Elementy modelowania matematycznego



Podobne dokumenty
Podstawy Informatyki Elementy teorii masowej obsługi

Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków

dr Adam Sojda Wykład Politechnika Śląska Badania Operacyjne Teoria kolejek

Colloquium 1, Grupa A

Elementy Modelowania Matematycznego

Literatura TEORIA MASOWEJ OBSŁUGI TEORIA KOLEJEK. Teoria masowej obsługi. Geneza. Teoria masowej obsługi

Modelowanie komputerowe

Modele procesów masowej obsługi

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Systemy masowej obsługi

Proces Poissona. Wykład Proces zliczajacy

Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t.

System obsługi klienta przy okienku w urzędzie pocztowym

MODELE STOCHASTYCZNE Plan wykładu

Rozkłady zmiennych losowych

TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ

P (A B) = P (A), P (B) = P (A), skąd P (A B) = P (A) P (B). P (A)

5. Algorytm genetyczny przykład zastosowania

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

W rachunku prawdopodobieństwa wyróżniamy dwie zasadnicze grupy rozkładów zmiennych losowych:

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

Literatura TEORIA MASOWEJ OBSŁUGI TEORIA KOLEJEK. Teoria masowej obsługi. Geneza. Teoria masowej obsługi

Literatura TEORIA MASOWEJ OBSŁUGI TEORIA KOLEJEK. Geneza. Teoria masowej obsługi. Cele masowej obsługi. Teoria masowej obsługi

Lista 5. Zadanie 3. Zmienne losowe X i (i = 1, 2, 3, 4) są niezależne o tym samym

Systemy kolejkowe z histerezą- wprowadzenie

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Colloquium 2, Grupa A

Rachunek Prawdopodobieństwa Anna Janicka

Analiza danych. TEMATYKA PRZEDMIOTU

Systemy masowej obsługi

2. Wykaż, że moment pierwszego skoku w procesie Poissona. S 1 := inf{t : N t > 0} jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem λ.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Powtórzenie wiadomości z klasy I. Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia

Układy stochastyczne

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Systemy obsługi ze wspólną pamięcią

Wykład 9: Markov Chain Monte Carlo

UOGÓLNIONA MIARA DOPASOWANIA W MODELU LINIOWYM

Elementy Rachunek prawdopodobieństwa

ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA WYBRANYCH PARAMETRÓW

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Klient-Serwer Komunikacja przy pomocy gniazd

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r. Część III

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

3 n 2k /5 n. Wstawiamy, i dostajemy. k=0 P(a 5 = k i a 6 = k) = ( 6 n 1( n. n=0. k 1 Wiemy, że P J = L J R J. Wstawiamy, zmieniamy granice sumowania:

Symulacja cyfrowa - projekt zaliczeniowy Zadanie 1b1, metoda przeglądania działań

Zarządzanie wieloserwerowym środowiskiem SAS z wykorzystaniem SAS Grid Managera. Katarzyna Wyszomierska

SYSTEMY OPERACYJNE LABORATORIUM 2014/2015

Terminarz rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2016/2017

Modelowanie stochastyczne Stochastic Modeling. Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2C

Laboratorium nr 7. Zmienne losowe typu skokowego.

Badania operacyjne egzamin

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Symulacje procesów biznesowych. Zastosowanie oprogramowania igrafx

1 Elementy teorii przeżywalności

Ekonomia matematyczna Dynamiczny model wymiany rynkowej (Arrowa-Hurwicza)

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

= = a na podstawie zadania 6 po p. 3.6 wiemy, że. b 1. a 2 ab b 2

Biostatystyka, # 3 /Weterynaria I/

01. dla x 0; 1 2 wynosi:

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA SYMULACYJNEGO W USPRAWNIENIU PROCESU OBSŁUGI KLIENTÓW BANKU

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

e-sklep VENDERO 1000 prod. dla SGT bez ab. 1 rok

Zjawiska transportu 22-1

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Elementy modelowania matematycznego

Wykład 4. Plan: 1. Aproksymacja rozkładu dwumianowego rozkładem normalnym. 2. Rozkłady próbkowe. 3. Centralne twierdzenie graniczne

CEL PRACY ZAKRES PRACY

Metody probabilistyczne

Metody probabilistyczne

Zbigniew S. Szewczak Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki. Graniczne własności łańcuchów Markowa

PORÓWNANIE WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW CIĄGNIKA ROLNICZEGO NA JEGO DRGANIA

Capacity Planning dla baz danych Oracle

Wektory, układ współrzędnych

Podstawy symulacji komputerowej

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z LOSOWĄ STOPĄ PROCENTOWĄ

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Director - instrukcja obsługi

Statystyka opisowa. Wykład I. Elementy statystyki opisowej

Colloquium 3, Grupa A

Elementy modelowania matematycznego

Zarządzanie procesorem

4.2 Rozgrzewka, czyli Centralne Twierdzenie Graniczne

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

Naso CC LITE klient CTI/ statystyki połączeń dla central Platan. CTI Solutions

Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych

1 Elementy teorii przeżywalności

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

6.4 Podstawowe metody statystyczne

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Przykłady 6.1 : charakterystyki liczbowe rozkładów dyskretnych

Lekcja 5. Funkcje handlemessage() i initialize(), konstruktor i destruktor

Rachunek prawdopodobieństwa Rozdział 4. Zmienne losowe

NETCALL - wariant REJESTRACJA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

e-sklep VENDERO 1000 prod. dla SGT 1 rok

Transkrypt:

Eleenty odelowania ateatycznego Systey kolejkowe. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/ RZYKŁAD KOLEJKI N(t) długość kolejki w chwili t T i czas obsługi i-tego klienta Do okienka w urzędzie (zwanego czase serwere ) stoi kolejka składająca się z pewnej liczby klientów. Nowi klienci pojawiają się w losowych odstępach czasu i ustawiają się na końcu kolejki. Każdy klient spędza przy okienku pewną losową ilość czasu, po czy znika z systeu. - Jaka (przy znanych rozkładach pojawiania się klientów i czasu obsługi) jest średnia długość kolejki? Jeśli średni czas obsługi jest dłuższy, niż średni odstęp iędzy kolejnyi klientai, kolejka oże rosnąć w nieskończoność. 1

Oznaczy: OZNACZENIA N(t) długość kolejki N(t) - liczba oczekujących na obsługę (łącznie z obsługiwany) a(t) - liczba klientów, którzy przybyli do oentu t T i - czas obsługi (łącznie z czekanie w kolejce) klienta i T i Średnia długość kolejki (do chwili t i w ogóle): 1 Nt N( ) d N Nt t τ τ li t 0 Średnia liczba przybywających klientów (do chwili t i w ogóle): a t t lit t t Średni czas, jaki klienci spędzają w systeie: a( t) Ti i 1 Tt T litt a t t t ( ) ( ) TWIERDZENIE LITTLE A Dla dowolnego systeu kolejkowego, jeśli istnieją granice T, N i, to: N T Wielkość kolejki jest wprost proporcjonalna do częstości napływania nowych klientów i czasu, jaki spędzają w systeie. rzykład: do sieci dochodzą pakiety przez 10 wejść ze średnią częstością 1,... 10. akiety krążą przez jakiś czas, po czy są przetwarzane przez jeden z koputerów podłączonych do tej sieci. Średnio w sieci znajduje się N pakietów. Jakie jest średnie opóźnienie pakietów? N T 10 i 1 i 2

SYSTEMY M / M / 1 Konkretne systey kolejkowe analizowane są dla konkretnych rozkładów prawdopodobieństwa czasu obsługi i pojawiania się nowych klientów. Najważniejsze systey oznacza się skrótai, np: M / M / 1 Liczba serwerów. Rozkład przychodzących klientów: M eoryless, czyli klienci pojawiają się niezależnie od siebie. Rozkład czasu obsługi: M eoryless, czyli czas obsługi na serwerze a rozkład wykładniczy. W wielu sytuacjach praktycznych (np. kolejka do urzędu z jedny okienkie) przyjuje się odel M / M / 1. Inne oznaczenia rozkładów: G general, rozkład dowolny (dany), D deterinistic, np. stała wartość. ROCES OISSONA Model: w iasteczku jest 50 000 ieszkańców. Każdy z nich losuje co inutę, czy pójdzie do urzędu (z bardzo ały prawdopodobieństwe, np. p 1 / 1 ln). Jaki jest rozkład klientów w urzędzie? Liczba klientów w urzędzie to sua wielkiej liczby doświadczeń Bernoulliego. Gdyby p było duże, ożna by wynik przybliżyć rozkłade noralny. Jeśli jest ałe, używay rozkładu oissona. W procesie oissona prawdopodobieństwo, że w jednostce czasu pojawi się n klientów, wynosi: n ( X n) e gdzie - średnia liczba zdarzeń w jednostce czasu (paraetr rozkładu). n! 3

ROCES OISSONA roces oissona nie a paięci, tzn. liczba zdarzeń w dowolny przedziale czasu nie wpływa na liczbę zdarzeń w inny (rozłączny). Dlatego jest to dobry odel pojawiania się klientów w systeie M / M / 1. Jeśli A(t) łączna liczba klientów do oentu t, to rozkład przyrostu w okresie (t,t ): ( A( t' ) A( t) n) n ( ( t' t) ) ( t' t) Odstępy czasu τ poiędzy kolejnyi napływającyi klientai ają rozkład wykładniczy o średniej 1/, czyli: p τ ( τ) e n! e ROZKŁAD CZASU OBSŁUGI Kolejny założenie w systeach M / M / 1 jest wykładniczy rozkład czasu obsługi klienta na serwerze. Oznacza to, że w każdy oencie klient a stałe prawdopodobieństwo, że opuści serwer w kolejnej jednostce czasu. Niech 1/µ - średni czas obsługi. Wówczas rozkład prawdopodobieństwa czasu obsługi s a gęstość: p s ( s) µ e µ a prawdopodobieństwo, że klient będzie obsługiwany najwyżej S jednostek czasu: µ S ( s< S) 1 e 4

ANALIZA SYSTEMU M / M / 1 Ilościowo syste M / M / 1 opisują dwa paraetry: średnia liczba nowych klientów na jednostkę czasu oraz średnia liczba klientów obsłużonych przez serwer w jednostce czasu µ. Stosując analizę systeu za poocą łańcuchów Markowa, otrzyujey: N µ gdzie N liczba klientów w systeie w stanie stacjonarny. Z tw. Little a ay też oszacowanie średniego czasu przebywania klienta w systeie: N 1 T µ RZYKŁAD May serwer bazodanowy obsługujący zapytania SQL napływające od klientów i buforowane. Średnia wydajność silnika to 20 zapytań na sekundę (liczyy tylko jedno zapytanie na raz). Średnie obciążenie systeu to 19 zapytań na sekundę. Ile zapytań czeka zwykle w buforze na przetworzenie? N µ 19 20 19 19 lanujey wyienić procesor na szybszy. Szacujey, że po tej operacji serwer przyspieszy o 50%. O ile skróci się kolejka? Nowa długość kolejki: 19 N 1,7 30 19 Niewielki wzrost wydajności oże spowodować znaczne skrócenie kolejki. 5

SYSTEM M / M / Syste M / M / opisuje sytuację, w której struień wejściowy o wydajności o obsługiwany jest przez niezależnych serwerów o wydajności µ każdy (klienci stoją w jednej kolejce i są obsługiwani przez pierwszy wolny serwer). Łączna wydajność serwerów to µ. serwerów SYSTEM M / M / Oznaczy przez ρ /µ. rawdopodobieństwo, że przybywający klient będzie usiał stanąć w kolejce (nie a wolnych serwerów) to: ( ρ) Q ( ) ( ) ( ) 1 n ρ ρ +! 1 ρ n 0 n! Średni czas przebywania w systeie: Liczba klientów w systeie (z tw. Little a): 1 Q T + µ µ N T Q + µ µ 6

RZYKŁAD Syste obsługujący zapytania SQLowe składa się z serwera buforującego i rozdzielającego zadania oraz 10 serwerów przetwarzających zapytania (z jednakową wydajnością średnio 1 zapytania na sekundę). Do systeu trafia średnio 6 zapytań na sekundę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapytanie będzie skierowane do kolejki, a nie obsłużone od razu? Q ( ρ) ( ρ) +! ( 1 ρ) 1 n 0 ( ρ) n! n 0,1013 Jaka jest średnia długość kolejki (wliczając te zapytania, które właśnie się liczą)? O ile wzrośnie, jeśli wyłączyy jeden z serwerów? Q 6 6*0,1013 6 6*0,1959 N + + 6,15 N' + 6,39 µ µ 1 10 6 1 9 6 7