Probabilistyczne prognozowanie hurtowych cen energii elektrycznej

Podobne dokumenty
Uśrednianie prognoz jako sposób na zmniejszenie ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji w przedsiębiorstwie energetycznym

Czynniki mające wpływ na kształtowanie się cen energii na rynku w Polsce

Praca dyplomowa - magisterska

Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE

DRZEWA REGRESYJNE I LASY LOSOWE JAKO

Klastry a międzynarodowa konkurencyjność sektorów rolno-żywnościowych w UE. Szczepan Figiel, Justyna Kufel, Dominika Kuberska

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA DOKŁADNEGO NIEPARAMETRYCZNEGO PRZEDZIAŁU UFNOŚCI DLA VaR. Wojciech Zieliński

Dodatek 3. Wielowymiarowe modele GARCH model DCC-GARCH

... prognozowanie nie jest celem samym w sobie a jedynie narzędziem do celu...

Analiza autokorelacji

Spis treści 3 SPIS TREŚCI

STATYSTYKA OD PODSTAW Z SYSTEMEM SAS. wersja 9.2 i 9.3. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

TGE na rynku europejskim At the heart of Central European power and gas trading

System prognozowania rynków energii

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

Sytuacja gospodarcza w PL i EA. Tomasz Gibas, Komisja Europejska Wrocław, 25 kwietnia 2019 r.

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH

Katedra Demografii i Statystki Ekonomicznej

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Systemy Wspomagania Decyzji

Stanisław Jędrusik, Andrzej Paliński, Wojciech Chmiel, Piotr Kadłuczka Testowanie wsteczne modeli wartości narażonej na stratę

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

ARMAX (ANN) : :. (ANN) ARMAX.... ARMAX ARMA :..Q47 E27 C53 C45 :JEL

PROGNOZOWANIE CEN ENERGII NA RYNKU BILANSUJĄCYM

Rozwój współpracy międzyoperatorskiej w zakresie zarządzania połączonym systemem w Europie Środkowej

KRÓTKOOKRESOWE PROGNOZOWANIE CENY EKSPORTOWEJ WĘGLA ROSYJSKIEGO W PORTACH BAŁTYCKICH. Sławomir Śmiech, Monika Papież

Szeregi czasowe, analiza zależności krótkoi długozasięgowych

Statystyka matematyczna i ekonometria

Zawansowane modele wyborów dyskretnych

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2017) 112 final - ANNEXES 1-9.

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki

inwestycji w energetyce?

RAPORT CENY CUKRU. 1. Ceny cukru w Polsce

Globalizacja ryzyka cenowego na przykładzie rynku zbóż

Prognozowanie i Symulacje. Wykład I. Matematyczne metody prognozowania

Zastosowanie modelu regresji logistycznej w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Łukasz Kończyk WMS AGH

Porównanie modeli regresji. klasycznymi modelami regresji liniowej i logistycznej

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średn

RAPORT CENY CUKRU. 1. Ceny cukru w Polsce

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTY KSZTACŁENIA PODSTAWOWEGO I OGÓLNEGO

Metody monitorowania poprawy efektywności energetycznej w organizacji; monitorowanie, modelowanie i prognozowanie. Marcin Trojnacki Kraków

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Własności statystyczne regresji liniowej. Wykład 4

Modelowanie i prognozowanie zapotrzebowania oraz cen energii elektrycznej w warunkach rynkowych

STATUS SPOŁECZNO-EKONOMICZNY KOBIET A ZACHOWANIA PROKREACYJNE

Wykład 1 Próba i populacja. Estymacja parametrów z wykorzystaniem metody bootstrap

Stosowana Analiza Regresji

Szacowanie optymalnego systemu Bonus-Malus przy pomocy Pseudo-MLE. Joanna Sawicka

Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średnich. Wrocław, 5 grudnia 2014

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30

ZMIENNOŚĆI CENOWE NA RYNKACH ROLNYCH. Mariusz Hamulczuk SGGW

Polski wzrost - szanse i zagrożenia. Maciej Reluga Gdynia, 31 maja 2017

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

Wprowadzenie do teorii prognozowania

Obciążenia samozatrudnionych w Polsce na tle wybranych państw UE. Adam Adamczyk

Funkcje charakterystyczne zmiennych losowych, linie regresji 1-go i 2-go rodzaju

PROGNOZOWANIE CEN ENERGII NA RYNKU SPOT GIEŁDY NORD POOL I TGE

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

STATYSTYKA MATEMATYCZNA WYKŁAD października 2009

Integracja polskiego rynku energii z rynkiem europejskim aktualny stan realizacji regionalnych projektów w zakresie RDN (i RDB)

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

EKONOMIA XL NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE ZESZYT 391 TORUŃ Joanna Górka WŁASNOŚCI PROGNOSTYCZNE MODELI KLASY RCA *

Maszyny wektorów podpierajacych w regresji rangowej

RAPORT CENY CUKRU. 1. Ceny cukru w Polsce

Ścieżka rozwoju polskiej gospodarki w latach gospodarki w latach W tym celu wykorzystana zostanie metoda diagramowa,

Zad. 4 Należy określić rodzaj testu (jedno czy dwustronny) oraz wartości krytyczne z lub t dla określonych hipotez i ich poziomów istotności:

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 2 - statystyka opisowa cd

PODYPLOMOWE STUDIA ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY DANYCH I DATA MINING W BIZNESIE

Budowa portfela inwestycyjnego za pomocą siły relatywnej i elementy pairs trading

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Rafał Weron. Institute of Organization and Management Wrocław University of Technology

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

Czasowy wymiar danych

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Metody probabilistyczne

Value at Risk (VaR) Jerzy Mycielski WNE. Jerzy Mycielski (Institute) Value at Risk (VaR) / 16

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Własności estymatorów regresji porządkowej z karą LASSO

ESTYMACJA BŁĘDU PREDYKCJI I JEJ ZASTOSOWANIA

WYKŁAD 2. Problem regresji - modele liniowe

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Zmienność wiatru w okresie wieloletnim

Stopę zbieżności ciagu zmiennych losowych a n, takiego, że E (a n ) < oznaczamy jako a n = o p (1) prawdopodobieństwa szybciej niż n α.

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

MŚP w 7. Programie Ramowym UE. Badania na Rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw specjalny program dedykowany MŚP

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

WYKŁAD: Szeregi czasowe II. Zaawansowane Metody Uczenia Maszynowego

Symulacyjne metody analizy ryzyka inwestycyjnego wybrane aspekty. Grzegorz Szwałek Katedra Matematyki Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 6 Wsteczna propagacja błędu - cz. 3

Modelowanie Rynków Finansowych

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

Estymacja parametrów rozkładu cechy

Weryfikacja hipotez statystycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Transkrypt:

Probabilistyczne prognozowanie hurtowych cen energii elektrycznej Rafał Weron Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Politechnika Wrocławska (PWr) Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 1 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy? Rynki energii elektrycznej w Europie Nord Pool (DK, EST, FIN, NOR, SWE) N2EX (UK) Belpex (BE) EPEX Spot (AT,CH, DE, FR) APX-ENDEX (NL) PolPX (PL) OTE (CZ) OKTE (SK) OPCOM (RO) OMIE (ES, PT) GME (IT) HUPX (HU) EXAA (AT) Borzen (SLO) Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 2 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy?... w Ameryce Północnej i Australii Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 3 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy? GEFCom214: electricity price track Ceny i zapotrzebowanie na energię elektryczną Data cont. Sezonowość, powracanie do średniej i piki cenowe (spikes) 4 35 3 Zonal price 25 2 15 1 5 Jan 1, 211 Jan 1, 212 Jan 1, 213 Jul 4, 213 Dec 17, 213 x 1 4 3.5 System load Zonal load 3 Forecasted Load 2.5 2 1.5 1.5 Jan 1, 211 Jan 1, 212 Jan 1, 213 Jul 4, 213 Dec 17, 213 K. Maciejowska, J. Nowotarski Price forecasting: a hybrid model London, 11.9.215 7 / 31 Dane: Global Energy Forecasting Competition (GEFCom214) Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 4 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy? GEFCom214: electricity price track Ceny Data acont.: zapotrzebowanie price vs load Nieliniowa zależność inna w lecie, inna w zimie K. Maciejowska, J. Nowotarski Price forecasting: a hybrid model London, 11.9.215 9 / 31 Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 5 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy? Podaż i formowanie się cen Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 6 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy? Cena spotowa Day d 2 Day d 1 Day d Bidding for day d 1 Bidding for day d 24 hours (48 half-hours) of day d 1 24 hours (48 half-hours) of day d Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 7 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy? Ceny dla różnych okresów w ciągu doby Skorelowane ale podlegające innej dynamice 6.5 6 5.5 Load period 6 (2:3 3:) Load period 36 (17:3 18:) Log price 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 6 Nov 28 27 Mar 21 15 Aug 211 2 Jan 213 Time Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 8 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy? Towar... wyjątkowy Brak możliwości magazynowania (na masową skalę) Długotrwałe procedury wyłączania/włączania dla niektórych technologii Ekstremalne zmiany cen piki cenowe Dopuszczalne ujemne ceny Wysoka zmienność Wyraźne cykle dobowe i tygodniowe, sezonowość roczna Powracanie do średniej Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 9 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy? Horyzonty prognoz Krótkoterminowe (short-term) Od kilku minut do kilku dni w przyszłość O fundamentalnym znaczeniu dla bieżących operacji handlowych Średnioterminowe (medium-term) Od kilku dni do kilku miesięcy w przyszłość Zarządzanie ryzykiem, wycena instrumentów pochodnych Napływ rozwiązań finansowych Długoterminowe (long-term) Horyzonty mierzone w miesiącach, kwartałach a nawet latach Planowanie i wycena inwestycji Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 1 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy? Taksonomia modeli cen energii elektrycznej (Weron, 214, Int. J. Forecasting) Electricity price forecasting (EPF) and modeling approaches Multi-agent Fundamental Reduced-form Statistical Computational intelligence Nash- Cournot framework Parameter rich fundamental Jumpdiffusions Similar-day, exponential smoothing Feed-forward neural networks Supply function equilibrium Parsimonious structural Markov regimeswitching Regression models Recurrent neural networks Strategic productioncost AR, ARX-type Fuzzy neural networks Agent-based Threshold AR Support vector machines GARCH-type Hybrid models Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 11 / 3

Wstęp: Co i jak prognozujemy? Spojrzenie w przyszłość prognozowania cen (Weron, 214, Int.J.Forecasting) 1 Modelowanie i prognozowanie komponenty sezonowej 2 Więcej niż prognozy punktowe prognozy probabilistyczne 3 Uśrednianie prognoz Prognozy punktowe Prognozy probabilistyczne 4 Wielowymiarowe modele faktorowe 5 Zalecenia co do oceny jakości prognoz Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 12 / 3

Więcej niż prognozy punktowe Artykuły przeglądowe i zawody w prognozowaniu Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 13 / 3

Więcej niż prognozy punktowe Uśrednianie prognoz przedziałowych Dla prognoz punktowych: f c = m i=1 w i f i (np. model regresji liniowej) Dla prognoz przedziałowych ten wzór nie działa Liniowa kombinacja kwantyli rzędu q nie jest kwantylem rzędu q liniowej kombinacji zmiennych losowych m kc q w i k q i i=1 Potrzeba opracowania nowych metod Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 14 / 3

Individual point forecasts Quantile Regression Averaging (QRA) Quantile Regression Averaging (Nowotarski & Weron, 215, Computational Statistics) y 1,t y 2,t Quantile regression: min βq t q 1 yt<xtβq y t X t β q y t L, y t U y m,t X t = 1, y 1,t,, y m,t β q - vector of parameters Combined interval forecast (e.g. for q=.5 &.95) Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 15 / 3

Quantile Regression Averaging (QRA) Jak wygląda funkcja oceny? Dla wektora X t = [1, ŷ 1,t,..., ŷ m,t ] prognoz punktowych, tj. zmiennych objaśniających, wagi β q są estymowane minimalizując: min β q {t:y t X t β q } q y t X t β q + {t:y t<x t β q } (1 q) y t X t β q 1.4 1.2 1 q=5% q=25% q=5%.8.6.4.2 2 1 1 2 Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 16 / 3

Quantile Regression Averaging (QRA) Regresja kwantylowa 3 25 Linear regression Quantile regression, q=.95, q=.5 2 15 Y 1 5 Interval forecast 5 1 15 2 25 3 X Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 17 / 3

Quantile Regression Averaging (QRA) Przykład I: Uśrednianie prognoz modeli indywidualnych Sześć modeli indywidualnych zwracających prognozy punktowe: Autoregression (AR) Threshold AR (TAR) Semi-parametric AR (SNAR) Mean-reverting jump diffusion (MRJD) Non-linear AR neural network (NAR) Factor model (FM) Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 18 / 3

Quantile Regression Averaging (QRA) Dane z giełdy Nordpool 15 NP Price [EUR/MWh] 12 9 6 3 Forecast (weeks 1 26) Aug 8, 212 Jul 3, 213 Dec 31, 213 Hours [Aug 8, 212 Dec 31, 213] Siedem miesięcy na kalibrację modeli indywidualnych Cztery tygodnie na kalibrację regresji kwantylowej 26 tygodni na ocenę jakości prognoz przedziałowych Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 19 / 3

Quantile Regression Averaging (QRA) Ocena jakości prognoz 5% i 9% dwustronne prognozy przedziałowe (dzień-przed) Dwa benchmarki: AR i SNAR Test Christoffersena (1998) na bezwarunkowe (unconditional) i warunkowe pokrycie (conditional coverage) 1 y t [ŷt L, ŷt U ] Analizujemy sekwencję trafień : I t = y t [ŷt L, ŷt U ] Warunkowe pokrycie (CC) Bezwarunkowe pokrycie (UC) (UC + niezależność) Asymptotycznie χ 2 (2) Asymptotycznie χ 2 (1) Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 2 / 3

Quantile Regression Averaging (QRA) Wyniki: Pokrycie bezwarunkowe Przedział AR SNAR QRA Pokrycie bezwarunkowe 5% 77.5 61.93 49.77 9% 97.53 96.41 89.33 Średnia szerokość (odch.st. szerokości przedziału) 5% 4.55 (1.34) 2.76 (.61) 2.23 (.81) 9% 11.14 (3.31) 9.33 (2.45) 6.78 (2.2) Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 21 / 3

Quantile Regression Averaging (QRA) Wyniki: Test Christoffersena 2 Conditional coverage LR 2 Unconditional coverage LR 15 15 1 5 1 6 12 18 24 2 15 1 5 1 6 12 18 24 2 15 1 5 1 6 12 18 24 AR SNAR QRA 1 5 1 6 12 18 24 2 15 1 5 1 6 12 18 24 2 15 1 5 1 6 12 18 24 Hour 5% PI 9% PI Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 22 / 3

Quantile Regression Averaging (QRA) GEFCom214 Price Track: 1-sze i 2-gie miejsce dla QRA! Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 23 / 3

Individual point forecasts Factor Quantile Regression Averaging (FQRA) Rozszerzenie: Duża liczba modeli prognostycznych (Maciejowska, Nowotarski & Weron, 216, Int.J.Forecasting) y 1,t y 2,t PCA f 1,t Quantile regression: y t L, y t U X t = 1, f 1,t,, f k,t y m,t f k,t k <m factors extracted from a panel of point forecasts Combined interval forecast (e.g. for q=.5 &.95) Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 24 / 3

Factor Quantile Regression Averaging (FQRA) Przykład II (Maciejowska, Nowotarski & Weron, 216, Int.J.Forecasting) 35 APX Price [GBP/MWh] 3 25 2 15 1 5 Start of calibration period (individual models) Start of QR calibration period Start of PI validation Jul 1, 21 Jul 1 211 Jan 1, 212 Dec 31, 212 Hours [Jul 1, 21 Dec 31, 212] 32 modele indywidualne Rok na kalibrację modeli indywidualnych Pół roku na kalibrację regresji kwantylowej Rok na ocenę jakości prognoz przedziałowych Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 25 / 3

Factor Quantile Regression Averaging (FQRA) Ocena jakości prognoz 5% i 9% dwustronne prognozy przedziałowe (dzień-przed) Trzy metody: QRA, FQRA i ARX (benchmark) Test Christoffersena (1998) na bezwarunkowe i warunkowe pokrycie Funkcja oceny Winklera (Winkler score) dla symetrycznego przedziału prognozy (1 α) 1%: δ t dla y t [ŷt L, ŷt U ], W t = δ t + 2 (ŷ α t L y t ) dla y t < ŷt L, δ t + 2 (y α t ŷt U ) dla y t > ŷt U, gdzie δ t = ŷ U t ŷ L t jest szerokością przedziału Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 26 / 3

Factor Quantile Regression Averaging (FQRA) Wyniki: Test Christoffersena 2 ARX 2 QRA 2 FQRA 15 15 15 CC 1 1 1 5 5 5 12 24 36 48 12 24 36 48 12 24 36 48 2 2 2 15 15 15 UC 1 1 1 5 5 5 12 24 36 48 Load period (h) 12 24 36 48 Load period (h) 12 24 36 48 Load period (h) 5% PI 9% PI Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 27 / 3

Factor Quantile Regression Averaging (FQRA) Wyniki: Funkcja oceny Winklera Relative Winkler score, 5% PI 25% 2% 15% 1% 5% % 5% 1 W h QRA /W h ARX 1 W h FQRA /W h ARX 6 12 18 24 3 36 42 48 Relative Winkler score, 9% PI 25% 2% 15% 1% 5% % 5% 6 12 18 24 3 36 42 48 Load period (h) Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 28 / 3

Podsumowanie Nowy trend to prognozowanie probabilistyczne Uśrednianie prognoz przedziałowych (bądź gęstości rozkładu) jest trudniejsze niż prognoz punktowych QRA jest prostym sposobem na wykorzystanie opracowywanych przez lata metod prognozowania punktowego QRA prawdopodobnie można z powodzeniem zastosować w ocenie ryzyka (analizie Value-at-Risk) Ocena jakości prognoz jest kwestią fundamentalną Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 29 / 3

Ocena jakości prognoz probabilistycznych Dla prognoz przedziałowych Funkcja pinball, jak w GEFCom214 Funkcja oceny Winklera, zob. Maciejowska et al. (215) Dla prognoz gęstości rozkładu Continuous Ranked Probability Score (Gneiting i Raftery, 27) Testy statystyczne Test pokrycia warunkowego Christoffersena (1998); zob. też Berkowitz et al. (211) Podejście Berkowitza (21) do oceny prognoz gęstości rozkładu ( VaR backtesting) Rafał Weron (PWr) Prognozowanie cen energii... 8.12.215, KSiE 3 / 3