Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Podobne dokumenty
Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Czym jest kontrakt terminowy?

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Kontrakty terminowe na akcje

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Dla kogo kontrakty terminowe i co o nich powinniśmy wiedzieć? Michał Parafiński Santander Securities SA 21 sierpnia 2019r

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.

Nazwa skrócona opcji. Styl wykonania opcji Instrument bazowy. wygaśnięcia. Indeks WIG20

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1-

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Opcje na WIG20 Nowe zasady obrotu. Warszawa, lipiec 2014 r.

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

Opcje na akcje Zasady obrotu

kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń

Krzysztof Mejszutowicz. Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy:

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 16 listopada 2016 r.

JEŚLI NIE AKCJE I OBLIGACJE TO CO?? INSTRUMENTY POCHODNE OD PODSTAW (GPW)

Instrumenty pochodne w mbanku

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Informacja dotycząca instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

System finansowy gospodarki

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe na Wibor

Tabela Opłat KDPW_CCP

Rynek Instrumentów Finansowych Futures na energię elektryczną. Jarosław Ziębiec Dyrektor Biura Rynku Regulowanego

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień

Futures na WIG20 z mnożnikiem

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS USD. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA STAWKI REFERENCYJNE WIBOR

Wyróżniamy trzy rodzaje kontraktów terminowych: Forwards Futures Opcje

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Instrumenty rynku akcji

Organizacja obrotu giełdowego

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURS EURO. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

Transkrypt:

Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania w kontrakty Platforma GPWtr@der

ABC kontraktów terminowych

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt terminowy jest instrumentem pochodnym (derywatem). Oznacza to, że kurs kontraktu zależy od kształtowania się ceny innego instrumentu finansowego zwanego instrumentem bazowym. Przykład: indeks WIG20 vs kontrakt futures na WIG20

Instrumenty bazowe Indeks WIG20 Indeks mwig40

USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN

Stopy 1,3 i 6M WIBOR Obligacje skarbowe

Jak działa kontrakt na indeks WIG20? Z mnożnikiem 20 PLN Jedni z Państwa uważają, że indeks WIG20 pójdzie w górę. (BYKI) Inni twierdzą, że WIG20 będzie spadał. (NIEDŹWIEDZIE) Umówmy się, że jeśli indeks będzie rósł Państwo wierzący we wzrosty za każdy punkt odchylenia od obecnej wartości otrzymają od wierzących w spadki 20 zł.

Jak działa kontrakt na indeks WIG20? Z mnożnikiem 20 PLN Przykład: 2300 -> 2350 oznacza 1000 zł dla wierzących we wzrosty 1.000 zł = 50 pkt. x 20 zł; Jeżeli kontrakt na indeks będzie spadał to bogacili będą się Państwo wierzący w spadki (niedźwiedzie). Oznacza to, że kwota zysku jednej strony jest stratą dla drugiej strony transakcji.

Przykład 2: Sprzedaż @ 2381 2 Kupno kontraktu @ 2352 1 Wartość depozytu = 4000 zł Zysk wyniósł 580 zł = (2381-2352) x 20 zł Czas trwania inwestycji to 80 minut

Pozycja długa i krótka Kupujący (zajmujący pozycję długą) liczy na wzrost kursu instrumentu bazowego i wzrost kursu kontraktu. Aby zamknąć pozycję długą należy SPRZEDAĆ taką samą liczbę kontraktów. Sprzedający (zajmujący pozycję krótką) liczy na spadek kursu instrumentu bazowego i spadek kursu kontraktu. Aby zamknąć pozycję należy KUPIĆ taką samą liczbę kontraktów.

Jeśli kiedykolwiek odczuwasz potrzebę szukania czyjejś opinii o twojej pozycji, jest to zwykle pewny znak, że powinieneś ją zamknąć. Linda Bradford Raschke

Charakterystyka kontraktów Termin wygaśnięcia Nazwa skrócona Mnożnik

Miesiące wygaśnięcia kontraktów WIG20 4 najbliższe miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (tzw. trzeci piątek): Marzec (H), Czerwiec (M), Wrzesień (U), Grudzień (Z). mwig40 Akcje 3 najbliższe miesiące z marcowego cyklu kwartalnego. 3 najbliższe miesiące z marcowego cyklu kwartalnego. Waluty 3 serie wygasające w najbliższych 3 miesiącach kalendarzowych oraz 3 serie wygasające w kolejnych miesiącach kończących kwartały. Uwaga! Kontrakty terminowe można kupić/sprzedać w każdej chwili w trakcie sesji giełdowej. Nie trzeba trzymać kontraktów na rachunku aż do dnia wygaśnięcia.

Miesiące wygaśnięcia kontraktów styczeń luty Marzec (H) Kwiecień Maj Czerwiec (M) Lipiec Sierpień Wrzesień (U) Październik Listopad Grudzień (Z) Miesiąc Kod F G H J K M N Q U V X Z

Nazwa kontraktów F XYZ k rr 20* F kontrakt futures XYZ skrót nazwy instrumentu bazowego (np. W20 dla indeksu WIG20, USD dla pary walut USD/PLN, KGH dla akcji KGHM S.A.) k kod określający miesiąc wygaśnięcia kontraktu (H, M, U, Z) rr dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia, np. 14=2014 rok, 15=2015 rok *20 oznaczenie mnożnika 20 zł dla kontraktów terminowych na indeks WIG20

Mnożnik, kurs kontraktu i jego wartość Mnożnik to jednostka pieniężna przez którą pomnożona zostaje wartość jednego punktu indeksu / jednej akcji; służy do wyznaczenia wartości kontraktu. Wartość kontraktu to mnożnik * kurs kontraktu Kontrakt Mnożnik Wartość kontraktu Indeks WIG20 10 lub 20 zł 24 000 zł lub 48 000 zł Indeks mwig40 10 zł 3 400 zł Akcje 100 lub 1000 akcji np. 4 300 zł dla PKO Waluty 1000 jednostek waluty np. 4 200 zł dla EUR

Zasady obrotu kontraktami

Notowania kontraktów Indeksowe Akcyjne Walutowe Notowanie W punktach indeksowych W zł za akcję W zł za 100 jednostek waluty

Notowania kontraktów PRZED OTWARCIEM NOTOWANIA CIĄGŁE 8:45 8:30 SKŁADANIE ZLECEŃ KONTRAKTY NA WALUTY 10:30 WYGASANIE 8:45 17:05 17:05 KONTRAKTY NA INDEKSY

Notowania kontraktów Źródło: http://www.gpw.pl/kontrakty_terminowe_pelna_wersja#ipk_indeksy

Ograniczenia wahań kursów Indeksowe Akcyjne Walutowe Widełki dynamiczne* +/- 25 punktów +/- 3,5% 4 PLN * od ostatniej transakcji Indeksowe Akcyjne Walutowe Widełki statyczne** +/- 10% +/- 15% +/-6% ** od kursu odniesienia

Depozyty zabezpieczające

Depozyty zabezpieczające czym są? Służą zabezpieczeniu zobowiązań kupującego/sprzedającego Zabezpieczamy ryzyko dziennej zmiany ceny kontraktu Proces bieżących rozrachunków rynkowych równanie do rynku dokonywany jest ok. 19:45 Wielkość depozytów wyznacza izba rozliczeniowa Wielkość depozytów publikowana jest na stronie internetowej www.kdpwccp.pl Wartość depozytu w złotych liczona jest od ostatniego kursu rozliczeniowego Inwestor wpłaca depozyt na rachunek w Domu Maklerskim

Depozyty zabezpieczające jak działają? Poziom depozytu wstępnego 120% (wpłacanego w Domu Maklerskim) 4,224 zł 8,64% wartości kontraktu Poziom depozytu minimalnego 100% (musimy go utrzymywać na rachunku) 3,520 zł Strefa, w której następuje wezwanie inwestora przez Dom Maklerski do uzupełnienia depozytu lub pozycja zostaje zamknięta 7,2% wartości kontraktu

Depozyty zabezpieczające Przykład: Chcemy kupić kontrakt FW20M1420 po kursie 2.500 Wartość kontraktu: 2500 pkt. x 20 zł = 50 000 zł Wstępny depozyt zabezpieczający = 8% Musimy mieć na rachunku prowizję maklerską 4 000 zł oraz środki na Utrzymujemy pozycję do końca sesji > kurs 2.550

Pozycja DŁUGA Pozycja KRÓTKA Początek dnia (WIG20) Kurs kontraktu 2.500 Pozycja + 1 kontrakt - 1 kontrakt Depozyt wstępny 8% Koniec dnia (WIG20) Wynik po sesji Wartość rachunku Depozyt na D+1 Zysk 1.000 zł (2.550 2.500) x 20 zł 5.000 zł 4.000 (depozyt) + 1.000 (zysk) 4.000 zł 4.000 zł = 2.500 * 20 zł * 8% Kurs kontraktu 2.550 4.080 zł 4.080 zł = 2.550 * 20 zł * 8% Strata 1.000 zł (2.500 2.550) x 20 zł 3.000 zł 4.000 (depozyt) 1.000 (strata) Wyrównanie depozytu Środki do dyspozycji Pobranie 80 zł 920 zł 5.000 zł 4.080 zł (depo) Wezwanie do dopłaty 1.080 zł lub zamknięcie pozycji

Wykorzystanie kontraktów futures

Wykorzystanie kontraktów futures Zabezpieczanie (hedging) ryzyka zmiany ceny instrumentu bazowego Spekulacja na wzrost/spadek instrumentu bazowego Arbitraż wykorzystanie dysproporcji cenowej kontraktu na różnych rynkach Alternatywa dla krótkiej sprzedaży (akcje, indeksy)

OFE+CZARNY CZWARTEK = OKOŁO - 10 ZŁ/SZTUKĘ

OFE+CZARNY CZWARTEK = OKOŁO +10 ZŁ/SZTUKĘ

Akcje pozycja DŁUGA Kontrakty - pozycja KRÓTKA 100 szt. akcji 1 kontrakt na 100 szt. Pozycja 100 sztuk - 1 Depozyt wstępny 100 x 126 zł = 12 600 zł + prowizja 12 600 zł x 16% = 2016 zł + prowizja Kurs zamknięcia 116 116 Wynik po sesji Spadek wartości portfela o ok. 1.000 zł Zysk w wysokości ok. 1 000 zł Wartość rachunku Ok. 11 600 zł Ok. 3 000 zł

Spekulacja Somebody's gotta win Somebody's got to lose Wall Street 35

Czarny czwartek OFE

Pozycja krótka

Ryzyko inwestowania w kontrakty

Jeżeli ktoś jest czegoś pewny na giełdzie, to znaczy, że albo dopiero zaczyna, albo zaraz skończy.

Ryzyko rynkowe Zmiany kursu kontraktu futures wynikają ze zmian ceny instrumentu bazowego Jest potęgowane przez efekt dźwigni Może doprowadzić do poniesienia strat większych niż pierwotna inwestycja (depozyt zabezpieczający)

Ryzyko płynności Wynika z małej aktywności na rynku braku płynności Płynność może być różna na różnych seriach kontraktów terminowych Zawarcie transakcji może być utrudnione lub pociągnie za sobą dużą zmianę kursu

Ryzyko specyficzne Kursy pojedynczych akcji mogą mieć większą zmienność niż indeksy giełdowe Z powodu większej zmienności, kontrakty na akcje mogą być bardziej ryzykowną inwestycją niż kontrakty na indeks Kursy kontraktów FX (do PLN) mogą być uzależnione od kursów innych par walut

Inwestycja w kontrakty to: - Liniowy profil wypłaty - Dźwignia finansowa - Dzienne rozrachunki - Wysoka płynność - Zabezpieczenie portfela - Spekulacja na wzrost/spadek

www.gpwtrader.pl GPWtr@der platforma edukacyjna

Dziękuję za uwagę Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego marcin.kwasniewski@gpw.pl www.gpwtrader.pl www.pochodne.gpw.pl