KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień 2014-1-



Podobne dokumenty
Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

KONTRAKTY WALUTOWE -1-

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 16 listopada 2016 r.

Giełdowe kontrakty walutowe

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1-

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Zarządzanie Kapitałem

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Cena Bid, Ask i spread

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe na Wibor

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy.

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA.

Dla zapracowanych Dla indywidualistów czyli Profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym na giełdzie & Platforma FOREX

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

Instrumenty rynku akcji

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD

Kontrakty terminowe na WIBOR i obligacje skarbowe -1-

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Rozdział 2. Produkty złożone - ogólne powiadomienie o ryzyku

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Pierwsze kroki na rynku Forex.

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD

Finansowe Rynki Kapitałowe - wprowadzenie

Indeks obligacji skarbowych oraz podsumowanie roku 2010 na rynku Treasury BondSpot Poland. Debiut 16 lutego 2011 r.

Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Connect Professional MT5

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Tabela Opłat i Prowizji TMS Connect MT4. Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Connect MT4

Kontrakty terminowe na GPW

Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5

Rynek Instrumentów Finansowych Futures na energię elektryczną. Jarosław Ziębiec Dyrektor Biura Rynku Regulowanego

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Dla kogo kontrakty terminowe i co o nich powinniśmy wiedzieć? Michał Parafiński Santander Securities SA 21 sierpnia 2019r

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Zasady obrotu na Catalyst

Instrukcja użytkownika mforex WEB

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

Tabela Opłat i Prowizji TMS Direct/TMS MiniDirect

Koncepcja European Energy Trading Platform (EETP) czy to jest możliwe?

FX forward Forward Rate Agreement Index Futures

Czym jest kontrakt terminowy?

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja

Czym jest ForexClub.pl

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Transakcje terminowe

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Rynek walutowy. Spot FX forward FX Futures. Kwotowania kursów walutowych (1)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wprowadzenie do LMAX Exchange

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie?

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Prowizja za wykonanie transakcji na CFD na kryptowalutę 0.08% nominału transakcji brak prowizji 0.08% nominału transakcji brak prowizji

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych

Transkrypt:

KONTRAKTY WALUTOWE Warszawa, kwiecień 2014-1-

PARY WALUT USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Krajowy rynek międzybankowy: Ponad 95% transakcji to pary walut EUR/PLN i USD/PLN 90% transakcji zawieranych jest w godzinach 8:45 17:00 Oferta Giełdy wpasowana do ekosystemu rynkowego -2-

STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: Kwotowanie: Ostateczne rozliczenie: 1.000 jednostek waluty za 100 jednostek Fixing NBP -3-

MIESIĄCE WYKONANIA H15 J14 K14 M14 N14 U14 Z14 4 serie (mar, cze, wrz, gru) + dodatkowe 2 miesięczne -4-

FAZY RYNKU PRZED OTWARCIEM NOTOWANIA CIĄGŁE 200 kontraktów TR. PAKIETOWE 8:45 8:30 8:45 8:45 17:05 17:20 USTALANIE DKR 10:30 WYGASANIE 17:05-5-

WOLUMEN OBROTU 3 000 000 CHF/PLN EUR/PLN USD/PLN Wol. 2,85 Mio 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-6-

LICZBA OTWARTYCH POZYCJI CHF/PLN EUR/PLN USD/PLN 120 000 LOP > 105K 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 marzec -7-

NAJPOPULARNIEJSZA PARA WALUT USD/PLN Udział w obrocie: Stan w marcu 2014 88% Średni spread: Kontrakt FUSDH14 w 1Q 14 Handel 8:45 17:00 12,6 pipsa -8-

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 5* Najlepszy model rynkowy Baza oszczędności Zasady fair play Wyważona dźwignia Bezpieczeństwo -9-

MODELE RYNKOWE Model ECN Platforma FOREX Transakcje wyłącznie między klientem, a właścicielem platformy. Konflikt interesów. Platforma GPW 3 FOREX min. 20 p. Dla pary USD/PLN -10-

MODELE RYNKOWE Model ECN Platforma GPW Transakcje między klientem, a market makerem. Brak konfliktu interesów. 2 ECN min. 8 p. 3 FOREX min. 20 p. Dla pary USD/PLN -11-

MODELE RYNKOWE 1 Platforma GPW Transakcje zawierane między wszystkimi uczestnikami rynku Brak konfliktu interesów Wgląd w pełen arkusz zleceń Transakcje pakietowe min. spread do 1 pipsa 2 ECN min. 8 p. 3 FOREX min. 20 p. Dla pary USD/PLN -12-

BAZA OSZCZĘDNOŚCI Czy znasz: Prawdziwe koszty utrzymywania pozycji długiej? USD/PLN Czy wiesz: Jakie profity przynosi utrzymywanie pozycji krótkiej? Punkty swapowe kontrakty futures vs. Rolowanie pozycji platformy FOREX/ECN -13-

BAZA OSZCZĘDNOŚCI Futures = spot + punkty swapowe USD/PLN DŁUGA KRÓTKA PUNKTY SPWAPOWE KOSZT PRZYCHÓD Dla FX futures animator (mbank) liczy punkty swapowe na podstawie ŚRODKÓW krzywych stóp procentowych z rynku międzybankowego. Rolowanie pozycji przez platformy FOREX/ECN wylicza się ze stawek BID/OFFER stóp procentowych + MARŻA. -14-

BAZA OSZCZĘDNOŚCI Punkty swapowe FX futures vs. rolowanie pozycji USD/PLN (platformy) * Wynik na podstawie danych z 17 IV 2014r. - średnia arytmetyczna 10 platform FOREX i ECN Koszty/przychody utrzymywania pozycji 100.000 USD 12 000 PLN 10 000 PLN 8 000 PLN 6 000 PLN 4 000 PLN 2 000 PLN 0 PLN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Liczba miesięcy utrzymywania pozycji długiej/krótkiej 100.000 USD -15-

BAZA OSZCZĘDNOŚCI Utrzymanie pozycji 100.000 USD Pozycja długa USD/PLN - KOSZT Pozycja krótka USD/PLN - PRZYCHÓD Liczba dni mbank Platformy* Różnica: mbank Platformy* Różnica: 1-16,6 PLN -34,1 PLN -17,5 PLN 16,6 PLN 8,8 PLN 7,8 PLN 3-49,8 PLN -102,4 PLN -52,6 PLN 49,8 PLN 26,3 PLN 23,5 PLN 7-116,2 PLN -239,0 PLN -122,8 PLN 116,2 PLN 61,3 PLN 54,9 PLN 10-166,0 PLN -341,4 PLN -175,4 PLN 166,0 PLN 87,5 PLN 78,5 PLN 30-498,0 PLN -1 024,2 PLN -526,2 PLN 498,0 PLN 262,6 PLN 235,4 PLN 60-996,0 PLN -2 048,4 PLN -1 052,4 PLN 996,0 PLN 525,3 PLN 470,7 PLN 90-1 494,0 PLN -3 072,6 PLN -1 578,6 PLN 1 494,0 PLN 787,9 PLN 706,1 PLN 180-2 988,0 PLN -6 145,3 PLN -3 157,3 PLN 2 988,0 PLN 1 575,8 PLN 1 412,2 PLN 360-5 976,0 PLN -12 290,5 PLN -6 314,5 PLN 5 976,0 PLN 3 151,7 PLN 2 824,3 PLN Nie pozwól się (wy)rolować -16-

ZASADY FAIR PLAY Platforma: REKWOTOWANIA Czyli ponowne zapytanie o cenę dla niezrealizowanej wcześniej transakcji NOCNE STOP LOSSY Brak płynności na PLN po 22:00 częstą przyczyną łapania stop-loss a ZMIANA DŹWIGNI Uzależniona od wielkości otwartej pozycji może skutkować stop-loss em GPW - - - ECN Wzrost spreadu x 10 - FOREX Wzrost spreadu x 5 Zmiana z 200 do 5-17-

WYWAŻONA DŹWIGNIA Jednym z najczęstszym błędów inwestorów jest używanie zbyt wysokiej dźwigni finansowej. Platforma: MAX. DŹWIGNIA dla kontraktów USD/PLN Equity/margin Likwidacja pozycji zmiana kursu USD/PLN o: GPW x 20 83% 240 pipsów (0,80%) ECN x 100 80% 44 pipsy (0,15%) FOREX x 200 30% 105 pipsów (0,35%) -18-

BEZPIECZEŃSTWO Pełna przejrzystość rynku Dostęp wszystkich uczestników na równych prawach Wgląd w arkusz zleceń, wartość obrotów, LOP Wygasanie kontraktów w oparciu o uznany benchmark Zachowanie pełnej anonimowości inwestorów Ryzyko rozliczeń ograniczone do minimum Depozyty (dźwignia finansowa) ustala i kontroluje KDPW_CCP Zastosowanie metodologii SPAN będącej światowym standardem Gwarantowanie rozliczeń (fundusz + kapitał własny KDPW_CCP) Natychmiastowe informowanie klienta o braku depozytu Stała wysokość depozytów niezależnie od wielkości LOP Depozyt jako gotówka lub portfel pap. wartościowych -19-

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 5* Najlepszy model rynkowy Baza oszczędności Zasady fair play Wyważona dźwignia Bezpieczeństwo -20-

Dziękuję za uwagę Sebastian Siewiera Główny Specjalista Dział Rynku Terminowego e-mail: sebastian.siewiera@gpw.pl -21-