Zbgnew SKROBACKI WYBRANE METODY TWORZENIA STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO SELECTED METHODS FOR DEVELOPING SUSTAINABLE URBAN TRANS- PORT STRATEGIES W artykule przedstawone systemowe podejśce przy tworzenu strateg zrównoważonego transportu mejskego. Koncepcja ogólna tworzena strateg jest w dalszych częścach artykułu uszczegółowona o proponowane metodyk należące do dzedzn: ekonom zarządzana. Szczególną uwagę pośwęcono wybranym metodom teor ryzyka projektów nwestycyjnych oraz na zastosowane prostych metod prognostycznych. Słowa kluczowe: metody planowana strateg, prognoza, scenarusz, analza ryzyka The problem of sustanable development s approached systematcally. To produce an ntegrated envronment and transport strategy, t s essental to apply varous concepts and methodologes, especally those related to economy and management. Partcular attenton s pad to methods for nvestment project rsk analyss as well as smple forecast methods. Keywords: methods of strategc plannng, forecast, scenaro, rsk analyss 1. Koncepcja ogólna dotycząca opracowana Strateg Zrównoważonego Transportu Obserwowane lczne zjawska zwązane z komunkacją mejską - zarówno dla specjalstów jak dla meszkańców mast - wywołują coraz wększe nezadowolene zanepokojene, mędzy nnym z powodu pogarszającego sę funkcjonowana transportu mejskego oraz cągłego wzrostu oddzaływana destrukcyjnego transportu na otoczene, a szczególne na zdrowe meszkańców wększośc mast. Powstaje coraz węcej dokumentów mędzynarodowych krajowych (np. AGENDA 21 przyjęta w 1992 roku w Ro de Janero, Poltyka Transportowa Polsk 2005 2025 zatwerdzona przez Radę Mnstrów 29 czerwca 2005 roku) w których sformułowano mędzy nnym postulaty odnoszące sę do poprawy jakośc systemu transportowego jego rozwój zgodny z zasadam zrównoważonego rozwoju. Wspomnane postulaty są podstawą tworzena Poltyk Transportowej dla dużych średnch mast polskch. Kreowane poltyk transportowej można uznać, że jest problemem zarządczym, wymagającym przede wszystkm opracowana strateg. W nnejszej publkacj przedstawono propozycję własną koncepcj tworzena Strateg Zrównoważonego Transportu. Według nej stratega jest systemem dzałanowym zawerającym dzesęć następujących etapów: 1. Identyfkacja, dagnozowane genezowane dotyczy w perwszym rzędze dentyfkacj zjawsk, procesów zasobów stotnych dla funkcjonowana systemu transportu mejskego. W dentyfkacj ważna jest stopnowa dekompozycja od wyboru obektów rozważań, poprzez określane domen rozważań, aż do szczegółowej dentyfkacj. Po zestawenu potrzebnych statystyk o wybranych zjawskach w przeszłośc, ważne jest przeprowadzene analzy trendu z możlwoścą określena wahań sezonowych wahań cyklcznych. Proponowana metoda zastosowana modelu multplkatywnego [1] metody dzelena przez średną ruchomą umożlwa wyodrębnene wymenonych składowych w danym szeregu czasowym. Efekty wymenonych dzałań uzupełnonych o wartoścowane ocenę pozostałych zdentyfkowanych welkośc, mogą stanowć dobrą bazę do opracowana dagnozy stanów aktualnych określena przyczyn występowana stanów nezadowalających. Ostatnm dzałanem tego etapu jest wykonane zestawena herarchcznego zjawsk, zasobów procesów, z podzałem na konstruktywne destrukcyjne. 2. Prognoza procesów dotyczy przeprowadzena lub pozyskana prognoz wybranych procesów o stotnym wpływe na zmany w systeme transportowym (np. potrzeby na usług transportowe) oraz na efektywność nwestycj zwązanych z transportem mejskm. 45
3. Strategczna dagnoza organzacj dotyczy wybranej organzacj lub welu organzacj, które będą odgrywały kluczową rolę w realzacj najważnejszych celów strateg, a równocześne ch dzałana będą realzowane w otoczenu trudnym ze względów na sły konkurencyjnego systemu jak tworzy transport ndywdualny. W celu osągnęca sukcesu długofalowego nezbędne jest zaproponowane slnego narzędza zarządczego jakm jest strategczna dagnoza wykorzystująca metodę TOWS/SWOT. Proponowane metody pozwalają wybrać optymalną strategę uwzględnającą cechy organzacj otoczena, oraz uszczegóławają rozważana prowadzące do wyboru prorytetowych dzałań, które umożlwą przygotowane strateg zrównoważonego transportu. 4. Opracowane scenaruszy pozwalają określć skutk (co będze, jeżel...?) sekwencj oddzaływań otoczena na analzowany system transportowy w przedzale czasu określonym przez horyzont czasowy strateg z uwzględnenem danych uzyskanych w prognoze procesów. 5. Identyfkacja dzałań organzacyjnych fnansowych 6. Ocena efektywnośc ryzyka dzałań dotyczy oceny konstruktywnych destrukcyjnych skutków funkcjonowana przyszłego systemu dla różnych warantów scenaruszy oraz wymaga zastosowana wybranych metod oceny efektywnośc ryzyka projektów nwestycyjnych. 7. Wybór warantów, opracowane strateg opracowane Strateg Zrównoważonego Transportu poprzedzone wyborem warantów planów nwestycyjnych możlwośc ch fnansowana. 8. Założena technczne, organzacyjne fnansowe dla wybranych projektów. 9. Projekty dzałań operacyjnych, szczegółowa analza kosztów, korzyśc ryzyka dla wybranych projektów opracowane dzałań operacyjnych wraz z analzą krótko- długotermnowych efektów ekonomcznych realzacj projektów. 10. Prezentacja, decyzja raport końcowy dotyczy prezentacj warantów strateg przed formalnym neformalnym organzacjam społecznym poltycznym w celu weryfkacj, wyboru akceptacj projektu strateg, który będze opublkowany w postac raportu końcowego. Wzualzacja ogólnej koncepcj systemu opracowana Strateg Zrównoważonego Transportu Mejskego została zaprezentowana na rys.1. Zalecena metodyczne dla wybranych etapów stanową następne punkty nnejszej publkacj. Rys. 1. Etapy opracowana Strateg Zrównoważonego Transportu Mejskego 2. Zalecena do etapu Prognoza procesów Wykonane strategcznej dagnozy scenaruszy (etap 3 4 strateg) wymaga pozyskana nformacj o przewdywanych zjawskach procesach w zakładanym przedzale czasu. Prognozę można zamówć albo wykonać samodzelne przez zespół opracowujący strategę uzupełnony o nezależnych ekspertów. W drugm przypadku pojawa sę problem wyboru metody, która będze zrozumała dla autorów prognozy. W przedmotowej lteraturze [1, 2, 4, 6] zaprezentowana jest bogata systematyka metod prognostycznych. Według własnego aktualnego rozpoznana lteraturowego, wybór metody delfckej wydaje sę w pełn uzasadnony. Przykładem może być japońsk Urząd ds. Nauk Technk, który co pęć lat od roku 1971, przedstawa prognozy rozwoju nauk technk wykonywane metodą delfcką [4]. Przedstawona ponżej wersja metody prognostycznej jest wzorowana na wspomnanej metodyce stosowanej przez japońskch naukowców. Sekwencję dzałań tworzena prognozy przedstawono w tabel 1. Zaleca sę aby wypełnane ankety (część 5 7, tab. 1) przez każdego eksperta wykonane było w zolacj, bez uzgodneń z nnym specjalstam, ale po zaznajomenu sę z hpotezam o przewdywanych zmanach prognozowanych zjawsk. Opracowane anket polega na wyznaczenu wartośc medan dla prognozowanych wartośc dla każdego roku prognozy. 46
Tab. 1. Sekwencja dzałań realzacj etapu Prognoza procesów Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 6 Część 7 Określene zjawska prognozowanego Wybór grup ekspertów formułujących hpotezy prognozy Wybór grup ekspertów-respondentów Opracowane rozesłane ankety (perwsza tura) Uzyskane odpowedz ch analza (perwsza tura) Opracowane rozesłane ankety (druga tura) Uzyskane odpowedz ch analza (druga tura) przedstawene ostatecznych wynków Medana nformuje, że 50% ekspertów podało wartośc mnejsze od medany, zaś pozostal wartośc wyższe. Następne należy określć mary pozycyjne w postac kwartyla dolnego górnego oraz odchylene standardowe. Kwartyl dolny jest medaną zboru wartośc ne wększych od medany dla całego zboru zaś kwartyl górny analogczne dotyczy drugej połowy danych. Dla uzyskana wększej zgodnośc ekspertów, proponuje sę przeprowadzene drugej tury anketowana ekspertów (część 6 7, tab. 1). Opracowane następnej ankety wymaga dołączena załącznka nformującego o wynkach perwszej tury wraz z prośbą o podane uzasadnena dla własnych oszacowań jeśl wartośc te są poza przedzałem wyznaczonym przez kwartyl dolny górny. Wynk drugej tury (medana, kwartyle odchylene standardowe) przyjmuje sę jako ostateczne wynk prognozowana. Zespół opracowujący wynk pownen zameścć komentarz z uzasadnenam ekspertów, których odpowedz mocno odbegały od pozostałych, oraz skomentować wszystke wynk uwzględnając zalecena teor decyzj [12, 13] dotyczące szacowana wartośc. 3. Zalecena do etapu Strategczna dagnoza organzacj W Strateg Zrównoważonego Transportu, dla realzacj celu który ze względów oczywstych pownen zawerać postulat (na pewno w forme doskonalszej) zwększene rol transportu zborowego, należy wybrać przedsęborstwo (lub wele przedsęborstw), które ten cel, oraz nne wpsane w strategę w określonym przedzale czasu ma szansę zrealzować. Przedsęborstwo take będze dzałało w bardzo nekorzystnym otoczenu zdomnowanym przez transport ndywdualny, cechujący sę wysoką jakoścą przewozów osób towarów osobstych. Powstaje wówczas netrywalny problem - jake dzałana beżące przyszłe należy podjąć, aby przedsęborstwo odnosło długofalowy sukces, korzystny dla poltyk zrównoważonego transportu? Wydaje sę stosowna propozycja skorzystana z dorobku wedzy dotyczącej zarządzana strategcznego zaproponowane metodyk strategcznej dagnozy organzacj. Celem dagnozy strategcznej jest zrozumene aktualnego przyszłego potencjału konkurencyjnego wypracowane optymalnej strateg [7]. Proponuje sę wykonywane dagnozy w trzech etapach. Etap 1: metoda SWOT polegająca na badanu sł słabośc organzacj na tle konkurentów. Można rozbudować metodykę o metodę TOWS (co zostane opsane w dalszej częśc artykułu). Etap 2: analza przyczyn występowana sł słabośc w organzacj. Efektem analzy pownen być wykaz dzałań w celu jak najlepszego wykorzystana sł zneutralzowana słabośc. Etap 3: ocena strategcznych zasobów umejętnośc organzacj. W metodze TOWS/SWOT proponuje sę podejśce systemowe, w którym perwszym dzałanem jest dentyfkacja czynnków pogrupowanych następująco: a)czynnk wewnętrzne charakteryzujące sły organzacj (nazywane w skróce slne strony lub sły ), b)czynnk wewnętrzne charakteryzujące słabośc organzacj ( słabe strony lub słabośc ), c)czynnk zewnętrzne występujące w otoczenu, charakteryzujące szanse dla organzacj ( szanse ), d)czynnk zewnętrzne występujące w otoczenu, charakteryzujące zagrożena dla organzacj ( zagrożena ). Następne przeprowadza sę analzę wzajemnych zależnośc pomędzy czynnkam z jednej grupy charakteryzującej otoczene a czynnkam wybranej grupy charakteryzującej organzację, oraz relacje odwrotne pokazane na rys. 2. Szczegółową analzę zależnośc wykonuje sę w czterech tabelach z zastosowanem metody TOWS w czterech tabelach z zastosowanem zmodyfkowanej metody SWOT. 47
Rys. 2. Relacje mędzy grupam czynnków w metodze TOWS/SWOT W tabelach TOWS należy w werszach zestawć zdentyfkowane wcześnej czynnk wewnętrzne slne albo słabe strony, zaś w kolumnach czynnk zewnętrzne szanse albo zagrożena. W tabelach sprawdza sę czy stneją oddzaływana pomędzy czynnkam (nterakcje) oraz przypsuje sę wag czynnkom jako marę subektywnej sły czynnka w porównanu do pozostałych. Iloczyn wag lczby nterakcj dla każdego czynnka w werszach kolumnach jest marą stotnośc czynnka w badanej relacj. Wyróżnona na rys. 2 relacja oznaczona jako (1), ukazuje wpływ zagrożeń występujących w otoczenu na sły tkwące w organzacj. Za pomocą analzy w tablcy TOWS można określć herarchę zagrożeń oraz określć zagregowaną wartość (ważona lczba nterakcj) nformująca o wpływe zagrożeń na osłabene sł. Odwrotną relację oznaczoną na rysunku jako (2) bada sę za pomocą tablcy SWOT, która umożlwa ocenę reakcj slnych stron organzacj na zagrożene zewnętrzne. Tablca wskazuje, które slne strony (herarcha slnych stron) w jakm stopnu (ważona lczba nterakcj) zmnejszają destrukcyjny wpływ zagrożeń. Pełna analza ośmu tablc pozwala na znalezene welu odpowedz na pytana dotyczące kerunków racjonalnego zarządzana organzacją na baze ocen stanów aktualnych. Jeśl analzę TOWS/SWOT wykona sę dla prognozowanych stanów organzacj otoczena, to uzyskuje sę nformacje o prawdopodobnych zmanach w strateg w określonym horyzonce czasowym. Ostatnm dzałanem jest sporządzene zestawena zborczego danych zagregowanych (sumy nterakcj sumy loczynów wag nterakcj) dla rozpatrywanych kombnacj: szanse/słabośc, zagrożena/słabośc, szanse/sły, zagrożena/sły. Można wykonać oddzelne zestawena dla metod: SWOT, TOWS TOWS/SWOT, uzyskując wele praktycznych zaleceń lteraturowych [7] co do wyboru strateg (agresywna, konkurencyjna, konserwatywna defensywna) wyboru szczegółowych dzałań stosownych do zalecanych strateg. 4. Zalecena do etapu Opracowane scenaruszy Metoda tworzena scenaruszy należy do kanonu wedzy o zarządzanu prognozowanu [2, 5, 14]. Scenarusze są warantową odpowedzą na pytane co sę stane, jeżel...?. Tworzy sę je dla konkretnych sytuacj, operając sę główne na metodach ( m. n. burza mózgów, wpływów krzyżowych, anketowa, delfcka) stosowanych przez nterdyscyplnarną grupę ekspertów. Scenarusz w postac końcowej jest opsem przyszłej sytuacj analzowanego systemu, jako rezultat zman w systeme w funkcj czasu z uwzględnenem oddzaływana otoczena blższego dalszego. Najczęścej przygotowuje sę dwa (optymstyczny pesymstyczny) lub trzy waranty scenarusza. Uwzględnając zalecena Vollmutha [14] Powerży [9] można proces przygotowana scenarusza podzelć na sedem etapów przedstawonych w tabel 2. Odpowedne zasoby danych dla welu powyżej wymenonych etapów budowy scenarusza można pozyskać z poprzedno wykonanych etapów tworzena strateg. W wynku prac nad scenaruszem ma powstać zrozumały logczny (następstwo zjawsk jako skutek wystąpena określonych przyczyn) zaps zman analzowanego systemu. Zaps ten pownen być podstawą planowana strategcznego. Na podstawe tego samego scenarusza mogą powstać różne plany dzałań o charakterze strategcznym. Różnce mogą powstać z przyjęca różnych założeń wstępnych dotyczącą typu strateg [7]. Wybór typu strateg jest zalecany po wykonanu następnego etapu, w którym ocenona zostane efektywność dzałań wynkających z analzy scenarusza oraz po oszacowanu ryzyka zwązanego z konstruktywnym destrukcyj- Tab. 2. Sekwencja dzałań realzacj etapu Opracowane scenaruszy Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 6 Część 7 Określene problemu głównego Identyf kacja badanego systemu Określene przedmotu badań Identyf kacja otoczena Ops stanu aktualnego, stanów przeszłych występujących trendów Określene zjawsk zakłócających Wykorzystane prognoz dla wybranych zjawsk 48
nym efektam dzałań. Można przyjąć następujące typy relacj scenarusz-stratega: Jedna optymalna stratega będąca próbą pogodzena wszystkch scenaruszy w zależnośc od przyjętego kryterum wyboru może w różnym stopnu uwzględnać ryzyko wystąpena nekorzystnych stanów śwata zewnętrznego np. krytera mnmax Savage a mnmax Walda (opsane w p. 6) powodują wybór strateg bezpecznej zachowawczej, mnmalzującej ryzyko. Opracowane jednej optymalnej strateg może okazać sę trudne z uwag na wykluczające sę wnosk ze skrajnych scenaruszy. Odrębna stratega dla każdego scenarusza wraz z wymogem realzacj wszystkch strateg, których jakość zostane zweryfkowana po realzacj w późnejszym termne. Odrębna stratega dla każdego scenarusza wraz z wymogem powstrzymana sę z wyborem realzacją aż do określonego momentu uzyskanu ważnych nformacj np. po szczegółowym montorngu stotnych zjawsk. Scenarusze wykonane w ramach przygotowana Strateg Zrównoważonego Transportu Mejskego mogą pełnć różne funkcje: nformacyjną, ostrzegawczą, kontrolną, prorozwojową. 5. Zalecena do etapu Ocena efektywnośc ryzyka dzałań Ops badań efektywnośc ryzyka zostane ogranczony tylko do przypadków wybranych dzałań nwestycyjnych dotyczących zakupu eksploatacj środków komunkacj. Dla umożlwena stosowana standardowych formuł badana efektywnośc nwestycj założono, że odpowedna część środków nwestycyjnych pochodząca z budżetu gmny ne jest wlczana jako koszt nwestycyjny ponesony przez dane przedsęborstwo eksploatujące zakupone pojazdy. W ten sposób przedsęborstwu, które jest poprawne zarządzane, można zapewnć rentowność. Podstawowe formuły oceny efektywnośc nwestycj, statyczne (np. okres zwrotu nakładów, ksęgowa stopa zwrotu) dynamczne (np. wartość zaktualzowana netto, wewnętrzna stopa zwrotu) są łatwe do pozyskana w dostępnej lteraturze ekonomcznej zarządczej [5, 10, 11] zostaną w nnejszym artykule pomnęte. Mnej popularna jest teora ryzyka projektów nwestycyjnych, metod jego oceny wraz z weryfkacją empryczną. Tej teor pośwęcona jest ksążka Elżbety Ostrowskej [8], którą można zalecć autorom omawanego etapu strateg. Klasyfkacja metod oceny ryzyka nwestycyjnego obejmuje następujące grupy metod, które podano z oznaczenam własnym: (M1) - metody analzy progu rentownośc analza wrażlwośc, (M2) - metody korygowana efektywnośc, (M3) - metody probablstyczno-statystyczne, (M4) - metody symulacyjne, (M5) - wybrane metody badań operacyjnych. Metody zalczane do grupy (M1) są podstawowym, ważnym źródłem nformacj dla pozostałych metod dlatego stosuje sę je w perwszej kolejnośc. Metoda badana progu rentownośc wymaga spełnena następujących założeń: a) badana będą wykonywane dla przyjętego stanu przepływów fnansowych, w którym przychody przedsęborstwa są równe całkowtym kosztom, b) całkowta wartość usług przewozowych równa jest wartośc sprzedaży bletów, c) koszty zmenne są wyłączne funkcją welkośc usług przewozowych, d) koszty stałe ne zależą od welkośc usług transportowych, e) jednostkowe koszty zmenne są stałe, f) jednostkowe ceny bletów są stałe w funkcj czasu są nezależne od welkośc usług transportowych, g) pozom usług transportowych jest stablny. Analza progu rentownośc w zakładanym przedsęborstwe, sprowadza sę do wyznaczena welkośc, w kolejnośc przedstawonej ponżej. Wartość sprzedaży usług P=f(x, c), gdze: x lczba sprzedanych bletów, c jednostkowa cena bletu. Koszty całkowty K c, koszty stałe S, koszty zmenne K z jednostkowe koszty zmenne k z. Próg rentownośc loścowy BEP = S x = c (1) ' S* c wartoścowy BEP = x* c = (2) c k z Stopeń wykorzystana możlwośc przewozowych lub stopna zaspokojena spodzewanego popytu BEP '' x S = = x x *( c k ) m m z k z (3) gdze: x m maksymalna lość sprzedanych bletów, która jest określona albo z prognozy popytu, albo na podstawe oszacowana zdolnośc przewozowej. Pozostałe oznaczena jak w tekśce powyżej. W metodze progu rentownośc do oceny ryzyka wykorzystać można pojęce margnes bezpeczeństwa (naczej: sfera bezpeczeństwa). Im wększa 49
jest różnca pomędzy planowanym przychodam a wartoścą progu rentownośc, to tym mnejsze jest ryzyko ponesena strat, czyl tym wększa jest sfera bezpeczeństwa. Wartość margnesu bezpeczeństwa oblcza sę albo w wartoścach bezwzględnych: Mb = c* x c* x 0 (4) albo w wartoścach względnych: c* x c* x0 M w = (5) c* x gdze: x planowany pozom sprzedaży usług transportowych, x o pozom sprzedaży równy loścowemu progow rentownośc (BEP). Pozom wrażlwośc danego projektu na spadek popytu określa sę za pomocą wskaźnka bezpeczeństwa: x BEP WB = (6) x W analze progu rentownośc proponuje sę wyznaczać wartośc krytyczne dla wybranych zmennych najbardzej wrażlwych na zmany. Najczęścej są to: jednostkowe ceny sprzedaży (c) jednostkowe koszty zmenne (k z ), dla nch można wyznaczyć granczny pozom dla jednostkowej ceny sprzedaży (c mn ) jednostkowych kosztów zmennych (k z max ). Wówczas wzory do oblczeń margnesu bezpeczeństwa można przedstawć w postac: c c M = mn c * 100 (7) c M k k = z,max z kz * 100 (8) k W przypadku wykonywana bardzej szczegółowej analzy lub korzystana z bardzej złożonych model oblczenowych (np. dla usług weloasortymentowych) wskazane jest wykonane analzy ryzyka z zastosowanem rachunku wrażlwośc. Polega on na wprowadzenu zman w wartoścach zmennych nepewnych np. o ±10%, ±15%, ±20% od spodzewanej realnej wartośc (np. jednostkowej ceny sprzedaży, jednostkowych kosztów zmennych) ustalenu wpływu wymenonych zmennych na efektywność nwestycj np. wyrażoną jako wartość beżącą netto NPV. Przed oblczenam należy określć dopuszczalny przedzał zmennośc zarówno dla zmennych nepewnych, jak dla wskaźnków efektywnośc nwestycj. Wynk oblczeń przedstawone jako funkcje np. NPV = f (zmenna nepewna) należy poddać wnklwej analze. W ramach metod oznaczonych wyżej jako (M2) korygowana efektywnośc projektu nwestycyjnego, można zastosować następujące dzałana: przeprowadzć korektę stopy dyskontowej z uwzględnenem ryzyka poprzez użyce dwóch zmennych dyskontujących (wzór ponżej): n St NPV = t t t + r * 1 (9) ( = 1 ) ( b 1+ r ) 0 z gdze: NPV spodzewana w przyszłośc wartość zdyskontowana netto, S t różnca spodzewanych wpływów wydatków (saldo przepływów penężnych netto) w t-tym roku eksploatacj (t=0,1,2,.., n), r b stopa dyskontowa ne uwzględnająca ryzyka, r z stopa dyskontowa zwązana tylko z samym ryzykem. przeprowadzć korektę procentową wybranych składnków wydatków wpływów zwązanych z planowanem, realzacją nwestycj jej eksploatacją (uwzględnć przedzał błędu planowana od 5 do 10%) lub przeprowadzć korektę wartośc strumen przepływów penężnych poprzez wprowadzene do oblczeń NPV równoważnka pewnośc α t St* αt NPV = (10) t ( 1+ r ) t ( 1+ rb ) gdze: α t = t (11) ( 1+ r ) Oznaczena jak w tekśce powyżej. W grupe metod (M3), określonych wcześnej jako metody probablstyczno-statystyczne, szczególne znaczene mają badana wartośc strumen wpływów wydatków penężnych. Badana te umożlwają oblczane wartośc zdyskontowanych netto NPV. Zakłada sę, że prawdopodobeństwa wystąpena sald przepływów penężnych zwązanych z nwestycją transportową, tworzą pewen rozkład, czyl należy je traktować jako zmenne losowe. Salda przepływów mogą być nezależne lub zależne w czase. Jeżel salda są nezależne, to warancja NPV zależy tylko od warancj sald w poszczególnych latach eksploatacj przy zakładanej stope dyskontowej. Warancję wartośc zdyskontowanej netto V(NPV) oblcza sę stosując wzór (12). Marą ryzyka jest współczynnk zmennośc NPV, oznaczony jako C (NPV), który zależy od skal rozrzutu sald (marą jest odchylene standardowe σ (NPV)) oraz zależą od oczekwanej wartośc E (NPV). Wzór (13) ukazuje opsywaną relację. n V( NPV ) = p [ NPV E( NPV )] = 1 b 2 (12) gdze: V(NPV) warancja wartośc zdyskontowanej netto, p prawdopodobeństwo wystąpena -tego 50
stanu gospodark, E(NPV) oczekwana wartość zdyskontowana netto, którą oblcza sę według wzoru: E( NPV ) = p * NPV n = 1 1/ 2 σ( NPV ) [ V( NPV )] C( NPV ) = = (13) E( NPV ) E( NPV ) gdze: C(NPV) współczynnk zmennośc wartośc zdyskontowanej netto, σ(npv), V(NPV) odpowedno: odchylene standardowe warancja wartośc zdyskontowanej netto. W przypadku gdy salda przepływów penężnych są zależne w funkcj czasu (tzn. salda uzyskane w t-tym roku mają wpływ na wartośc sald spodzewanych w t+1 roku) to należy uwzględnć kowarancję sald w czase oraz prawdopodobeństwa warunkowe [8]. 6. Zalecena do etapu Raport końcowy, prezentacja decyzja W prezentacj końcowej Strateg Zrównoważonego Transportu Mejskego należy przedstawć waranty różnych strateg, jeżel w poprzednch etapach ne było możlwośc w sposób jednoznaczny wybrać jednej optymalnej strateg. W prezentowanych warantach należy w sposób bardzo przystępny zwęzły przedstawć problemy rozwązywane w warantowych strategach, tak aby decydent mał jasny pogląd dlaczego powstały różne waranty. Istotne jest przedstawene oceny skutków po zastosowanu proponowanych rozwązań wraz z oceną nepewnośc ryzyka. Prezentacja wnna zapewnć możlwość porównana warantów według jednego schematu. Proponuje sę aby prezentacja końcowa Strateg została wykonana w następujących postacach: streszczene raportu zawerającego opsane powyżej cechy (waranty, problemy, oceny skutków oceny nepewnośc ryzyka), pełny raport zawerający stratege wykaz metod opn specjalstów na temat przeprowadzonych studów badań wykonanych w ramach tworzena strateg, prezentacja w postac konferencj dla wszystkch zanteresowanych przyjęcem wdrożenem Strateg. Należy zwrócć uwagę, że najważnejszym odborcą raportu będą samorządowe organzacje lokalne lub regonalne, które zapewne wyłoną ze swojego grona komsję, która podejme ostateczną decyzję wyboru najlepszego warantu Strateg. Ostateczny decydent pownen uwzględnć ne tylko specjalstyczne opne ale równeż opne przedstawane podczas konsultacj społecznych wykonanych wcześnej na konferencj. Uzyskane tzw. konsensusu społecznego jest problemem trudnym, albowem oczekwać można slnych emocj zwązanych ze skalą zman proponowanych w strateg, wymuszającą np. zmany przyzwyczajeń dla lcznych meszkańców zwązanych np. z możlwoścą parkowana, czy zmany w budżece gmny, które dla wybranych nstytucj lub grup społecznych okażą sę nekorzystne. Dlatego zasadna wydaje sę propozycja już sformułowana na wstępe nnejszej publkacj o potrzebe zastosowana analzy systemowej. Dotyczy to także metod sposobów dotyczących przygotowana prezentacj wynków prac wykonanych w ramach przygotowana strateg. Syntezę lcznych danych dla różnych warantów często wykonuje sę wykonując agregację zróżncowanych danych. Metoda agregacj polega na przypsanu wag do wybranych danych, dzęk czemu różne welkośc można przedstawć w postac jednej welkośc np. w postac użytecznośc. Przedstawene wynków w postac zagregowanej ułatwa porównywane efektów rozważań dzedznowo zróżncowanych napewno ułatwa podejmowane decyzj. Wyberając sposób przedstawena wynków należy uwzględnć ewentualne wady agregacj, a dotyczy to następujących przypadków [3]: jeżel decydentem jest grupa osób reprezentujących różne specjalnośc wówczas powstają problemy: który system wartośc ma być preferowany? (w lteraturze [3] nazywany zagadnenem nterpersonalnej konfrontacj wartośc ), sprawedlwego udzału poszczególnych członków w grupowym określanu wartośc wag, utratę welu nformacj szczegółowych, ważnych dla specjalstów np. ekologów gdze dla wększośc welkośc wręcz nemożlwe jest przypsane np. wartośc penężnych lub użytecznośc oraz utrata nformacj dających pogląd m. n. o wpływe czynnków zjawsk na zagregowaną wartość, ne spełnony warunek nezależnośc zagregowanych wartośc skutków dzałań, co z teoretycznego punktu wdzena, unemożlwa porównywane skutków. Ostatn przypadek może ne dotyczyć analzy kosztów korzyśc. Dla wyelmnowana powyższych wad agregacj proponuje sę rozważene przygotowana prezentacj, w której skutk różnych decyzj wyrażone zostaną w jednostkach naturalnych (wartośc penężne, jednostk fzyczne, wartośc opne jakoścowe) zestawone w tabelach porównawczych. W tabel tego typu wartośc loścowe lub jakoścowe analzowanego skutku są wpsywane w werszach, zaś kolumny odpowadają poszczególnym warantom proponowanych dzałań lub warantom strateg. Dla wzmocnena nformacj o pozycj wartośc ekstre- 51
malnych, proponuje sę wyróżnene tych wartośc poprzez użyce kolorowego tła bądź przez stosowne podkreślene. Zestawene tabel porównawczych ułatwa decydentom wykonane samodzelnej analzy danych umożlwa jawne przypsane subektywnych wag (np. użytecznośc) do prezentowanych wartośc. Ten sposób dochodzena do decyzj ostatecznej o wyborze najlepszego warantu strateg daje decydentom możlwość znacznego zaangażowana sę w proces decyzyjny zaś dla środowska ekspertów naukowców przygotowujących strategę, stwarza komfortowe warunk nezależnośc od nacsków środowsk zanteresowanych tylko wybranym rozwązanam. Jawność nformacj o tym, jak poszczególny członek grupy decyzyjnej przypsywał wag do skutków, tworzy system odpowedzalnośc społecznej za podejmowane decyzje. Jeżel konkretnym wartoścom skutków zostaną przypsane przez ekspertów prawdopodobeństwa ch wystąpena, to możlwe jest oblczene oczekwanych wartośc skutków. Jeżel w mejsce wartośc skutków decydenc wpszą np. wartośc użytecznośc, to możlwe jest oblczene oczekwanych wartośc użytecznośc danej decyzj lub danego warantu strateg. Ostateczny wybór najlepszego warantu mógłby być wykonany z zastosowanem metod oblczenowych. W tym mejscu stotne są zalecena Thompson a Tuden a (w: [12]), że warunkem zastosowana metod oblczenowych do podejmowana decyzj jest zarówno zgoda zespołu decyzyjnego co do celów decyzj zawartych w strateg oraz przekonane, że rozważane wynk są warygodne jako konsekwencja proponowanych dzałań. W nnych przypadkach należy wybrać nne modele wyboru warantu, spośród wymenonych w tabel 3. Podstawą wyboru metody jest znajomość kryterów decyzyjnych. W teor decyzj przyjmuje sę, że najlepszym jest kryterum maksymalzacj oczekwanej korzyśc. Jeżel korzyśc są wyrażone przez użytecznośc to kryterum używamy w postac maksymalzacj oczekwanej użytecznośc. Według tego kryterum najlepszym kerunkem dzałań jest ten, któremu przypsana jest maksymalna wartość średnej ważonej użytecznośc, gdze wagam są prawdopodobeństwa wystąpena danych użytecznośc. Dodatkowo proponuje sę zastosować kryterum Savage a kosztu utraconej możlwośc uzyskana maksymalnej korzyśc, znanego też pod nazwą kryterum mnmalzacj maksymalnego żalu [12]. Jeśl tablce korzyśc zawerają użytecznośc, to kryterum można zmodyfkować do postac umożlwającej oblczane kosztu utraconej możlwośc uzyskana maksymalnej użytecznośc. Wówczas optymalnym kerunkem dzałań jest ten, któremu przypsana jest najmnejsza wartość kosztu. Tak zmodyfkowane kryterum można nazwać jako kryterum mnmalzacj kosztu neuzyskana maksymalnej użytecznośc lub krócej kryterum mnmax dla użytecznośc. Dla zabezpeczena sę przed decyzją wyboru strateg, która w przyszłośc okaże sę bardzo nekorzystna z powodu wystąpena nekorzystnych stanów śwata zewnętrznego, stosuje sę kryterum Walda. Według tego kryterum, decyzję optymalną wskazuje wynk najlepszy z pośród najgorszych wynków dla kolejnych decyzj. Dla korzyśc dodatnch (np. zysków lub użytecznośc), kryterum nos nazwę maxmn, zaś dla kosztów mnmax. Powszechne używa sę także nazwy kryterum pesymzmu bowem sam Wald zalecał, że decydent pownen zakładać, że nezależne od decyzj własnej o wyborze kerunku dzałań, zawsze, wcześnej lub późnej mus wystąpć nekorzystny stan śwata zewnętrznego, w wynku czego otrzyma nekorzystne rezultaty dzałań własnych. Aby zmnmalzować nekorzystne skutk, należy wyberać decyzje najlepszą z najgorszych. W sytuacj opsywanego wyżej wyboru warantu strateg, decydenc w perwszej kolejnośc pownn przeanalzować dane o skutkach które wynkają z pesymstycznych scenaruszy. Kryterum Walda pownno być szczególne preferowane, w przypadkach, dla których przewduje sę wysoke ryzyko, którego marą może być prawdopodobeństwo wystąpena nekorzystnych stanów lub odchylene standardowe lub nna mara rozproszena danych oszacowanych przez ekspertów wartośc, dotyczących przyszłych zjawsk. Tab. 3. Modele wyboru kerunku dzałana (źródło: [12] s. 227) Przekonane, że rozważane kerunk dzałana pocągają za sobą określone konsekwencje Zgodność co do celów decyzj Zgoda Brak zgody Mocne Wybór przez oblczena Wybór przez negocjacje Słabe Wybór przez osąd Wybór przez nsprację 52
Bblografa [1] Aczel A.D.: Statystyka w zarządzanu. Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. [2] Ceślak M. (pod red.): Prognozowane gospodarcze. Metody zastosowana. Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. [3] Fndesen W. (pod red.): Analza systemowa - podstawy metodologa. Państwowe Wydawnctwo Naukowe, Warszawa 1985. [4] Kasprzak W., Pelc K.: Stratege technczne-prognozy. Ofcyna Wyd. ATUT, Wrocław 2003. [5] Koźmńsk A., Potrowsk W.: Zarządzane. Teora praktyka. Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. [6] Nowak E. nn: Prognozowane gospodarcze. Agencja Wyd. PLACET, W-wa 1998. [7] Obłój K.: Stratega organzacj. Polske Wydawnctwo Ekonomczne, Warszawa 2001. [8] Ostrowska E.: Ryzyko projektów nwestycyjnych. Polske Wydawnctwo Ekonomczne, Warszawa 2002. [9] Powerża L.: Zarys nżyner systemów boagrotechncznych, Instytut Technolog Eksploatacj, Radom 1997. [10] Serpńska M., Jachna T.: Ocena przedsęborstwa według standardów śwatowych. Wydawnctwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. [11] Sobczyk M.: Matematyka fnansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadana. Agencja Wydawncza PLACET, Warszawa 1995. [12] Supernat J.: Technk decyzyjne organzatorske. Wydawnctwo Kolona Lmted, Wrocław 2000. [13] Tyszka T.: Psychologczne pułapk ocenana podejmowana decyzj. Gdańske Wydawnctwo Psychologczne, Gdańsk 2000. [14] Vollmuth H.J.: Controllng, nstrumenty od A do Z. Agencja Wyd. PLACET, Warszawa 1995. Dr nż. Zbgnew SKROBACKI Poltechnka Śwętokrzyska w Kelcach Al. 1000-leca Państwa Polskego 7 25-314 Kelce Tel. 041-34-24-302 e-mal: zbgs@tu.kelce.pl 53