Metoda najmniejszych kwadratów

Podobne dokumenty
Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Metoda najmniejszych kwadratów

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

t y x y'y x'x y'x x-x śr (x-x śr)^2

Etapy modelowania ekonometrycznego

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Zależność. przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna),

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

Wiadomości ogólne o ekonometrii

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

Ćwiczenia IV

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007

Ekonometria. Weryfikacja liniowego modelu jednorównaniowego. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Statystyka i Analiza Danych

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

EKONOMETRIA. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

Stosowana Analiza Regresji

1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2.

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

Ekonometria egzamin 06/03/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria. Dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK. Paweł Cibis 9 marca 2007

Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

Ekonometria. Modelowanie zmiennej jakościowej. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Mikroekonometria 2. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Statystyka. Wykład 9. Magdalena Alama-Bućko. 24 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 24 kwietnia / 34

Mikroekonometria 13. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Ekonometria. Własności składnika losowego. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa (przedmiot, metodologia, teorie ekonomiczne). Model ekonometryczny, postać modelu, struktura, klasyfikacja.

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 11-12

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 1-2

Mikroekonometria 4. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Statystyka matematyczna i ekonometria

Mikroekonometria 14. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

1.6 Zmienne jakościowe i dyskretne w modelu regresji

Ekonometria. Dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK. Paweł Cibis 23 marca 2006

Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

Budowa modelu i testowanie hipotez

Ekonometria Ćwiczenia 19/01/05

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych

Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE

Przykład 2. Stopa bezrobocia

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

WERYFIKACJA MODELI MODELE LINIOWE. Biomatematyka wykład 8 Dr Wioleta Drobik-Czwarno

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5

Elementy Modelowania Matematycznego Wykład 4 Regresja i dyskryminacja liniowa

Liniowy model ekonometryczny Metoda najmniejszych kwadratów Laboratorium 1.

Metoda najmniejszych kwadratów

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

Analiza współzależności zjawisk

Statystyka. Wykład 8. Magdalena Alama-Bućko. 10 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 10 kwietnia / 31

Ekonometria egzamin 31/01/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Ekonometria. Zajęcia

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 13

Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

Regresja i Korelacja

Metody Ekonometryczne

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki

Elementarna statystyka Wnioskowanie o regresji (Inference 2 czerwca for regression) / 13

Statystyka i opracowanie danych- W 8 Wnioskowanie statystyczne. Testy statystyczne. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Ekonometria egzamin wersja ogólna 29/01/08

Zadania ze statystyki, cz.7 - hipotezy statystyczne, błąd standardowy, testowanie hipotez statystycznych

TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH

Ekonometria Wykład 4 Prognozowanie, sezonowość. Dr Michał Gradzewicz Katedra Ekonomii I KAE

Zastosowanie modelu regresji logistycznej w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Łukasz Kończyk WMS AGH

Przykład 2. Na podstawie książki J. Kowal: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 26/06/08

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

REGRESJA (postać liniowa funkcji) - ROZWIĄZANIA Komentarze kursywą, rozwiązania oraz treści zadań pismem prostym.

Ekonometria egzamin 07/03/2018

Ekonometria. wiczenia 2 Werykacja modelu liniowego. Andrzej Torój. Instytut Ekonometrii Zakªad Ekonometrii Stosowanej

Transkrypt:

Model ekonometryczny

Wykształcenie a zarobki Hipoteza badawcza: Istnieje zależność między poziomem wykształcenia a wysokością zarobków

Wykształcenie a zarobki Hipoteza badawcza: Istnieje zależność między poziomem wykształcenia a wysokością zarobków Teoria ekonomiczna

Wykształcenie a zarobki Hipoteza badawcza: Istnieje zależność między poziomem wykształcenia a wysokością zarobków Teoria ekonomiczna Dane empiryczne

Wykształcenie a zarobki poziom przeciętne wykształcenia zarobki wyższe 677,78 policealne 564,37 średnie zawodowe 584,30 średnie ogólne 586,45 zasadnicze 555,43 podstawowe 545,85 bez podstawowego 543,75 Źródło: Obliczenia własne na podstawie BAEL (2000)

Zależność funkcyjna y = f (x 1, x 2,..., x k )

Zależność funkcyjna zjawiska y = f (x 1, x 2,..., x k ) y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +... + β k x k + ε

y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +... + β k x k + ε y - zmienna objaśniana (zależna, endogeniczna)

y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +... + β k x k + ε y - zmienna objaśniana (zależna, endogeniczna) x j - zmienne objaśniające, (niezależne, egzogeniczne)

y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +... + β k x k + ε y - zmienna objaśniana (zależna, endogeniczna) x j - zmienne objaśniające, (niezależne, egzogeniczne) β j - nieznane parametry modelu wymagające oszacowania

y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +... + β k x k + ε y - zmienna objaśniana (zależna, endogeniczna) x j - zmienne objaśniające, (niezależne, egzogeniczne) β j - nieznane parametry modelu wymagające oszacowania ε - błąd losowy

Przyczyny istnienia błędu losowego Pominięte czynniki

Przyczyny istnienia błędu losowego Pominięte czynniki Zjawisko nie musi przyjmować wszystkich wartości

Przyczyny istnienia błędu losowego Pominięte czynniki Zjawisko nie musi przyjmować wszystkich wartości Błąd pomiaru

Przyczyny istnienia błędu losowego Pominięte czynniki Zjawisko nie musi przyjmować wszystkich wartości Błąd pomiaru Błędy w danych empirycznych

Model Galtona

Model Galtona wzrost dzieci = β 0 + β 1 wzrost rodziców + ε

Model Galtona wzrost dzieci = β 0 + β 1 wzrost rodziców + ε Brak symetrii

Miesieczne zarobki 500 505 510 515 520 45 50 55 60 Wiek w latach Zródlo: Obliczenia wlasne, dane BAEL 2000

Miesieczne zarobki 500 505 510 515 520 45 50 55 60 Wiek w latach Zródlo: Obliczenia wlasne, dane BAEL 2000

Miesieczne zarobki 500 600 700 800 900 1000 40 45 50 55 60 Wiek w latach Zródlo: Obliczenia wlasne, dane BAEL 2000

Miesieczne zarobki 500 600 700 800 900 1000 40 45 50 55 60 Wiek w latach Zródlo: Obliczenia wlasne, dane BAEL 2000

Miesieczne zarobki 400 600 800 1000 1200 20 30 40 50 60 Wiek w latach Zródlo: Obliczenia wlasne, dane BAEL 2000

Miesieczne zarobki 400 600 800 1000 1200 20 30 40 50 60 Wiek w latach ród³o: Obliczenia wlasne, dane BAEL 2000

Miesieczne zarobki 400 600 800 1000 1200 1400 20 30 40 50 60 Wiek w latach Zródlo: Obliczenia wlasne, dane BAEL 2000

Miesieczne zarobki 400 600 800 1000 1200 1400 20 30 40 50 60 70 Wiek w latach Zródlo: Obliczenia wlasne, dane BAEL 2000

Ważny wniosek Oszacowania nielosowych parametrów linii regresji są losowe.

Regresja Procedurę szukania estymatora Metody Najmniejszych Kwadratów określamy terminem regresja.

Model teoretyczny zjawiska

Model teoretyczny zjawiska y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +... + β k x k + ε

Model teoretyczny zjawiska y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +... + β k x k + ε Oszacowanie

Model teoretyczny zjawiska y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +... + β k x k + ε Oszacowanie y = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 +... + b k x k + e

Model teoretyczny zjawiska y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +... + β k x k + ε Oszacowanie y = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 +... + b k x k + e Wartość dopasowana

Model teoretyczny zjawiska y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 +... + β k x k + ε Oszacowanie y = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 +... + b k x k + e Wartość dopasowana ŷ = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 +... + b k x k

Reszta a błąd losowy

Reszta a błąd losowy Dopasowanie modelu

zmienna zalezna 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zmienna niezalezna

zmienna zalezna 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zmienna niezalezna

Dane Metoda Najmniejszych Kwadratów X Y 1 1 2 1 3 4 4 3 5 5

Dane Metoda Najmniejszych Kwadratów X Y Ŷ 1 1.8 2 1 1.8 3 4 2.8 4 3 3.8 5 5 4.8

Dane Metoda Najmniejszych Kwadratów X Y Ŷ e 1 1.8 0.2 2 1 1.8-0.8 3 4 2.8 1.2 4 3 3.8-0.8 5 5 4.8 0.2

Kryteria dopasowania y i ŷ i = i i e i

Kryteria dopasowania y i ŷ i = e i i i dist(y i, ŷ i ) i

Kryteria dopasowania y i ŷ i = e i i i dist(y i, ŷ i ) i (y i ŷ i ) 2 = i i e 2 i