TWM Ćwiczenia Empiryczne Model grawitacyjny handlu

Transkrypt

1 TWM Ćwiczenia Empiryczne Model grawitacyjny handlu Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW, 2012

2 2/13 Plan zajęć: Model grawitacyjny w teorii Przykład: model grawitacyjny dla Szwajcarii Źródła danych Prosty model regresji liniowej Pytania Czy model naiwny jest tak samo dobry jak regresja liniowa? Co można jeszcze zrobić?

3 Model grawitacyjny w teorii 3/13 Model grawitacyjny w teorii Podstawowe równanie: T ij = A Y i Y j /D ij Wskrócie:handel T ij międzykrajami ioraz jjestwprost proporcjonalnydoiloczynudochoduobukrajów(y i oraz Y j ) oraz odwrotnie proporcjonalny do odległości między nimi (D ij ). Atostała. Po zlogarytmowaniu: ln T ij = ln A + ln Y i + ln Y j ln D ij

4 Przykład: model grawitacyjny dla Szwajcarii 4/13 Źródła danych Przykład: model grawitacyjny dla Szwajcarii Skądwziąćdane: Daneobilateralnymhandluwedługpartnerów: DaneoPKBpartnerów: Daneoodległości(jakmierzyćodległość???) możnaobliczyć ręcznie, np. przy pomocy: albo pobrać gotowe dane ze strony: /Trade.Resources/TradeData.html#Gravity

5 Przykład: model grawitacyjny dla Szwajcarii 5/13 Źródła danych Rzutokanadane Partner Import Export Total trade Partner GDP Distance (mln USD) (mln USD) (mln USD) (mld USD) (km) Germany Italy France United States United Kingdom Austria Netherlands China Spain Japan Belgium PKBSzwajcarii 550.7mldUSD Dane dla roku: 2010 PKB liczone po kursach nominalnych Odległość pomiędzy stolicami as the crow flies

6 Przykład: model grawitacyjny dla Szwajcarii 6/13 Związek między handlem a PKB kraju partnerskiego 10 GER ln_tij 8 6 IRE ITA FRA UK AUT NED CHN ESP JAP BEL CZE POL IND RUS CAN SWETURKOR AUS HUN FIN DEN MEX ISR PORGRE RSA SVK NOR USA 4 SLO LUX INS NZL CHI EST 2 ICE ln_yj

7 Przykład: model grawitacyjny dla Szwajcarii 7/13 Związek między handlem a odległością kraju partnerskiego 10 GER ln_tij 8 6 FRA BEL ITA UK NED AUT CZE ESP IRE USA CHN JAP POL RUS CAN IND SWE TUR KOR AUS SVK DEN HUN FIN POR GRE NOR ISR MEX RSA 4 LUX SLO INS EST CHI NZL 2 ICE ln_dij

8 Przykład: model grawitacyjny dla Szwajcarii 8/13 Handel obserwowany a handel postulowany przez model naiwny T ij = A Y i Y j /D ij,gdzie A = 1.828oraz Y i = 550.7: 10 8 UK FRA ITA USA GER lntgra 6 4 ESP NED BEL RUS CHN JAPAUT POL TUR NOR DENSWE CZE CAN IND LUX GRE IRE POR FIN HUN SVK MEXKOR SLO ISR AUS INS RSA 2 ICE EST CHI NZL ln_tij

9 Przykład: model grawitacyjny dla Szwajcarii 9/13 Prosty model regresji liniowej Prosty model regresji liniowej Oszacujmy następujący model za pomocą MNK: t ij = a 0 + a 1 y j + a 2 d ij + ε ij Wszystkie zmienne są w logarytmach Parametrydooszacowania: a 0, a 1 i a 2 Ponieważ szacujemy model dla handlu jednego kraju, to jego PKB nie ma znaczenia i wchodzi do oszacowanej stałej

10 Przykład: model grawitacyjny dla Szwajcarii 10/13 Prosty model regresji liniowej Prosty model regresji liniowej wyniki Oszacowania parametrów: ln Tij Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] ln Yj ln Dij cons Diagnostyka: F(2,35) = ,p-value: Dopasowane R 2 = 0.89 TestRamseya(RESET) F(3,32) = 0.29,p-value: Test Breuscha-Pagana na heteroskedastyczność składnika losowego χ 2 (1) = 0.08,p-value:

11 Przykład: model grawitacyjny dla Szwajcarii 11/13 Prosty model regresji liniowej Prosty model regresji liniowej wyniki Handel obserwowany a wartości dopasowane z modelu regresji liniowej: 8 UK FRA USA ITA GER Fitted values 6 4 CHI ESP CHN JAPNED RUS BEL AUT TUR POL CAN IND NOR DEN SWE CZE GRE MEXKOR POR AUS IRE FIN HUN LUX INS SVKISR SLO RSA EST NZL 2 ICE ln_tij

12 Pytania 12/13 Czy model naiwny jest tak samo dobry jak regresja liniowa? Czy model naiwny jest tak samo dobry jak regresja liniowa? ln_tij reszty z modelu "naiwnego" reszty z MNK reszty MNK Modelnaiwny średnia sd

13 Pytania 13/13 Co można jeszcze zrobić? Co można jeszcze zrobić? Jakie zmienne można jeszcze uwzględnić? Jakie efekty można badać? Zadanie do wykonania: Zebrać dane do testowania modelu grawitacyjnego dla jakiegoś innego kraju Wykonać prostą analizę danych Zweryfikować hipotezę o wpływie poszczególnych zmiennych na intensywność handlu w duchu modelu grawitacyjnego Napisaćkrótkiraport max.3str.