Ścieżka rozwoju polskiej gospodarki w latach gospodarki w latach W tym celu wykorzystana zostanie metoda diagramowa,

Transkrypt

1 Barbara Batóg, Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ścieżka rozwoju polskiej gospodarki w latach - W artykule podjęta zostanie próba analizy, diagnozy i prognozy rozwoju polskiej gospodarki w latach -. W tym celu wykorzystana zostanie metoda diagramowa, która pozwala na skonstruowanie specyficznej miary syntetycznej umożliwiającej ocenę sytuacji makroekonomicznej gospodarki. W porównaniu z analizą wskaźnikową opartą o stosunkowo liczny zbiór indywidualnych wskaźników posiada istotną przewagę, ponieważ szeroki zestaw wyspecjalizowanych miar umożliwia jednoznaczną ocenę jedynie wtedy, gdy wszystkie są zgodne lub niezgodne z przyjętymi normami. Metodologia konstrukcji diagramu oraz szczegółowy opis interpretacji otrzymywanych przy jej pomocy wyników zostały zamieszczone w pracy [1]. W przeprowadzonej analizie wykorzystane zostały następujące podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: - stosunek deficytu budżetowego do produktu krajowego brutto - W1 (%), - stopa bezrobocia - W2 (%), - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - W3 (%), - dynamika produktu krajowego brutto - W4 (%). Zaproponowane połączenie wykorzystanych wskaźników w pary, umieszczone na przeciwległych bokach diagramu, wynika z przesłanek teoretycznych i zostało wykorzystane w podobnym ujęciu w konstrukcji pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej przedstawionego przez G.W.Kołodkę [3].

2 Rzeczywiste wartości poszczególnych wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących gospodarkę Polski w analizowanym okresie przedstawione zostały w tabeli 1. Tabela 1 Empiryczne wartości makroparametrów dla gospodarki Polski w latach -97 Rok W 1 [%] W 2 [%] W 3 [%] (rok poprzedni = 100) W 4 [%] (rok poprzedni = 100) -3,8 12,2 171,1 93,0-6,0 14,3 142,4 102,6-2,8 16,4 134,6 103, ,7 16,0 130,7 105, ,6 14,9 128,0 107, ,5 13,2 119,4 106, ,3 10,5 114,9 106,9 Źródło: [6, tabela 1(659), s.473; tabela 20(213), s.141; tabela 14(444), s.302; tabela 7(697), s.504], [2, tabela 2, s.34] Kształtowanie się poszczególnych parametrów makroekonomicznych w latach wraz z obliczonymi wartościami prognoz w latach przedstawione zostały na rysunkach ,5 Stosunek deficytu budżetowego do pkb [%] -0,5-1,5-2,5-3,5-4,5-5, ,5 Rys.1. Stosunek deficytu budżetowego do produktu krajowego brutto dla polskiej gospodarki w latach -

3 18 Stopa bezrobocia [%] Rys.2. Stopa bezrobocia dla polskiej gospodarki w latach - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Rys.3. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla polskiej gospodarki w latach -

4 110 Dynamika produktu krajowego brutto Rys.4. Dynamika produktu krajowego brutto dla polskiej gospodarki w latach - Wybór metod prognozowania został poprzedzony analizą kształtowania się wybranych parametrów makroekonomicznych w latach Z rysunku 1 wynika, że parametr W1 przyjął w roku wartość dużo niższą niż w pozostałych badanych latach. W związku z tym, do oszacowania modelu predyktywnego zostały wzięte pod uwagę lata Ze względu na małą liczbę obserwacji oszacowano jedynie trend liniowy i otrzymano następujące wyniki (w nawiasach znajdują się wartości ocen błędów estymatorów parametrów strukturalnych): 2 Ŵ 3,98 0,32 t, R 67,9%. (1) 1 (0,66) (0,13) Z rysunku 2 wynika, że wskaźnik W2 wykazywał w badanym okresie dwie prawidłowości: w latach - rósł, a w latach malał. Stąd do oszacowania modelu predyktywnego zostały wzięte pod uwagę lata Podobnie jak dla W1, ze względu na małą liczbę obserwacji oszacowano jedynie trend liniowy i otrzymano następujące wyniki (w nawiasach znajdują się wartości ocen błędów estymatorów parametrów strukturalnych):

5 Ŵ 2 21,5 1,46 t, R 91,6%. (2) 2 (1,32) (0,25) Prognozy wskaźników W1 i W2 na trzy kolejne lata otrzymano wstawiając do powyższego równania kolejne wartości zmiennej czasowej t. Wartości prognoz zamieszczono w tabeli 2. Do prognozowania pozostałych dwóch wskaźników wykorzystano metodę wyrównywania wykładniczego [5], gdyż modele trendów liniowych charakteryzowały się niskim dopasowaniem a ze względu na małą liczbę obserwacji tylko takie były brane pod uwagę. Dla obydwu parametrów W3 oraz W4 prognozy zbudowano za pomocą czterech metod: 1) wyrównywanie wykładnicze proste (bez trendu), 2) wyrównywanie wykładnicze z trendem liniowym, 3) wyrównywanie wykładnicze z trendem wykładniczym, 4) wyrównywanie wykładnicze z trendem gasnącym. Parametry, oraz powyższych modeli zostały wybrane tak, aby w okresie modele te dawały najmniejszy średni błąd względny 1. Następnie do wyboru jednej z czterech metod zastosowano to samo kryterium, czyli najmniejszy średni błąd względny. Okazało się, że dla parametru W3 najlepsze wyniki dał model wyrównywania wykładniczego z trendem wykładniczym przy =0,8 i =0,9, a dla parametru W4 model wyrównywania wykładniczego z trendem gasnącym przy =0,5, =0,9 oraz =0,9. Wartości prognoz parametrów W3 i W4 dla lat zostały zamieszczone w tabeli 2. ŷ 1 t t Średni błąd względny d obliczany był na podstawie wzoru [4]: d 100%, gdzie: n - liczba obserwacji, y t - rzeczywista wartość zmiennej prognozowanej w okresie t, ŷ - wyrównana wartość zmiennej prognozowanej w okresie t. t 1 n n t 1 y y t

6 Tabela 2 Wartości prognoz wskaźników makroekonomicznych polskiej gospodarki w latach Rok W 1 [%] W 2 [%] W 3 [%] (rok poprzedni = 100) W 4 [%] (rok poprzedni = 100) ,4 9,8 109,7 106, ,1 8,4 105,3 107,1-0,8 6,9 101,2 107,3 Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1 Graniczne wartości wskaźników (rzeczywiste i przyjęte) stanowiące podstawę do normalizacji wartości empirycznych poszczególnych wskaźników przedstawia tabela 3. Tabela 3 Wartości rzeczywistych i przyjętych granic wskaźników Nazwa wskaźnika Granice rzeczywiste Granice przyjęte (a i,b i ) W 1 [%] (-6,0; -0,8) (- 3,05; - 1,17) W 2 [%] (6,9; 16,4) (9,16;15,36) W 3 [rok poprzedni = 100] (101,2; 171,1) (107,39;133,99) W 4 [rok poprzedni = 100, ceny stałe] (93,0; 107,3) (104,30;107,46) Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1 i tabeli 2 Graficzną prezentację zmian sytuacji makroekonomicznej polskiej gospodarki przedstawiono na rysunkach 5 i 6. Dynamika PKB 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0, Stosunek deficytu budżetowego do PKB Stopa bezrobocia 0,2 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Rys.5. Diagram dla polskiej gospodarki w latach -

7 1 0,9 0,8 Stosunek deficytu budżetowego do PKB Dynamika PKB 0,7 0,6 0,5 0,4 0, Stopa bezrobocia 0,2 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych Rys.6. Ścieżka rozwoju polskiej gospodarki w latach - W tabeli 4 zostały zamieszczone unormowane wartości wskaźników Wi, odległości od punktu optymalnego OMG oraz miary zróżnicowania MZG. Tabela 4 Unormowane wartości wskaźników (xi), odległości od punktu M (OMG) i miary zróżnicowania (MZG) dla gospodarki Polski w latach - Nazwa miary OMG MZG X1 X2 X3 X4 1,247 0,260 0,000 0,510 0,000 0,000 1,355 0,029 0,000 0,171 0,000 0,000 1,368 0,018 0,133 0,000 0,000 0, ,204 0,085 0,186 0,000 0,124 0, ,936 0,609 0,239 0,074 0,225 0, ,793 0,114 0,293 0,348 0,548 0, ,264 0,047 0,931 0,784 0,718 0, ,175 0,007 0,878 0,897 0,913 0, ,057 0,013 1,000 1,000 1,000 0,886 0,025 0,003 1,000 1,000 1,000 0,949 Źródło: obliczenia własne na podstawie tabel 1, 2 i 3 W oparciu o przeprowadzoną analizę sformułować można następujące wnioski:

8 1) sytuacja polskiej gospodarki w okresie od do 1997 roku ulegała stałej poprawie (odległość od punktu optymalnego OMG zmalała z 1,368 w roku do 0,264 w 1997 roku), 2) w latach zmniejszeniu uległo również zróżnicowanie analizowanych wskaźników (miara zróżnicowania MZG zmniejszyła się z 0,609 w roku 1995 do 0,047 w roku 1997) co oznacza bardziej stabilną sytuację makroekonomiczną, 3) w latach powinna następować dalsza poprawa sytuacji gospodarczej Polski, świadczą o tym zarówno zmniejszające się wartości odległości od punktu optymalnego (odległość OMG osiąga w roku wartość 0,025, podczas gdy miara zróżnicowania kształtuje się w tym samym roku na poziomie 0,003). Realizacja przedstawionego rozwoju polskiej gospodarki wydaje się całkiem realna. Wydaje się, że podstawowe zagrożenie dla tak pozytywnego scenariusza stanowi osłabienie tempa wzrostu produktu krajowego brutto spowodowane procesami recesyjnymi w krajach Europy Zachodniej oraz niekorzystnym wpływem kryzysu w krajach byłego Związku Radzieckiego.

9 Literatura Batóg J.: Propozycja pewnej metody oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. //W: Przegląd Statystyczny 1/97, tom 44, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s Biuletyn Statystyczny GUS 7/98, tabela 2, s.34; GUS Warszawa lipiec Kołodko G.W.: Kwadratura pieciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa. Makridiakis S., Hibon M.: Exponential smoothing: the effect of initial values and loss functions on post-sample forecasting accuracy, International Journal of Forecasting, 7/91. Montgomery D.C., Johnson L.: Forecasting and time series analysis, McGraw-Hill, New York Rocznik Statystyczny 1997, GUS, Warszawa Summary In the paper the authors tried to make an analysis, diagnosis and forecasts of growth of Polish economy in period They used the diagram method which allow to get the specific aggregate measure. Values of forecasts were calculated using linear regression and exponential smoothing. According to the results the authors drew the following basic conclusion: during the whole analysed period was observed dynamic growth and continous stabilization of macroeconomic situation. It could be expected that formulated growth path of Polish economy can be realised in the future.