EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

Podobne dokumenty
EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, 18 września 2013 Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach. x i 0,

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2015 Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2014 Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2016 Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Testowanie hipotez statystycznych.

3. (8 punktów) EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

x (t)=x(t) a +2, x(0)=0,

Instytut Matematyczny Uniwersytet Wrocławski. Zakres egzaminu magisterskiego. Wybrane rozdziały anazlizy i topologii 1 i 2

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

2. (8 punktów) 3. (8 punktów) 4. (8 punktów) 5. (8 punktów) EGZAMIN MAGISTERSKI, Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

3 Ubezpieczenia na życie

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

5. (8 punktów) EGZAMIN MAGISTERSKI, r Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ

3 1 + i 1 i i 1 2i 2. Wyznaczyć macierze spełniające własność komutacji: [A, X] = B

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t.

Przykładowe zadania na egzamin z matematyki - dr Anita Tlałka - 1

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Instytut Matematyczny Uniwersytet Wrocławski. Zakres egzaminu magisterskiego. Wybrane rozdziały anazlizy i topologii 1 i 2

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

Instytut Matematyczny Uniwersytet Wrocławski. Zakres egzaminu magisterskiego. Wybrane rozdziały anazlizy i topologii 1 i 2

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas:

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

METODY ESTYMACJI PUNKTOWEJ. nieznanym parametrem (lub wektorem parametrów). Przez X będziemy też oznaczać zmienną losową o rozkładzie

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1

Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach wykładniczych, przy czym Y EX = 4 i EY = 6. Rozważamy zmienną losową Z =.

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa.

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Oznacza to, że chcemy znaleźć minimum, a właściwie wartość najmniejszą funkcji

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

Algebra liniowa. Macierze i układy równań liniowych

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

MUMIO Lab 6 (składki, kontrakt stop-loss)

Zaawansowane metody numeryczne

Egzamin wstępny z Matematyki 1 lipca 2011 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 5 czerwca 2006 r. Część I. Matematyka finansowa

Procesy stochastyczne 2.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

SZEREGI LICZBOWE I FUNKCYJNE

Prawdopodobieństwo i statystyka

Badania operacyjne egzamin

Indukcja matematyczna

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r. Część III

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom rozszerzony

WSTĘP. Tematy: Regresja liniowa: model regresji liniowej, estymacja nieznanych parametrów. Wykład:30godz., ćwiczenia:15godz., laboratorium:30godz.

Zestaw zadań 5: Sumy i sumy proste podprzestrzeni. Baza i wymiar. Rzędy macierzy. Struktura zbioru rozwiązań układu równań.

Ćwiczenia: Ukryte procesy Markowa lista 1 kierunek: matematyka, specjalność: analiza danych i modelowanie, studia II

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Lista 1. Procesy o przyrostach niezależnych.

EGZAMIN MAGISTERSKI, r Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum

Rozwiązania zadań testowych. a n, że a 1 = 5 oraz a n = 100. Podać sumy następujących n=1

UPORZĄDKOWANIE STOCHASTYCZNE ESTYMATORÓW ŚREDNIEGO CZASU ŻYCIA. Piotr Nowak Uniwersytet Wrocławski

1 Elementy teorii przeżywalności

2. Kombinacja liniowa rozwiązań zeruje się w pewnym punkcie wtedy i tylko wtedy, gdy zeruje się w każdym punkcie.

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Tablice trwania życia

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Transkrypt:

Biomatematyka Niech X n oznacza proporcję pozycji w nici DNA, które po n replikacjach są obsadzone takimi samymi nukleotydami, jak w chwili początkowej, tak więc X 0 = 1. Zakładamy, że w każdej replikacji prawdopodobieństwo, z jakim może nastąpić podstawienie, jest równe α i każdy z trzech możliwych nukleotydów jest jednakowo prawdopodobny. (a) Znaleźć rozkład zmiennej losowej X 3. (b) Czy ciąg zmiennych losowych X n } n=0 jest zbieżny według rozkładu? (c) Podać postać rozkładu granicznego. W populacji znajdującej się w warunkach równowagi Hardy ego-weinberga częstość allelu a jest równa 0,4, natomiast częstość allelu A jest równa 0,6. Jaka część osobników o genotypie aa (a) nie miała żadnego z rodziców o genotypie aa? (b) miała jednego rodzica o genotypie aa? (c) miała oboje rodziców o genotypie aa? Rozpatrzmy populację, której rozwój opisany jest przez równanie logistyczne dn (1 dt = rn N ) ; N(0) = N 0. K Zakładamy, że populacja poddana jest odłowom na stałym poziomie H > 0. Wyznaczyć wielkość maksymalnego odłowu H c, niepowodującego wyniszczenia populacji. Zadanie 5. (8 punktów) jak dla pozostałych specjalności.

Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach Załóżmy, że zachodzi hipoteza HU oraz l 30 = 523, l 40 = 436, l 41 = 427, l 42 = 417. (a) Obliczyć 10 1.5 q 30. (b) Wyznaczyć JSN dla portfela ubezpieczeniowego dla 40-latka tak, aby jeśli śmierć nastąpi w pierwszym roku ubezpieczenia, to wypłata w rocznicę umowy wynosiła 10, a jeśli ubezpieczony przeżyje 2 lata, to wypłacana była kwota 100. Przyjąć stopę procentową i = 10%. Dany jest ciąg X 1,X 2,... niezależnych szkód o rozkładzie równomiernym na zbiorze 1,2,3}. Wiadomo, że koszt usunięcia szkody X i jest liniowo zależny od wielkości X i z losowym współczynnikiem proporcjonalności Y i, gdzie Y 1,Y 2,... są wzajemnie niezależne o rozkładzie równomiernym na zbiorze 1,2}. Załóżmy, że ciągi X i oraz Y i są wzajemnie niezależne oraz ilość szkód ma rozkład Poissona z parametrem 2. Niech S oznacza całkowity koszt usunięcia wszystkich szkód. (a) Obliczyć ES. (b) Obliczyć P (S > 1). Dana jest gra dwuosobowa o sumie zero z macierzą wypłat postaci 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 N = 0 2 0 3 0. 0 0 3 0 4 0 0 0 4 0 Znaleźć wartość tej gry oraz strategię optymalną dla każdego gracza. Czy są one jedyne? Zadanie 5. (8 punktów) jak dla pozostałych specjalności.

Matematyka z informatyką Na odwrocie znajduje się program. (a) Narysować schemat blokowy działania programu. (b) Co zostanie wyświetlone na ekranie w wyniku działania programu? Niech będą dane macierze: 4 1 0 A = 1 4 1, b = 0 1 4 0 1 0 4 1 T = 0 1 4 4, c = 0 1 0 4 Wykazać, że dla każdego x 0 R 3 ciąg x k+1 = T x k +c, k = 0,1,2,... jest zbieżny do rozwiązania układu równań Ax = b. Wielomiany Czebyszewa są określone wzorem: 1, n = 0 T n (x) = x, n = 1 1 0 1 1 4 0 1 4, 2x T n 1 (x) T n 2 (x), n > 1. Wykazać, że dla n = 0,1,2,3,... oraz x [ 1,1] zachodzi T n (x) = cos(narccosx). Zadanie 5. (8 punktów) jak dla pozostałych specjalności.

Program do zadania 1: struct StRec int n; struct StRec *next; }; struct StRec *fa(int n, struct StRec *Lst) struct StRec *r; r = (struct StRec *)malloc(sizeof(struct StRec)); r->n = n; r->next = Lst; return r; } int N=0; struct StRec *fb(int n, struct StRec *Lst) printf("%3i\n",++n); if( Lst==NULL ) return NULL; if( Lst->n==n ) return Lst; return fb(n, Lst->next); } const int d[] = -1,0,2,1,7,6,3,2,9}; int main() struct StRec *root=null; int i; } for(i=0;i<sizeof(d)/sizeof(int);++i) root = fa(d[i],root); printf(/a: %s\n", (fb(3,root)==null? /NIE" : "TAK") ); N = 0; printf("b: %s\n", (fb(-2,root)==null? /NIE" : "TAK") ); puts(/c:"); do printf("%3i\n",root->n); } while((root=root->next)!=null); return 0;

Matematyka nauczycielska (a) Wykazać, że suma potęg szóstki o wykładnikach od 1 do 100 dzieli się przez 7. (b) Dla jakich k suma potęg czternastki o wykładnikach od 1 do k dzieli się przez 13? Niech J s oznacza jednokładność o środku w punkcie (1,1,1) i skali s. Niech K oznacza kulę wpisaną w sześcian [0,1] 3. Znajdź takie s, że K i J s (K) są zewnętrznie styczne. Podać wzór tego przekształcenia. Znaleźć promień kuli wpisanej w sześciościan o ścianach będących trójkątami równobocznymi o boku 1. Zadanie 5. (8 punktów) Podać ogólne rozwiązanie układu równań różniczkowych x (t) = 2x(t)+y(t) y (t) = x(t)+2y(t), a następnie znależć rozwiązanie tego układu spełniające warunek x(0) = 1 y(0) = 1.

Zastosowania Niech B(t); t 0} będzie standardowym ruchem Browna. Wyznaczyć: (a) lim P ( n n i=1 (B(i) B(i 1)) 2 > n); (b) P (B(2007) B(2006) > 0). Odpowiedzi uzasadnić. Niech X 1,X 2,... będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładach P (X k = e 1/k ) = P (X k = e 2/k ) = 1/2 dla k = 1,2,... odpowiednio. Zbadać zbieżność n X k/n k, gdy n. k=1 Niech X 1,X 2 będzie próbą losową rozmiaru 2 z rozkładu jednostajnego (2θ,3θ), gdzie θ > 0. (a) Znajdź metodą momentów estymator parametru θ. (b) Czy jest to estymator nieobciążony? (c) Znajdź estymator największej wiarygodności parametru θ. Niech dany będzie proces Poissona N(t) z intensywnością λ oraz niezależny od N(t) ciąg jednakowo rozłożonych, niezależnych i nieujemnych zmiennych losowych ξ i }, i = 1,2,... o dystrybuancie F. Niech Udowodnić, że N(t) X(t) = t ξ i. i=1 Ee θx(t) = e ψ(θ)t, θ > 0 dla pewnej funkcji ψ( ). Znaleźć postać funkcji ψ( ). Zadanie 5. (8 punktów) Podać ogólne rozwiązanie układu równań różniczkowych x (t) = 2x(t)+y(t) y (t) = x(t)+2y(t), a następnie znależć rozwiązanie tego układu spełniające warunek x(0) = 1 y(0) = 1.