Ekonometria egzamin 07/03/2018

Podobne dokumenty
Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria egzamin 06/03/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria egzamin 31/01/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 26/06/08

Ekonometria egzamin wersja ogólna 17/06/08

Ekonometria Ćwiczenia 19/01/05

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

, a reszta dla pominiętej obserwacji wynosi 0, RSS jest stałe, T SS rośnie, więc zarówno R 2 jak i R2 rosną. R 2 = 1 n 1 n. rosnie. n 2 (1 R2 ) = 1 59

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 29/01/08

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 9

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Wprowadzenie Testy własności składnika losowego. Diagnostyka modelu. Część 1. Diagnostyka modelu

Testowanie hipotez statystycznych

Egzamin z ekonometrii wersja ogolna

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Metoda najmniejszych kwadratów

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 10

Diagnostyka w Pakiecie Stata

Heteroscedastyczność. Zjawisko heteroscedastyczności Uogólniona Metoda Najmniejszych Kwadratów Stosowalna Metoda Najmniejszych Kwadratów

1 Modele ADL - interpretacja współczynników

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Ekonometria dla IiE i MSEMat Z12

Egzamin z ekonometrii wersja ogólna Pytania teoretyczne

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMat Pytania teoretyczne

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria egzamin wersja ogólna 29/01/08

Czasowy wymiar danych

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

Autokorelacja i heteroskedastyczność

1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Testy własności składnika losowego Testy formy funkcyjnej. Diagnostyka modelu. Część 2. Diagnostyka modelu

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

Przyczynowość Kointegracja. Kointegracja. Kointegracja

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 4

1.8 Diagnostyka modelu

Egzamin z ekonometrii wersja ogólna Pytania teoretyczne

1.9 Czasowy wymiar danych

1 Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) 2 Interpretacja parametrów modelu. 3 Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL)

Budowa modelu i testowanie hipotez

1.7 Ograniczenia nakładane na równanie regresji

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Natalia Nehrebecka. 18 maja 2010

Diagnostyka w Pakiecie Stata

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 10

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Problem równoczesności w MNK

Modele wielorównaniowe (forma strukturalna)

1.5 Problemy ze zbiorem danych

Ekonometria. Metodologia budowy modelu. Jerzy Mycielski. Luty, 2011 WNE, UW. Jerzy Mycielski (WNE, UW) Ekonometria Luty, / 18

Testowanie hipotez statystycznych

Testowanie hipotez statystycznych

1.3 Własności statystyczne estymatorów MNK

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Analiza Szeregów Czasowych. Egzamin

Ekonometria. Własności składnika losowego. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Ekonometria dla IiE i MSEMat Z7

Egzamin z Ekonometrii

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Zmienne sztuczne i jakościowe

Zmienne Binarne w Pakiecie Stata

Analizowane modele. Dwa modele: y = X 1 β 1 + u (1) y = X 1 β 1 + X 2 β 2 + ε (2) Będziemy analizować dwie sytuacje:

Stopę zbieżności ciagu zmiennych losowych a n, takiego, że E (a n ) < oznaczamy jako a n = o p (1) prawdopodobieństwa szybciej niż n α.

2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona

Modele warunkowej heteroscedastyczności

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

Kolokwium ze statystyki matematycznej

2.2 Autokorelacja Wprowadzenie

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 15-16

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji

Heteroskedastyczość w szeregach czasowyh

Analiza wariancji w analizie regresji - weryfikacja prawdziwości przyjętego układu ograniczeń Problem Przykłady

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 1

1.6 Zmienne jakościowe i dyskretne w modelu regresji

Metoda największej wiarogodności

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 6

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Analiza regresji - weryfikacja założeń

Wielowymiarowa analiza regresji. Regresja wieloraka, wielokrotna

Wykład 3 Testowanie hipotez statystycznych o wartości średniej. średniej i wariancji z populacji o rozkładzie normalnym

Transkrypt:

imię, nazwisko, nr indeksu: Ekonometria egzamin 07/03/2018 1. Egzamin trwa 90 minut. 2. Rozwiązywanie zadań należy rozpocząć po ogłoszeniu początku egzaminu a skończyć wraz z ogłoszeniem końca egzaminu. Złamanie tej zasady skutkuje usunięciem z sali i unieważnieniem pracy. 3. W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora. 4. Przed przystąpieniem do pisania egzaminu należy podpisać wszystkie kartki pracy (na dole w przewidzianym miejscu). Złożenie podpisu pod regulaminem oznacza jego akceptację. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które akceptują regulamin. 5. W razie braku podpisu lub numeru zadania na kartce, kartka nie zostanie oceniona. Nie będą też oceniane rozwiązania wpisane na kartkach innych, niż te rozdawane przez prowadzących. 6. Rozwiązanie każdego zadania należy zapisać na kartce z tymże zadaniem, ewentualnie na czystych kartkach znajdujących się na końcu arkusza egzaminacyjnego lub na dodatkowych kartkach uzyskanych od prowadzących egzamin. 7. Na jednej kartce może znajdować się rozwiązanie tylko jednego zadania. Oceniane jest rozwiązanie tylko tego zadania, którego numer widnieje na kartce. 8. Egzamin składa się z czterech pytań teoretycznych i 3 zadań. 9. Posiadanie przy sobie wszelkich materiałów drukowanych (w tym książek) oraz innych np. wykonanych własnoręcznie materiałów zostanie uznane za ściąganie. 10. Rozmowy z innymi zdającymi będą traktowane identycznie jak ściąganie. 11. Każda zauważona próba ściągania skutkuje usunięciem z egzaminu. 12. Wszystkie pytania należy kierować bezpośrednio do osób pilnujących. 13. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest zdobycie conajmniej 50 % punktów z części teoretycznej egzaminu oraz min. 40 % punktów z cześci zadaniowej. Warszawa, 07/03/2018, podpis Powodzenia :-)

Wartości krytyczne testu Durbina - Watsona. n d L d U 50 1,50 1,59 100 1,65 1,69 200 1,76 1,78 Wartości krytyczne rozkładu χ 2. liczba stopni swobody α = 0,95 α = 0,99 1 3,84 6,64 2 5,99 9,21 3 7,81 11,35 4 9,49 13,28 5 11,07 15,09 6 12,59 16,81 7 14,07 18,48 8 15,51 20,09 9 16,91 21,67 10 18,31 23,21 Wartości krytyczne rozkładu F. liczba stopni swobody α = 0,95 F(1,20) 4,35 F(2,20) 3,49 F(3,20) 3,10 F(20,1) 248,02 F(20,2) 19,45 F(20,3) 8,66 F(1,500) 3,86 F(2,500) 3,01 F(3,500) 2,62 F(1, ) 3,84 F(5, ) 2,21

1 2 Pytanie 1. Pokaż, że w modelu ze stałą T SS = ESS + RSS. UWAGA: Część osób po prawidłowym rozpisaniu sumy kwadratów zapomniała napisać dlaczego określone wyrazy są równe zero. Pytanie 2. Na czym polega współliniowość. Jakie są jej konsekwencje dla oszacowań parametrów modeli? UWAGA: Oczekiwałem, że rozpoczną Państwo odpowiedź od zdania Współliniowość to korelacja miedzy zmiennymi objaśniającymi modelu, po czym rozpatrzą przypadek dokładnej i niedokładnej współliniowości. Nie uznawałem odpowiedzi: współliniowość to korelacja między zmiennymi. Pytanie 3. Zapisz założenia niezbędne do uzyskania zgodności estymatora MNK, pokaż, że przy tych założeniach estymator MNK jest zgodny. UWAGA: Cząstkowe punkty są za wypisanie założeń. Pytanie 4. Dlaczego statystyki R 2 nie można wykorzystywać do porównań dopasowania modeli. UWAGA: Argumentów można wymienić kilka, jeżeli odpowiadający wymienił prawidłowe dwa otrzymywał 100% punktów. IMIĘ I NAZWISKO 2/8

1 2 3 Zadanie 1 Badacz dysponuje danymi dotyczącymi dochodów gospodarstw domowych (doch) oraz wydatków na żywność gospodarstw (wyd) zlokalizowanych w mieście i na wsi Lokalizacja Liczba obserwacji Odchylenie standardowe Razem 100 2,2 Miejskie 40 2,0 Wiejskie 60 1,5 Oszacowano parametry modelu dla całej próby następnie dla gospodarstw miejskich oraz gospodarstw wiejskich wyd i = 3,23 + 0,69doch i R 2 = 0,70 wyd i = 4,15 + 0,57doch i R 2 = 0,90 wyd i = 2,96 + 0,82doch i R 2 = 0,95 1. Jakie będą wartości oszacowanych współczynników w modelu wyd i = β 1 + β 2 D i + β 3 doch i + β 4 doch i D i + ε i gdzie D i jest równe 1 dla gospodarstw miejskich i 0 dla wiejskich. 2. Oblicz sumę kwadratów reszt i wartość statystyki R 2 dla modelu z punktu 1. 3. Oblicz wartość statystyki testu weryfikującego hipotezę o identycznych wartościach współczynników regresji dla gospodarstw miejskich i wiejskich (test Chowa). Zinterpretuj uzyskany wynik. IMIĘ I NAZWISKO 3/8

1 2 3 Zadanie 2 Badacz szacował parametry KMRL wykorzystując MNK. Przed uzyskaniem oszacowań przypadkowo pomnożył jeden z wierszy macierzy obserwacji X przez stałą c, różną od zera. Niech i n będzie wektorem wybierającym n-tą obserwację. Wówczas macierz obserwacji można zapisać jako X + i nx Zatem badacz wykorzystał estymator b = ((X + i nx) (X + i nx)) 1 X y 1. Pokaz, że estymator b jest obciążony. 2. Pokaż, że estymator b jest asymptotycznie nieobciążony. 3. Oblicz obciążenie estymatora macierzy wariancji-kowariancji. IMIĘ I NAZWISKO 4/8

1 2 3 4 5 Zadanie 3 Na podstawie danych pochodzących z badania struktury wynagrodzeń według zawodów badacze postanowili sprawdzić czy płace przedstawicieli władz publicznych są ustalane zgodnie z teorią kapitału ludzkiego. W tym celu oszacowano równanie płacy typu Mincera. W tym równaniu logarytm miesięcznego wynagrodzenia w złotych (l wyn) tłumaczono stażem pracy pracownika i jego kwadratem oraz poziomem wykształcenia (zmienna wskazująca wyzsze równa 1 oznacza pracownika o wykształceniu wyższym) i zmienną wskazującą czy pracuje w wymiarze pełnego etatu (pelny=1). Uzyskano następujące wyniki: Source SS df MS Number of obs = 335 -------------+---------------------------------- F(4, 330) = 10.69 Model 1.78074212 4.445185529 Prob > F = 0.0000 Residual 13.7402531 330.04163713 R-squared = 0.1147 -------------+---------------------------------- Adj R-squared = 0.1040 Total 15.5209952 334.046470045 Root MSE =.20405 ----------------------------------------------------- l_wyn Coef. Std. Err. t P> t -------------+--------------------------------------- staz 0,0187 0,0043 4,33 0,000 staz2-0,0003 0,0001-3,31 0,001 wyzsze 0,0530 0,0389 1,36 0,174 pelny 0,1498 0,0825 1,82 0,070 _cons 8,8068 0,0922 95,56 0,000 ----------------------------------------------------- Jarque- Bera chi2(2) = 18,208 P=0,001 RESET F(5, 326) = 1,69 P=0,136 Breusch-Pagan, wartosc dopasowana chi2(1) = 19,70 P=0,000 Breusch-Pagan, potegi zmiennych chi2(4) = 43,58 P=0,000 Mean VIF = 9,40 gdzie P oznacza wartość P. Odpowiedz na poniższe pytania, uzasadniając swoje odpowiedzi stosownymi obliczeniami lub wartościami statystyk. Przyjmij poziom istotności 5%. 1. Udziel odpowiedzi na pytanie: Czy płace przedstawicieli władz publicznych są ustalane zgodnie z teorią kapitału ludzkiego? 2. Zinterpretuj wpływ długości stażu pracy pracownika na wysokość uzyskiwanego przez niego wynagrodzenia, jeżeli przeciętny staż pracownika wynosi 28,6 lat. 3. Czy forme funkcyjną modelu można uznać za poprawną? 4. Czy spełnione jest założenie o (hiper)sferyczności składnika losowego? 5. Jakie konsekwencje niesie niespełnienie założeń KMRL w tym modelu i w jaki sposób można rozwiązać ten problem. IMIĘ I NAZWISKO 5/8

Rozwiązania zadań Zadanie 1 1. wyd i = 2,96 + (4,15 2,96)D i + 0,82doch i + (0,57 0,82)doch i D i + ε i wyd i = 2,96 + 1,19D i + 0,82doch i + 0,25doch i D i + ε i 2. 3. T SS = n SD 2 ; T SS m = 40 (2,0) 2 = 160; RSS m = 0,1T SS m = 16. T SS w = 60 (1,5) 2 = 135; RSS m = 0,05T SS w = 6,75. T SS m+w = 160 + 135 = 295; RSS m+w = 16 + 6,75 = 22,75. R 2 = 1 16,75 295 0,923. F = ((RSS RSS m+w)/j RSS m+w /(n 2k) RSS = 0,3T SS = 0,3(100 (2,2) 2 ) = 0,3 484 = 145,2. F = ((145,2 22,75)/2 22,75/(100 4) = 61,225 0,237 258 > F (2, 96) 3,01. Zatem współczynniki równania regresji są różne dla gospodarstw miejskich i wiejskich. Zadanie 2 1. E( b) = E ( (X + i nx) (X + i nx) ) 1 X y = ( (X + i nx) (X + i nx) ) 1 X E(Xβ + ε) 2. lim n X X n = ( (X + i nx) (X + i nx) ) 1 X (Xβ β. [ 1 lim n n + X i nx n 0 ( (X + i n X) (X + i nx) )] 1 [ X ] X = n + X i n X + X i n i 1 [ nx X ] X = E(X X) 1 X X. n n n 0 0 3. var( b) var(b) = σ 2 [ (X + i nx) (X + i nx) ] 1 σ 2 (X X) 1 = σ 2 [ X X + X i nx + X i n X + X i n i nx X X ] 1 = σ 2 [ X i nx + X i n X + X i n i nx ] 1 = Zatem estymator wariancji jest dodatnio obciążony. Zadanie 3 1. Wartość statystyki t-studenta dla zmiennej wyższe jest mniejsza od 1,96 zatem, ocena parametru w sensie statystycznym nie różni się od zera. Wobec tego należy stwierdzić, że wysokość płac władz publicznych nie jest ustanawiana zgodnie z teorią kapitału ludzkiego. IMIĘ I NAZWISKO 6/8

2. W tym celu należy obliczyć wartość pochodną cząstkowej względem stażu ln wyn staz = β staz + 2β staz2 staz = 0,0187 + 2 0,0003 28,6 = 0,0187 0,0172 = 0,0015 Dla osoby o przeciętnym w próbie wynagrodzeniu i stażu pracy, kolejny rok stażu pracy przyczynia się do wzrostu oczekiwanego wynagrodzenia o 0,15% przy innych czynnikach stałych. 3. Wynik testu RESET: F (5, 326) = 1, 69; P = 0, 14 < α; wskazuje, że liniowa forma funkcyjna może zostać uznana za poprawną. 4. Testami pomagającymi weryfikować hipersferyczność składnika losowego są testy Breuscha- Pagana. Wyniki testów sugerują konieczność odrzucenia założenia o stałej wariancji χ2(1) = 19, 70; P = 0, 00 < α; χ2(4) = 43, 58; P = 0, 00 < α. Zatem składnik losowy modelu nie jest hipersferą. UWAGA: Test normalności rozkładu składnika losowego nie jest testem sferyczności. 5. Konsekwencją heteroscedastyczności są nieprawidłowe wartości obliczonych w standardowy sposób statystyk t oraz F. Rozwiązaniem problemu jest wykorzystanie odpornej macierzy White a w celu oszacowania wariancji estymatora wektora parametrów. IMIĘ I NAZWISKO 7/8