GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr hab. Grażyna Ancyparowicz Dyrektor Departamentu Finansów GUS 15 stycznia 2010 r.
W latach 1990-2007 globalne aktywa finansowe wzrosły prawie czterokrotnie, światowy PKB ok. 2,5 krotnie. PKB bln USD Aktywa bln USD 21 48 28 70 57 52 61 49 46 42 37 39 40 194 112 114 113 126 139 155 174 178 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Globalna wartość aktywów finansowych spadła w 2008 r. o 16 bln USD (o 8%). Spadek ich wartości nastąpił we wszystkich regionach światach. W USA spadek ten był największy: z 60,4 bln USD do 54,9 bln USD (o 5,5 bln USD tj. o 9%).
Kryzys finansowy w Europie 2007-2008 W Europie Środkowej i Wschodniej aktywa finansowe obniżyły się z 4,3 bln USD do 1,5 bln USD (o 64%). Aktywa finansowe Rosji spadły z 19bl 1,9 bln USD do 11bl 1,1 bln USD (o 40%). W strefie euro spadek wartości aktywów finansowych był relatywnie niewielki: z 43,6 bln USD do 42,0 bln USD (o 4%).
Aktywa finansowe 2007-2008 bln USD 180 160 140 120 100 80 Ameryka Łacińska Europa Środkowo- Wschodnia W. Brytania Strefa euro 60 Pozostałe kraje Azji 40 20 0 Chiny Japonia 2007 2008 USA
Światowe aktywa finansowe w 2008 r. struktura wg krajów i ich grup Chiny Europa 7,7% Środkowo- Japonia Wschodnia 16,7% 1,0% Rosja 0,7% India 1,3% Pozostałe kraje Azji 24% 2,4% USA 35,0% W. Brytania 5,5% Strefa Euro 26,8% Ameryka Łacińska 30% 3,0%
Struktura rodzajowa aktywów finansowych wybranych krajów i ich grup w 2008 r. (w%) 21 12 22 17 5 35 41 38 28 36 10 6 14 19 10 50 50 23 31 32 USA Strefa Euro W. Brytania Europa Środkowo- Wschodnia Rosja depozyty dłużne ż papiery rządowe dłużne ż papiery prywatne papiery udziałowe ł
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Światowe przepływy kapitału jako % globalnego PKB 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Instrumenty sekurytyzowane roczna emisja w mld USD 698 2609 2 899 2340 1 949 1 510 1 691 985 1 142 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Główni emitenci finansowych instrumentów sekurytyzowanych roczna emisja w mld USD 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2128 USA W. Brytania 2105 Strefa euro 1407 1607 1572 1326 798 512 505 323 400 547 399 111 139 137 87 231 197 343 40 48 47 111 158 282 263
2,0 Relacja emisji instrumentów strukturyzowanych do aktywów finansowych (w%) 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Światowe przepływy kapitału: zwiększyły ę y się ę z 900 mld USD w 2002 r. do 6 000 mld USD w 2007 r. w latach 2002-2007 2007 rosły ł w tempie 9% rocznie, W 2008 r. transfery na rynku międzybankowym obniżyły się do 1 943 mld USD (o 80 %).
Światowe przepływy kapitału w bln USD 6 5 depozyty i kredyty 4 papiery dłużne akcje 3 BIZ 2 1 0-1 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-2
BIZ w 2007 r. 3,3 4,7 USA 5,4 54,9 Europa Zachodnia 26,2 17,9 86 8,6 W. Brytania Rosja i Europa Środkowo-Wschodnia Japonia Rynki wschodzące Azji 3,4 47,3 Hong-Kong Kong, Singapur Taiwan Ameryka Łacińska Środkowy Wschód Środkowy Wschód i reszta świata
Credit crunch Kryzys yy finansowy spowodował silne ograniczenie akcji kredytowej, a równocześnie ś znacznie zwiększyłysięsię depozyty w krajach wysoko rozwiniętych.
Pozostałe kraje rozwinięte Depozyty bankowe w bln USD Rynki wschodzące Japonia 8,7 9,7 Strefa euro 76 7,6 6,8 14,3 12,3 USA 4,4 10,4 8,7 26 2,6 11,5 11,5 4,5 11,5 11,4 1,9 2,2 11,2 0,7 99 12,1 13,1 97 9,7 9,9 10,8 8 6,9 4,1 5,5 4,2 4,8 7,0 9,4 10,3 11,6 12,5 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Światowe depozyty bankowe 89 87 92 95 97 99 101 46,3 50,7 56,1 61 1,1 bln USD 19,0 24,7 34 4,0 %PKB 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Struktura wg krajów światowych depozytów bankowych w % 20 15 Średnie roczne tempo 1990-2007 Przyrost w stosunku do 2007 r. 18,6 16,9 12,3 10 5 0-5 8,3 8,3 6,1 6,5 2,1-0,5 USA Strefa euro Japonia Rynki wschodzące 94 9,4 Pozostałe kraje rozwinięte
Depozyty i kredyty w UE w mld euro 13000 11000 9000 7000 5000 3000 1000-1000 -3000-5000 Strefa euro (13) UE (27) 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 kredyty depozyty luka finansowania
Depozyty i kredyty w wybranych krajach UE (w mld euro) 6000 5000 Niemcy 4000 Francja 3000 Włochy 2000 WBrytania W. 1000 0-1000 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 kredyty depozyty luka finansowania
Depozyty bankowe w strefie euro wzrosły: w latach 1990-2007 o 6,5 bln USD, w 2008 r. w stosunku do 2007 r. o 8,3 bln USD.
Kredyty w wybranych krajach Unii Europejskiej (w mld euro) 2500 konsumpcyjne 2000 mieszkaniowe 1500 korporacyje 1000 500 0 Niemcy Francja Włochy W. Polska Brytania
Kredyty dla sektora niefinansowego w UE w 2007 r. w mld euro 14000 konsumpcyjne 12000 mieszkaniowe i korporacyjne 10000 8000 1 371 6000 4000 2000 0 3 437 4 389 1 850 5 012 5 582 Strefa euro (13) UE (27)
Aktywa instytucji finansowych w Polsce mld USD mld zł 347 301 230 242 266 553 584 640 726 836 584 599 504 425 1 023 1 215 1 407 1 444 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I-VI 2009
Aktywa instytucji finansowych w Polsce rosły w latach 2001-2007 średnio po 14,0% rocznie w 2008 r. wzrosły ł w stosunku do stanu na koniec 2007 r. o 15,8% na 30 czerwca 2009 r. były wyższe niż. na 31 grudnia 2008 r. o 2,6%
Aktywa instytucji finansowych w 2001 r. w Polsce stanowiły: 0,2013% światowych aktywów finansowych, w 2008 r. 0,3366% światowych aktywów finansowych.
1 000 banki 800 600 400 200 0 Aktywa polskich banków i zakładów ubezpieczeń w mld złł ubezpieczyciele 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I-VI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I VI 2009
Polska Udział banków i ubezpieczycieli w aktywach polskich lkihpodmiotów itó finansowych 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 I-VI 2009 banki ubezpieczyciele pozostałe podmioty finansowe
W stosunku do stanu na 31 grudnia 2008 r., w dniu 30 września 2009 r. aktywa polskich banków wzrosły z 1 041,8 mld zł ł do 1 045,7 mld zł ł (zaledwie o 0,04%) ) aktywa polskich zakładów ubezpieczeń zwiększyły ł się ze 137,9 mld zł ł do 144,4 mld zł (o 4,7%) )
Polska 2008 struktura aktywów podmiotów finansowych 0,8% 53% 10,6% 0,7% 5,3% 9,7%. Banki komercyjne Banki spółdzielcze SKOK-i Zakłady 67,6% ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne 53% 5,3% OFE Podmioty maklerskie
800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Polska podaż pieniądza, kredyty i inne należności w mld zł Podaż pieniądza M3 Kredyty pożyczki i inne należności 0 I/ 2000 I/ 2001 I/ 2002 I/ 2003 I/ 2004 I/ 2005 I/ 2006 I/ 2007 I/ 2008 I/ 2009
Kredyty id depozyty dla sektora niefinansowego w Polsce w mld zł 450 przedsiębiorstw gospodarstw domowych 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006r. 2007r. 2008r. I-IX 2009r. 2006r. 2007r. 2008r. I-IX 2009r. depozyty kredyty
Kredyty dla przedsiębiorstw w mld zł, stan na 30 IX 2009 r. 49,09 działalność bieżąca 106,42 inwestycyjne yyj 65,06 nieruchomości
Kredyty dla gospodarstw domowych w mld zł, stan na 30 IX 2009 r. 24,71 6,29 140,72 9,68 w rachunku bieżącym 23,47 14,52 70,29 na kartach kredytowych mieszkaniowe złotowe mieszkaniowe walutowe na inne nieruchomości inwestycyjne pozostałe
Polski sektor bankowy udział należności zagrożonych w należnościach ogółem struktura według grup rodzaju kredytu w % 9,0 7,1 7,7 10,6 w r-ku bieżącym 74 7,4 73 7,3 6,2 6,56,8 związane z kartami 5,1 4,9 5,1 kredytowymi y mieszkaniowe 1,8 1,2 1 14 1,4 inwestycyjne 2006 2007 2008 I-IX 2009
Polski sektor bankowy udział należności zagrożonych w należnościach ogółem struktura według grup klientów w % 9,7 10,8 2006 2007 2008 I-IX 2009 69 6,9 5,9 5,6 4,1 35 3,5 4,9 6,1 05 0,5 03 0,3 05 0,5 0,6 05 0,5 03 0,3 05 0,5 sektor finansowy przedsiębiorstwa gospodarstwa domowe ogółem
Kredyty zagrożone w bankach komercyjnych i spółdzielczych w % 8 7,0 7 6,5 5,8 6 5,4 5,1 4,9 5,0 5 4,5 4,5 5,1 4 3,7 3,3 3 3,1 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 2 Banki komercyjne 1 Banki spółdzielcze 0
Wynik banków komercyjnych mld zł 30 25 20 15 10 5 0 03/2007 09/2007 03/2008 09/2008 09/2009 Wynik na odsetkach Prowizje Wynik finansowy netto
Wynik banków spółdzielczych w mln zł zł mln 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Wynik na odsetkach Prowizje Wynik finansowy netto
Stopa zwrotu z kapitału ROE 35 30 25 20 15 10 5 0 Banki komercyjne Banki spółdzielcze 29,3 28,2 26,8 26,5 22,9 27,7 26,4 22,7 22,9 21,8 21,7 19,2 17,8 18,4 17,2 19,6 13,8 11,7 03/2007 09/2007 03/2008 09/2008 9/2009
Współczynnik wypłacalności 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 polskich banków 14,0 14,1 13,8 13,8 13,6 13,6 12,4 13,7 12,3 13,6 13 12 13,11 11,5 10,9 11,7 10,7 11,1 03/2007 06/2007 09/2007 12/2007 03/2008 06/2008 09/2008 12/2008 09/2009 banki komercyjne banki spółdzielcze
Zagraniczne zobowiązania polskich podmiotów z tytułu derywatów
Dziękuję za uwagę