Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Podobne dokumenty
Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 1

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 1

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 1

Natalia Nehrebecka. Wykład 1

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Ekonometria dla III roku studiów licencjackich dr Stanisław Cichocki dr Natalia Nehrebecka

t y x y'y x'x y'x x-x śr (x-x śr)^2

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Metoda najmniejszych kwadratów

Metody Ilościowe w Socjologii

Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 1

Stanisław Cihcocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 9

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Statystyka matematyczna i ekonometria

Przedmiot ekonometrii

Ekonometria. Zajęcia

Przedmiot ekonometrii

Zanim zaczniemy. Zasady zaliczenia Zasady dotyczące prezentacji literatury Zasady prezentacji wyników własnego badania.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 11-12

Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

Natalia Nehrebecka. Zajęcia 1

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Egzamin z ekonometrii wersja ogolna

Ekonometria Ćwiczenia 19/01/05

Etapy modelowania ekonometrycznego

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

Nieliniowe. Liniowe. Nieliniowe. Liniowe. względem parametrów. Linearyzowane. sensu stricto

Ekonometria egzamin wersja ogólna 17/06/08

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

Ekonometria egzamin 06/03/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Testowanie hipotez statystycznych

e) Oszacuj parametry modelu za pomocą MNK. Zapisz postać modelu po oszacowaniu wraz z błędami szacunku.

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 4877 obserwacji Zmienna zależna: y

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Analiza wielowymiarowa wprowadzenie

Ekonometria. Metodologia budowy modelu. Jerzy Mycielski. Luty, 2011 WNE, UW. Jerzy Mycielski (WNE, UW) Ekonometria Luty, / 18

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 4

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 8

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 13

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Mikroekonometria 3. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

Uczelnia Łazarskiego. Sylabus. 1. Nazwa przedmiotu EKONOMETRIA 2. Kod przedmiotu

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Testowanie hipotez statystycznych

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 10

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Testowanie hipotez statystycznych

Ekonometria egzamin 07/03/2018

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

Statystyka i Analiza Danych

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 26/06/08

istocie dziedzina zajmująca się poszukiwaniem zależności na podstawie prowadzenia doświadczeń jest o wiele starsza: tak na przykład matematycy

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

Analiza regresji - weryfikacja założeń

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Wprowadzenie. 1.1 Czym zajmuje się ekonometria? Rozdział Typy zbiorów danych

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Metoda najmniejszych kwadratów

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Stanisław Cichocki. Natalia Neherebecka. Zajęcia 15-17

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Regresja i Korelacja

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej. Modele nieliniowe Funkcja produkcji

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Transkrypt:

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka

- adres mailowy: scichocki@o2.pl - strona internetowa: www.wne.uw.edu.pl/scichocki - dyżur: po zajęciach lub po umówieniu mailowo

- 80% oceny: egzaminy - 20% oceny: model (w semestrze letnim, z materiału z semestru zimowego) - egzamin w sesji zimowej (materiał I sem.): 3 pytania otwarte+3 zadania - egzamin w sesji letniej (materiał II sem.): 3 pytania otwarte+3 zadania

- średnia z (liczba pkt.egzamin I sem.+liczba pkt.egzamin II sem.) > 50% egzamin zaliczony - w przeciwnym wypadku poprawka po sesji letniej tego egzaminu, który słabiej wypadł tak aby powyższy warunek był spełniony

Wymagania dotyczące modelu ekonometrycznego: I. Modele są budowane przez co najwyżej 2 osobowe zespoły. II. Modele będą oceniane wg następującego schematu: - hipoteza badawcza i uzasadnienie teorią ekonomii; - poprawność zastosowanej procedury ekonometrycznej (estymacja, interpretacja wyników testów); - poprawność językowa, poprawność prezentacji (opis danych, tabele, odnośniki); - wnioski i ich uzasadnienie. III. Oddając model należy załączyć: - wydruk raportu; - płytę CD zawierającą: - raport w formie elektronicznej (plik.doc lub.pdf); - plik z danymi, które zostały wykorzystane w analizie.

Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 1. Opis problemu bądź zjawiska ekonomicznego, które zamierzacie Państwo przeanalizować. Powinna się tam znaleźć krótka część teoretyczna, pozwalająca czytelnikowi nie znającemu badanego problemu zrozumieć, czego analiza będzie dotyczyła. Elementem opisu zjawiska jest również postać modelu, który będzie przez Państwa analizowany. Zmienna zależna w regresji musi być koniecznie zmienną ciągłą (np. dochód, wydatki na żywność).

Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 2. Opis hipotezy badawczej (ew. kilku hipotez) i jej związek z teorią ekonomii. Postawienie pytań, na które będziecie Państwo szukać odpowiedzi jest kluczowym elementem Waszej pracy. Hipotezy powinny bądź wynikać z teorii ekonomii, bądź też powinny być bardzo solidnie umotywowane. Należy je postawić zarówno w sensie ekonomicznym, jak i ekonometrycznym, czyli określić spodziewane znaki, ewentualnie oczekiwane wartości parametrów Waszego modelu.

Główna hipoteza ogólna zaplecze rodzinne wpływa na dochód Hipotezy pomocnicze np. kariera rodzinna zwiększa dochód

Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 3. Opis bazy danych i definicje zmiennych zastosowanych w estymacji. W pracy należy podać źródło danych oraz opisać wszystkie zmienne i wszelkie ich transformacje (nie zawsze używamy danych w takiej postaci, w jakiej je otrzymujemy). Wynika to z faktu, że często zmienne mają uproszczone lub umowne nazewnictwo i nie zawsze da się zgadnąć co która reprezentuje. Wymagany jest opis wykorzystywanych zmiennych (nawet tych, których nazwy są oczywiste do rozszyfrowania i jednoznaczne). Uwaga: Zbyt mała liczba obserwacji w modelu może doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie szacowane parametry okażą się nieistotne statystycznie. Wtedy nawet całkowicie poprawna z metodologicznego punktu widzenia analiza okaże się mało interesująca. W związku z tym wymagane jest wykorzystanie w badaniu co najmniej 100 obserwacji.

Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: Dane Analiza danych dostępnych na www.ekonometria.wne.uw.edu.pl

Ostateczny opis wyników badania empirycznego musi zawierać następujące elementy: 4. Oszacowanie modelu, czyli wyniki estymacji i ich opis. 5. Diagnostyka modelu i weryfikacja hipotez. Należy przeprowadzić i zinterpretować testy diagnostyczne dotyczące istotności modelu, istotności poszczególnych parametrów modelu, test dopasowania modelu do danych empirycznych, itd. Testy statystyczne należy również wykorzystać do weryfikacji postawionych na wstępie hipotez badawczych. 6. Interpretacja wyników oszacowania. Ostatnim etapem pracy powinno być opisanie i interpretacja uzyskanych wyników estymacji i wszystkich przeprowadzonych testów statystycznych. Wskazane jest, aby interpretacja Państwa wyników została odniesiona do teorii ekonomii przedstawionej na początku pracy.

- J.Mycielski, Skrypt z ekonometrii (I i II sem.), jest dostępny na ksero wydziałowym

- konwersatorium: 10 spotkań w sem. zimowym po 2,25 h każde Plan w sem. zimowym: 1. Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) a) o samej metodzie b) własności hiperpłaszczyzny regresji c) współczynnik R²

2. Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL) a) założenia i szacowanie b) własności estymatorów w KMRL c) wnioskowanie statystyczne w KMRL d) problemy szczególne e) diagnostyka 3. Niesferyczne składniki losowe

- badaniem zależności ilościowych między zmiennymi ekonomicznymi - empiryczną weryfikacja teorii ekonomicznych Przykład: - teoria: prawo popytu i podaży wzrost ceny powoduje spadek popytu i wzrost podaży - teoria nic nie mówi o ile spadnie popyt, wzrośnie podaż

- ekonometryk może oszacować reakcję popytu na spadek ceny (cenowa elastyczność popytu) oraz zweryfikować hipotezę o jej ujemnym znaku - wykorzystuje do tego dane

- dane nie mówią,,same za siebie - narzędziem ekonometryka do analizy danych model ekonometryczny - model: a) pewien sposób opisu danych b) za pomocą niewielkiej liczby oszacowanych parametrów umożliwia uchwycenie najważniejszych zależności miedzy zmiennymi

c) nie opisuje dokładnie rzeczywistości (w sposób niedoskonały) Budowa modelu: a) cel badania i hipoteza badawcza teoria które zmienne istotnie wpływają na analizowane zjawisko, kierunek przyczynowości, jakie formy funkcyjne wybrać b) dane c) oszacowanie parametrów d) weryfikacja hipotezy

Przykład: placa wyksztalcenie wiek plec Oszacowania: 0 1 2 3 Współczynnik Błąd Std wykształcenie 1,5 0,3 wiek 0,4 0,1 płeć 0,2 0,05 stała 2,3 1,5

Dziękuję za uwagę