Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.

Transkrypt

1 Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. Micha l Ramsza Szko la G lówna Handlowa Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 1 / 13

2 Dlaczego tak? Dlaczego przyk lad? Ekonomia jest nauka silnie zwiazan a z otaczajac a nas rzeczywistościa. Wszystkie teorie ekonomiczne zosta ly stworzone z checi zrozumienia obserwowanych zjawisk lub w celu wp lyniecia na obserwowane zjawiska. Wydaje sie wiec, że warto pokazać jak różne elementy teoretyczne znajduja wykorzystanie w praktyce. Czy jeden przyk lad jest wystarczajacy? Przyk lad l acz acy w sobie wiele różnych fragmentów, który obrazuje harmonijne wspó ldzia lanie kilku elementów. Czym bedziemy sie zatem zajmowali? Bedziemy sie zajmowali modelowaniem rynku ubezpieczeń, czy bardziej ściśle, modelowaniem jednej z grup tego rynku. Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 2 / 13

3 Schemat prezentacji Troche o rynku ubezpieczeń. Co to jest ubezpieczenie? Jakie sa ubezpieczenia? Szeregi czasowe. Co to jest szereg czasowy? Trendy liniowe i prognozy. Prosta analiza szeregu czasowego. Trendy i ich za lamania. Produkt Krajowy Brutto. Szereg czasowy PKB. Cykl koniunkturalny. Jak powstaje cykl koniunkturalny. I co z tego wszystkiego wynika? Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 3 / 13

4 Rynek ubezpieczeniowy Co to jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie to umowa pomiedzy zak ladem ubezpieczeń a ubezpieczajacym, na mocy której ubezpieczyciel udziela ubezpieczonemu ochrony na wypadek wyszczególnionego w polisie losowego zajścia. Ubezpieczajacy zobowiazuje sie do op lacenia sk ladki, w zamian za która zak lad ubezpieczeń zobowiazuje sie do wyp lacenia pewnej kwoty na rzecz beneficjenta w przypadku zaistnienia sytuacji dotyczacej ubezpieczonego objetej polisa. Warto zwrócić uwage, że z umowa z zak ladem ubezpieczeń sa potencjalnie zwiazane 3 osoby: ubezpieczajacy, ubezpieczony i beneficjent. Ciekawe jest, że w stosunku do innych firm, zak lad ubezpieczeniowy posiada odwrócony cykl produkcyjnych, tj. przychody wyprzedzaja wykonanie us lugi. Przychodem zak ladu ubezpieczeń z tytu lu wykonywanej dzia lalności ubezpieczeniowej jest sk ladka przypisana brutto. Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 4 / 13

5 Rynek ubezpieczeniowy Jakie mamy ubezpieczenia? Ubezpieczenia na najwyższym poziomie dzieli sie na ubezpieczenia życiowe oraz majatkowe. Temu podzia lowi odpowiadaja dwa dzia ly, odpowiednio dzia l I i dzia l II. Każdy z dzia lów dzieli sie dalej na grupy. Przyk ladowo, grupa 1 w dziale I sa czyste ubezpieczenia na życie. Grupa może si e dalej dzielić na ubezpieczenia grupowe oraz indywidualne. W dalszej cz eści zajmiemy si e modelowaniem sk ladki przypisanej brutto w dziale I, grupie 1, dla ubezpieczeń grupowych. Naszym celem b edzie zbudowanie modelu, na podstawie którego b edziemy w stanie zrozumieć zachowanie si e rynku. Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 5 / 13

6 Co to jest szereg czasowy Szereg czasowy, to ciag liczb z przypisana osia czasu, tj. y 1, y 2,..., lub {y t } t T, gdzie t rozumiemy jako czas. Szeregi czasowe Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 6 / 13

7 Co to jest szereg czasowy Szereg czasowy, to ciag liczb z przypisana osia czasu, tj. y 1, y 2,..., lub {y t } t T, gdzie t rozumiemy jako czas. Szeregi czasowe Oś wartości. Oś czasu. ln(mln PLN) (realnie) Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 6 / 13

8 Co to jest prognoza? Szeregi czasowe Za lóżmy, że mamy przyk ladowy szereg czasowy. Jednostki Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 7 / 13

9 Co to jest prognoza? Szeregi czasowe Szereg znamy tylko do chwili t. Dalsze wartości nie sa znane. Jednostki Znane wartości szeregu. Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 7 / 13

10 Co to jest prognoza? Szeregi czasowe Najprostsza prognoza jest trend liniowy. Jednostki Dodany trend liniowy Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 7 / 13

11 Co to jest prognoza? Szeregi czasowe Najprostsza prognoza jest trend liniowy. Prognoza... Jednostki Dodany trend liniowy Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 7 / 13

12 Co to jest prognoza? Szeregi czasowe Najprostsza prognoza jest trend liniowy. Prognoza... Jednostki Dodany trend liniowy Szereg zosta l sztucznie wygenerowany: y t = t + ɛ t, gdzie ɛ t N(0, 5), iid. Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 7 / 13

13 Prosta analiza szeregu czasowego Trendy... i ich za lamania Tak wyglada szereg czasowy sk ladki przypisanej brutto (Dzia l I, Gr. 1, gr.) ln(mln PLN) (realnie) Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 8 / 13

14 Prosta analiza szeregu czasowego Trendy... i ich za lamania Podzielmy ten szereg na okresy, w których posiada on odrebn a charakterystyke. ln(mln PLN) (realnie) Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 8 / 13

15 Prosta analiza szeregu czasowego Trendy... i ich za lamania W tak wydzielonych okresach dodajmy trendy liniowe. ln(mln PLN) (realnie) Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 8 / 13

16 Prosta analiza szeregu czasowego Trendy... i ich za lamania W tak wydzielonych okresach dodajmy trendy liniowe. Za lamania trendu ln(mln PLN) (realnie) Czy można wyjaśnić za lamania trendu? Jaki czynnik móg l spowodować takie zmiany dynamiki? Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 8 / 13

17 Produkt Krajowy Brutto PKB i cykl koniunkturalny PKB w uj eciu realnym kwartalnie. PKB (realnie) Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 9 / 13

18 Produkt Krajowy Brutto PKB i cykl koniunkturalny PKB w uj eciu realnym kwartalnie. PKB (realnie) Dodajmy d lugookresowy trend liniowy... Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 9 / 13

19 Produkt Krajowy Brutto PKB i cykl koniunkturalny PKB w uj eciu realnym kwartalnie. PKB (realnie) oraz trend krótkookresowy. Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 9 / 13

20 Produkt Krajowy Brutto PKB i cykl koniunkturalny Cykl koniunkturalny... % czyli wielkość postaci (y Y )/Y, gdzie y jest trendem krótkookresowym a Y jest trendem d lugookresowym, oraz... Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 9 / 13

21 Produkt Krajowy Brutto PKB i cykl koniunkturalny Cykl koniunkturalny... % zaznaczmy przyspieszenia i spowolnienia wzrostu gospodarczego i... Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 9 / 13

22 Produkt Krajowy Brutto Ubezpieczenia a cykl koniunkturalny Jak zmienić nasz model? ln(mln PLN) (realnie) % porównajmy ten wynik z za lamaniami trendu dla szeregu czasowego sk ladki przypisanej brutto. Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 10 / 13

23 Produkt Krajowy Brutto Jak powstaje cykl koniunkturalny? Zacznijmy od krótkookresowych krzywych oszcz edności i inwestycji... S, I C oszczedności S inwestycje I B A Y Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 11 / 13

24 Produkt Krajowy Brutto Jak powstaje cykl koniunkturalny?... które w d luższym okresie podlegaja przesunieciom. S, I B & C oszczedności S inwestycje I A Y Ten fragment kończy cz eść cyklu, w której produkcja rośnie. Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 11 / 13

25 Zakończenie Zakończenie Model Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 12 / 13

26 Zakończenie Zakończenie Opis Opis jakościowy rynku Model Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 12 / 13

27 Zakończenie Zakończenie Analiza trendów oraz ich za lamań. Szereg czasowy Opis Opis jakościowy rynku Model Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 12 / 13

28 Zakończenie Zakończenie Analiza trendów oraz ich za lamań. Szereg czasowy Opis Opis jakościowy rynku Poj ecie jakościowe oraz szereg czasowy. PKB Model Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 12 / 13

29 Zakończenie Zakończenie Analiza trendów oraz ich za lamań. Szereg czasowy Opis Opis jakościowy rynku Poj ecie jakościowe oraz szereg czasowy. PKB Model Poj ecie jakościowe oraz estymacja. Cykl Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 12 / 13

30 Zakończenie Zakończenie Analiza trendów oraz ich za lamań. Szereg czasowy Opis Opis jakościowy rynku Poj ecie jakościowe oraz szereg czasowy. PKB Model Poj ecie jakościowe oraz estymacja. Cykl Dodanie Jak dodać? Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 12 / 13

31 Zakończenie Zakończenie Analiza trendów oraz ich za lamań. Szereg czasowy Opis Opis jakościowy rynku Poj ecie jakościowe oraz szereg czasowy. PKB Model Poj ecie jakościowe oraz estymacja. Cykl Dodanie Model cyklu Jak dodać? Jak powstaje cykl? Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 12 / 13

32 Zakończenie Zakończenie Analiza trendów oraz ich za lamań. Szereg czasowy Opis Opis jakościowy rynku Poj ecie jakościowe oraz szereg czasowy. PKB Model Koniec? Poj ecie jakościowe oraz estymacja. Cykl Dodanie Model cyklu Jak dodać? Jak powstaje cykl? Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 12 / 13

33 Zakończenie Zakończenie Dzi ekuj e za uwag e i... powodzenia! Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 13 / 13