Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA,
W dniu 9 kwietnia r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w r. Informacja ta została przygotowana na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród wszystkich banków komercyjnych działających w Polsce. Dane pochodzą z planów finansowych banków na r., zawierających prognozy makroekonomiczne banków, prognozy pozycji bilansowych, rachunku zysków i strat, a także uwzględniających sposób finansowania i zapewnienie adekwatności kapitałowej. Ankieta dotycząca planów finansowych banków na r. zawiera odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 86,9% na koniec 2014 r.
PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA R. PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE BANKÓW na r. Banki przygotowując swoje plany tworzyły je na podstawie własnych scenariuszy makroekonomicznych. Zgodnie z założeniami do planów finansowych banków na rok, roczna dynamika realna PKB w r. prognozowana jest w przedziale 2,-4, przy średniej na poziomie 3,3%. Najwięcej banków oczekuje, że zmienna ta wyniesie 3,. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym szacowany jest przez banki w przedziale -0,-+2, przy średniej na poziomie 0,9%. Najwięcej banków oczekuje, że zmienna ta wyniesie 1,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec r. prognozowana jest przez banki w przedziale od 8, do 13,1% przy średniej na poziomie 11,. Najczęściej wymienianą wartością jest 12,. Stopa WIBOR 3M na koniec br. prognozowana jest przez banki w przedziale od 1, do 3, przy średniej równej 2,. Najwięcej banków prognozuje stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,. Rentowność dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa na koniec br. prognozowana jest w przedziale od 2, do 5,7% przy średniej równej 2,. Najwięcej banków oczekuje, że zmienna ta wyniesie 2,3%. Banki średnio oczekują, że złoty polski na koniec r. pozostanie na zbliżonym poziomie do tego z końca ub. roku (w przypadku CHF) lub nieco niższym (w przypadku USD i EUR). Prognozy banków kształtują się w przedziale 3,89-4,35 dla EUR/PLN (średnia 4,12), 3,00-4,25 dla USD/PLN (średnia 3,39) oraz 3,19-4,16 dla CHF/PLN (średnia 3,58). 14, 4,50 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, 3,3% Realny wzrost PKB CPI 0,9% 11, Stopa bezrobocia 2, 2,9% WIBOR 3M Rentowność 10- letnich obligacji skarbowych 4,30 4,10 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 4,12 3,58 3,39 Kurs EUR/PLN (zł) Kurs USD/PLN (zł) Kurs CHF/PLN (zł) Max. Min. Średnia Max. Min. Średnia 3
GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU BANKÓW AKTYWA kontyunuacja wzrostów aktywów banków (o 5,1%) optymistyczne plany w zakresie wzrostu portfela kredytowego (o 9,3%) Banki komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w r., czego przejawem jest wzrost sumy bilansowej o 5,1%. Jednym z istotnych czynników wzrostu sumy bilansowej banków mają być kredyty sektora niefinansowego. 16% 1 1 6% 2% 2,19% Suma bilansowa 15,01% 10,0 4,23% 3,66% 9,39% 5,06% 2 1 4,63% Sektor niefinansowy kredyty brutto 18,67% 10,0 1,0 3,0 6,6 9,26% KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW kolejny rok optymistycznych prognoz wzrostu portfela banków dla tych klientów (o 14,) kredyty dla dużych przedsiebiorstw maja rosnąć podobnie jak MŚP (odpowiednio o 14, i 14,) Banki przedstawiły optymistyczny scenariusz kredytowania przedsiębiorstw (wzrost o 14,). Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw wg planów ma wzrosnąć w skali sektora o 14,. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 14,. 4
2 2 1 - -1-4,87% Kredyty przedsiębiorstw -0,7 19,69% 3,6 1,4 8,21% 14,3 2 1-0,92% Kredyty MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) -1,17% 17,02% 5,27% -1,43% 5,81% 14,01% 2 2 1 - -1 - Kredyty DP (duże przedsiębiorstwa) 23,23% -0,26% 1,4 5,29% 11, 14,81% -11,66% KREDYT KONSUMPCYJNE (OSOBY PRYWATNE) banki zamierzają intensywnie rozwijać portfel kredytów konsumpcyjnych (o 13,6%) Istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych aż o 13,6%, co może być związane z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych. 1 10,1 Kredyty konsumpcyjne (osoby prywatne) 2,53% 0,69% 2,22% 3,8 13,6 - -1-5,3 5
PORTFEL NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH banki nie planują istotnych wzrostów kredytów mieszkaniowych (o 3,4) Wzrost portfela nieruchomości mieszkaniowych wynieść ma jedynie 3,4 (z 350,8 mld zł do 363,0 mld zł). 3 2 2 1 9,6 Kedyty na nieruchomości mieszkaniowe 20,89% 25,56% 0,82% 3,6 5,51% 3,5 RYZYKO KREDYTOWE sytuacja stabilna, nieznaczne pogorszenie jakości portfela niefinansowego minimalny spadek jakości w kategorii dużych przedsiębiorstw (z 9, do 8,9%), w kategorii MŚP wzrost z 13, do 13, portfele osób prywatnych wykazują stopniowe pogarszanie jakości nieznaczny wzrost wskaźników pokrycia Jakość należności nieznacznie się pogorszy, co spowodowane będzie głównie starzeniem się portfela kredytów mieszkaniowych (wzrost odsetka kredytów niepracujących). W tym samym czasie jakosć portfela kredytów konsumpcyjnych poprawi się, jednak odsetek kredytów NPL dla całego portfela kredytów dla osób prywatnych ma wzrosnąć. Spadek odsetka kredytów niepracujących dla dużych przedsiębiorstw i wzrost w wypadku MŚP będą podobnej wielkości. Wskażnik pokrycia (coverage ratio) kredytów niepracujących będzie relatywnie stabilny w wypadku przedsiębiorstw (wzrost z 50,1% do 50,7%), a dla osób prywatnych nieznacznie wzrośnie (z 63,2 do 64,3%). 6
1 9% 9% 8,2% 9, Sektor niefinansowy 8,3% 9, 8,7% 8,1% 8,2% 7% 1 6% 2% 8,9% 8,9% Kredyty DP (duże przedsiębiorstwa) 7,7% 10,1% 9,9% 9, 8,9% 17% 16% 16% 1 1 13% 13% 14,6% Kredyty MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) 15, 13,2% 13,9% 13,7% 13, 13, 3% 3% Kedyty na nieruchomości mieszkaniowe 4,22% 3,67% 3,66% 3,69% 4,02% 3,7 3,8 2 1 12,8 Kredyty konsumpcyjne (osoby prywatne) 16,9 17,56% 17,11% 14,52% 12,6 11,76% BAZA DEPOZYTOWA dalsze budowanie bazy depozytowej (o 7,2%) Banki planują dalszy przyrost depozytów (7,21%), przy czym depozyty osób prywatnych mają wzrosnąć o 6,7% do 535,2 mld zł, a depozyty przedsiębiorstw o 9,2% do 241,2 mld zł. 16% 1 1 6% 2% 9, 10, Depozyty ogółem 14, 2, 5, 7,1% 7,2% 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 121,8 115,9 Sektora finansowego 535,2 501,4 Osób prywatnych Depozyty (mld zł) 241,2 220,9 53,7 65,5 47,5 42,7 Przedsiębiorstw Instytucji rządowych i samorządowych 2014 (plan) Pozostałe 7
FINANSOWANIE OD PODMIOTÓW POWIĄZANYCH stabilna sytuacja W r. banki planują zwiększenie zarówno finansowania udzielonego podmiotom powiązanym, jak i otrzymanego od podmiotów powiązanych. Udzielone ma zwiększyć się o 24,6 mld zł do poziomu 484,7 mld zł, tj. o 5,3%, a otrzymane o 24,7 mld zł do poziomu 547,4 mld zł, tj. o 4,7%. ADEKWATNOŚC KAPITAŁOWA dalszy wzrost funduszy (o 6,6%) przy wzroście ekspozycji na ryzyko (o 7,6%) wysokie poziomy łącznego współczynnika kapitałowego oraz CET 1, jednak spadek względem końca 2014 r. Fundusze własne banków mają wzrosnąć o 6,63% (8,6 mld zł do 137,4 mld zł), a łączna kwota ekspozycji na ryzyko o 7,6 (do 904,89 mld zł), co doprowadzi do delikatnej korekty TCR z 15,33% do 15,1. W tym samym czasie kapitał podstawowy Tier 1 wzrośnie z 124,08 mld zł do 132,52 mld zł, a współczynnik CET 1 spadnie z 13,9 do 13,87%. 2 1 17,62% Fundusze własne 12,09% 10,27% 16,41% 7,3 4,77% 6,63% 2 1 Łączna kwota ekspozycji 6,89% 16,76% 3,0 0,63% 8,77% 7,6 - -3,3 WYNIKI FINANSOWE ewidentne pogorszenie nastrojów i przewidywań w zakresie wyniku netto (spadek o 10,3%) nadal pozytyne kształtowanie się wyniku z tytułu opłat i prowizji (wzrost o 5,7%) Banki są sceptyczne jeśli chodzi o wyniki finansowe większość z nich szacuje ich spadek w stosunku do 2014 r., który łącznie wyniesie 10,3%. Jednym z głównych czynników obciążających 8
wynik jest wzrost składki na BFG. Z drugiej jednak strony, prognozowanie wyniku z tytułu opłat i prowizji charakteryzuje się dużym optymizmem banków. 2 2 1 - -1 Wynik z tytułu odsetek 19,07% 14,6 0,39% -1,31% 6,89% -0,47% -6,71% 1 - -1 Wynik z tytułu prowizji 8,01% 10,1 4,2 1,32% -6,7 2,7 5,7 4 3 2 1-1 -2-3 -4 WYNIK NETTO 34,3 32,66% -0,0-0,96% 6,76% -10,33% -34,86% 9