Słowo ryzyko pochodzi od starowłoskiego risicare, które oznacza odważyć się.

Transkrypt

1 RYZYKO

2 Słowo ryzyko pochodzi od starowłoskiego risicare, które oznacza odważyć się. Ryzyko jest raczej wyborem, a nie nieuchronnym przeznaczeniem. Wiążąc ryzyko z wyborem, potwierdzamy nierozerwalny związek z ryzyka z czasem.

3 1901 roku A.H. Willet twierdził, że ryzyko jest czymś obiektywnym, związanym z subiektywną niepewnością. Definicja ta jest jednak bardzo nieprecyzyjna ze względu na wieloznaczność pojęcia niepewności. W roku 1921 F.H. Knight opublikował swoją koncepcję niepewności mierzalnej i niemierzalnej gdzie pierwszą nazwał ryzykiem a drugą niepewnością sensu stricto.

4 Możliwość osiągnięcia sukcesu, poniesienia straty (przedsięwzięcie którego wynik jest niepewny). Niebezpieczeństwo poniesienia szkody. Zdarzenie niechciane co do którego nie ma pewności czy się wydarzy. Niepewność oczekiwanej wartości. Wynik podejmowania decyzji dotyczącej przyszłości.

5 Ryzyko a zagrożenie Ryzyko: Dotyczy zjawisk przyszłych Dotyczy zmian zachodzących w określonych obiektach Występuje z powodu nieprzewidywalnej przyszłości Powiązane jest z wartością

6 Niepewność Zmienność Zdarzenia losowe Ma charakter dynamiczny Ma charakter mierzalny (niepewności nie można przypisać określonego prawdopodobieństwa)

7 Ryzyko stan w którym rezultat osiągnięty w przyszłości jest nieznany, ale można określić jego przyszłe alternatywy oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

8 Pierwsza koncepcja ekonomicznej teorii ryzyka Willetta została ogłoszona w 1901 roku. Przyjął on założenie, że ryzyko jest terminem o różnych znaczeniach powszechnie używanych w życiu codziennym. Łącząc pojęcie ryzyka z niepewnością i wykorzystując determinizm filozoficzny, uznał on, że powinno się mówić jedynie o wrażeniu lub złudzeniu przypadkowości, co jest efektem niedoskonałości wiedzy o prawach rządzących rzeczywistością. Willett uznawał ryzyko za stan otoczenia i twierdził, że ryzyko należy odnosić do stopnia niepewności, czy określony skutek w ogóle wystąpi, a nie do prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Ryzyko rozumiane jako stan otoczenia jest obiektywne i skorelowane z subiektywną niepewnością. Za drugą należy przyjąć koncepcję niepewności mierzalnej oraz niemierzalnej zaproponowaną w 1921 roku przez Knighta. Zasadniczym celem prac Knighta było sprecyzowanie, jakimi cechami powinna charakteryzować się niepewność, którą należy identyfikować z ryzykiem, w odniesieniu od niepewności sensu stricto. W tej koncepcji ryzyko jest niepewnością mierzalną. Niepewność która nie może być zmierzona, jest niepewnością sensu stricto, którą Knight nazwał niepewnością niemierzalną. Trzecia zasadnicza koncepcja została opracowana przez Komisję do Spraw Terminologii Ubezpieczeniowej USA w 1996 roku. Efektem prac były dwie definicje ryzyka. Według pierwszej z nich ryzyko jest to niepewność co do określonego zdarzenia w warunkach dwóch lub więcej możliwości. W tym rozumieniu jest to mierzalna niepewność, czy zamierzony cel działania zostanie osiągnięty. Druga definicja koncentruje uwagę na zagadnieniach praktyki ubezpieczeniowej, stanowiąc, że ryzyko jest to ubezpieczona osoba lub ubezpieczony podmiot.

9 Dyskusje nad różnymi definicjami doprowadziły do czterech zasadniczych wniosków dotyczących natury ryzyka: Ryzyko nie jest czymś jednorodnym, a zatem nie jest możliwe podanie jednej uniwersalnej i jednoznacznej definicji tego pojęcia. Ryzyko występuje w co najmniej dwóch aspektach: obiektywnym subiektywnym Ryzyko może być badane w różnych kontekstach, na przykład jako: niebezpieczeństwo hazard niepewność prawdopodobieństwo. Ryzyko jest czymś zmiennym i stadialnym, czyli jest raczej procesem niż stanem otoczenia.

10 Obecnie w języku potocznym za ryzyko przyjmuje się jakąś miarę lub ocenę zagrożenia wystąpienia jakiegoś niepożądanego zjawiska na skutek podjęcia przez nas jakiejś decyzji lub z prawdopodobnych zdarzeń od nas niezależnych.

11 W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele różnych klasyfikacji ryzyka. Najbardziej ogólny podział ryzyka wyróżnia: ryzyko właściwe- związane z działaniem prawa wielkich liczb i odnoszące się do zjawisk o charakterze katastroficznym, jak pożary i powodzie itp., ryzyko subiektywne- związane z niedoskonałością człowieka, który subiektywnie ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych zjawisk w przyszłości, ryzyko obiektywne- forma absolutna niepewności, która jest związana z niemożliwością przewidzenia rozwoju niektórych zjawisk.

12 Następna klasyfikacja pozwala wyróżnić dwa rodzaje ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa: ryzyko stałe (niezmienne)- dotyczy całego systemu gospodarczego (poziom inflacji, bezrobocia itp.), ryzyko niestałe (zmienne)- dotyczy danego przedsiębiorstwa (strajki, zagrożenie upadłością), Kolejna klasyfikacja związana jest bezpośrednio z decyzjami rozwojowymi firmy: ryzyko projektu- związane z technicznymi warunkami realizacji projektu (np. rozwiązanie sprawdzone w jednej firmie nie sprawdzi się w drugiej, gdzie jest większa skala produkcji), ryzyko firmy - związane z błędną oceną przez firmę inwestującą przyszłych warunków rynkowych (np. przyjęcie nierealnego poziomu rotacji należności w dniach wskutek błędnych kalkulacji), ryzyko właścicieli- wynikające z braku zainteresowania właścicieli różnicowaniem kierunków rozwoju firmy, które prowadzi do zminimalizowania ryzyka działalności gospodarczej.

13 Całkowite ryzyko dzieli się na systematyczne i specyficzne: ryzyko systematyczne (zewnętrzne)-determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko to jest związane z siłami przyrody, a także z warunkami ekonomicznymi danego rynku oraz rynku globalnego (np. zmianą pogody, inflacją czy bezrobociem); ten typ ryzyka nie może być wyeliminowany przez inwestora, a za zasadnicze jego źródła uznaje się zmiany stopy procentowej, inflacji, przepisów podatkowych, sytuacji polityczno- ekonomicznej, ryzyko specyficzne (niesystematyczne, wewnętrzne)- obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane (przyszłe zdarzenia, które można przynajmniej częściowo kontrolować); za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje się: zarządzanie firmą, konkurencję, dostępność surowców, płynność, bankructwo firmy. Kolejny ważny podział, jaki można znaleźć w literaturze, to wyróżnienie ryzyka czystego i spekulacyjnego. Podział ten jest konsekwencją wyodrębnienia alternatyw i jest charakterystyczny dla procesów związanych z ubezpieczeniami: ryzyko czyste (pure risk)- występuje wówczas, gdy alternatywą do obecnego tanu jest wystąpienie straty, ryzyko spekulacyjne (speculative risk)- występuje wtedy, gdy nie znane przyszłe zdarzenia mogą spowodować zarówno straty jak i zyski.

14 Ryzyko koreluje ze wszystkimi naszymi działaniami, lecz niektóre spośród nich zwiększają ryzyko, a inne zmniejszają. W teorii ekonomii ryzykowne działania charakteryzują się: Prawdopodobieństwem wystąpienia określonego wyniku, Pewnym przedziałem zmienności wszystkich możliwych wyników. W ekonomicznym aspekcie na ogół stwierdzamy, że ludzie chcą unikać niepewności co do swojego dochodu i konsumpcji. W momencie kiedy staramy się unikać ryzyka i niepewności wykazujemy niechęć do ryzyka. Daną osobę charakteryzuje niechęć do ryzyka, kiedy przykrość spowodowana utratą danej kwoty dochodu jest dla niej większa niż przyjemność płynąca z uzyskania tej samej kwoty dochodu. W kategoriach koncepcji użyteczności niechęć do ryzyka jest równoznaczna z malejącą krańcową użytecznością dochodu. Niechęć do ryzyka oznacza, że przyrost użyteczności osiągnięty dzięki uzyskaniu dodatkowej jednostki dochodu jest mniejszy niż utrata użyteczności spowodowana utratą tej samej kwoty dochodu. W celu redukowania negatywnych skutków występowania różnych rodzajów ryzyk,rynek radzi sobie przez rozkładanie ryzyka. W tym procesie gdy występuje ryzyko zbyt duże, aby mogła je ponosić wyłącznie jedna osoba, zostaje tak rozłożone, że tylko niewielkie ryzyko ponosi duża liczba ludzi. Jedną z podstawowych form rozkładania ryzyka jest ubezpieczenie.

15 Pojęcia pokrewne do ryzyka (ubezpieczeniowa teoria ryzyka): Niebezpieczeństwo przyczyna, źródło straty Hazard zespół warunków lub okoliczności w jakich określone niebezpieczeństwo może się zrealizować: fizyczny, moralny, motywacyjny, psychologiczny

16 Niepewność mierzona prawdopodobieństwem matematycznym apriorycznym (gry losowe) Niepewność mierzona prawdopodobieństwem statystycznym (np. ryzyko kradzieży, wypadku itp.) Niepewność niemierzalna oceniana na podstawie opinii

17 Ryzyko mierzalne E = V x P E wartość oczekiwana V wartość narażona na ryzyko P - prawdopodobieństwo

18 Osobowo-majątkowe (szkody, obciążenia wskutek wypadku, choroby) Czysto majątkowe Strata/zysk w mieniu lub dochodach Zobowiązania (w tym odpowiedzialność cywilna)

19 Mimo braku jednej, powszechnie akceptowanej klasyfikacji ryzyka, dla potrzeb ubezpieczeniowych wypracowano metody oceny prawdopodobieństwa i skutków finansowych zmaterializowania się określonego ryzyka. Umożliwia to więc przewidywanie i oszacowanie wysokości szkód związanych z danym rodzajem ryzyka. Spośród wielu rodzajów ryzyka ubezpieczyciele wyodrębnili te które podlegają ochronie ubezpieczeniowej ryzyka ubezpieczalne, dotyczące zdarzeń losowych (stopień niepewności ustalany za pomocą prawdopodobieństwa statystycznego a wartości szkód mierzalne w pieniądzu).

20 Ryzyko podlegające ubezpieczeniu dotyczy tylko zdarzeń losowych. Zdarzenie losowe o negatywnych skutkach to wypadek losowy Zdarzenie losowe powodujące szkodę majątkową lub ujemne następstwa dotyczące zdrowia lub życia osoby objęte umową ubezpieczeniową to wypadek ubezpieczeniowy (wynikiem jest wypłata odszkodowania lub świadczenia).

21 Ryzyko wynikające z zagrożeń zewnętrznych o charakterze siły wyższej - katastrofy naturalne Ryzyko związane z konsekwencjami działań podejmowanych przez poszczególne organizacje w łańcuchu dostaw Ryzyko w działalności operacyjnej, finansowej, kadrowej Rynek Dynamika procesów, zmiany zachodzące w otoczeniu prawnym i politycznym Lean management, outsourcing Terroryzm, przestępczość Uzależnienie od infrastruktury (w tym w obszarze ICT) Przepływ i ocena informacji Globalizacja Ryzyko specyficzne dla łańcuchów dostaw, wynikające z samej istoty powiązań podmiotów biorących udział w tym łańcuchu

22 Zarządzanie ryzykiem to system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka funkcjonowania podmiotu gospodarczego i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. Głównym celem jest minimalizacja strat wynikających z realizacji danego ryzyka.

23 Elementy procesu zarządzania ryzykiem Identyfikacja i zrozumienie zagrożeń Ocena i analiza ryzyka Wybór działań, ustalenie priorytetów Wdrożenie działań Monitoring kontrola, korekty

24 Systemowe zarządzanie ryzykiem, z wykorzystaniem różnych, dopasowanych do firmy i jej potrzeb ubezpieczeń i pozaubezpieczeniowych metod ograniczenia negatywnych następstw realizacji różnego typu ryzyka, poprawia konkurencyjność firmy, pozytywnie wpływa na jej wizerunek.

25 Zachowanie ryzyka (risk retention) Dzielenie się ryzykiem (risk shering) Przeniesienie ryzyka (risk transfer) Unikanie ryzyka (risk avoidance)

26 Dziękuję za uwagę W prezentacji wykorzystano treści z podręcznika Marka Szczepańskiego Ubezpieczenia w logistyce oraz Adama Śliwińskiego Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy budowa i optymalizacja.