowany współczynnik dla edukacji jest teraz znacznie wyższy! Wynik testu sargana Tests of overidentifying restrictions: Sargan N*R-sq test 12.918 Chi-sq(19) P-value = 0.8427 Basmann test 12.881 Chi-sq(19) P-value = 0.8446 Instrumenty wydaja się być poprawne. Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 15

Wynik testu Hausmana: ---- Coefficients ---- (b) (B) (b-b) sqrt(diag(v_b-v_b)) MZI MNK Difference S.E. -------------+---------------------------------------------------------------- educ.1005262.0415494.0589768.0118632 sex -.3317927 -.3073812 -.0244116.0126693 age.0496855.052235 -.0025495.0034388 age2 -.0005467 -.0005858.0000391.0000441 ------------------------------------------------------------------------------ b = consistent under Ho and Ha; obtained from ivreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from regress Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-b) [(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 28.59 Prob>chi2 = 0.0000 Wyniki uzyskane dla MZI i MNK istotnie się różnia - odrzucamy H 0, że w modelu nie występuje równoczesność Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 16

Uwaga: uzyskany wynik nie jest zgodny z intuicja - obciażenie oszacowania M N K współczynnika przy edukacji powinno być dodatnie. Zgodny estymator M ZI dał jednak jeszcze wyższe oszacowanie tego współczynnka. Wykład z Ekonometrii nr 27, III rok, WNE UW, Copyright c 2006 by Jerzy Mycielski 17