Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r.
W dniu 22 marca 201 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 201 r. Informacja została przygotowana na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród wszystkich banków komercyjnych działających w Polsce. Dane pochodzą z planów finansowych banków na 201 r., zawierających prognozy makroekonomiczne banków, prognozy pozycji bilansowych, rachunku zysków i strat, a także uwzględniających zapewnienie adekwatności kapitałowej. Ankieta dotycząca planów finansowych banków na 201 r. zawiera odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 91, na koniec 2015 r.
PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE BANKÓW na 201 r. Banki przygotowując swoje plany oparły je na własnych scenariuszach makroekonomicznych. Zgodnie z założeniami do planów finansowych banków na rok 201, roczna dynamika realna PKB w 201 r. prognozowana jest w przedziale 2,-, przy średniej na poziomie 3,. Najwięcej banków () oczekuje dynamiki na takim właśnie poziomie. W założeniach do tegorocznej ustawy budżetowej z dnia 9 czerwca 2015 r. wzrost gospodarczy zapisany jest na poziomie 3, przy prognozie Komisji Europejskiej z lutego 201 r. na poziomie 3,. Z kolei, według najnowszej projekcji NBP z Raportu o inflacji przedstawionego w marcu 201 r. dynamika PKB w 201 r. wyniesie 3,. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym szacowany jest przez banki w przedziale -0,3%-2,3% przy średniej na poziomie 1,. Najwięcej banków () oczekuje wskaźnika CPI na takim właśnie poziomie. Zgodnie z najnowszą projekcją NBP inflacja ma być równa -0, r/r. Z kolei, według prognoz Komisji Europejskiej indeks cen konsumpcyjnych ma wynieść 0, r/r wobec 1,7% zapisanych w założeniach do ustawy budżetowej. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 201 r. prognozowana jest przez banki w przedziale 7,-,3% przy średniej na poziomie 9,1%. Najczęściej wymienianą wartością jest 9, ( banków). W założeniach do ustawy budżetowej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku zapisana jest na poziomie 9,. Zgodnie z projekcją NBP stopa bezrobocia BAEL ma wynieść na koniec br., wobec 7, w roku ubiegłym. Komisja Europejska prognozuje tę ostatnią zmienną na 7, w 201 r. Stopa WIBOR 3M na koniec br. prognozowana jest przez banki w przedziale 1,2-2,17% przy średniej równej 1,3%. Najwięcej banków () prognozuje stawkę WIBOR 3M na poziomie 1,7. Zgodnie z projekcją makroekonomiczną NBP, która zakłada niezmienność stóp procentowych NBP w analizowanym okresie, WIBOR 3M miała się utrzymać w ciągu roku na poziomie 1,73%. Kształtowanie się stóp rynku międzybankowego jest obecnie ściśle powiązane z przyszłymi decyzjami Rady Polityki Pieniężnej dotyczącymi poziomu stóp procentowych NBP. 3
Rentowność dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa na koniec br. prognozowana jest w przedziale 1,2-3,9 przy średniej równej 3,0. Najwięcej banków () oczekuje, że zmienna ta wyniesie 3,2. Banki średnio oczekują, że złoty na koniec 2015 r. pozostanie na zbliżonym poziomie do tego z końca ub. roku (w przypadku USD) lub nieco się umocni (w przypadku CHF i EUR). Prognozy banków kształtują się w przedziale 3,90-,0 dla EUR/PLN (średnia,1), 3,-,3 dla USD/PLN (średnia 3,9) oraz 3,2-,0 dla CHF/PLN (średnia 3,0). 12,,, 9,1%,, 2, 0, 3, 1, 1,3% 3,0-2, Realny wzrost PKB CPI Stopa bezrobocia Max. Min. Średnia WIBOR 3M Rentowność - letnich obligacji skarbowych,0,0,20,1,00 3,0 3,9 3,0 3,0 3,0 3,20 3,00 Kurs EUR/PLN (zł) Kurs USD/PLN (zł) Kurs CHF/PLN (zł) Max. Min. Średnia
PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 201 R. AKTYWA planowana kontynuacja wzrostów aktywów banków (o,3%) wzrost portfela kredytowego (o,) Banki komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 201 r., czego przejawem jest wzrost sumy bilansowej o,3%. Motorem wzrostu mają pozostać kredyty sektora niefinansowego, które w ciągu roku mają zwiększyć się o 7,. 1 1 1 1 Suma bilansowa 1,9% 9,1%,3%,1%, 3, 2 1 1 Kredyty sektora niefinansowego 1,7% 7, 7, 7, 1, 2,7% KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW kolejny rok optymistycznych prognoz wzrostu portfela banków dla tych klientów (o 12,) kredyty dla MŚP mają rosnąć, podobnie jak dla dużych przedsiębiorstw (odpowiednio o 11, i 12,9%) Banki tradycyjnie przedstawiły optymistyczny scenariusz kredytowania przedsiębiorstw (wzrost o 12,), przy czym rok temu szacunki te były o 5 p.p. wyższe od ostatecznego wykonania. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 11,. Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw według planów ma wzrosnąć w skali sektora o 12,9%. 5
2 2 1 1 20,3% Kredyty dla przedsiębiorstw,,3% 12, 3,3% 0, 3 2 2 1 1-2,7% Kredyty dla MŚP,,3%, 11, -2, 1 1 1 1 1, Kredyty dla dużych przedsiębiorstw 2,, 12,1%,3% 12,9% KREDYT KONSUMPCYJNE (OSOBY PRYWATNE) banki zamierzają intensywnie rozwijać portfel kredytów konsumpcyjnych (o,) Istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o,, co jest związane z poszukiwaniem rentownych produktów w otoczeniu niskich stóp procentowych. 1 - - - 0,7% Kredyty konsumpcyjne 2,, 2,, -5,1%
PORTFEL NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH niewielkie zmiany w portfelu kredytów mieszkaniowych (nieznaczny wzrost 0,) zmniejszenie wolumenu kredytów mieszkaniowych w CHF (spadek,9%) Stagnacja portfela nieruchomości mieszkaniowych niewielkie zwiększenie wartości portfela o 0,. Jednocześnie można zauważyć kontynuację trendu ograniczania wielkości portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w CHF. Banki w 201 r. zaplanowały zmniejszenie tego portfela o,9%. 2 Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 1,3% 1 1 5, 5, 3, 0,7% 0, RYZYKO KREDYTOWE sytuacja stabilna, jakość portfela niefinansowego bez zmian lekka poprawa jakości kredytów dla dużych przedsiębiorstw (NPL z 7,9% do 7,7%), dla MŚP poprawa z 11, do 11,3% portfel kredytów konsumpcyjnych wykazuje stopniowe polepszanie jakości (planowany wzrost NPL o 0,1 p.p.) wzrost wskaźników pokrycia Jakość należności w 201 r. pozostanie bez większych zmian. Jakość portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe utrzyma się na stabilnym poziomie (planowany wzrost udziału kredytów z utratą wartości o 0,1 p.p. spowodowany starzeniem się portfela). W ciągu roku banki zaplanowały pogorszenie jakości portfela kredytów w CHF o 0,3 p.p. do poziomu 3,. Wskaźnik pokrycia kredytów niepracujących będzie zwiększał się zarówno w przypadku przedsiębiorstw (o 1,3 p.p. do poziomu do 53,7%), jak i dla kredytów konsumpcyjnych (o 3, p.p. do poziomu 72,7%) i mieszkaniowych (o 2,3 p.p. do poziomu 7,). 7
1 - Dynamika należności ze stwierdzoną utratą jakości 9,3% 9,1% sektor niefinansowy,9% 1, -0,9% -0,3% 9, 9,,, 7, 7,,3%,9% Sektor niefinansowy jakość należności,,1% 7, 7, 1, 13, 13, 12, 12, 11, 11,,, Kredyty dla MŚP jakość należności 13, 13, 12, 13,1% 11, 11,3% 1 1 7, Kredyty dla dużych przedsiębiorstw jakość należności 9,9% 9,9% 9, 7,9% 7,7% 5,,, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, 3, Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe jakość należności,3%,1% 3, 3, 3, 2 1 1 17, 17, Kredyty konsumpcyjne jakość należności 1, 12, 12, 11,9% BAZA DEPOZYTOWA dalsze budowanie bazy depozytowej sektora niefinansowego (wzrost o 5,9%) Banki planują przyrost depozytów sektora niefinansowego w wysokości 5,9%, przy czym depozyty osób prywatnych mają wzrosnąć o 7, do poziomu 592,9 mld zł, a depozyty przedsiębiorstw o,7% do poziomu 259,1 mld zł. Za pozytywny należy uznać fakt, że wzrost depozytów od osób prywatnych oraz przedsiębiorstw będzie dodatni, podczas gdy depozyty sektora finansowego zmniejszą się. Takie kroki będą wpływały korzystnie na stabilność bazy depozytowej.
1 1 1 1 1 Depozyty sektora niefinansowego 15,3% 11,,1%, 5,9% 3,3% 700 00 500 00 300 200 0 0 11,9, 592,9 55,1 Depozyty (mld zł) 27,259,1 Sektor finansowy Osoby prywatne Przedsiębiorstwa 1,3 53,9 50, 50,3 Instytucje rządowe i samorządowe Pozostałe 2015 Plan 201 ADEKWATNOŚC KAPITAŁOWA dalszy wzrost funduszy (o,) przy wzroście ekspozycji na ryzyko (o,) zmniejszenie średniego poziomu wskaźnika CET 1 przy niezmienionym TCR Fundusze własne banków mają wzrosnąć o,, a łączna kwota ekspozycji na ryzyko o,, co doprowadzi do nieznacznego spadku TCR z 1, do 1,3%. W tym samym czasie kapitał podstawowy Tier 1 wzrosnie o 2,, a wskaźnik CET 1 spadnie z 15,1 do 1,5. 1 1 1 1 1, Fundusze własne 1,9% 7,1%,7% 11,, 2011 2012 2013 201 2015 Plan 201 1 1 1 1,3% Kapitał podstawowy Tier 1 15,1%,,,9% 2, 2011 2012 2013 201 2015 Plan 201 1 1 1 1 1 Łączna kwota ekspozycji 1,9% 3, 0,, 2,, 2011 2012 2013 201 2015 Plan 201 9
1 12 2 0 Rozkład banków pod względem TCR (plan 201) 13 3, 1,1% 1,9%, 7,3% 1, 1 2 0, <13,25 13,25-1 1-1 1-1 1-20 20-25 >25 3 3 2 2 1 1 12 2 0 Rozkład banków pod względem CET 1 (plan 201) 53,9% 11 1, 1 7, 1 7, 1, 11,3% <,25,25-12 12-1 1-1 1-20 >20 5 3 2 1 Liczba banków Udział w aktywach Liczba banków Udział w aktywach WYNIKI FINANSOWE przewidywane dalsze zmniejszenie wyniku netto (spadek o 9,) nadal pozytywne kształtowanie się wyniku z odsetek (wzrost o,1%) oraz opłat i prowizji (wzrost o,7%) przy rosnących kosztach działania (wzrost o 5,) Banki zakładaja istotne pogorszenie wyników finansowych w stosunku do 2015 r., spadek wyniesie łącznie 9,. Niemniej w 201 r. zaplanowano wzrost wyniku odsetkowego o,1%, a wyniku z tytułu opłat i prowizji o,7%. Koszty działania mają zwiększyć się o 5,. Na zmniejszenie wyników wpływ ma również tzw. podatek bankowy. 2 1 1 - -1 15, Wynik z tytułu odsetek 0, -1,3%,9% -,3%,1% 2011 2012 2013 201 2015 Plan 201 - - - - 3, Wynik z tytułu opłat i prowizji 1,1% 3,1% -3,1%,7% -,3% 2011 2012 2013 201 2015 Plan 201 3 2 1-1 -2-3 32,1% WYNIK NETTO 0,1% 0,, -17, -9, 2011 2012 2013 201 2015 Plan 201
12 2 0 Rozkład banków pod względem ROA (plan 201) 11 2, 7 1, 1, 13,1% 12,1% 3 5 13,7% 3 0,9% <0 0-0,25 0,25-0,5 0,5-0,75 0,75-1 1-1,25 >1,25 3 3 2 2 1 1 2 0 Rozkład banków pod względem ROE (plan 201) 2,1% 9 22, 7 1, 1,1% 11, 3,3% 0,9% 1 <0 0-2,5 2,5-5 5-7,5 7,5- -12,5 >12,5 3 2 2 1 1 Liczba banków Udział w aktywach Liczba banków Udział w aktywach W 201 r. banki planują pogorszenie wskaźników efektywności. Dla grupy banków komercyjnych objętej ankietą średni wskaźnik rentowności aktywów zmniejszy się z poziomu 0, odnotowanego na koniec 2015 r. do poziomu 0,7. W zakresie zwrotu z kapitału można zaobserwować ograniczenie wskaźnika ROE o 1,2 p.p. do poziomu 7,. Dochodzi również do przesunięcia istotnej liczby znaczących banków w kierunku niższych przedziałów rentowności. 11