Prognoza liczby wypadków drogowych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognoza liczby wypadków drogowych w Polsce"

Transkrypt

1 CHUDY-LASKOWSKAKatarzyna 1 PISULA Tomasz 2 Prognoza liczby wypadków drogowych w Polsce WSTĘP Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest problemem niezwykle aktualnym i dotykającym wszystkich mieszkańców nie tylko Polski ale także krajów UE. Problem ten wiąże się z działalnością transportową będącą fundamentem rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Wyznacznikiem bezpieczeństwa na drodze jest ilość wypadków a także ilość osób rannych i ofiar śmiertelnych biorących udział w zdarzeniach na drodze. W 2005 roku rząd stworzył Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT (zob. [6]) w którym przyjęto że Polską, dalekosiężną i etycznie uprawnioną, wizją bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie WIZJA ZERO. Idea ta kontynuowana jest w zapisach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata Wizja Zero to program realizowany w Szwecji od 1995 roku, którego założeniem jest całkowite zlikwidowanie ofiar śmiertelnych oraz poważnych obrażeń odniesionych w wypadkach drogowych. Założenia programu opierają się na czterech filarach: Życie ludzkie jest ważniejsze niż jakikolwiek czynnik ekonomiczny. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu ponoszą politycy stanowiący prawo, zarządcy dróg i projektanci, a nie kierowcy. System drogowy musi być stworzony przewidując, że kierowca popełnia błędy i jest omylny. Uwzględniając niedomagania fizyczne (np. osób starszych). Przepisy powinny wychodzić naprzeciw kierowcom, a ci powinni dążyć do podniesienia bezpieczeństwa (zob. [5]). Istotą tego podejścia jest obarczenie odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie tylko użytkowników dróg ale także wszystkie osoby odpowiedzialne za budowę, konserwację i modernizację systemów transportowych oraz producentów samochodów. Polska jak i pozostałe kraje Europy podjęły działania, które mają spowodować zmniejszenie wypadkowości i poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego(zob. [3]). Dzięki temu w dokumentach przyjmowanych przez Rząd w Polsce znalazły się zapisy dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach: Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020, Strategia Sprawne Państwo oraz Narodowy Program Zdrowia na lata W Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata wyznaczono kilka priorytetowych działań na które należy zwrócić uwagę w kolejnych latach i które mają na celu poprawienie warunków panujących na drodze. Są to: bezpieczny człowiek- w ramach tego priorytetu przewiduje się kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego oraz ochronę uczestników ruchu drogowego, bezpieczne drogi- w ramach którego planowane jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym oraz rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej, bezpieczna prędkość - gdzie kształtowane będą zachowania kierowców w zakresie jazdy z bezpieczną prędkością oraz usprawnienie systemu zarządzania prędkością, bezpieczny pojazd- priorytet mający na celu usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów oraz doskonalenie systemów bezpieczeństwa w pojazdach, 1 Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych, Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 10, , kacha877@prz.edu.pl 2 Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych, Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 10, , tpisula@prz.edu.pl 2710

2 ratownictwo i opieka powypadkowa- obejmująca integrację i rozwój Krajowego Systemu Ratownictwa oraz usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków drogowych, system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego - do którego należeć będzie usprawnienie struktur organizacyjnych bezpieczeństwa ruchu drogowego i koordynacji, wprowadzenie spójnego systemu przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzenie stabilnego finansowania bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzenie jednolitego systemu monitoringu i komunikacji oraz badań bezpieczeństwa ruchu drogowego i transferu wiedzy (zob. [7]). Wypadki stanowią znaczący problem społeczno ekonomiczny z powodu masowości zjawiska oraz tragicznych i traumatycznych jego konsekwencji. Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Sekretariatu KRBRD przygotował raport pt. Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec 2012 roku z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN-T. Koszty te w 2012 roku szacowane były na około 30 mld zł. Duża liczba wypadków wpływa w sposób oczywisty na duże koszty społeczno-ekonomiczne. Dlatego analiza zmian dynamiki wypadkowości w Polsce jest bardzo ważnym problemem badawczym. W artykule podjęto zatem próbę przeanalizowania tego zjawiska. Celem artykułu jest prognoza liczby wypadków w Polsce w ujęciu miesięcznym. Do konstrukcji prognozy wykorzystano cztery modele szeregów czasowych: autoregresyjny z trendem kwadratowym, trendów jednoimiennych okresów, wygładzania wykładniczego oraz model sieci neuronowych. Dane zgromadzone zostały w odstępach miesięcznych i obejmują okres od stycznia 2000 do sierpnia 2014 roku. Prognozę skonstruowano na kolejny rok od września 2014 do września Dane pochodziły ze strony głównej Komendy Policji. Obliczenia wykonano z użyciem programu Statistica 10 oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. 1 ANALIZA SEZONOWOŚCI WYPADKÓW DROGOWYCH W POLSCE Liczba wypadków drogowych w Polsce od 1998 roku ulega zmniejszeniu. Analizując dane dotyczące poziomu wypadków w ujęciu miesięcznym (rys. 1) dostrzec można wyraźne wahania addytywne wraz z utrzymującą się tendencją spadkową.jednak w rankingu UE, Polska zajmowała ostatnie miejsce pod względem liczby zabitych w wypadkach drogowych przypadających na mln mieszkańców w 2011 roku. (największy wskaźnik 110 osób, najmniejszy posiadała Wielka Brytania - 32 osoby). A więc obecny poziom bezpieczeństwa na drodze pozostawia wiele do życzenia. Rys.1. Liczba wypadków drogowych w Polsce w latach Rysunek 1 przedstawia dynamikę zmian liczby wypadków drogowych w poszczególnych latach w ujęciu miesięcznym w Polsce w okresie od 2000 do 2014 roku. Przeprowadzono test mający na celu sprawdzenie, czy średnia liczba wypadków drogowych w poszczególnych latach różni się istotnie od siebie.wartość statystyki testowej dla nieparametrycznego testu ANOVA Kruskalla Wallisa wynosi KW-H=78,9 (prawdopodobieństwo testowe p=0,0000),co świadczy o tym, że hipotezę o równości 2711

3 średniego poziomu wypadków drogowych w poszczególnych latach należy zdecydowanie odrzucić. Mamy do czynienia z systematycznym spadkiem średniej wypadkowości w poszczególnych latach. Rysunek 2 przedstawia średnie wartości, dla liczby wypadków drogowych w Polsce w poszczególnych miesiącach badanego okresu Rys.2. Porównanie średniej liczby wypadków drogowych w Polsce w poszczególnych miesiącach w latach Z rysunku 2 wynika, że najmniej wypadków drogowych zdarza się w Polsce w miesiącach zimowych i wczesnowiosennych styczeń kwiecień. Najmniejszą średnią odnotowano w miesiącach lutowych (2756).Duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu związanym z okresem wakacyjnym. Zwiększona liczba wypadków w miesiącach jesiennych jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogarszają się warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe i wcześnie zapada zmrok. Wtedy najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych, gdyż stają się oni gorzej widoczni. W miesiącach zimowych odnotowuje się znaczne zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi [10, s. 15]. Najwięcej wypadków zdarza się w październikowych średnio4537. W końcowych miesiącach roku listopadowych i grudniowych znowu można zauważyć znaczny spadek liczby wypadków, choć i tak jest to wysoki poziom. Test nieparametryczny Kruskalla-Wallisa (statystyka KW-H=80,68 i prawdopodobieństwo testowe p=0,000) wskazują, że poziom wypadkowości w Polsce w poszczególnych miesiącach znacznie się od siebie różni. Przeprowadzona wstępna analiza danych dotyczących wypadków drogowych pozwala na stwierdzenie, że mają one charakter sezonowy (miesięczny) z tendencją spadkową dlatego do prognozy wypadków na kolejne okresy zostały wybrane modele szeregów czasowych, pozwalające na konstrukcję prognoz sezonowych. 2712

4 2 MODELE WKORZYSTYWANE DO SEZONOWEJ PROGNOZY WYPADKÓW DROGOWYCH W POLSCE 2.1 Model autoregresyjny z trendem kwadratowym Do prognozowania liczby wypadków drogowych w Polsce zastosowano model autoregresyjny z trendem kwadratowym (zob. [8, s. 11]). Przebieg liczby wypadków w latach w ujęciu sezonowym miesięcznym wskazuje na to, że mamy do czynienia z trendem kwadratowym. Do oszacowania funkcji trendu wykorzystano regresję wieloraką. Otrzymane oszacowania dla funkcji trendu są następujące: Yt 4370,707 0,053 2 t (1) (91,11826) (0,00607) gdzie: Yt - wielkość wypadków drogowych w Polsce, t - czas. Oszacowana funkcja trendu nie zawiera zmiennej czasowej t w pierwszej potędze, gdyż oszacowany parametr strukturalny był nieistotny. W celu identyfikacji ewentualnych autoregresyjnych zależności dla badanego szeregu czasowego dokonano dwukrotnego różnicowania tego szeregu z opóźnieniem 1 w celu eliminacji trendu, a następnie wyznaczono autokorelacje wzajemne tak przekształconego szeregu dla horyzontu opóźnień 24 okresów (2 lata). Otrzymany autokorelogram szeregu przedstawia rysunek 3. Z analizy korelogramu wynika, że istnieją istotne zależności liczby wypadków z opóźnieniami 7, 12, 16 20, 23 i 24. W modelu autoregresyjnym wprowadzono zatem dodatkowo zmienne: yt 7, yt 12, yt 16, yt 20, yt 23, yt 24 jako zmienne niezależne i jeszcze raz oszacowano model regresji. Ostateczny model autoregresyjny obejmował tylko te zmienne opóźnione, dla których parametry strukturalne były istotne statystycznie. Ostateczny model autoregresyjny jest postaci: 2 t 7414,651 0,090 0,439 t 16 0,561 t 20 0,334 t 23 (638,9767) (0,0081) (0,0630) (0,0536) (0,0590) Y t y y y (2) Oszacowany model autoregresyjny z trendem kwadratowym posiada wszystkie parametry strukturalne statystycznie istotne, co potwierdzają wartości statystyk t-studenta (zob. tab. 1) oraz zerowe wartości prawdopodobieństw testowych p-value, a także duża wartość statystyki F-Snedecora istotności całego modelu. Tab. 1. Oszacowania parametrów modelu autoregresyjnego Zmienna Parametr modelu (oszacowanie) Błąd standardowy oszacowania Statystyka t-studenta t(147) Prawdopodobieństwo testowe p-value Wyraz wolny 7414, , ,6039 0,0000 t 2-0,090 0, ,1145 0,0000 Y t-16-0,439 0,0630-6,9735 0,0000 Y t-20-0,561 0, ,4720 0,0000 Y t-23 0,334 0,0590 5,6525 0,0000 Błąd standardowy estymacji: 405,5 Statystyka F-Snedecora F(4,147)=119,66, p<0,00000 Skorygowany współczynnik determinacji: R 2 =0,7586 Współczynnik korelacji wielorakiej: R=0,8746 Posiada on również dobre własności prognostyczne, gdyż skorygowany współczynnik determinacji wynosi 0,76. Zatem model autoregresyjny wyjaśnia w 76% modelowaną zależność liczby wypadków w Polsce od przyjętych zmiennych opóźnionych wypadkowości w poprzednich okresach. 2713

5 Reszty modelu autoregresyjnego powinny posiadać rozkład normalny. Zbadano zatem normalność rozkładu reszt analizowanego modelu z wykorzystaniem testu normalności Shapiro-Wilka oraz Kołmogorowa-Smirnowa. Statystyka testowa dla testu Shapiro-Wilka wynosi W=0,99153, a prawdopodobieństwo testowe p=0,483, co oznacza że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy o normalności rozkładu reszt. Wartość statystyki dla testu K-S posiada dość małą wartość i wynosi D=0,06097 (p>0,20), co również sugeruje na normalność rozkładu reszt. Funkcja autokorelacji WYPADKI : D(-1); D(-1) (Błędy standardowe to oceny białego szumu) Opóźnienie Korelacja S.E Q p 1 -,498, ,84, ,079, ,96, ,016, ,00, ,123, ,74, ,063, ,46, ,130, ,54, ,179, ,42, ,146, ,36, ,082, ,61, ,034, ,83, ,019, ,90, ,227, ,64, ,084, ,98, ,056, ,59, ,011, ,62, ,152, ,07, ,059, ,75, ,036, ,01, ,119, ,83, ,194, ,28, ,003, ,28, ,067, ,17, ,149, ,68, ,370, ,6, ,0-0,5 0,0 0,5 1,0 Rys. 3. Autokorelogram reszt oszacowanego modelu autoregresyjnego. Przedział ufności Rysunek 4 przedstawia analizowany szereg czasowy dla liczby wypadków drogowych oraz prognozę otrzymaną z wykorzystaniem oszacowanego modelu autoregresyjnego. Rys. 4. Prognoza liczby wypadków drogowych z wykorzystaniem modelu autoregresyjnego. 2.2 Model trendów jednoimiennych okresów Metoda trendów jednoimiennych okresów wykorzystuje związek między obserwacjami pochodzącymi z różnych lat dla tego samego okresu. W badanym przypadku okresami 2714

6 jednoimiennymi są miesiące. Procedura polega na oszacowaniu parametrów analitycznej funkcji trendu oddzielnie dla poszczególnych faz cyklu (zob. np. [4, s. 194]). Prognoza wyznaczana jest za pomocą ekstrapolacji oszacowanej funkcji trendu dla każdej fazy cyklu. Stosowanie tej metody wymusza przyjęcie zasady status quo, tzn., że utrzyma się zaobserwowana tendencja dla każdej z faz cyklu (12). Każdy szereg czasowy odnoszący się do określonej fazy cyklu opisany jest modelem liniowym o postaci (3) gdzie: Dla uprzednio przygotowanych danych wyznaczono trendy miesięczne za pomocą prostych modelitrendów liniowych bazujących na zmiennej czasowej t (tab. 2). Rys. 5. Graficzna prezentacja wypadków miesięcznych w badanym okresie Parametry modeli oszacowano metodą najmniejszych kwadratów. Ponieważ analizowane dane mają charakter miesięczny skonstruowanych zostało 12 liniowych modeli, które posłużyły do prognozy na kolejny rok. Tab. 2. Wyniki estymacji parametrów strukturalnych modeli trendów jednoimiennych okresów Liczba miesięcy Równanie modelu Liczba miesięcy Równanie modelu Styczeń (15) y=-102,1t+3830 Lipiec (15) y=-133,3t+5432 Luty (15) y=-115,7t+3683 Sierpień (15) y=-144,9t+5560 Marzec (15) y=-116,4t+4052 Wrzesień (14) y=-122,1t+5315 Kwiecień (15) y=-120,7t+4402 Październik (14) y=-146,7t+5637 Maj (15) y=-143t+5209 Listopad (14) y=-145,5t+5114 Czerwiec (15) y=-142,7t+5427 Grudzień (14) Y=-130,6t

7 Prognozę dla liczby wypadków drogowych w Polsce dla roku 2015 otrzymaną na podstawie modelu trendów jednoimiennych okresów przedstawia rysunek 6. Rys. 6. Prognoza liczby wypadków z wykorzystaniem modelu trendów jednoimiennych okresów 2.3 Model wyrównywania wykładniczego Istota wygładzania wykładniczego polega na tym, że szereg czasowy zmiennej prognozowanej wygładza się za pomocą średniej ruchomej ważonej a wagi ustalone są według funkcji wykładniczej. Prognoza oparta jest na średniej ważonej aktualnych i historycznych wartości szeregu. Kluczowym elementem jest wybór wartości parametrów modelu. W literaturze podaje się kilka sposobów wyboru parametrów (zob. np. [2, s.71]). Jeśli poszczególne składowe zmieniają się szybko, to uważa się że wartości parametrów wygładzania należy ustalić na poziomie bliskim jedności, w przeciwnym wypadku na poziomie bliskim zera. W zależności od postaci modelu szacuje się od jednego do trzech parametrów. Każdy parametr odpowiada za jedną ze składowych szeregu (trend oraz wahania sezonowe: addytywne bądź multiplikatywne). Parametr (alfa) jest to stały parametr wygładzania procesu, niezbędny we wszystkich modelach, przyjmuje wartości z przedziału 0,1. Jeśli = 0 to wszystkie wygładzone wartości będą równe wartości początkowej. Jeśli = 1 to każda wygładzona wartość (prognoza) będzie równa odpowiedniej poprzedniej wartości. Im jest bliższe 0 tym wolniej będą maleć wagi tzn. tym wolniej zniknie efekt obserwacji poprzedzających. Parametr (delta) jest parametrem wygładzania sezonowego i wymaga określenia tylko w przypadku modeli sezonowych. Może przybierać wartości z przedziału 0,1. Jeśli = 0 to przewiduje się, że składnik sezonowy dla danego punktu w czasie jest identyczny jak przewidywany dla odpowiedniego momentu podczas poprzedniego cyklu. Parametr γ (gamma) i ϕ (fi) to parametry wygładzania trendu. Parametr γ określany jest dla modeli trendu liniowego i wykładniczego oraz dla modeli trendu gasnącego bez sezonowości. Parametr ϕ wyznacza się dla modeli trendu gasnącego. Analogicznie do składnika sezonowego, gdy składnik trendu jest włączony do procesu wyrównywania wykładniczego, dla każdego momentu czasu obliczany jest niezależny składnik trendu i jest on modyfikowany jako funkcja 2716

8 błędu prognozy i odpowiedniego parametru. Jeśli parametr γ wynosi 0 (zero), to składnik trendu jest stały dla wszystkich wartości szeregu czasowego. Jeśli parametr ten jest równy 1, to składnik trendu jest maksymalnie modyfikowany w każdym kroku przez odpowiedni błąd prognozy. Wartości parametru, które znajdują się po środku reprezentują mieszankę tych dwóch sytuacji skrajnych. Parametr γ jest parametrem modyfikacji trendu i określa jak silnie zmiany trendu wpłyną na oceny składnika systematycznego dla późniejszych prognoz, to znaczy jak szybko trend zostanie "wygaszony" lub wzmocniony. Oszacowane prognozy na podstawie modelu z trendem gasnącym oraz wahaniami addytywnymi przedstawia rysunek 7. Rys. 7. Prognoza liczby wypadków z wykorzystaniem modelu wygładzania wykładniczego 2.4 Model sieci neuronowych Sieci neuronowe są dobrym narzędziem, które można wykorzystać do prognozowania szeregów czasowych. Dokładny opis, istotę sieci neuronowych, ich topologie, rodzaje i możliwości zastosowań są szeroko omawiane w literaturze (zob. np. prace [1], [9]). W publikacji wykorzystano pakiet analiz statystycznych Statistica 10 PL i dostępny w nim moduł sztuczne sieci neuronowe. Umożliwia on prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem sieci neuronowych typu perceptron wielowarstwowy MLP (Multilayer Perceptron) z jedną warstwą neuronów ukrytych oraz sieci o topologii radialnych funkcji bazowych RBF (Radial Basis Functions). Do prognozy wykorzystano sieci typu MLP, w których warstwę wejściową stanowiło 12 neuronów przetwarzających informacje reprezentujące 12 wejściowych szeregów czasowych, liczby wypadków drogowych w Polsce dla 12 kolejnych opóźnień miesięcznych(roczny okres sezonowości): yt 1, yt 2,..., yt 12. Liczba neuronów w warstwie ukrytej wahała się od 2 20neuronów, zaś warstwę wyjściową stanowił pojedynczy neuron, reprezentujący wartości wyjściowe szeregu czasowego dla liczby wypadków y t. Próbę uczącą stanowił losowy podzbiór 80% obserwacji badanego szeregu czasowego, zaś próbę testową podzbiór 20%. Jako funkcje aktywacji neuronów w warstwie ukrytej i wyjściowej brano pod uwagę funkcję: liniową, logistyczną, wykładniczą oraz tangens hiperboliczny. Zaś jako funkcję błędu uczenia przyjęto minimalizację sumy kwadratów błędów na wyjściu sieci 2717

9 neuronowej. Wykorzystując moduł automatycznego poszukiwania najlepszych sieci w programie Statistica wytypowano 3 sieci spośród 20 przebadanych różnych ich kombinacji (różna liczba neuronów ukrytych, różne funkcje aktywacji), dla których błąd uczenia dla próby testowej był najmniejszy. Jako algorytm uczenia zastosowano algorytm iteracyjny BFGS(Broyden Fletcher Goldfarb Shanno) zob. np. [1, s. 288]. Tabela 3 przedstawia 3 najlepiej wytrenowane sieci neuronowe, które mogą być wykorzystane w prognozie wypadków drogowych. Do ostatecznej prognozy wykorzystano sieć numer 3 o topologii MLP z wykładniczymi funkcjami aktywacji neuronów. Tab. 3. Najlepsze sieci neuronowe typu MLP zaproponowane do prognozy wypadkowości w Polsce. Sieć Nazwa sieci Jakość (uczenie) Jakość (testowanie) Błąd (uczenie) Błąd (testowanie) Aktywacja (ukryte) Aktywacja (wyjściowe) 1 MLP , , , ,62 Tanh Wykładnicza 2 MLP , , , ,72 Logistyczna Logistyczna 3 MLP , , , ,31 Wykładnicza Wykładnicza Sieć ta posiadała największą jakość poprawność prognozy, dla próby uczącej (ponad 91%) oraz wysoką jakość (ponad 93%) dla próby uczącej, która nie była brana pod uwagę w procesie uczenia sieci. Rysunek 8 przedstawia prognozę wypadków drogowych dla obserwacji historycznych oraz prognozowane wartości liczby wypadków drogowych w Polsce na rok 2015 z zastosowaniem wybranej sieci neuronowej. Rys. 8. Prognoza z wykorzystaniem sieci neuronowej MLP ANALIZA JAKOŚCI DOPASOWANIA MODELI PROGNOSTYCZNYCH Porównując jakość badanych modeli wyznaczono prognozy wygasłe, na obserwacje historyczne w okresie styczeń sierpień Do obliczenia miar dokładności prognoz przyjęto następujące błędy prognoz wygasłych: ME Mean Error (błąd średni prognozy) 2718

10 1 1 k n t n t ME y y (4) k t 0 MAE Mean Absolute Error (średni błąd bezwzględny prognozy) 1 1 k n t n t k t 0 MAE y y (5) MPE Mean Percentage Error (średni błąd procentowy prognozy) k 1 1 yn t yn t MPE 100% k (6) y t 0 MAPE Mean Percentage Error (średni błąd procentowy) k 1 1 yn t yn t MAPE 100% k (7) y gdzie: y - obserwowana wartość historyczna liczby wypadków drogowych w Polsce, n t t 0 yn t- prognozowana wartość wypadków w okresie n-t, k długość horyzontu prognozy Tabela 4 przedstawia porównanie wyznaczonych błędów prognozy dla 3 analizowanych modeli prognostycznych. Dla modelu trendu jednoimiennych okresów, wyznaczenie prognoz dla obserwacji historycznych nie było możliwe. Wartości błędów (zwłaszcza średniego bezwzględnego błędu procentowego), 6-9 % wskazują na dość dobre dopasowanie modeli do danych historycznych. Dlatego należy ufać, że prognozy na kolejne miesiące przyszłych lat będą również efektywne. Tab. 4. Błędy prognoz wygasłych dla rozpatrywanych modeli prognozowania wypadkowości w Polsce Model prognostyczny Błąd średni ME - Mean Error Średni błąd bezwzględny - MAE Mean Absolute Error Średni błąd procentowy MPE Mean Percentage Error[%] Średni bezwzględny błąd procentowy MAPE Mean Absolute Percentage Error[%] WNIOSKI Autoregresyjny n t n t Wyrównywanie wykładnicze Trendów jednoimiennych okresów Sieć neuronowa MLP Próba ucząca Próba testowa 2,37-49,11 0,111-6,44 7,15 318,4 218,25 212, ,03-1,37% -1,89% -0,83% -1,12% -0,93% 9,2% 6,24% 6,17% 7% 6,59% Ostateczną prognozę dla wypadkowości w Polsce wyznaczono jako średnią ważoną z wartości prognoz wyznaczonych 4 rozpatrywanymi modelami prognostycznymi. Wagi uzależniono od wartości odwrotności średnich procentowych błędów bezwzględnych prognozy dla każdego modelu. Tabela 5 przedstawia prognozy dla kolejnych 13 miesięcy roku, wyznaczone każdą z rozpatrywanych metod oraz prognozę średnią. Rysunek 9 przedstawia dynamikę wypadkowości w 2719

11 Polsce w latach oraz prognozę w rocznym horyzoncie czasu (od IX 2014 do IX 2015 roku). Tab. 5. Prognoza liczby wypadków drogowych w Polsce w rocznym horyzoncie prognozy w okresie od września 2014 do września Data - miesiąc Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza trendów wyrównywanie sieci średnia autoregresyjny jednoimiennych wykładnicze neuronowe ważona okresów Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Rys. 9. Dynamika prognozy wypadkowości w Polsce w 2015 roku. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym stanowi ważny problem w obecnych czasach. Świat staje się coraz bardziej mobilny i zatłoczony. Polska pod względem wypadkowości zajmuje końcowe miejsca w rankingu ale można stwierdzić, że na polu wypadkowości z roku na rok obserwujemy pewne małe sukcesy. Do 1997 roku liczba wypadków posiadała tendencję wzrostową natomiast obecnie stan ten się poprawia. 2720

12 Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski: wyznaczone prognozy dla liczby wypadków drogowych w Polsce dla 2015 roku pokazują zachowanie się tendencji spadkowej, obliczone błędy prognozy świadczą o tym, że wybór metod był odpowiedni. działania podjęte przez rząd (sformułowanie i działanie według planów strategicznych mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym) dają widoczne efekty. Wypadki drogowe zależą od wielu czynników. W artykule oparto się na danych historycznych uwzględniających jedynie upływ czasu (zmienną czasową t). Wyniki analizy mogą posłużyć do formułowania dalszych działań naprawczych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mogą stanowić przyczynek do dalszych badań uwzględniających większą ilość czynników mających wpływ na poziom wypadkowości w Polsce. Streszczenie Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to temat, który dotyczy każdego z nas, ponieważ uczestnikami ruchu są piesi, kierowcy, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze. W dobie rozwijającej się cywilizacji i poprawy warunków bytu, przybywa środków lokomocji. Świat staje się bardziej mobilny, większość osób nie pracuje w obrębie swego miejsca zamieszkania ale do pracy dojeżdża kilkanaście a nawet kilkadziesiąt kilometrów. Stąd ruch na drodze zwłaszcza w godzinach rannych jest niezwykle wzmożony. Dlatego ważnym staje się problem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wypadki w ruchu drogowym były, są i zapewne będą zdarzały się w przyszłości lecz z analizy wynika że jest ich coraz mniej. W artykule podjęto próbę ustalenia prognozy dla ilości wypadków drogowych w Polsce dla roku Z racji obserwowanej sezonowości wypadków drogowych do predykcji zostaną wykorzystane modele sezonowe: wygładzania wykładniczego, sieci neuronowych i trendów jednoimiennych okresów. Prognoza zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem pakietu Statystycznego Statistica 10.0 PL oraz arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Forecastof road accidents in Poland Abstract Traffic safety is a subject that concerns all of us, as the pedestrians, drivers and other occupants of the vehicle or on the vehicle on the road are participants in traffic. In an era of expanding civilization and the improvement of living conditions the number of means of transport attains. The world is becoming more mobile, most people do not work within their place of residence but commute to work a dozen or even dozens of kilometers. Hence, the traffic on the road especially in the morning is extremely heavy. Therefore, it becomes an important issue of road safety. Road traffic crashes have been and probably will happen in the future, but the analysis shows that there are fewer and fewer. This paper attempts to determine the forecast for the amount of traffic accidents in Poland for the year Because of the observed seasonality of traffic accidents for the prediction the seasonal models such as exponential smoothing, neural networks and trends of univariate periods will be applied. The forecast will be carried out using the Statistical Package 10.0 Statistica PL and EXCEL spreadsheet. BIBLIOGRAFIA 1. Bishop C. M., Neural networks for pattern recognition, Oxford University Press, Oxford Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Globalny Plan Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego , ITS BRD 2011, nr 1, 4. Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J. Walkosz A., Wprowadzenie do ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Grygier M., Wizja Zero: idealistyczne bzdury, czy wizja przyszłości?,

13 6. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego , GAMBIT 2005, Warszawa Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego , Dokument przyjęty przez KRBRD uchwałą nr 5/2013 z dnia r., Warszawa, czerwiec Sokołowski A., Przykłady prognozy ekonomicznej, Statsoft Polska, Kraków, Portals/0/Downloads/Przyklady_prognozy_ekonomicznej.pdf. 9. Tadeusiewicz, R., Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego, Warszawa

Analiza autokorelacji

Analiza autokorelacji Analiza autokorelacji Oblicza się wartości współczynników korelacji między y t oraz y t-i (dla i=1,2,...,k), czyli współczynniki autokorelacji różnych rzędów. Bada się statystyczną istotność tych współczynników.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie 1: Prognozowanie za pomocą modeli liniowych i kwadratowych przy wykorzystaniu Analizy regresji wielorakiej w programie STATISTICA

Zagadnienie 1: Prognozowanie za pomocą modeli liniowych i kwadratowych przy wykorzystaniu Analizy regresji wielorakiej w programie STATISTICA Zagadnienie 1: Prognozowanie za pomocą modeli liniowych i kwadratowych przy wykorzystaniu Analizy regresji wielorakiej w programie STATISTICA Zadanie 1 (Plik danych: Transport w Polsce (1990-2015)) Na

Bardziej szczegółowo

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej 5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej 1. Model Sezonowości kwartalnej i autoregresji zmiennej prognozowanej (rząd istotnej autokorelacji K = 1) Szacowana postać: y = c Q + ρ y, t =

Bardziej szczegółowo

FORECASTING THE DISTRIBUTION OF AMOUNT OF UNEMPLOYED BY THE REGIONS

FORECASTING THE DISTRIBUTION OF AMOUNT OF UNEMPLOYED BY THE REGIONS FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 007, Oeconomica 54 (47), 73 80 Mateusz GOC PROGNOZOWANIE ROZKŁADÓW LICZBY BEZROBOTNYCH WEDŁUG MIAST I POWIATÓW FORECASTING THE DISTRIBUTION

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Stopa bezrobocia

Przykład 2. Stopa bezrobocia Przykład 2 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia. Komentarz: model ekonometryczny stopy bezrobocia w Polsce jest modelem nieliniowym autoregresyjnym. Podobnie jak model podaŝy pieniądza zbudowany został w

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu II Modele tendencji czasowej w prognozowaniu 1 Składniki szeregu czasowego W teorii szeregów czasowych wyróżnia się zwykle następujące składowe szeregu czasowego: a) składowa systematyczna; b) składowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) 1. Populacja generalna a losowa próba, parametr rozkładu cechy a jego ocena z losowej próby, miary opisu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Ekonometryczna analiza popytu na wodę

Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Ekonometryczna analiza popytu na wodę Jednym z czynników niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw domowych oraz realizacji wielu procesów technologicznych jest woda.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć) 1. Populacja generalna a losowa próba, parametr rozkładu cechy a jego ocena z losowej próby, miary opisu statystycznego

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Modele dynamiczne. Paweł Cibis 27 kwietnia 2006

Ekonometria. Modele dynamiczne. Paweł Cibis 27 kwietnia 2006 Modele dynamiczne Paweł Cibis pcibis@o2.pl 27 kwietnia 2006 1 Wyodrębnianie tendencji rozwojowej 2 Etap I Wyodrębnienie tendencji rozwojowej Etap II Uwolnienie wyrazów szeregu empirycznego od trendu Etap

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

4. Średnia i autoregresja zmiennej prognozowanej

4. Średnia i autoregresja zmiennej prognozowanej 4. Średnia i autoregresja zmiennej prognozowanej 1. Średnia w próbie uczącej Własności: y = y = 1 N y = y t = 1, 2, T s = s = 1 N 1 y y R = 0 v = s 1 +, 2. Przykład. Miesięczna sprzedaż żelazek (szt.)

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez dla dwóch zmiennych zależnych. Moc testu. Minimalna liczność próby; Regresja prosta; Korelacja Pearsona;

Testowanie hipotez dla dwóch zmiennych zależnych. Moc testu. Minimalna liczność próby; Regresja prosta; Korelacja Pearsona; LABORATORIUM 4 Testowanie hipotez dla dwóch zmiennych zależnych. Moc testu. Minimalna liczność próby; Regresja prosta; Korelacja Pearsona; dwie zmienne zależne mierzalne małe próby duże próby rozkład normalny

Bardziej szczegółowo

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych

Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych dr Piotr Sulewski POMORSKA AKADEMIA PEDAGOGICZNA W SŁUPSKU KATEDRA INFORMATYKI I STATYSTYKI Porównanie generatorów liczb losowych wykorzystywanych w arkuszach kalkulacyjnych Wprowadzenie Obecnie bardzo

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie modelu do danych

Dopasowywanie modelu do danych Tematyka wykładu dopasowanie modelu trendu do danych; wybrane rodzaje modeli trendu i ich właściwości; dopasowanie modeli do danych za pomocą narzędzi wykresów liniowych (wykresów rozrzutu) programu STATISTICA;

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

Robert Kubicki, Magdalena Kulbaczewska Modelowanie i prognozowanie wielkości ruchu turystycznego w Polsce

Robert Kubicki, Magdalena Kulbaczewska Modelowanie i prognozowanie wielkości ruchu turystycznego w Polsce Robert Kubicki, Magdalena Kulbaczewska Modelowanie i prognozowanie wielkości ruchu turystycznego w Polsce Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 3 (27), 57-70 2014 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej Ekonometria Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych Jakub Mućk Katedra Ekonomii Ilościowej Jakub Mućk Ekonometria Wykład 4 Prognozowanie, stabilność 1 / 17 Agenda

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia IV

Ćwiczenia IV Ćwiczenia IV - 17.10.2007 1. Spośród podanych macierzy X wskaż te, których nie można wykorzystać do estymacji MNK parametrów modelu ekonometrycznego postaci y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + ε 2. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Indeksy dynamiki (o stałej i zmiennej podstawie)

Indeksy dynamiki (o stałej i zmiennej podstawie) Indeksy dynamiki (o stałej i zmiennej podstawie) Proste indeksy dynamiki określają tempo zmian pojedynczego szeregu czasowego. Wyodrębnia się dwa podstawowe typy indeksów: indeksy o stałej podstawie; indeksy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYNAMIKI DOCHODU KRAJOWEGO BRUTTO

ANALIZA DYNAMIKI DOCHODU KRAJOWEGO BRUTTO ANALIZA DYNAMIKI DOCHODU KRAJOWEGO BRUTTO Wprowadzenie Zmienność koniunktury gospodarczej jest kształtowana przez wiele różnych czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. Znajomość zmienności poszczególnych

Bardziej szczegółowo

3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu

3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu 3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu 1. Metody analizy własności szeregu czasowego obserwacji 1.1. Analiza wykresu szeregu czasowego 1.2. Analiza statystyk opisowych zmiennej prognozowanej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH InŜynieria Rolnicza 14/2005 Sławomir Francik Katedra InŜynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających, 诲 瞴瞶 瞶 ƭ0 ƭ 瞰 parametrów strukturalnych modelu Y zmienna objaśniana, = + + + + + X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających, α 0, α 1, α 2,,α k parametry strukturalne modelu, k+1 parametrów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1. tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1

Bardziej szczegółowo

Przykład 1. (A. Łomnicki)

Przykład 1. (A. Łomnicki) Plan wykładu: 1. Wariancje wewnątrz grup i między grupami do czego prowadzi ich ocena 2. Rozkład F 3. Analiza wariancji jako metoda badań założenia, etapy postępowania 4. Dwie klasyfikacje a dwa modele

Bardziej szczegółowo

Statystyka w zarzadzaniu / Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian. Wydanie 2. Warszawa, Spis treści

Statystyka w zarzadzaniu / Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian. Wydanie 2. Warszawa, Spis treści Statystyka w zarzadzaniu / Amir D. Aczel, Jayavel Sounderpandian. Wydanie 2. Warszawa, 2018 Spis treści Przedmowa 13 O Autorach 15 Przedmowa od Tłumacza 17 1. Wprowadzenie i statystyka opisowa 19 1.1.

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wykład 13. Magdalena Alama-Bućko. 12 czerwca Magdalena Alama-Bućko Statystyka 12 czerwca / 30

Statystyka. Wykład 13. Magdalena Alama-Bućko. 12 czerwca Magdalena Alama-Bućko Statystyka 12 czerwca / 30 Statystyka Wykład 13 Magdalena Alama-Bućko 12 czerwca 2017 Magdalena Alama-Bućko Statystyka 12 czerwca 2017 1 / 30 Co wpływa na zmiany wartości danej cechy w czasie? W najbardziej ogólnym przypadku, na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA. z wykorzystaniem programu obliczeniowego Q maxp

OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA. z wykorzystaniem programu obliczeniowego Q maxp tel.: +48 662 635 712 Liczba stron: 15 Data: 20.07.2010r OBLICZENIE PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA z wykorzystaniem programu obliczeniowego Q maxp DŁUGIE

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3. Jeśli p α, to hipotezę zerową odrzucamy Jeśli p > α, to nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej

LABORATORIUM 3. Jeśli p α, to hipotezę zerową odrzucamy Jeśli p > α, to nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej LABORATORIUM 3 Przygotowanie pliku (nazwy zmiennych, export plików.xlsx, selekcja przypadków); Graficzna prezentacja danych: Histogramy (skategoryzowane) i 3-wymiarowe; Wykresy ramka wąsy; Wykresy powierzchniowe;

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci neuronowe

Projekt Sieci neuronowe Projekt Sieci neuronowe Chmielecka Katarzyna Gr. 9 IiE 1. Problem i dane Sieć neuronowa miała za zadanie nauczyć się klasyfikować wnioski kredytowe. W projekcie wykorzystano dane pochodzące z 110 wniosków

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek: Forma studiów Informatyka Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Analiza metod prognozowania kursów akcji

Analiza metod prognozowania kursów akcji Analiza metod prognozowania kursów akcji Izabela Łabuś Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok V Specjalność informatyka ekonomiczna Politechnika Częstochowska izulka184@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Ekonometria ćwiczenia 3. Prowadzący: Sebastian Czarnota

Ekonometria ćwiczenia 3. Prowadzący: Sebastian Czarnota Ekonometria ćwiczenia 3 Prowadzący: Sebastian Czarnota Strona - niezbędnik http://sebastianczarnota.com/sgh/ Normalność rozkładu składnika losowego Brak normalności rozkładu nie odbija się na jakości otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE

Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE Prognozowanie jest procesem przewidywania przyszłych zdarzeń. Obszary zastosowań prognozowania obejmują np. analizę danych giełdowych, przewidywanie zapotrzebowania na pracowników,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski Narzędzia statystyczne i ekonometryczne Wykład 1 dr Paweł Baranowski Informacje organizacyjne Wydział Ek-Soc, pok. B-109 pawel@baranowski.edu.pl Strona: baranowski.edu.pl (w tym materiały) Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2 http://www.outcome-seo.pl/excel1.xls DODATEK SOLVER WERSJE EXCELA 5.0, 95, 97, 2000, 2002/XP i 2003. 3 Dodatek Solver jest dostępny w menu Narzędzia. Jeżeli Solver nie jest

Bardziej szczegółowo

Ekonometria. Zajęcia

Ekonometria. Zajęcia Ekonometria Zajęcia 16.05.2018 Wstęp hipoteza itp. Model gęstości zaludnienia ( model gradientu gęstości ) zakłada, że gęstość zaludnienia zależy od odległości od okręgu centralnego: y t = Ae βx t (1)

Bardziej szczegółowo

7.4 Automatyczne stawianie prognoz

7.4 Automatyczne stawianie prognoz szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSS Następnie korzystamy z menu DANE WYBIERZ OBSERWACJE i wybieramy opcję WSZYSTKIE OBSERWACJE (wówczas wszystkie obserwacje są aktywne). Wreszcie wybieramy z menu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do współpracy FACULTY OF ENGINEERING MANAGEMENT www.fem.put.poznan.pl Agnieszka Stachowiak agnieszka.stachowiak@put.poznan.pl Pokój 312 (obok czytelni) Dyżury: strona wydziałowa Materiały dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego Przykład. Firma usługowa świadcząca usługi doradcze w ostatnich kwartałach (t) odnotowała wynik finansowy (yt - tys. zł), obsługując liczbę klientów (x1t)

Bardziej szczegółowo

Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym

Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Barometr Finansów Banków (BaFiB) propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym Jednym z ważniejszych elementów każdej gospodarki jest system bankowy. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA Powtórka Powtórki Kowiariancja cov xy lub c xy - kierunek zależności Współczynnik korelacji liniowej Pearsona r siła liniowej zależności Istotność

Bardziej szczegółowo

Algorytm wstecznej propagacji błędów dla sieci RBF Michał Bereta

Algorytm wstecznej propagacji błędów dla sieci RBF Michał Bereta Algorytm wstecznej propagacji błędów dla sieci RBF Michał Bereta www.michalbereta.pl Sieci radialne zawsze posiadają jedną warstwę ukrytą, która składa się z neuronów radialnych. Warstwa wyjściowa składa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu Rozdział 8 Regresja Definiowanie modelu Analizę korelacji można traktować jako wstęp do analizy regresji. Jeżeli wykresy rozrzutu oraz wartości współczynników korelacji wskazują na istniejąca współzmienność

Bardziej szczegółowo

Analizy wariancji ANOVA (analysis of variance)

Analizy wariancji ANOVA (analysis of variance) ANOVA Analizy wariancji ANOVA (analysis of variance) jest to metoda równoczesnego badania istotności różnic między wieloma średnimi z prób pochodzących z wielu populacji (grup). Model jednoczynnikowy analiza

Bardziej szczegółowo

SIEĆ NEURONOWA DO OCENY KOŃCOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (PROJEKTU)

SIEĆ NEURONOWA DO OCENY KOŃCOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (PROJEKTU) SIEĆ NEURONOWA DO OCENY KOŃCOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (PROJEKTU) 1. Opis problemu - ocena końcowa projektu Projekt jako nowe, nietypowe przedsięwzięcie wymaga właściwego zarządzania. Podjęcie się realizacji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Kuszewski Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Joanna Chrabołowska Joanicjusz Nazarko PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO TYPU CASH & CARRY Wprowadzenie Wśród wielu prognoz szczególną rolę w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

TESTY NIEPARAMETRYCZNE. 1. Testy równości średnich bez założenia normalności rozkładu zmiennych: Manna-Whitney a i Kruskala-Wallisa.

TESTY NIEPARAMETRYCZNE. 1. Testy równości średnich bez założenia normalności rozkładu zmiennych: Manna-Whitney a i Kruskala-Wallisa. TESTY NIEPARAMETRYCZNE 1. Testy równości średnich bez założenia normalności rozkładu zmiennych: Manna-Whitney a i Kruskala-Wallisa. Standardowe testy równości średnich wymagają aby badane zmienne losowe

Bardziej szczegółowo

Metody Ilościowe w Socjologii

Metody Ilościowe w Socjologii Metody Ilościowe w Socjologii wykład 2 i 3 EKONOMETRIA dr inż. Maciej Wolny AGENDA I. Ekonometria podstawowe definicje II. Etapy budowy modelu ekonometrycznego III. Wybrane metody doboru zmiennych do modelu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do teorii prognozowania

Wprowadzenie do teorii prognozowania Wprowadzenie do teorii prognozowania I Pojęcia: 1. Prognoza i zmienna prognozowana (przedmiot prognozy). Prognoza punktowa i przedziałowa. 2. Okres prognozy i horyzont prognozy. Prognozy krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817

Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817 Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817 Zadanie 1: wiek 7 8 9 1 11 11,5 12 13 14 14 15 16 17 18 18,5 19 wzrost 12 122 125 131 135 14 142 145 15 1 154 159 162 164 168 17 Wykres

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak

Prognozowanie popytu. mgr inż. Michał Adamczak Prognozowanie popytu mgr inż. Michał Adamczak Plan prezentacji 1. Definicja prognozy 2. Klasyfikacja prognoz 3. Szereg czasowy 4. Metody prognozowania 4.1. Model naiwny 4.2. Modele średniej arytmetycznej

Bardziej szczegółowo

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp. Sprawdzian 2. Zadanie 1. Za pomocą KMNK oszacowano następującą funkcję produkcji: Gdzie: P wartość produkcji, w tys. jp (jednostek pieniężnych) K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys.

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona

2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona Sprawdzanie założeń przyjętych o modelu (etap IIIC przyjętego schematu modelowania regresyjnego) 1. Szum 2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Równoważność metod??? 2 Zgodność wyników analitycznych otrzymanych z wykorzystaniem porównywanych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym

Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wiesława MALSKA Politechnika Rzeszowska, Polska Anna KOZIOROWSKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Wstęp Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w Statistica

Sieci neuronowe w Statistica http://usnet.us.edu.pl/uslugi-sieciowe/oprogramowanie-w-usk-usnet/oprogramowaniestatystyczne/ Sieci neuronowe w Statistica Agnieszka Nowak - Brzezińska Podstawowym elementem składowym sztucznej sieci neuronowej

Bardziej szczegółowo

Przykład 2. Na podstawie książki J. Kowal: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku

Przykład 2. Na podstawie książki J. Kowal: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku Przykład 2 Na podstawie książki J. Kowal: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku Sondaż sieciowy analiza wyników badania sondażowego dotyczącego motywacji w drodze do sukcesu Cel badania: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie

Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie Teoretyczne podstawy analizy indeksowej klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie Szkolenie dla pracowników Urzędu Statystycznego nt. Wybrane metody statystyczne w analizach makroekonomicznych dr

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY STUDIUM PRZYPADKU

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY STUDIUM PRZYPADKU PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY STUDIUM PRZYPADKU prof. dr hab. Andrzej Sokołowski 2 W tym opracowaniu przedstawiony zostanie przebieg procesu poszukiwania modelu prognostycznego wykorzystującego jedynie przeszłe

Bardziej szczegółowo

Wykład 5: Analiza dynamiki szeregów czasowych

Wykład 5: Analiza dynamiki szeregów czasowych Wykład 5: Analiza dynamiki szeregów czasowych ... poczynając od XIV wieku zegar czynił nas najpierw stróżów czasu, następnie ciułaczy czasu, i wreszcie obecnie - niewolników czasu. W trakcie tego procesu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ. Dr Wioleta Drobik-Czwarno

WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ. Dr Wioleta Drobik-Czwarno WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ Dr Wioleta Drobik-Czwarno REGRESJA LOGISTYCZNA Zmienna zależna jest zmienną dychotomiczną (dwustanową) przyjmuje dwie wartości, najczęściej 0 i 1 Zmienną zależną może być:

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS wersja 9.2 i 9.3 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Spis treści Wprowadzenie... 6 1. Podstawowe informacje o systemie SAS... 9 1.1. Informacje ogólne... 9 1.2. Analityka...

Bardziej szczegółowo

Analiza dynamiki zjawisk STATYSTYKA OPISOWA. Dr Alina Gleska. Instytut Matematyki WE PP. 28 września 2018

Analiza dynamiki zjawisk STATYSTYKA OPISOWA. Dr Alina Gleska. Instytut Matematyki WE PP. 28 września 2018 STATYSTYKA OPISOWA Dr Alina Gleska Instytut Matematyki WE PP 28 września 2018 1 Pojęcie szeregów czasowych i ich składowych SZEREGIEM CZASOWYM nazywamy tablicę, która zawiera ciag wartości cechy uporzadkowanych

Bardziej szczegółowo

Założenia do analizy wariancji. dr Anna Rajfura Kat. Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW

Założenia do analizy wariancji. dr Anna Rajfura Kat. Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW Założenia do analizy wariancji dr Anna Rajfura Kat. Doświadczalnictwa i Bioinformatyki SGGW anna_rajfura@sggw.pl Zagadnienia 1. Normalność rozkładu cechy Testy: chi-kwadrat zgodności, Shapiro-Wilka, Kołmogorowa-Smirnowa

Bardziej szczegółowo

Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część

Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część Populacja generalna (zbiorowość generalna) zbiór obejmujący wszystkie elementy będące przedmiotem badań Próba (podzbiór zbiorowości generalnej) część populacji, którą podaje się badaniu statystycznemu

Bardziej szczegółowo

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Dr Wioleta Drobik MODELE LINIOWE Jedna z najstarszych i najpopularniejszych metod modelowania Zależność między zbiorem zmiennych objaśniających, a zmienną ilościową nazywaną zmienną objaśnianą

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WARTOŚCI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH PRZY UŻYCIU SSN

WYZNACZANIE WARTOŚCI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH PRZY UŻYCIU SSN Inżynieria Rolnicza 2(9)/7 WYZNACZANIE WARTOŚCI PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH PRZY UŻYCIU SSN Sławomir Francik Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Akademia

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE 1 W trakcie badania obliczono wartości średniej (15,4), mediany (13,6) oraz dominanty (10,0). Określ typ asymetrii rozkładu. 2 Wymień 3 cechy rozkładu Gauss

Bardziej szczegółowo

Analiza współzależności zjawisk

Analiza współzależności zjawisk Analiza współzależności zjawisk Informacje ogólne Jednostki tworzące zbiorowość statystyczną charakteryzowane są zazwyczaj za pomocą wielu cech zmiennych, które nierzadko pozostają ze sobą w pewnym związku.

Bardziej szczegółowo

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych 3.1. Estymacja parametrów i ocena dopasowania modeli z jedną zmienną 23. Właściciel komisu w celu zbadania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE PORÓWNAWCZE ENERGII PROCESOWEJ ZESTAWÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH JAKO CZYNNIKA RYZYKA EMISYJNOŚCI CO2

PROGNOZOWANIE PORÓWNAWCZE ENERGII PROCESOWEJ ZESTAWÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH JAKO CZYNNIKA RYZYKA EMISYJNOŚCI CO2 PROGNOZOWANIE PORÓWNAWCZE ENERGII PROCESOWEJ ZESTAWÓW MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH JAKO CZYNNIKA RYZYKA EMISYJNOŚCI CO2 Celem opracowania algorytmu obliczeń jest umożliwienie doboru zestawu maszyn do robót

Bardziej szczegółowo

Temat: BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU CECHY (EMPIRYCZNEGO) Z ROZKŁADEM TEORETYCZNYM TEST CHI-KWADRAT. Anna Rajfura 1

Temat: BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU CECHY (EMPIRYCZNEGO) Z ROZKŁADEM TEORETYCZNYM TEST CHI-KWADRAT. Anna Rajfura 1 Temat: BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU CECHY (EMPIRYCZNEGO) Z ROZKŁADEM TEORETYCZNYM TEST CHI-KWADRAT Anna Rajfura 1 Przykład wprowadzający Wiadomo, że 40% owoców ulega uszkodzeniu podczas pakowania automatycznego.

Bardziej szczegółowo

Jak sprawdzić normalność rozkładu w teście dla prób zależnych?

Jak sprawdzić normalność rozkładu w teście dla prób zależnych? Jak sprawdzić normalność rozkładu w teście dla prób zależnych? W pliku zalezne_10.sta znajdują się dwie zmienne: czasu biegu przed rozpoczęciem cyklu treningowego (zmienna 1) oraz czasu biegu po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

ALGORYTMY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI ALGORYTMY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Sieci neuronowe 06.12.2014 Krzysztof Salamon 1 Wstęp Sprawozdanie to dotyczy ćwiczeń z zakresu sieci neuronowych realizowanym na przedmiocie: Algorytmy Sztucznej Inteligencji.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Analiza szeregów czasowych bezrobocia i inflacji w Danii

Analiza szeregów czasowych bezrobocia i inflacji w Danii Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Mateusz Błażej Nr albumu: 308521 Analiza szeregów czasowych bezrobocia i inflacji w Danii Projekt zaliczeniowy z przedmiotu: Analiza Szeregów Czasowych

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych - uwarunkowania i metody. Sylwia Grudkowska NBP Mariusz Hamulczuk IERIGś-PIB

Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych - uwarunkowania i metody. Sylwia Grudkowska NBP Mariusz Hamulczuk IERIGś-PIB Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych - uwarunkowania i metody Sylwia Grudkowska NBP Mariusz Hamulczuk IERIGś-PIB Plan prezentacji Wprowadzenie do prognozowania Metody

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

Analiza Statystyczna

Analiza Statystyczna Lekcja 5. Strona 1 z 12 Analiza Statystyczna Do analizy statystycznej wykorzystać można wbudowany w MS Excel pakiet Analysis Toolpak. Jest on instalowany w programie Excel jako pakiet dodatkowy. Oznacza

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe w Statistica. Agnieszka Nowak - Brzezioska

Sieci neuronowe w Statistica. Agnieszka Nowak - Brzezioska Sieci neuronowe w Statistica Agnieszka Nowak - Brzezioska Podstawowym elementem składowym sztucznej sieci neuronowej jest element przetwarzający neuron. Schemat działania neuronu: x1 x2 w1 w2 Dendrites

Bardziej szczegółowo

weryfikacja hipotez dotyczących parametrów populacji (średnia, wariancja)

weryfikacja hipotez dotyczących parametrów populacji (średnia, wariancja) PODSTAWY STATYSTYKI. Teoria prawdopodobieństwa i elementy kombinatoryki. Zmienne losowe i ich rozkłady 3. Populacje i próby danych, estymacja parametrów 4. Testowanie hipotez 5. Testy parametryczne (na

Bardziej szczegółowo

Statystyka. Wykład 13. Magdalena Alama-Bućko. 18 czerwca Magdalena Alama-Bućko Statystyka 18 czerwca / 36

Statystyka. Wykład 13. Magdalena Alama-Bućko. 18 czerwca Magdalena Alama-Bućko Statystyka 18 czerwca / 36 Statystyka Wykład 13 Magdalena Alama-Bućko 18 czerwca 2018 Magdalena Alama-Bućko Statystyka 18 czerwca 2018 1 / 36 Agregatowy (zespołowy) indeks wartości określonego zespołu produktów np. jak zmianiała

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Statystyka i Analiza Danych

Statystyka i Analiza Danych Warsztaty Statystyka i Analiza Danych Gdańsk, 20-22 lutego 2014 Zastosowania wybranych technik regresyjnych do modelowania współzależności zjawisk Janusz Wątroba StatSoft Polska Centrum Zastosowań Matematyki

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8 Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka Zajęcia 8 1. Testy diagnostyczne 2. Testowanie prawidłowości formy funkcyjnej modelu 3. Testowanie normalności składników losowych 4. Testowanie stabilności parametrów

Bardziej szczegółowo

Analiza Zmian w czasie

Analiza Zmian w czasie Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Analiza Zmian w czasie Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna i ekonometria

Statystyka matematyczna i ekonometria Statystyka matematyczna i ekonometria Wykład 9 Anna Skowrońska-Szmer lato 2016/2017 Ekonometria (Gładysz B., Mercik J., Modelowanie ekonometryczne. Studium przypadku, Wydawnictwo PWr., Wrocław 2004.) 2

Bardziej szczegółowo

Co to jest analiza regresji?

Co to jest analiza regresji? Co to jest analiza regresji? Celem analizy regresji jest badanie związków pomiędzy wieloma zmiennymi niezależnymi (objaśniającymi) a zmienną zależną (objaśnianą), która musi mieć charakter liczbowy. W

Bardziej szczegółowo

MODELE AUTOREGRESYJNE W PROGNOZOWANIU CEN ZBÓŻ W POLSCE

MODELE AUTOREGRESYJNE W PROGNOZOWANIU CEN ZBÓŻ W POLSCE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XI/2, 2010, str. 254 263 MODELE AUTOREGRESYJNE W PROGNOZOWANIU CEN ZBÓŻ W POLSCE Agnieszka Tłuczak Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Wydział Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska. Anna Stankiewicz Izabela Słomska

Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska. Anna Stankiewicz Izabela Słomska Adam Kirpsza Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejska Anna Stankiewicz Izabela Słomska Wstęp- statystyka w politologii Rzadkie stosowanie narzędzi statystycznych Pisma Karla Poppera

Bardziej szczegółowo