e E Z = P = 1 Z e E Kanoniczna suma stanów Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrostanu U E = =Z 1 Wartość średnia energii

Podobne dokumenty
Radialna funkcja korelacji g(r)

Program MC. Obliczyć radialną funkcję korelacji. Zrobić jej wykres. Odczytać z wykresu wartość radialnej funkcji korelacji w punkcie r=

Ogólny schemat postępowania

Zespół kanoniczny N,V, T. acc o n =min {1, exp [ U n U o ] }

Metody Rozmyte i Algorytmy Ewolucyjne

Weryfikacja hipotez statystycznych

Co to jest model Isinga?

Ważne rozkłady i twierdzenia

S ścianki naczynia w jednostce czasu przekazywany

Symulacja Monte Carlo izotermy adsorpcji w układzie. ciało stałe-gaz

Symulacja w przedsiębiorstwie

Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p.

WYKŁAD 6 KINEMATYKA PRZEPŁYWÓW CZĘŚĆ 2 1/11

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 11 Łańcuchy Markova

Metoda Monte Carlo. Jerzy Mycielski. grudzien Jerzy Mycielski () Metoda Monte Carlo grudzien / 10

Równoległe symulacje Monte Carlo na współdzielonej sieci

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Optymalizacja. Symulowane wyżarzanie

Janusz Adamowski METODY OBLICZENIOWE FIZYKI Kwantowa wariacyjna metoda Monte Carlo. Problem własny dla stanu podstawowego układu N cząstek

Ćwiczenia: Ukryte procesy Markowa lista 1 kierunek: matematyka, specjalność: analiza danych i modelowanie, studia II

Metody numeryczne. Wykład nr 12. Dr Piotr Fronczak

Prawdopodobieństwo i statystyka

Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych

Wykład 8 i 9. Hipoteza ergodyczna, rozkład mikrokanoniczny, wzór Boltzmanna

Wstęp do sieci neuronowych, wykład 12 Łańcuchy Markowa

Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego

Prawdopodobieństwo i statystyka

Teoretyczne podstawy informatyki

Algorytm Metropolisa-Hastingsa

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

Zagadnienia na egzamin poprawkowy z matematyki - klasa I 1. Liczby rzeczywiste

Statystyka podstawowe wzory i definicje

ELEMENTY I OPERACJE SYMETRII Symbol Element symetrii Operacja symetrii

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Agata Boratyńska Statystyka aktuarialna... 1

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu

Algorytmy zrandomizowane

Rozkłady wielu zmiennych

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

Monte Carlo, bootstrap, jacknife

Weryfikacja hipotez statystycznych. KG (CC) Statystyka 26 V / 1

Elementy wspo łczesnej teorii inwersji

Algorytmy MCMC i ich zastosowania statystyczne

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Wykład FIZYKA I. 15. Termodynamika statystyczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Rekurencje. Jeśli algorytm zawiera wywołanie samego siebie, jego czas działania moŝe być określony rekurencją. Przykład: sortowanie przez scalanie:

Prawdopodobieństwo geometryczne

Mikroekonometria 6. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Podstawy OpenCL część 2

FIZYKA STATYSTYCZNA. d dp. jest sumaryczną zmianą pędu cząsteczek zachodzącą na powierzchni S w

Lista 6. Kamil Matuszewski 13 kwietnia D n =

Prawdopodobieństwo

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Statystyka w przykładach

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Wykład 9: Markov Chain Monte Carlo

Techniki optymalizacji

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Matematyka dyskretna - wykład - część Podstawowe algorytmy kombinatoryczne

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, statystyka, prawdopodobieństwo.

Stanisław Lamperski. Symulacje komputerowe w chemii

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Wykład 5 Widmo rotacyjne dwuatomowego rotatora sztywnego

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

Symulacja układu sztywnych kul

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

METODY BADAŃ NA ZWIERZĘTACH ze STATYSTYKĄ wykład 3-4. Parametry i wybrane rozkłady zmiennych losowych

Wstęp do Rachunku Prawdopodobieństwa, IIr. WMS

VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa.

Na A (n) rozważamy rozkład P (n) , który na zbiorach postaci A 1... A n określa się jako P (n) (X n, A (n), P (n)

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

D. Miszczyńska, M.Miszczyński KBO UŁ 1 GRY KONFLIKTOWE GRY 2-OSOBOWE O SUMIE WYPŁAT ZERO

MODELOWANIE RZECZYWISTOŚCI

MATeMAtyka zakres podstawowy

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

ZAKRES PODSTAWOWY. Proponowany rozkład materiału kl. I (100 h)

Metody probabilistyczne

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Statystyka matematyczna i ekonometria

Wersja testu A 18 czerwca 2012 r. x 2 +x dx

Komputerowa analiza danych doświadczalnych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa I (90 h)

Rozkład materiału KLASA I

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Podstawy nauk przyrodniczych Matematyka

Propozycja szczegółowego rozkładu materiału dla 4-letniego technikum, zakres podstawowy. Klasa I (60 h)

Obliczenia inspirowane Naturą

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

Metody Statystyczne. Metody Statystyczne.

Transkrypt:

Metoda Metropolisa

Z = e E P = 1 Z e E Kanoniczna suma stanów Prawdopodobieństwo wystąpienia mikrostanu U E = P E =Z 1 E e E Wartość średnia energii

Średnia wartość A = d r N A r N exp[ U r N ] d r N exp[ U r N ] U r N = 1 kt Energia oddziaływań Odwrotność temperatury r i r N ={r 1, r 2,..., r N } r i = x, y, z

Prawdopodobieństwo mikrostanu Z d r N exp [ U r N ] Z suma stanów P r N = exp[ U rn ] Z

Załóżmy, że potrafimy generować punkty zgodnie z rozkładem prawdopodobieństwa P(r N ). Wtedy liczba punktów p i generowanych na jednostkę objętości wokół punktu r N jest równa MP(r N ), gdzie M jest całkowitą ilością wygenerowanych punktów. M A 1 M i=1 p i A r N

Rozważmy jak generować punkty w przestrzeni konfiguracyjnej z względnym prawdopodobieństwem proporcjonalnym do czynnika Boltzmanna. Przygotowujemy układ w konfiguracji r N, która oznaczamy jako o (old), która ma nieznikający czynnik Boltzmanna. Exp[- U(o)] Następnie generujemy próbną konfigurację r' N, która oznaczamy jako n (new), przez dodanie małego losowego przesunięcia do konfiguracji o. Czynnik Boltzmanna dla tej nowej próbnej konfiguracji wynosi Exp[- U(n)] Teraz musimy zdecydować czy zaakceptować nową konfigurację czy nie. Jest wiele reguł mówiących jak podjąć taką decyzję aby spełniony był wiąz aby średnio prawdopodobieństwo znalezienia układu w konfiguracji n było proporcjonalne do P(n). Wyprowadźmy schemat Metropolisa do otrzymania prawdopodobieństwa przejścia z konfiguracji o do n o n

o n musi spełniać pewien oczywisty warunek: jeśli dojdzie się do i równowagowego, ten rozkładu nie zostanie on już zniszczony. W równowadze średnia liczba zaakceptowanych próbnych ruchów, których wynikiem jest opuszczenie stanu o musi być równa liczbie zaakceptowanych ruchów próbnych z wszystkich innych stanów n do stanu o. Można narzucić jeszcze silniejszy warunek; mianowicie w równowadze średnia liczba zaakceptowanych ruchów jest ze stanu o do jakiegokolwiek innego stanu n jest dokładnie skasowana przez liczbę ruchów odwrotnych. Ten warunek równowagi szczegółowej implikuje P o o n =P n n o

Macierz przejścia składa się z dwu członów. Pierwszy określa prawdopodobieństwo prawdopodobieństwo przeprowadzenia ruchu próbnego od stanu o do stanu n. o n Następny człon określa sposób w jaki akceptuj się bądź odrzuca nową konfigurację. Prawdopodobieństwo zaakceptowania ruchu próbnego ze stanu o do stanu n oznaczane jest przez. acc o n Stąd otrzymujemy o n = o n acc o n

W oryginalnym schemacie Metropolisa jest symetryczną macierzą o n = n o Dla symetrycznego warunek równowagi szczegółowej wygląda następująco: P o acc o n =P n acc n o Stąd otrzymujemy acc o n acc n o = P n =exp{ [U n U o ]} P o

Warunki Metropolisa Oczywiście prawdopodobieństwo akceptacji nowej konfiguracji nie może przekraczać 1 acc o n =P n / P o acc o n =1 P n P o P n P o Możliwy jest też inny wybór acc, ale oryginalny wybór Metropolisa et al. wydaje się dawać bardziej efektywne próbkowanie przestrzeni konfiguracyjnej od większości innych strategi, które zostały zaproponowane.

Podsumowanie W schemacie Metropolisa prawdopodobieństwo przejścia od stanu o do stanu n dane jest przez o n = o n o n = o n P n /P o P n P o P n P o o o =1 n o o n Nadal pozostaje zdefiniowanie macierzy, ale wiemy, że macierz musi być symetryczna

Należy jeszcze zdefiniować jak zdecydować czy próbny ruch ma być zaakceptowany czy odrzucony. Załóżmy, że wygenerowaliśmy próbny ruch ze stanu o do stan n z U(n) > U(o). Ten ruch próbny powinien być zaakceptowany z prawdopodobieństwem acc o n =exp { [U n U o ]} 0 Aby zdecydować czy zaakceptować czy odrzucić ten ruch próbny, generuje się liczbę losową z rozkładu jednorodnego w przedziale [0,1]. Oznaczmy tę liczbę przez. Prawdopodobieństwo tego, żeliczba losowa jest mniejsza od acc(o -> n) jest równe acc(o -> n). Dlatego akceptujemy ruch próbny jeśli < acc(o -> n) a odrzucamy w przeciwnym razie. Ta reguła gwarantuje, że prawdopodobieństwo akceptacji ruchu próbnego z konfiguracji o do n jest rzeczywiście równe acc(o - > n). Bardzo ważna jest jakość generatora liczb losowych, aby generowane liczby losowe były rzeczywiście jednorodnie rozłożone w przedziale [0,1]. W przeciwnym wypadku próbkowanie Monte Carlo będzie wypaczone.

Procedura Monte Carlo Stwarzamy konfigurację początkową Wprowadzamy zaburzenie tej konfiguracji Sprawdzamy czy można zaakceptować nową konfigurację zgodnie z odpowiednim prawdopodobieństwem Jeśli nowa konfiguracja nie jest zaakceptowana wtedy stara konfiguracja jest liczona jako nowa Wprowadzamy zaburzenie nowej konfiguracji

Układ w kontakcie z termostatem T Otoczenie N,V Układ T temperatura N liczba cząsteczek V - objętość Współrzędne cząsteczek x(i),y(i)

1 2 3 4 5 6 E 1 E 2 =E 3 = E 4 E 5 E 6 E = 1 6 6 i=1 E i

Wybór cząsteczki do przesunięcia N ilość cząsteczek Losujemy indeks cząsteczki, która będzie przesuwana i i=[ N ] 1 Podłoga (część całkowita, cecha, entier) liczby rzeczywistej x, oznaczana, [x], Ent(x) lub E(x) to największa liczba całkowita nie większa od x. Symbolicznie: x =max {k, k Z: k x }

Wybór cząsteczki do przesunięcia i = IDINT( DBLE( N ) * RAN(dummy)) + 1 FORTRAN Funkcja INT(A) jeśli A < 1 wtedy INT(A) = 0 w przeciwnym razie INT(A) jest liczbą całkowitą, której wartość jest największą liczbą całkowitą, która nie przekracza wartości A i której znak jest taki sam jak znak A Podstawiamy współrzędne wylosowanej cząsteczki x old =x i y old = y i

Przesunięcie y x new =x old 2 1 1 d max y new = y old 2 2 1 d max y new y old x x old xnew x old, y old x new, y new

Przesunięcie 2d max P x new =x old 2 1 d max ξ - zmienna losowa d max maksymalne przesunięcie Wydajność symulacji zależy od wartości d max. Wartość d max jest dobierana eksperymentalnie. 0 1

Wartość maksymalnego przesunięcie d max dobiera się metodą prób i błędów, tak aby prawdopodobieństwo akceptacji nowych konfiguracji wynosiło 50%

Periodyczne warunki brzegowe Układ Repliki Układ jest otoczony przez repliki tego układu Aby badać fazy objętościowe układ jest otoczony swoimi replikami, dzięki czemu można założyć, że układ składający się z N cząsteczek jest otoczony przez nieskończoną liczbę cząsteczek.

Jeśli cząsteczka opuściła granice pudła symulacyjnego stosujemy periodyczne warunki brzegowe. IF (x new.lt. 0.0) THEN x new = x new + L ELSEIF( x new.gt.l) THEN x new = x new - L ENDIF FORTRAN IF (y new.lt. 0.0) THEN y new = y new + L ELSEIF( y new.gt. L) THEN y new = y new - L ENDIF L długość boku pudła symulacyjnego (x new,y new ) współrzędne przesuniętego punktu

Sprawdzamy czy cząsteczka pokrywa się z innymi DO j = 1, i-1 xd = x new - x(j) yd = y new - y(j) INCLUDE 'MI.inc' IF ( r 2.LT. 2 ) GO TO 8870 ENDDO DO j = i+1, N xd = x new - x(j) yd = y new - y(j) INCLUDE 'MI.inc' IF ( r 2.LT. 2 ) GO TO 8870 ENDDO IF ( xd.gt. L/2.) THEN xd = xd - L ELSEIF ( xd.lt. - L/2. ) THEN xd = xd + L ENDIF IF ( yd.gt. L/2. ) THEN yd = yd - L ELSEIF ( yd.lt. -L/2. ) THEN yd = yd + L ENDIF r 2 MI.inc = xd*xd + yd*yd Minimum image convention

1. Przesuwamy cząsteczkę 2. Stosujemy periodyczne warunki brzegowe 3. Sprawdzamy czy cząsteczka nie pokrywa się z innymi cząsteczkami Cząsteczka po przesunięciu pokrywa się z inną cząsteczką w pudle symulacyjnym

1. Przesuwamy cząsteczkę 2. Stosujemy periodyczne warunki brzegowe 3. Sprawdzamy czy cząsteczka nie pokrywa się z innymi cząsteczkami Cząsteczka po przesunięciu nie pokrywa się z żadną cząsteczką w pudle symulacyjnym, ale...

... ale pokrywa się z obrazem jednej z cząsteczek.

Minimalny obraz Centrum pudła symulacyjnego ustawia się w miejscu, w którym znajduje się wybrana cząsteczka. Oblicza się oddziaływania wybranej cząsteczki z cząsteczkami znajdującymi się w pudle symulacyjnym oraz w obrazach pudła symulacyjnego.

Potencjał twardych kul U r ={ 0, r, r Twarde dyski (kule) r odległość między kulami U - energia

Potencjał Lenard-Jonesa Energia u r 12 =4 [ r 12 12 r 12 6] ε σ Odległość

Schemat Metropolisa acc o n =min {1,e U new U old } Płyn Lenard-Jonesa acc o n ={ 1, 0, Płyn twardych kul U old energia przed zaburzeniem układu U new energia po zaburzeniu układu β odwrotność temperatury