Na podstawie danych dotyczacych rocznych wydatków na pizze oszacowano parametry poniższego modelu:

Podobne dokumenty
Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

Ekonometria Ćwiczenia 19/01/05

Przykład 1 ceny mieszkań

TEST STATYSTYCZNY. Jeżeli hipotezę zerową odrzucimy na danym poziomie istotności, to odrzucimy ją na każdym większym poziomie istotności.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Zadanie 3 Na podstawie danych kwartalnych z lat oszacowano następujący model (w nawiasie podano błąd standardowy oszacowania):

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Ekonometria ćwiczenia 3. Prowadzący: Sebastian Czarnota

Ćwiczenia IV

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 32 obserwacji Zmienna zależna: st_g

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Przykład 2. Stopa bezrobocia

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

e) Oszacuj parametry modelu za pomocą MNK. Zapisz postać modelu po oszacowaniu wraz z błędami szacunku.

Ekonometria. Zajęcia

STUDIA I STOPNIA EGZAMIN Z EKONOMETRII

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Diagnostyka w Pakiecie Stata

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2017/2018

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Ekonometria. Robert Pietrzykowski.

Stanisław Cihcocki. Natalia Nehrebecka

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2014/2015

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

KORELACJE I REGRESJA LINIOWA

Ćwiczenia 10. Analiza regresji. Część I.

1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2.

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Metody Ilościowe w Socjologii

Własności statystyczne regresji liniowej. Wykład 4

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 4877 obserwacji Zmienna zależna: y

Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna

TESTY NIEPARAMETRYCZNE. 1. Testy równości średnich bez założenia normalności rozkładu zmiennych: Manna-Whitney a i Kruskala-Wallisa.

Testowanie hipotez statystycznych

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Egzamin ze statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne. TEMAT C grupa 1 Czerwiec 2007

2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona

Estymator jest nieobciążony, jeśli jego wartośd oczekiwana pokrywa się z wartością szacowanego parametru.

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

Diagnostyka w Pakiecie Stata

Egzamin z ekonometrii wersja ogolna

WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ. Dr Wioleta Drobik-Czwarno

Ekonometria. Weryfikacja modelu. Paweł Cibis 6 kwietnia 2006

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF

Analiza wariancji w analizie regresji - weryfikacja prawdziwości przyjętego układu ograniczeń Problem Przykłady

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 10

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 15-16

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna

Wielkość dziennego obrotu w tys. zł. (y) Liczba ekspedientek (x) ,5 6,6

Zadanie 1 1. Czy wykresy zmiennych sugerują, że zmienne są stacjonarne. Czy występuje sezonowość?

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Testowanie hipotez statystycznych

Ekonometria. Własności składnika losowego. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 9

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ

przedmiotu Nazwa Pierwsza studia drugiego stopnia

Porównanie dwóch rozkładów normalnych

EKONOMETRIA. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Weryfikacja hipotez statystycznych

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej. Modele nieliniowe Funkcja produkcji

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 8

Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka

Testowanie hipotez dla dwóch zmiennych zależnych. Moc testu. Minimalna liczność próby; Regresja prosta; Korelacja Pearsona;

Egzamin ze Statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne czerwiec 2007 Temat A

Ekonometria I Weryfikacja: współliniowość i normalność. Dr Michał Gradzewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Testowanie hipotez statystycznych

Regresja liniowa wprowadzenie

Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska. Anna Stankiewicz Izabela Słomska

Hipotezy statystyczne

Statystyka matematyczna i ekonometria

Analiza regresji - weryfikacja założeń

Wykład 3 Hipotezy statystyczne

Hipotezy statystyczne

Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

a. opisać badaną cechę; cechą X jest pomiar średnicy kulki

Statystyka. #6 Analiza wariancji. Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik. rok akademicki 2015/ / 14

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4

Joanna Muszyńska, Ewa Zdunek Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekonometryczna analiza upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach

WERYFIKACJA MODELI MODELE LINIOWE. Biomatematyka wykład 8 Dr Wioleta Drobik-Czwarno

Transkrypt:

Zadanie 1. Oszacowano model ekonometryczny liczby narodzin dzieci (w tys.) w Polsce w latach 2000 2010 w zależnosci od średniego rocznego wynagrodzenia (w ujęciu realnym, PLN), stopy bezrobocia (w punktach procentowych) oraz liczby małżeństw (w tysiącach). Wiadomo, że R 2 =0,96. a) Zinterpretuj oszacowania parametrów modelu. Czy wszystkie zmienne objasniające są istotne statystycznie? Zweryfikuj odpowiednie hipotezy przy poziomie istotnosci 5%. b) Podczas weryfikacji modelu obliczono czynniki inflacji wariancji: CIW wynagrodzenie = 1,64; CIW malzenstwa = 6,092, CIW bezrobocie = 5,874 O czym swiadczą uzyskane wyniki? c) Przeprowadzono testy: Walda: F = 49,64438, P = P(F(3,7) > 49,64438) = 0,000044 RESET: F = 0,162537, P = P(F(2,5) > 0,162537) =0,854. Zinterpretuj otrzymane wyniki, przyjmując poziom istotności 5%. d) Zweryfikuj hipotezę o autokorelacji składnika losowego modelu wiedząc, że statystyka testu Durbina-Watsona wynosi d = 1,52531, a wartości krytyczne testu wynoszą odpowiednio dl = 0,59, du = 1,93. Na czym polega zjawisko autokorelacji składnika losowego i jakie są jej konsekwencje? Zadanie 2. Na podstawie danych dotyczacych rocznych wydatków na pizze oszacowano parametry poniższego modelu: Zmienna objaśniana modelu (pizza) jest wysokość rocznych wydatków na pizze wyrażona w ztotych polskich. Do grupy potencjalnych zrniennych kształtujących wysokosc wydatków na pizze zaliczono: dochod - roczny dochód jednostki wyrażony w tysiącach złotych polskich, wiek - wiek jednostki, wyrażony w latach, kobieta - zmienna zero-jedynkowa, przyjmująca wartość 1, gdy dana jednostka jest kobietą. Parametry modelu oszacowano metodą najmniejszych kwadratów. Wyniki oszacowania przedstawiono poniżej.

Test na normalności rozkładu reszt: Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) =3,19442 z wartoscią p=0,20246 a) W modelu, jako potencjalną zmienną wpływająca na wysokość rocznych wydatków na pizze uwzględniono zmienną zero-jedynkową kobieta. Dlaczego w modelu nie została uwzględniona zmienna zero-jedynkowa mezczyzna, przyjmująca wartość 1 w przypadku, gdy dana jednostka jest mężczyzną? b) Czy na podstawie modelu można stwierdzić, że wraz z wiekiem wysokość rocznych wydatków na pizze ulega obniżeniu? Odpowiedź uzasadnij. c) Zweryfikuj hipotezę o normalności rozkładu reszt. W jakim celu weryfikuje się to założenie? d) Ile wynosiłyby spodziewane roczne wydatki na pizze 35-letniego mężczyzny, który osiąga dochód 35 000 zł rocznie? Zadanie 3. Na podstawie danych dotyczących cen mieszkań oszacowano parametry poniższego modelu: Zmienna objaśniana w modelu (cena) jest ceną mieszkania wyrażoną w tysiącach złotych polskich. Do grupy potencjalnych zmiennych wpływających na cenę mieszkania zaliczono: powierzchnia - powierzchnia mieszkania wyrażona w metrach kwadratowych, wiek - wiek mieszkania wyrazony w latach, basen - zmienna zero-jedynkowa, przyjmujaca wartosc 1 gdy mieszkanie posiada basen oraz 0 w przeciwnym przypadku.

Test na normalności rozkładu reszt: Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) =119,84 z wartością p =9,4836e-027 a) W modelu jako potencjalną zmienną wpływającą na cenę mieszkania uwzgledniono zmienną zero-jedynkową basen. Dlaczego w modelu nie została uwzględniona zmienna zero-jedynkowa brak_basenu? b) Jaka część zmiennej objaśnianej została wyjaśniona przez model? Czy wartość współczynnika determinacji uległaby zmianie, gdyby w modelu została uwzględniona dodatkowa zmienna zero-jedynkowa kominek przyjmująca wartość 1, gdy dane mieszkanie posiada kominek oraz 0 w przeciwnym przypadku (tak/nie, dlaczego)? c) Zweryfikuj założenie dotyczące normlaności reszt. W jakim celu weryfikuje się to założenie? d) Ile wynosiłaby spodziewana cena 40-metrowego mieszkania, znajdującego się w bloku, który został wybudowany dwa lata temu, który nie posiada basenu? Zadanie 4. Na podstawie danych panelowych (11543 obserwacje) przedstawiających sprzedaż samochodów na 5 rynkach w latach 1980-1993 oszacowano metodą KMNK liniowy model ekonometryczny opisujący nominalną cenę samochodu w euro:

Gdzie: Drzwi - liczba drzwi w samochodzie, Predkosc - maksymalna osiągalna predkość pojazdu (km/h), Szerokosc - szerokość pojazdu (cm), Wysokosc - wysokość pojazdu (cm), Lokalny? - zmienna binarna oznaczająca czy samochód był wyprodukowany w kraju sprzedaży (1), T - czas (wartosci od 0 do 13 odpowiadajace kolejnym latom 1980-1993), Spalanie - zużycie paliwa przy prędkości 120 km/h (litry/l00km). a) Zinterpretuj oszacowanie parametru przy zmiennej T. Przy jakim poziomie istotności zmienna jest istotna statystycznie? b) Dana jest wartość statystyki testowej dla testu RESET dla kwadratu i sześcianu zmiennej, F = 3399,66. Jakie możesz wyciagnąć wnioski na podstawie wyniku testu wiedząc, że wartość krytyczna przy 5% poziomie istotności wynosi F 2,11533 =2,997? c) Przeprowadzono test White'a na heteroskedastyczność składnika losowego i uzyskano nastepujący wynik: Chi-kwadrat = 3127,951101, z wartością p = P(Chi-kwadrat(34) > 3127,951101) = 0,000000. Jakie wnioski można wyciągnąć na tej podstawie? Jak występowanie heteroskedastyczności może wpłynąć na właściwości modelu i jak można temu zaradzić? d) Przeprowadzono test pominiętej zmiennej dla zmiennych Drzwi i Lokalny? I uzyskano statystykę testu: F(2, 11535) = 7,18082, z wartością p=0,000764449. Jak zinterpretować wynik? e) Zinterpretuj oszacowanie parametru przy zmiennej Spalanie. Przy jakim poziomie istotności zmienna ta jest istotna statystycznie? f) Dana jest wartość statystyki testowej dla testu Jarque'a-Bery na normalność rozkładu składnika losowego, Chi-kwadrat(2) = 3248,396. Jakie możesz wyciągnąć wnioski na podstawie wyniku testu wiedząc, że wartość krytyczna przy 5% poziomie istotności wynosi 5,99146? Jaki może być wpływ niespełnienia założenia o normalności rozkładu składnika losowego? g) Przeprowadzono test Chowa na stabilność oszacowania parametrów strukturalnych modelu przy podziale zbioru danych na dwa podokresy równej długości. Uzyskano nastepujący wynik: F(8, 11527) = 22,1741 z wartoscią p=0,0000

Jakie wnioski można wyciągnąc na tej podstawie? Jaki będzie miało to wplyw na nasz model? h) Ocen łączną istotność statystyczną zmiennych objaśniających i dopasowanie modelu.