PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

Transkrypt

1 Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,

2 W dniu 9 kwietnia r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w r. Informacja ta została przygotowana na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród wszystkich banków komercyjnych działających w Polsce. Dane pochodzą z planów finansowych banków na r., zawierających prognozy makroekonomiczne banków, prognozy pozycji bilansowych, rachunku zysków i strat, a także uwzględniających sposób finansowania i zapewnienie adekwatności kapitałowej. Ankieta dotycząca planów finansowych banków na r. zawiera odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 86,9% na koniec 2014 r.

3 PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA R. PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE BANKÓW na r. Banki przygotowując swoje plany tworzyły je na podstawie własnych scenariuszy makroekonomicznych. Zgodnie z założeniami do planów finansowych banków na rok, roczna dynamika realna PKB w r. prognozowana jest w przedziale 2,-4, przy średniej na poziomie 3,3%. Najwięcej banków oczekuje, że zmienna ta wyniesie 3,. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym szacowany jest przez banki w przedziale -0,-+2, przy średniej na poziomie 0,9%. Najwięcej banków oczekuje, że zmienna ta wyniesie 1,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec r. prognozowana jest przez banki w przedziale od 8, do 13,1% przy średniej na poziomie 11,. Najczęściej wymienianą wartością jest 12,. Stopa WIBOR 3M na koniec br. prognozowana jest przez banki w przedziale od 1, do 3, przy średniej równej 2,. Najwięcej banków prognozuje stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,. Rentowność dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa na koniec br. prognozowana jest w przedziale od 2, do 5,7% przy średniej równej 2,. Najwięcej banków oczekuje, że zmienna ta wyniesie 2,3%. Banki średnio oczekują, że złoty polski na koniec r. pozostanie na zbliżonym poziomie do tego z końca ub. roku (w przypadku CHF) lub nieco niższym (w przypadku USD i EUR). Prognozy banków kształtują się w przedziale 3,89-4,35 dla EUR/PLN (średnia 4,12), 3,00-4,25 dla USD/PLN (średnia 3,39) oraz 3,19-4,16 dla CHF/PLN (średnia 3,58). 14, 4,50 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, 3,3% Realny wzrost PKB CPI 0,9% 11, Stopa bezrobocia 2, 2,9% WIBOR 3M Rentowność 10- letnich obligacji skarbowych 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 4,12 3,58 3,39 Kurs EUR/PLN (zł) Kurs USD/PLN (zł) Kurs CHF/PLN (zł) Max. Min. Średnia Max. Min. Średnia 3

4 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU BANKÓW AKTYWA kontyunuacja wzrostów aktywów banków (o 5,1%) optymistyczne plany w zakresie wzrostu portfela kredytowego (o 9,3%) Banki komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w r., czego przejawem jest wzrost sumy bilansowej o 5,1%. Jednym z istotnych czynników wzrostu sumy bilansowej banków mają być kredyty sektora niefinansowego. 16% 1 1 6% 2% 2,19% Suma bilansowa 15,01% 10,0 4,23% 3,66% 9,39% 5,06% 2 1 4,63% Sektor niefinansowy kredyty brutto 18,67% 10,0 1,0 3,0 6,6 9,26% KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW kolejny rok optymistycznych prognoz wzrostu portfela banków dla tych klientów (o 14,) kredyty dla dużych przedsiebiorstw maja rosnąć podobnie jak MŚP (odpowiednio o 14, i 14,) Banki przedstawiły optymistyczny scenariusz kredytowania przedsiębiorstw (wzrost o 14,). Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw wg planów ma wzrosnąć w skali sektora o 14,. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 14,. 4

5 ,87% Kredyty przedsiębiorstw -0,7 19,69% 3,6 1,4 8,21% 14, ,92% Kredyty MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) -1,17% 17,02% 5,27% -1,43% 5,81% 14,01% Kredyty DP (duże przedsiębiorstwa) 23,23% -0,26% 1,4 5,29% 11, 14,81% -11,66% KREDYT KONSUMPCYJNE (OSOBY PRYWATNE) banki zamierzają intensywnie rozwijać portfel kredytów konsumpcyjnych (o 13,6%) Istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych aż o 13,6%, co może być związane z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych. 1 10,1 Kredyty konsumpcyjne (osoby prywatne) 2,53% 0,69% 2,22% 3,8 13, ,3 5

6 PORTFEL NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH banki nie planują istotnych wzrostów kredytów mieszkaniowych (o 3,4) Wzrost portfela nieruchomości mieszkaniowych wynieść ma jedynie 3,4 (z 350,8 mld zł do 363,0 mld zł) ,6 Kedyty na nieruchomości mieszkaniowe 20,89% 25,56% 0,82% 3,6 5,51% 3,5 RYZYKO KREDYTOWE sytuacja stabilna, nieznaczne pogorszenie jakości portfela niefinansowego minimalny spadek jakości w kategorii dużych przedsiębiorstw (z 9, do 8,9%), w kategorii MŚP wzrost z 13, do 13, portfele osób prywatnych wykazują stopniowe pogarszanie jakości nieznaczny wzrost wskaźników pokrycia Jakość należności nieznacznie się pogorszy, co spowodowane będzie głównie starzeniem się portfela kredytów mieszkaniowych (wzrost odsetka kredytów niepracujących). W tym samym czasie jakosć portfela kredytów konsumpcyjnych poprawi się, jednak odsetek kredytów NPL dla całego portfela kredytów dla osób prywatnych ma wzrosnąć. Spadek odsetka kredytów niepracujących dla dużych przedsiębiorstw i wzrost w wypadku MŚP będą podobnej wielkości. Wskażnik pokrycia (coverage ratio) kredytów niepracujących będzie relatywnie stabilny w wypadku przedsiębiorstw (wzrost z 50,1% do 50,7%), a dla osób prywatnych nieznacznie wzrośnie (z 63,2 do 64,3%). 6

7 1 9% 9% 8,2% 9, Sektor niefinansowy 8,3% 9, 8,7% 8,1% 8,2% 7% 1 6% 2% 8,9% 8,9% Kredyty DP (duże przedsiębiorstwa) 7,7% 10,1% 9,9% 9, 8,9% 17% 16% 16% % 13% 14,6% Kredyty MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) 15, 13,2% 13,9% 13,7% 13, 13, 3% 3% Kedyty na nieruchomości mieszkaniowe 4,22% 3,67% 3,66% 3,69% 4,02% 3,7 3, ,8 Kredyty konsumpcyjne (osoby prywatne) 16,9 17,56% 17,11% 14,52% 12,6 11,76% BAZA DEPOZYTOWA dalsze budowanie bazy depozytowej (o 7,2%) Banki planują dalszy przyrost depozytów (7,21%), przy czym depozyty osób prywatnych mają wzrosnąć o 6,7% do 535,2 mld zł, a depozyty przedsiębiorstw o 9,2% do 241,2 mld zł. 16% 1 1 6% 2% 9, 10, Depozyty ogółem 14, 2, 5, 7,1% 7,2% 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 121,8 115,9 Sektora finansowego 535,2 501,4 Osób prywatnych Depozyty (mld zł) 241,2 220,9 53,7 65,5 47,5 42,7 Przedsiębiorstw Instytucji rządowych i samorządowych 2014 (plan) Pozostałe 7

8 FINANSOWANIE OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH stabilna sytuacja W r. banki planują zwiększenie zarówno finansowania udzielonego podmiotom powiązanym, jak i otrzymanego od podmiotów powiązanych. Udzielone ma zwiększyć się o 24,6 mld zł do poziomu 484,7 mld zł, tj. o 5,3%, a otrzymane o 24,7 mld zł do poziomu 547,4 mld zł, tj. o 4,7%. ADEKWATNOŚC KAPITAŁOWA dalszy wzrost funduszy (o 6,6%) przy wzroście ekspozycji na ryzyko (o 7,6%) wysokie poziomy łącznego współczynnika kapitałowego oraz CET 1, jednak spadek względem końca 2014 r. Fundusze własne banków mają wzrosnąć o 6,63% (8,6 mld zł do 137,4 mld zł), a łączna kwota ekspozycji na ryzyko o 7,6 (do 904,89 mld zł), co doprowadzi do delikatnej korekty TCR z 15,33% do 15,1. W tym samym czasie kapitał podstawowy Tier 1 wzrośnie z 124,08 mld zł do 132,52 mld zł, a współczynnik CET 1 spadnie z 13,9 do 13,87% ,62% Fundusze własne 12,09% 10,27% 16,41% 7,3 4,77% 6,63% 2 1 Łączna kwota ekspozycji 6,89% 16,76% 3,0 0,63% 8,77% 7,6 - -3,3 WYNIKI FINANSOWE ewidentne pogorszenie nastrojów i przewidywań w zakresie wyniku netto (spadek o 10,3%) nadal pozytyne kształtowanie się wyniku z tytułu opłat i prowizji (wzrost o 5,7%) Banki są sceptyczne jeśli chodzi o wyniki finansowe większość z nich szacuje ich spadek w stosunku do 2014 r., który łącznie wyniesie 10,3%. Jednym z głównych czynników obciążających 8

9 wynik jest wzrost składki na BFG. Z drugiej jednak strony, prognozowanie wyniku z tytułu opłat i prowizji charakteryzuje się dużym optymizmem banków Wynik z tytułu odsetek 19,07% 14,6 0,39% -1,31% 6,89% -0,47% -6,71% Wynik z tytułu prowizji 8,01% 10,1 4,2 1,32% -6,7 2,7 5, WYNIK NETTO 34,3 32,66% -0,0-0,96% 6,76% -10,33% -34,86% 9