Lucie Mazurová / 30

Transkrypt

1 Aktuárská kvalifikace Lucie Mazurová / 30

2 Obsah 1 Z historie oboru 2 Profesní organizace aktuárů Česká společnost aktuárů Mezinárodní struktury 3 Plně kvalifikovaný aktuár Význam plného členství Požadavky na plné členství v ČSpA 4 Mezinárodní kvalifikační požadavky Standard AAE Standard IAA 5 Sylabus ČSpA 2 / 30

3 1 Z historie oboru 2 Profesní organizace aktuárů Česká společnost aktuárů Mezinárodní struktury 3 Plně kvalifikovaný aktuár Význam plného členství Požadavky na plné členství v ČSpA 4 Mezinárodní kvalifikační požadavky Standard AAE Standard IAA 5 Sylabus ČSpA 3 / 30

4 Studium pojistné matematiky před 1939 od 1904/05 dvouleté studium pojistné techniky na České technice (vzor: kurs na technice ve Vídni od 1894) Gabriel Blažek (zakladatel JČMF, profesor matematiky na České technice, politik, ředitel Hypoteční banky) Josef Beneš (matematik Úrazové pojišt ovny, pojištoven Praha, Slavia, profesor na technice) - první česká učebnice: Pojistná matematika (1910) od 1920 Vysoká škola speciálních nauk ČVUT 1922 dvouletý cyklus přednášek o pojistné matematice a matematické statistice na Přírodovědecké fakultě UK Emil Schoenbaum, Ladislav Truxa, Josef Bílý 4 / 30

5 Vývoj po roce zákon o studiu statisticko-pojistném přeměna na čtyřleté studium: na ČVUT statisticko-pojistné inženýrství, na UK matematická statistika, pojistná matematika a ekonometrika 1951/52 poslední absolventi 1952 vznik MFF - Katedra matematické statistiky (Truxa, Bílý, Josífko, z ČVUT Jaroslav Janko) 5 / 30

6 1 Z historie oboru 2 Profesní organizace aktuárů Česká společnost aktuárů Mezinárodní struktury 3 Plně kvalifikovaný aktuár Význam plného členství Požadavky na plné členství v ČSpA 4 Mezinárodní kvalifikační požadavky Standard AAE Standard IAA 5 Sylabus ČSpA 6 / 30

7 Česká společnost aktuárů založena 1992 Navazuje na úsiĺı Spolku československých pojistných techniků založeného za účelem soustředění duševních sil českých a slovenských pojistných techniků v zájmu pojistných a sociálních věd, jakož i hájení práv akademicky vzdělaných pojistných odborníků. je dobrovolným svazkem aktuárů (pojistných matematiků) a jiných odborníků zajímajících se o obor pojistné matematiky podpora odborných zájmů, vědecké a popularizační činnosti, sdílení informací a zkušeností... Podle přijatých pravidel vydává svým členům osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost podle profesních zásad přijatých společností a o nabytém aktuárském vzdělání podle dohody o standardech aktuárského vzdělání mezi aktuárskými společnostmi sdruženými v Evropské aktuárské asociaci (dále jen osvědčení ). počet členů k : 281 (z toho 106 s osvědčením) 7 / 30

8 Evropská aktuárská asociace Actuarial Association of Europe (AAE) (dříve: Groupe Consultatif Actuariel Européen) založena 1978 členy jsou aktuárské asociace v Evropě poskytuje jménem aktuárské profese rady a stanoviska různým orgánům EU poskytuje podporu členským asociacím 36 členských asociací ze 35 zemí (32 plných členů, 4 přidružení členové) ČSpA přidruženým členem od roku 1999, plným členem od roku / 30

9 Mezinárodní aktuárská asociace International Actuarial Asociation (IAA) od roku 1885 (individuální členové) v dnešní podobě od roku 1998 sdružuje aktuárské asociace z celého světa 68 plných a 29 přidružených členů sekce pro individuální členy (ASTIN, AFIR,...) ČSpA plným členem od roku / 30

10 Podmínky plného členství v AAE a IAA Jednou z podmínek je požadovaný standard vzdělání (týká se plně kvalifikovaných aktuárů v členských asociacích). AAE Actuarial associations applying for Full membership must...comply with minimum education standards as set out in the AAE s Core Syllabus for Actuarial Training in Europe... IAA The Full Member shall require all of its actuaries who are recognised as having attained fully qualified actuarial status on or after January 1, 2006 to successfully complete an education programme compliant with the Education Guidelines and the Education Syllabus as adopted by Council / 30

11 1 Z historie oboru 2 Profesní organizace aktuárů Česká společnost aktuárů Mezinárodní struktury 3 Plně kvalifikovaný aktuár Význam plného členství Požadavky na plné členství v ČSpA 4 Mezinárodní kvalifikační požadavky Standard AAE Standard IAA 5 Sylabus ČSpA 11 / 30

12 Plně kvalifikovaný aktuár dle ČSpA osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost podle profesních zásad přijatých společností a o nabytém aktuárském vzdělání podle dohody o standardech aktuárského vzdělání mezi aktuárskými společnostmi sdruženými v Evropské aktuárské asociaci O vydání osvědčení rozhoduje stálá komise (aprobační komise) volená valnou hromadou. Aprobační komise navrhuje pravidla a podmínky pro vydávání osvědčení a jejich změny. 12 / 30

13 Význam plného členství legislativní dříve ANO: odpovědný pojistný matematik ( ) - funkci mohl vykonávat pouze plně kvalifikovaný aktuár dnes NE: aktuárská funkce dle Solventnosti 2 - Výkonem pojistněmatematických činností předepsaných zákonem může být pověřena osoba, která prokáže znalosti z oblasti pojistné a finanční matematiky a odborné znalosti a zkušenosti s profesními a dalšími standardy odpovídajícími vykonávané činnosti tak, aby byly vykonávány osobami se znalostmi a zkušenostmi přiměřenými povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s činností pojišt ovny nebo zajišt ovny. neoficiální - požadavek zaměstnavatele, zvýšení prestiže, vylepšení CV 13 / 30

14 Význam plného členství AAE mezinárodní uznávání kvalifikace Dohoda o vzájemném uznávání kvalifikace (Mutual Recognition Agreement) -založena na evropských direktivách -asociace musí přiznat plné členství plně kvalifikovanému členu jiné asociace případně za jistých dodatečných poždavků na praxi nebo přezkoušení 14 / 30

15 Podmínky pro získání osvědčení Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost -platí od členství v ČSpA 3 roky praxe (úspěšné) prezentace dokládající výsledky a znalosti v určité oblasti specializace účast na programu dalšího vzdělávání před podáním žádosti o osvědčení vzdělání dle předepsaného sylabu (vyhovujícího mezinárodně stanoveným požadavkům) 15 / 30

16 1 Z historie oboru 2 Profesní organizace aktuárů Česká společnost aktuárů Mezinárodní struktury 3 Plně kvalifikovaný aktuár Význam plného členství Požadavky na plné členství v ČSpA 4 Mezinárodní kvalifikační požadavky Standard AAE Standard IAA 5 Sylabus ČSpA 16 / 30

17 Core Syllabus for actuarial training in Europe poslední verze z roku 2011 General skills 1 Computing 2 Regulation and Legislation and Taxation 3 Communication Skills 4 Language Skills Generic technical subjects 1 Mathematics 2 Probability and Statistics 3 Stochastic Processes and Modelling 4 Economics 5 Accounting and Financial Reports 6 Legislation 17 / 30

18 Core Syllabus for actuarial training in Europe 1. Mathematics (a) Mathematical analysis (b) Linear algebra (c) Numerical analysis (d) Stochastic calculus 2. Probability and Mathematical Statistics (a) Theory of probability and mathematical statistics (b) Decision theory (c) Data analysis (d) Regression analysis 3. Stochastic Processes and Modelling (a) Principles and methods of modelling (b) Stochastic processes for insurance and finance (c) Time series modelling (d) Simulation methods 18 / 30

19 Core Syllabus for actuarial training in Europe Actuarial technical subjects 7. Financial Mathematics 8. Multiple State Modelling 9. Contingencies 10. Risk Mathematics 11. Finance and Financial Markets 12. Quantitative Risk Management and Solvency 10. Risk Mathematics (a) Distribution of frequency and severity of claims (b) Risk theory (c) Credibility theory (d) Dependencies (e) Generalised linear models 19 / 30

20 Core Syllabus for actuarial training in Europe 12. Quantitative Risk Management and Solvency (a) Risk classification (b) Measuring risk (c) Diversification (d) Dynamic financial analysis and internal models (e) Capital requirements Actuarial applications 13. Actuarial Enterprise Risk Management 14. Professionalism Specialisation 20 / 30

21 IAA Education Syllabus poslední verze z roku Financial Mathematics 2 Probability and Mathematical Statistics 3 Economics 4 Accounting 5 Modelling 6 Statistical Methods 7 Actuarial Mathematics 8 Investment and Asset Analysis 9 Actuarial Risk Management 10 Professionalism 21 / 30

22 1 Z historie oboru 2 Profesní organizace aktuárů Česká společnost aktuárů Mezinárodní struktury 3 Plně kvalifikovaný aktuár Význam plného členství Požadavky na plné členství v ČSpA 4 Mezinárodní kvalifikační požadavky Standard AAE Standard IAA 5 Sylabus ČSpA 22 / 30

23 Sylabus ČSpA I. Matematický základ oboru 1) Matematická analýza a lineární algebra, základy numerické matematiky Obsah: v minimálním rozsahu bakalářského studia oboru Finanční matematika na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy nebo studia rovnocenného. 2) Základy teorie pravděpodobnosti Obsah: pravděpodobnostní prostor, náhodné jevy, náhodné veličiny, náhodné vektory, nezávislost, podmíněná rozdělení, transformace náhodných veličin a vektorů, konvergence posloupností náhodných veličin, zákony velkých čísel, centrální limitní věta. Lze splnit absolvováním předmětu NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky vyučovaného na MFF UK nebo srovnatelné výuky. 23 / 30

24 Sylabus ČSpA 3) Základy matematické statistiky Obsah: principy teorie odhadu, principy testování hypotéz, intervalové odhady, momentové odhady, maximálně věrohodné odhady a jejich vlastnosti, jednovýběrové, párové a douvýběrové testy, analýza rozptylu, testy dobré shody, testování nezávislosti v kontingenčních tabulkách. Lze splnit absolvováním předmětu NMFM301 Statistika pro finanční matematiky vyučovaného na MFF UK nebo srovnatelné výuky. 24 / 30

25 Sylabus ČSpA 4) Stochastický kalkulus a náhodné procesy Obsah: martingaly, Wienerův proces, stochastický integrál, stochastické diferenciální rovnice, markovské procesy, Markovovy řetězce s diskrétním a spojitým časem, stacionární procesy, analýza časových řad. Lze splnit absolvováním všech následujících předmětů: NMFM408 Pravděpodobnost pro finance a pojišt ovnictví, NMSA334 Náhodné procesy 1, NMSA409 Náhodné procesy 2, NMST537 Časové řady. 5) Základy statistického modelování Obsah: lineární regresní model, modelování ve financích a pojišt ovnictví, testování modelů, odhadování parametrů, predikce v modelech a jejich diagnostika, simulační metody. Lze splnit absolvováním obou následujících předmětů: NMSA407 Lineární regrese, NMFM404 Vybraný software pro finance a pojišt ovnictví. 25 / 30

26 Sylabus ČSpA II. Základy ekonomie, pojistného práva a účetnictví 1) Ekonomie Obsah: základy mikroekonomie a makroekonomie. Lze splnit absolvováním předmětu NMFM260 Ekonomie. 2) Pojistné právo Obsah: základní právní pojmy, právní úprava pojištění. Lze splnit absolvováním předmětu NMFM305 Pojišt ovací právo. 3) Účetnictví Obsah: principy podvojného účetnictví, účetní výkazy a jejich interpretace, oceňování aktiv a závazků, technické rezervy, mezinárodní účetní standardy. Lze splnit absolvováním předmětu NMFM410 Účetnictví pojišt oven. 26 / 30

27 Sylabus ČSpA III. Finanční a pojistná matematika 1) Finanční matematika Obsah: finanční instrumenty, deterministický úrok, časová struktura úrokových měr, teorie stochastických úrokových měr, modely akciového trhu, oceňování finančních aktiv, teorie portfolia, řízení aktiv a pasiv. Lze splnit absolvováním všech následujících předmětů: NMFM331 Matematika ve financích, NMFM507 Pokročilé partie finančího managementu, NMFM505 Stochastické modely pro finance a pojišt ovnictví. 27 / 30

28 Sylabus ČSpA 2) Matematika životního a neživotního pojištění Obsah: Rozdělení počtů a výší škod, rozdělení úhrnů škod, demografický model životního pojištění, početní podklady, tarifování v životním a neživotním pojištění, technické rezervy životního a neživotního pojištění, zajištění. Lze splnit absolvováním všech následujících předmětů: NMFM401 Matematika neživotního pojištění 1, NMFM402 Matematika neživotního pojištění 2, NMFM405 Životní pojištění 1, NMFM406 Životní pojištění 2, NMFM416 Životní pojištění 2, cvičení. 28 / 30

29 Sylabus ČSpA 3) Teorie rizika Obsah: kolektivní model rizika, teorie ruinování, modelování závislostí, modely teorie kredibility. Lze splnit absolvováním předmětu NMFM503 Teorie rizika. IV. Kvantitativní řízení rizik Obsah: klasifikace rizik, míry rizika, diverzifikace, interní modely, kapitálové požadavky. 29 / 30

30 Sylabus ČSpA V. Aktuárská praxe v modelování a řízení rizik Obsah: praktické aspekty následujících oblastí: měření a modelování rizik, návrh a oceňování produktů, volba předpokladů a scénářů, oceňování závazků, přenos rizika, řízení aktiv a pasiv, solventnost a profitabilita; pokročilé metody analýzy dat. VI. Profesionalismus Výuka okruhů IV., V., VI. je zajišt ována ve spolupráci MFF UK a České společnosti aktuárů prostřednictvím bloků v rámci předmětů NMFM501 Aktuárský seminář 1 a NMFM502 Aktuárský seminář 2. K pokrytí požadovaných okruhů je třeba absolvovat čtyři (po sobě jdoucí) semestry. 30 / 30