Zarządzanie projektami. Zarządzanie ryzykiem projektu

Transkrypt

1 Zarządzanie projektami Zarządzanie ryzykiem projektu

2 Warunki podejmowania decyzji Pewność Niepewność Ryzyko 2

3 Jak można zdefiniować ryzyko? Autor S.T. Regan A.H. Willet Definicja Prawdopodobieństwo straty lub uszkodzenia, kogoś lub czegoś w wyniku zaistnienia jakiegoś zagrożenia; iloczyn zidentyfikowanych czynników lub zdarzeń z ich wpływem na przedsięwzięcie Zjawisko obiektywnie skorelowane z subiektywną niepewnością wystąpienia niepożądanego zdarzenia J. Pfeffer Kombinacja hazardu mierzona prawdopodobieństwem, a niepewność mierzona jest przez poziom wiary. 3

4 Odmienne spojrzenie na ryzyko J. Monkiewicza Ryzyko jako szansa nastąpienia straty Ryzyko jako możliwość nastąpienia straty Ryzyko jako stan, w którym istnieje możliwość straty Ryzyko jako dyspersja rezultatów rzeczywistych i oczekiwanych Ryzyko jako prawdopodobieństwo wyniku innego niż oczekiwany Ryzyko jako niepewność Ryzyko jako niebezpieczeństwo Ryzyko jako przedmiot ubezpieczenia 4

5 Typy ryzyka projektów budowlanych wg T. Kasprowicza Ryzyko lub niepewność robót Ryzyko lub niepewność zasobów Ryzyko lub niepewność sytuacyjna 5

6 Typy ryzyka według W. Tarczyńskiego i M. Mojsiewicza Ryzyko właściwe Ryzyko subiektywne Ryzyko obiektywne 6

7 Definicja ryzyka w projekcie Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niekorzystnego (czynnika ryzyka) w iloczynie z konsekwencją jego oddziaływania na wykonywany projekt gdzie: R- ryzyko R = p x c p - prawdopodobieństwo wystąpienia czynnika ryzyka, c- konsekwencja wystąpienia czynnika ryzyka dla projektu. 7

8 Proces zarządzania ryzykiem w projekcie wg PMBOK Monitorowanie i kontrola ryzyka Planowanie zarządzania ryzykiem Planowanie reakcji na ryzyko Identyfikacja typów ryzyka Ilościowa analiza ryzyka Jakościowa analiza ryzyka 8

9 Zarządzanie ryzykiem Podstawowe pytania: 1. Jakie rodzaje ryzyka mogą wystąpić w projekcie? 2. Jakie jest prawdopodobieństwo straty wynikającej z ryzyka? 3. Jaka jest wysokość straty w jednostkach pieniężnych? 4. Jakie straty są przewidywane w przypadku najgorszego scenariusza? 5. Jakie są inne metody realizacji projektu? 6. Jak możemy ograniczyć lub wyeliminować potencjalne straty? 7. Czy inne metody realizacji projektu wiążą się z innym poziomem ryzyka? 9

10 Zarządzanie ryzykiem Plan zarządzania ryzykiem: 1. Identyfikacja ryzyka 2. Ocena ryzyka (statyczna lub dynamiczna) 3. Ograniczenie ryzyka 4. Monitorowanie ryzyka 10

11 Identyfikacja i kwantyfikacja ryzyka 11

12 Identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka Efekt finalny: specyfikacja czynników ryzyka Źródła: instytucje gromadzące dane statystyczne sugestie i opinie ekspertów w danej dziedzinie własne doświadczenia praktyczne wiedza teoretyczna 12

13 Kwantyfikacja czynników ryzyka ilościowe ujęcie, określenie miar ryzyka i szacowanie wartości Np. w projektach inwestycyjnych: odchylenie standardowe od oczekiwanej stopy zwrotu, współczynnik beta 13

14 Metody oceny ryzyka 14

15 Metody korygowania efektywności projektów inwestycyjnych Korekta stopy dyskontowej manipulacja premią za ryzyko Równoważnik pewności modyfikuje wartość NPV (Net Present Value) nie przez korektę stopy dyskontowej, lecz przez korygowanie wartości przepływu strumieni pieniężnych Obie metody wprowadzają korektę NPV 15

16 Rachunek wrażliwości Istota: identyfikacja rozpiętości ryzyka oraz jego ograniczenia Cel: określenie trafności możliwych konsekwencji zmiany wartości zmiennych wyjściowych oraz ich wpływu na realizację projektu Istotne: ustalenie progu rentowności i związanego z nim marginesu bezpieczeństwa inwestycji oraz granicznego okresu zwrotu zainwestowanego kapitału 16

17 Metody probabilistyczno-statystyczne Oparte są na rachunku prawdopodobieństwa i danych statystycznych Wykorzystywane do analizy ryzyka realizacji i eksploatacji inwestycji Przykład: drzewo decyzyjne 17

18 Metody symulacyjne Stosowane są tam, gdzie trudno jest badać obiekty lub procesy rzeczywiste Zaleta: możliwość wielokrotnego badania tego samego obiektu lub procesu Wada: konieczność bardzo dobrego odwzorowania rzeczywistości 18

19 Metody badań operacyjnych Umożliwiają znajdowanie rozwiązań optymalnych Najlepsze: oparte na programowaniu sieciowym: CPM i PERT 19

20 Strategia wobec ryzyka 20

21 Sposoby podejścia do ryzyka Unikanie ryzyka brak działania Łagodzenie ryzyka ograniczenia stopnia narażenia na nie Rozproszenie ryzyka zaproszenie innych partnerów lub ubezpieczenie się od odpowiedzialności Absorbowanie ryzyka takie wzmocnienie potencjału organizacji, aby móc znieść szok związany z występowaniem zakłóceń 21

22 Przykład macierzy ryzyka Prawdopodobieństwo N S W Strata N Zignorować Zignorować Rozważyć S Zignorować Rozważyć Podjąć działanie W Rozważyć Podjąć działanie Podjąć działanie 22

23 Metodyki zarządzania ryzykiem PRINCE 2 nie zostanie przeoczone nic, co nie spełnia wymogów jakości czy specyfikacji duży nakład na dokumentację, potrzebne dodatkowe zasoby RAMP (Risk Analysis and Management of Projects): klasyfikacja wszystkich rodzajów ryzyka ocena ryzyka ograniczenie ich wpływu na projekt Inne. 23

24 Literatura Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)-Third Edition, Kasprowicz T., Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Warszawa Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń tom I mechanizmy I funkcje, Poltext, Warszawa 2000 Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa