Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc

Plan szkolenia 1. Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Otwarcie konta formalnego Otwarcie konta rozliczeniowego Dane do raportowania transakcji do repozytorium KDPW_TR 2. Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Rodzaje zabezpieczeń Komunikaty dedykowane obsłudze zabezpieczeń 3. Potwierdzenie transakcji na platformie Derywaty OTC 4. Rejestracja transakcji w KDPW_CCP Walidacje i przepływ komunikatów Porting Komunikaty EOD 2

Otwarcie konta rozliczeniowego 3

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Opis procesu otwarcia konta Jak otworzyć konto rozliczeniowe w kdpw_otc? 1 Otwarcie konta formalnego 2 Utworzenie NKK lub wykorzystanie istniejącego 3 Otwarcie konta rozliczenio wego 4

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Jak otworzyć konto formalne w kdpw_otc? Aby rozpocząć działalność w systemie kdwp_otc niezbędne jest otworzenie konta formalnego dedykowanego dla segmentu OTC. Konto formalne jest otwierane po podjęciu uchwały przez Zarząd KDPW_CCP. Otwierane konto posiada następujące atrybuty: Kod uczestnika, Typ własności, Typ uczestnictwa (04), Identyfikator umowy reprezentacji (00). 5

Uczestnik OTC KDPW_CCP Uczestnik OTC KDPW_CCP Otwarcie konta w systemie kdpw_otc NKK acmt.rqc.001.02 acmt.stc.001.02 <StsCd>PACK</StsCd>. Konto rozliczeniowe acmt.rqa.002.02 acmt.sts.002.02 <StsCd>PACK</StsCd>. 6

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Istnieje możliwość przekazania obowiązku raportowania transakcji do KDPW_CCP poprzez ustawienie flagi o wartości Y w polu RprtAut przy koncie rozliczeniowym. KDPW_CCP wymaga aby strona transakcji za którą raportuje posiadała przypisany kod LEI (Legal Entity Identifier). Brak kodu LEI przypisanego do kodu NKK skutkuje brakiem możliwości utworzenia konta rozliczeniowego z flagą Y bądź zmiany flagi na Y na istniejącym koncie. Oświadczenie NKK (LEI, ) Flaga na koncie <RprtAut>Y</RprtAut> 7

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie NKK - acmt.rqc.001.02 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xmlns = "urn:kdpw:xsd:acmt.rqc.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <acmt.rqc.001.02> <GnlInf> <SndrMsgRef>1988</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt>2015-01-30</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <ClntDtls> <ClntTp>INDI</ClntTp> <LegalSts>L</LegalSts> <NIP>111-11-1-111</NIP> <REGON>012345678</REGON> <LEI>PRAWIDLOWO20ZNAKOW11</LEI> <CtrPtyAdrAndSctr> <Nm>KRYSTIANS AND KRYSTIANS</Nm> <Dmcl> <Ctry>PL</Ctry> <PstCd>00-631</PstCd> <TwnNm>Warszawa</TwnNm> <StrtNm>WARYNSKIEGO</StrtNm> <BldgId>10</BldgId> <PrmsId>309</PrmsId> <DmclDtls>instytucja</DmclDtls> </Dmcl> <FinNonFinInd>F</FinNonFinInd> <CmmrclActvty>Y</CmmrclActvty> <ClrTrshld>Y</ClrTrshld> </CtrPtyAdrAndSctr> </ClntDtls> <ClntClss> <ClssVal ClssTp="RESI">RESI</ClssVal> </ClntClss> </acmt.rqc.001.02> </KDPWDocument> NEWM natychmiast REPL - EOD <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xmlns = "urn:kdpw:xsd:acmt.rqc.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <acmt.rqc.001.02> <GnlInf> <SndrMsgRef>1988</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt>2015-01-30</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> możliwe REPL 8

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie NKK - acmt.rqc.001.02 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5002" Rcvr="0010" xmlns = "urn:kdpw:xsd:acmt.rqc.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <acmt.rqc.001.02> <GnlInf> <SndrMsgRef>1988</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt>2015-01-30</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <ClntDtls> <ClntTp>INDI</ClntTp> <LegalSts>L</LegalSts> <NIP>111-11-1-111</NIP> <REGON>012345678</REGON> <LEI>PRAWIDLOWO20ZNAKOW11</LEI> <CtrPtyAdrAndSctr> <Nm>KRYSTIANS AND KRYSTIANS</Nm> <Dmcl> <Ctry>PL</Ctry> <PstCd>00-631</PstCd> <TwnNm>Warszawa</TwnNm> <StrtNm>WARYNSKIEGO</StrtNm> <BldgId>10</BldgId> <PrmsId>309</PrmsId> </Dmcl> <FinNonFinInd>F</FinNonFinInd> <CmmrclActvty>Y</CmmrclActvty> <ClrTrshld>Y</ClrTrshld> </CtrPtyAdrAndSctr> </ClntDtls> <ClntClss> <ClssVal ClssTp="RESI">RESI</ClssVal> </ClntClss> </acmt.rqc.001.02> </KDPWDocument> <ClntDtls> <ClntTp>INDI</ClntTp> <LegalSts>L</LegalSts> <NIP>111-11-1-111</NIP> <REGON>012345678</REGON> <LEI>PRAWIDLOWO20ZNAKOW11</LEI> <CtrPtyAdrAndSctr> <Nm>KRYSTIANS AND KRYSTIANS</Nm> <Dmcl> <Ctry>PL</Ctry> <PstCd>00-631</PstCd> <TwnNm>Warszawa</TwnNm> <StrtNm>WARYNSKIEGO</StrtNm> <BldgId>10</BldgId> <PrmsId>309</PrmsId> </Dmcl> 9

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie NKK - acmt.rqc.001.02 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5002" Rcvr="0010" xmlns = "urn:kdpw:xsd:acmt.rqc.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <acmt.rqc.001.02> <GnlInf> <SndrMsgRef>1988</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt>2015-01-30</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <ClntDtls> <ClntTp>INDI</ClntTp> <LegalSts>L</LegalSts> <NIP>111-11-1-111</NIP> <REGON>012345678</REGON> <LEI>PRAWIDLOWO20ZNAKOW11</LEI> <CtrPtyAdrAndSctr> <Nm>KRYSTIANS AND KRYSTIANS</Nm> <Dmcl> <Ctry>PL</Ctry> <PstCd>00-631</PstCd> <TwnNm>Warszawa</TwnNm> <StrtNm>WARYNSKIEGO</StrtNm> <BldgId>10</BldgId> <PrmsId>309</PrmsId> <DmclDtls>instytucja</DmclDtls> </Dmcl> <CorpSctr>A</CorpSctr> <FinNonFinInd>F</FinNonFinInd> </CtrPtyAdrAndSctr> </ClntDtls> <ClntClss> <ClssVal ClssTp="RESI">RESI</ClssVal> </ClntClss> </acmt.rqc.001.02> </KDPWDocument> <CorpSctr>A</CorpSctr> <FinNonFinInd>F</FinNonFinInd> <CmmrclActvty>N</CmmrclActvty> <ClrTrshld>N</ClrTrshld> </CtrPtyAdrAndSctr> </ClntDtls> <ClntClss> <ClssVal ClssTp="RESI">RESI</ClssVal> </ClntClss> </acmt.rqc.001.02> </KDPWDocument> możliwe: RESI NRES 10

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie NKK - acmt.stc.001.02 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:acmt.stc.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="5002"> <acmt.stc.001.02> <GnlInf> <SndrMsgRef>986796787</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-01-30T12:36:31</DtTm> </CreDtTm> <Lnk> <RltdRef>1988</RltdRef> </Lnk> </GnlInf> <ClntDtls> <ClntId>00035760</ClntId> <ClntTp>INDI</ClntTp> <LegalSts>L</LegalSts> <NIP>111-11-1-111</NIP> <REGON>012345678</REGON> <LEI>PRAWIDLOWO20ZNAKOW11</LEI> <CtrPtyAdrAndSctr> <Nm>KRYSTIANS AND KRYSTIANS</Nm> <Dmcl> <Ctry>PL</Ctry> <PstCd>00-631</PstCd> <TwnNm>Warszawa</TwnNm> <StrtNm>WARYNSKIEGO</StrtNm> <BldgId>10</BldgId> <PrmsId>309</PrmsId> <DmclDtls>instytucja</DmclDtls> </Dmcl> <CorpSctr>A</CorpSctr> <FinNonFinInd>F</FinNonFinInd> <CmmrclActvty>Y</CmmrclActvty> <ClrTrshld>Y</ClrTrshld> </CtrPtyAdrAndSctr> </ClntDtls> <ClntClss> <ClssVal ClssTp="RESI">RESI</ClssVal> </ClntClss> <Sts> <StsCd>PACK</StsCd> </Sts> </acmt.stc.001.02> </KDPWDocument> <ClntId>00035764</ClntId> <StsCd>PACK</StsCd> możliwe: REJT 11

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Client clearing KDPW_CCP przygotował nową funkcjonalność, która umożliwi uczestnikom zarządzanie kodami Markit BIC w KDPW_CCP <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5002" Rcvr="0010" xmlns = "urn:kdpw:xsd:acmt.rqc.002.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance"> <acmt.rqc.002.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>123</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt>2015-02-16</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <ClntDtls> <ClrMmb>5002</ClrMmb> <ClntId>00000305</ClntId> <ClntPltfrmDtls> <PltfrmId>MARKIT</PltfrmId> <ClntPltfrmId> <Id>MWAAA6667</Id> </ClntPltfrmId> </ClntPltfrmDtls> </ClntDtls> </acmt.rqc.002.01> </KDPWDocument> <ClntId>00000305</ClntId> ( ) <Id>MWAAA6667</Id> 12

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie konta rozliczeniowego - acmt.rqa.002.02 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xmlns="urn:kdpw:xsd:acmt.rqa.002.02"> <acmt.rqa.002.02> <GnlInf> <SndrMsgRef>12345</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt>2015-01-30</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <OprDtls> <OprCd>CRTA</OprCd> </OprDtls> <AcctDtls> <AcctOwnr>5002</AcctOwnr> <FrmlAcctInf> <OwnrTp>2</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> </FrmlAcctInf> <RglrAcctInf> <AcctTp>00</AcctTp> <ClntTp>00035760</ClntTp> <PrtfNb>00</PrtfNb> <AcctId>987654321</AcctId> <RprtAut>Y</RprtAut> <NettTp>GROS</NettTp> </RglrAcctInf> </AcctDtls> </acmt.rqa.002.02> </KDPWDocument> CRTA natychmiast CLSA, CHGA - EOD <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xmlns="urn:kdpw:xsd:acmt.rqa.002.02"> <acmt.rqa.002.02> <GnlInf> <SndrMsgRef>12345</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt>2015-01-30</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <OprDtls> <OprCd>CRTA</OprCd> </OprDtls> możliwe: CLSA CHGA możliwe: CANC REPL 13

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie konta rozliczeniowego - acmt.rqa.002.02 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xmlns="urn:kdpw:xsd:acmt.rqa.002.02"> <acmt.rqa.002.02> <GnlInf> <SndrMsgRef>12345</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <Dt>2015-01-30</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <OprDtls> <OprCd>CRTA</OprCd> </OprDtls> <AcctDtls> <AcctOwnr>5083</AcctOwnr> <FrmlAcctInf> <OwnrTp>2</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> </FrmlAcctInf> <RglrAcctInf> <AcctTp>00</AcctTp> <ClntTp>00035760</ClntTp> <PrtfNb>00</PrtfNb> <AcctId>987654321</AcctId> <RprtAut>Y</RprtAut> </RglrAcctInf> </AcctDtls> </acmt.rqa.002.02> </KDPWDocument> <AcctDtls> <AcctOwnr>5083</AcctOwnr> <FrmlAcctInf> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> </FrmlAcctInf> <RglrAcctInf> <AcctTp>00</AcctTp> <ClntTp>00035764</ClntTp> <PrtfNb>00</PrtfNb> <AcctId>987654321</AcctId> <RprtAut>Y</RprtAut> </RglrAcctInf> </AcctDtls> </acmt.rqa.002.02> </KDPWDocument> 14

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Utworzenie konta rozliczeniowego - acmt.sta.002.02 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:acmt.sta.002.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <acmt.sta.002.02> <GnlInf> <SndrMsgRef>986858552</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-01-30T13:54:43</DtTm> </CreDtTm> <Lnk> <RltdRef>12345</RltdRef> </Lnk> </GnlInf> <OprDtls> <OprCd>CRTA</OprCd> </OprDtls> <AcctDtls> <AcctOwnr>5002</AcctOwnr> <FrmlAcctInf> <OwnrTp>2</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> </FrmlAcctInf> <RglrAcctInf> <AcctTp>00</AcctTp> <ClntTp>00035760</ClntTp> <PrtfNb>00</PrtfNb> <AcctId>987654321</AcctId> <RprtAut>Y</RprtAut> <NettTp>GROS</NettTp> </RglrAcctInf> </AcctDtls> <Sts> <StsCd>PACK</StsCd> </Sts> </acmt.sta.002.02> </KDPWDocument> <StsCd>PACK</StsCd> Możliwe dla konta klienta : REJT 15

Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Tworzenie kont zabezpieczeń Typ własności Typ uczestnictwa Umowa reprezentacji NKK Konto zabezpieczeń 1 04 00 00035764 1040000035764 16

Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń 17

Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Segregacja aktywów UR UR NKK NKK PA PA PA PA PA PB PB PB 18

Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Rodzaje zabezpieczeń na rynku OTC Struktura systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji OTC: Depozyt wstępny (OTCL), Właściwy depozyt zabezpieczający (OTCM), Fundusz zabezpieczający OTC (FOTC), Depozyt dodatkowy OTC (EOTC), Wydzielone kapitały własne KDPW_CCP. KDPW_CCP akceptuje wnoszenie pod zabezpieczenie następujące rodzaje instrumentów finansowych: - środki pieniężne (PLN), - polskie papiery skarbowe oraz akcji spółek z indeksu WIG20. - Q2 2015r. planowane jest wprowadzenie środków pieniężnych i obligacji denominowanych w EUR. 19

Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Jak wnieść lub zwolnić zabezpieczenia na rynku OTC? Uczestnicy mają możliwość zarządzania zabezpieczeniami dwoma dedykowanymi komunikatami: wysyłający Uczestnik Rozliczający Agent ds. Rozrachunku. komunikat: colr.ins.001.01 sese.ins.001.02 odbiorca: 0010 0001 odpowiedź: colr.sts.001.01 colr.sm1.002.01 sese.sts.001.04 semt.smt.001.03 środki: gotówka i obligacje obligacje 20

Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Komunikat colr.ins.001.01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01 colr.ins.001.01.xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <colr.ins.001.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>123</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt>2015-02-09</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <CollDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <Ccy>PLN</Ccy> <SttlmDt>2015-02-09</SttlmDt> <CollBal> <Bal>10000000</Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct>987654321</KDPWSafAcct> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins.001.01> </KDPWDocument> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01 colr.ins.001.01.xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <colr.ins.001.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>123</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt>2015-02-09</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> 21

Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Komunikat colr.ins.001.01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5083" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01 colr.ins.001.01.xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <colr.ins.001.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>123</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt>2015-02-09</Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <CollDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <Ccy>PLN</Ccy> <SttlmDt>2015-02-09</SttlmDt> <CollBal> <Bal>10000000</Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct>987654321</KDPWSafAcct> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins.001.01> </KDPWDocument> <CollDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <Ccy>PLN</Ccy> <SttlmDt>2015-02-09</SttlmDt> <CollBal> <Bal>10000000</Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct>987654321</KDPWSafAc ct> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <KDPWMmbId>5083</KDPWMmbId> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins.001.01> </KDPWDocument> możliwe: OTCM FOTC PA 22

Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Komunikat colr.sts.001.01 u<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.sts.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.sts.001.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>691397</SndrMsgRef> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-09T12:20:18</DtTm> </CreDtTm> <Lnk> <RltdRef>123</RltdRef> </Lnk> </GnlInf> <Sts> <StsCd>PEND</StsCd> </Sts> </colr.sts.001.01> </KDPWDocument>zupełnij <StsCd>PEND</StsCd> PEND PENF SETL 23

Obsługa wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w systemie kdpw_otc Komunikat colr.sm1.002.01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.sm1.002.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.sm1.002.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>691409</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-09T16:15:20</DtTm> </CreDtTm> <StmtDt>2015-02-09</StmtDt> </GnlInf> <StmtForAcct> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> <ClntTp>00035764</ClntTp> <ColrDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <ISIN>PL9999999664</ISIN> <PldgMmbId>5083</PldgMmbId> <MktPric>1.00</MktPric> <ClctdPric>1.00</ClctdPric> <AvlblMktVal>10000000.00</AvlblMktVal> <AvlblClctdVal>10000000.00</AvlblClctdVal> </ColrDtls> </StmtForAcct> </colr.sm1.002.01> </KDPWDocument> <StmtForAcct> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> <ClntTp>00035764</ClntTp> <ColrDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <ISIN>PL9999999664</ISIN> <PldgMmbId>5083</PldgMmbId> <MktPric>1.00</MktPric> <ClctdPric>1.00</ClctdPric> <AvlblMktVal>10000000.00</AvlblMktVal> <AvlblClctdVal>10000000.00</AvlblClctdVal> </ColrDtls> </StmtForAcct> 24

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP 25

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Szczegółowy proces zawierania transakcji 1. Klient kontaktuje się z kontrpartnerem lub z uczestnikiem rozliczającym dostarczającym ceny (kwotowania) i zawiera transakcję. 2. Kontrpartner lub uczestnik rozliczający kwotujący konfirmuje transakcję klienta na platformie MarkitWire. Kontrpartner lub uczestnik rozliczający kwotujący wypełnia transakcję parametrami, określa Klienta, wskazuje KDPW_CCP jako izbę rozliczeniową i podaje swój identyfikator konta rozliczeniowego. 26

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Szczegółowy proces zawierania transakcji 3. Klient akceptuje transakcję wysłaną przez drugą stronę transakcji i podaje identyfikator swojego konta rozliczeniowego. 4. Uczestnik rozliczający klienta otrzymuje transakcję i potwierdza ją wysyłając komunikat konfirmujący. 5. Po potwierdzeniu transakcji na platformie MarkitWire instrukcje są przekazywane do KDPW_CCP. 6. Na platformie MarkitWire dostępny aktualny status transakcji w KDPW_CCP. W przypadku zmian statusu są one przekazywane za pomocą SWI (pkt 7) oraz na platformie. 27

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Statusy transakcji Po zawarciu każdej transakcji uczestnik otrzymuje komunikat otcd.ntf.001.01 informujący o statusie transakcji. Transakcja może przyjąć statusy: accepted, conditionaly accepted, pending, queued, rejected Zawieranie transakcji gwarantowanych przez KDPW_CCP dedykowanych dla rynku OTC, odbywa się na platformie MarkitWire. KDPW_CCP oferuje wsparcie uczestników w procesie testowania platformy poprzez działanie jako kontrpartner. 28

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Najczęstsze pomyłki uczestników 29

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Najczęstsze pomyłki uczestników 30

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf.001.01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:otcd.ntf.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <otcd.ntf.001.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>988549705</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-09T16:15:35</DtTm> </CreDtTm> <SeqNb>191002</SeqNb> <NtfTp>TRADE_STATE</NtfTp> </GnlInf> <MsgData xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <contents> <content xsi:type="participantnotification"> <information participant="5083"> <collaterallimitsurplus> <value>9999185.74</value> </collaterallimitsurplus> <creditlimit> <value>10000000</value> </creditlimit> <creditlimitsurplus> <value>9999185.74</value> </creditlimitsurplus> <housecollateral> <value>10000000</value> </housecollateral> <initialmargin> <value>814.26</value> </initialmargin> <initialmarginrequirement> <value>814.26</value> </initialmarginrequirement> <outdatedmtm> <value>0</value> </outdatedmtm> <NtfTp>TRADE_STATE</NtfTp> <collaterallimitsurplus> <value>9999185.74</value> </collaterallimitsurplus> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B 31

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf.001.01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:otcd.ntf.001.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <otcd.ntf.001.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>988549705</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-09T16:15:35</DtTm> </CreDtTm> <SeqNb>191002</SeqNb> <NtfTp>TRADE_STATE</NtfTp> </GnlInf> <MsgData xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <contents> <content xsi:type="participantnotification"> <information participant="5083"> <collaterallimitsurplus> <value>9999185.74</value> </collaterallimitsurplus> <creditlimit> <value>10000000</value> </creditlimit> <creditlimitsurplus> <value>9999185.74</value> </creditlimitsurplus> <housecollateral> <value>10000000</value> </housecollateral> <initialmargin> <value>814.26</value> </initialmargin> <initialmarginrequirement> <value>814.26</value> </initialmarginrequirement> <outdatedmtm> <value>0</value> </outdatedmtm> <housecollateral> <value>10000000</value> </housecollateral> <initialmargin> <value>814.26</value> </initialmargin> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B 32

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf.001.01 <positionbalanceaccounts> <information internalaccountid="pb-5083-1040000035764"> <collateral> <value>10000000</value> </collateral> <collaterallimitsurplus> <value>9999185.74</value> </collaterallimitsurplus> <externalaccountid>pb-5083-1040000035764</externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> <positionaccounts> <information internalaccountid="pa-5083-987654321"> <externalaccountid>pa-5083-987654321</externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> </information> </positionaccounts> </information> </positionbalanceaccounts> <useablecollateral> <value>10000000</value> </useablecollateral> <positionbalanceaccounts> <information internalaccountid="pb-5083-1040000035764"> <collateral> <value>10000000</value> </collateral> <collaterallimitsurplus> <value>9999185.74</value> </collaterallimitsurplus> <externalaccountid>pb-5083-1040000035764</externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B 33

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf.001.01 <positionbalanceaccounts> <information internalaccountid="pb-5083-1040000035764"> <collateral> <value>10000000</value> </collateral> <collaterallimitsurplus> <value>9999185.74</value> </collaterallimitsurplus> <externalaccountid>pb-5083-1040000035764</externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> <positionaccounts> <information internalaccountid="pa-5083-987654321"> <externalaccountid>pa-5083-987654321</externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> </information> </positionaccounts> </information> </positionbalanceaccounts> <useablecollateral> <value>10000000</value> </useablecollateral> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> <positionaccounts> <information internalaccountid="pa-5083-987654321"> <externalaccountid>pa-5083-987654321</externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> 34

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf.001.01 <positionbalanceaccounts> <information internalaccountid="pb-5083-1040000035764"> <collateral> <value>10000000</value> </collateral> <collaterallimitsurplus> <value>9999185.74</value> </collaterallimitsurplus> <externalaccountid>pb-5083-1040000035764</externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> <positionaccounts> <information internalaccountid="pa-5083-987654321"> <externalaccountid>pa-5083-987654321</externalaccountid> <initialmarginafter> <value>814.26</value> </initialmarginafter> <initialmarginbefore> <value>0</value> </initialmarginbefore> <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> </information> </positionaccounts> </information> </positionbalanceaccounts> <useablecollateral> <value>10000000</value> </useablecollateral> </information> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B <initialmarginlimitsurplus> <value>0</value> </initialmarginlimitsurplus> </information> </positionaccounts> </information> </positionbalanceaccounts> <useablecollateral> <value>10000000</value> </useablecollateral> </information> 35

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Przykład komunikatu otcd.ntf.001.01 <tradedetails> <tradedetail internalid="04828-buy"> <participant>5083</participant> <counterpartyid>5002</counterpartyid> <defaultaccountapplied>false</defaultaccountapplied> <externaldealid>19838080</externaldealid> <externalid>12</externalid> <internaldealid>04828</internaldealid> <positionaccountexternalid>987654321</positionaccountexternalid> <positionaccountinternalid>pa-5083-987654321</positionaccountinternalid> <reason></reason> <source>markit</source> <status>accepted</status> <trade id="04828-buy" deleted="false" previousrevisionnumber="-1" revisionnumber="-1"> <account xsi:type="transientref" desc="" ref="pa-5083-987654321"/> <buysell>buy</buysell> <deal xsi:type="transientref" ref="04828"/> <externaltradeidentifier>12</externaltradeidentifier> <lastupdated>2015-02-09t14:13:11.008z</lastupdated> <product xsi:type="fra"> <agreement>isda2006</agreement> <agreementtype>isda</agreementtype> <calendar xsi:type="transientref" ref="pln"/> <currency xsi:type="transientref" ref="pln"/> <daycountfraction>conv_act_365_fixed</daycountfraction> <effectivebusinessdayconvention>modfollowing</effectivebusinessdayconvention> <effectivecalendar xsi:type="transientref" ref="pln"/> <effectivedate>2015-05-11</effectivedate> <expirybusinessdayconvention>modfollowing</expirybusinessdayconvention> <expirycalendar xsi:type="transientref" ref="pln"/> <expirydate>2015-08-11</expirydate> <fees/> <floatingtermstructure xsi:type="transientref"/> <notional>1000000</notional> <producttype>fra</producttype> <interestratedef xsi:type="transientref" ref="pln_wibor_3m"/> <spotbdc>none</spotbdc> <termstructureconfig xsi:type="transientref"/> <terminationdate>2015-05-11</terminationdate> <tradedrate>0.0222</tradedrate> </product> <tradedate>2015-02-09</tradedate> <tradestate>accepted</tradestate> <trader xsi:type="transientref"/> </trade> </tradedetail> </tradedetails> </content> </contents> </MsgData> </otcd.ntf.001.01> </KDPWDocument> <tradedetails> <tradedetail internalid="04828-buy"> <participant>5083</participant> <counterpartyid>5002</counterpartyid> <defaultaccountapplied>false</defaultaccountapplied> <externaldealid>19838080</externaldealid> <externalid>12</externalid> <internaldealid>04828</internaldealid> <positionaccountexternalid>987654321</positionaccountexternalid> <positionaccountinternalid>pa-5083-987654321</positionaccountinternalid> <tradestate>accepted</tradestate> FRA PLN 3x6;1Mio;2.22%;B 36

Rejestracja transakcji w KDPW_CCP 37

Rejestracja transakcji w KDPW_CCP Walidacje I poziomu podstawowe Walidacje II poziomu formalne Walidacje III poziomu merytoryczne Kontrole na poziomie MarkitWire Wstępna kontrola na poziomie kdpw_otc, np. istnienie uczestnika, konta. Pełna kontrola w systemie kdpw_otc, istnienie zabezpieczeń. 38

Porting transakcji w KDPW_CCP 39

Porting transakcji w KDPW_CCP KDPW_CCP 1. Niewypłacalność UR A 2. Dyspozycja UNR 3. Wyrażenie zgody przez UR B 4. Zgodne dyspozycje Porting Pozycje Zabezpieczenia UR A Pozycje Zabezpieczenia UR B Pozycje Zabezpieczenia Pozycje Zabezpieczenia UNR 40

Komunikaty EOD 41

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.sm1.002.01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.sm1.002.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.sm1.002.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>691781</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-09T18:15:18</DtTm> </CreDtTm> <StmtDt>2015-02-09</StmtDt> </GnlInf> <StmtForAcct> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> <ClntTp>00035764</ClntTp> <ColrDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <ISIN>PL9999999664</ISIN> <PldgMmbId>5083</PldgMmbId> <MktPric>1.00</MktPric> <ClctdPric>1.00</ClctdPric> <AvlblMktVal>10000000.00</AvlblMktVal> <AvlblClctdVal>10000000.00</AvlblClctdVal> </ColrDtls> </StmtForAcct> </colr.sm1.002.01> </KDPWDocument> <StmtForAcct> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <ReprAgrmntId>00</ReprAgrmntId> <ClntTp>00035764</ClntTp> <ColrDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <ISIN>PL9999999664</ISIN> <PldgMmbId>5083</PldgMmbId> <MktPric>1.00</MktPric> <ClctdPric>1.00</ClctdPric> <AvlblMktVal>10000000.00</AvlblMktVal> <AvlblClctdVal>10000000.00</AvlblClctdVal> </ColrDtls> </StmtForAcct> 42

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.mrg.003.01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.mrg.003.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.mrg.003.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>259952229</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-09T18:15:16</DtTm> </CreDtTm> <StmtDt>2015-02-09</StmtDt> <RcvrTp>MMBR</RcvrTp> </GnlInf> <CshSttlmStmt> <PngAgt> <KDPWMmbId>5002</KDPWMmbId> <CshAcct>95101000391280000310000299</CshAcct> </PngAgt> <Ccy>PLN</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal>82246.14</Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>5083</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal>82246.14</Bal> </TtlMmbNetBal> <Mrgn>33489.87</Mrgn> <ReqdCshMrgn>33489.87</ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <CshSttlmClnt> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <RprAgrmntId>00</RprAgrmntId> <ClntId>00035764</ClntId> <ClntNetBal> <Bal>82246.14</Bal> </ClntNetBal> <PrvsCshMrgn>.00</PrvsCshMrgn> <PrvsSctyMrgn>.00</PrvsSctyMrgn> <ReqdCshMrgn>33489.87</ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <VarMrgn> <Amt>48756.27</Amt> </VarMrgn> <Cpn> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Cpn> <PAI> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </PAI> <SttlmAdj> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </SttlmAdj> </CshSttlmClnt> </MmbCshStmt> </CshSttlmStmt> </colr.mrg.003.01> </KDPWDocument> Nowy komunikat colr.mrg.003.01* Tylko środowisko TSTB Środowisko TSTA od 2 marca <CshSttlmStmt> <PngAgt> <KDPWMmbId>5002</KDPWMmbId> <CshAcct>95101000391280000310000299</CshAcct> </PngAgt> <Ccy>PLN</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal>82246.14</Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>5083</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal>82246.14</Bal> </TtlMmbNetBal> * euro PŁATNIK UR 43

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.mrg.003.01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.mrg.003.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.mrg.003.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>259952229</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-09T18:15:16</DtTm> </CreDtTm> <StmtDt>2015-02-09</StmtDt> <RcvrTp>MMBR</RcvrTp> </GnlInf> <CshSttlmStmt> <PngAgt> <KDPWMmbId>5002</KDPWMmbId> <CshAcct>95101000391280000310000299</CshAcct> </PngAgt> <Ccy>PLN</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal>82246.14</Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>5083</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal>82246.14</Bal> </TtlMmbNetBal> <Mrgn>33489.87</Mrgn> <ReqdCshMrgn>33489.87</ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <CshSttlmClnt> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <RprAgrmntId>00</RprAgrmntId> <ClntId>00035764</ClntId> <ClntNetBal> <Bal>82246.14</Bal> </ClntNetBal> <PrvsCshMrgn>.00</PrvsCshMrgn> <PrvsSctyMrgn>.00</PrvsSctyMrgn> <ReqdCshMrgn>33489.87</ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <VarMrgn> <Amt>48756.27</Amt> </VarMrgn> <Cpn> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Cpn> <PAI> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </PAI> <SttlmAdj> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </SttlmAdj> </CshSttlmClnt> </MmbCshStmt> </CshSttlmStmt> </colr.mrg.003.01> </KDPWDocument> <Mrgn>33489.87</Mrgn> <ReqdCshMrgn>33489.87</ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <CshSttlmClnt> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <RprAgrmntId>00</RprAgrmntId> <ClntId>00035764</ClntId> <ClntNetBal> <Bal>82246.14</Bal> </ClntNetBal> <PrvsCshMrgn>.00</PrvsCshMrgn> <PrvsSctyMrgn>.00</PrvsSctyMrgn> <ReqdCshMrgn>33489.87</ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> 44

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.mrg.003.01 z EUR <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.mrg.003.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="4002"> <colr.mrg.003.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>259989290</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-13T19:04:41</DtTm> </CreDtTm> <StmtDt>2015-02-13</StmtDt> <RcvrTp>MMBR</RcvrTp> </GnlInf> <CshSttlmStmt> <PngAgt> <KDPWMmbId>5004</KDPWMmbId> <CshAcct>41101000391240000110001000</CshAcct> </PngAgt> <Ccy>EUR</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal>317680.49</Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>4002</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal>317680.49</Bal> </TtlMmbNetBal> <CshSttlmClnt> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <RprAgrmntId>00</RprAgrmntId> <ClntId>00000010</ClntId> <ClntNetBal> <Bal>317680.49</Bal> </ClntNetBal> <VarMrgn> <Amt>317682.13</Amt> </VarMrgn> <Cpn> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Cpn> <PAI> <Amt>1.64</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </PAI> <SttlmAdj> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </SttlmAdj> </CshSttlmClnt> </MmbCshStmt> </CshSttlmStmt> Suma: PAI, variation margin, kupony, settlements <PngAgt> <KDPWMmbId>5004</KDPWMmbId> <CshAcct>41101000391240000110001000</CshAcct> </PngAgt> <Ccy>EUR</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal>317680.49</Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>4002</CMmbId> <TtlMmbNetBal> UR <Bal>317680.49</Bal> </TtlMmbNetBal> PŁATNIK 45

<PngAgt> <KDPWMmbId>5001</KDPWMmbId> <CshAcct>95101000391280000310000199</CshAcct> </PngAgt> <Ccy>PLN</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal>195459.25</Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>4002</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal>195459.25</Bal> </TtlMmbNetBal> Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.mrg.003.01 z EUR 46 <CshSttlmStmt> <PngAgt> <KDPWMmbId>5001</KDPWMmbId> <CshAcct>95101000391280000310000199</CshAcct> </PngAgt> <Ccy>PLN</Ccy> <OrdrTp>0653</OrdrTp> <CshSttlmSys>NETT</CshSttlmSys> <TtlNetBal> <Bal>195459.25</Bal> </TtlNetBal> <MmbCshStmt> <CMmbId>4002</CMmbId> <TtlMmbNetBal> <Bal>195459.25</Bal> </TtlMmbNetBal> <Mrgn>15833774.57</Mrgn> <ReqdCshMrgn>15833774.57</ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <CshSttlmClnt> <OwnrTp>1</OwnrTp> <MmbTp>04</MmbTp> <RprAgrmntId>00</RprAgrmntId> <ClntId>00000010</ClntId> <ClntNetBal> <Bal>195459.25</Bal> </ClntNetBal> <PrvsCshMrgn>15845052.00</PrvsCshMrgn> <PrvsSctyMrgn>.00</PrvsSctyMrgn> <ReqdCshMrgn>15833774.57</ReqdCshMrgn> <CurSctyMrgn>.00</CurSctyMrgn> <VarMrgn> <Amt>210209.05</Amt> </VarMrgn> <Cpn> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </Cpn> <PAI> <Amt>3472.37</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </PAI> <SttlmAdj> <Amt>.00</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </SttlmAdj> </CshSttlmClnt> </MmbCshStmt> </CshSttlmStmt> </colr.mrg.003.01> </KDPWDocument> PŁATNIK UR

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.sgf.002.01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.sgf.002.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.sgf.002.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.sgf.002.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>246818</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-09T18:14:13</DtTm> </CreDtTm> <StsTp>FCST</StsTp> <ClctnDt>2015-02-09</ClctnDt> </GnlInf> <SttlmGrntFndStmt> <Ccy>PLN</Ccy> <FcstdFndVal> <FndCd>FOTC</FndCd> <SttlmDt>2015-03-02</SttlmDt> <PrvsCntrbtn>5000000.00</PrvsCntrbtn> <StsTp>FINL</StsTp> <CurCntrbtn>59271.74</CurCntrbtn> <MinCntrbtn>1000000.00</MinCntrbtn> </FcstdFndVal> </SttlmGrntFndStmt> </colr.sgf.002.01> </KDPWDocument> <StsTp>FCST</StsTp> <FndCd>FOTC</FndCd> <SttlmDt>2015-03-02</SttlmDt> <PrvsCntrbtn>5000000.00</PrvsCntrbtn> <CurCntrbtn>59271.74</CurCntrbtn> <MinCntrbtn>1000000.00</MinCntrbtn> Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.sgf.002.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>246819</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-09T18:14:13</DtTm> </CreDtTm> <StsTp>FINL</StsTp> <ClctnDt>2015-02-09</ClctnDt> </GnlInf> <SttlmGrntFndStmt> <Ccy>PLN</Ccy> <UpdtdFndVal> <SttlmDt>2015-02-10</SttlmDt> <UpdtdFndValDtls> <FndCd>FOTC</FndCd> <ReqdCntrbtn>5000000.00</ReqdCntrbtn> <CshCntrbtn>.00</CshCntrbtn> <MaxSctyVal>4500000.00</MaxSctyVal> <UpdtdBal> <Bal>5000000.00</Bal> </UpdtdBal> </UpdtdFndValDtls> <UpdtdMmbBal> <Bal>5000000.00</Bal> </UpdtdMmbBal> </UpdtdFndVal> </SttlmGrntFndStmt> </colr.sgf.002.01> </KDPWDocument> <FndCd>FOTC</FndCd> <ReqdCntrbtn>5000000.00</ReqdCntrbtn> <CshCntrbtn>.00</CshCntrbtn> <MaxSctyVal>4500000.00</MaxSctyVal> <UpdtdBal> <Bal>5000000.00</Bal> </UpdtdBal> </UpdtdFndValDtls> <UpdtdMmbBal> <Bal>5000000.00</Bal> 47

Potwierdzanie transakcji w KDPW_CCP Komunikaty EOD Przykład komunikatu colr.exm.002.01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.exm.002.01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="0010" Rcvr="5083"> <colr.exm.002.01> <GnlInf> <SndrMsgRef>251539</SndrMsgRef> <FuncOfMsg>NEWM</FuncOfMsg> <CreDtTm> <DtTm>2015-02-17T18:58:36</DtTm> </CreDtTm> </GnlInf> <AddtlMrgnStmt> <ClctnDt>2015-02-17</ClctnDt> <Ccy>PLN</Ccy> <AddtlMrgnVal> <SttlmDt>2015-02-18</SttlmDt> <AddtlMrgnValDtls> <FndCd>FOTC</FndCd> <ReqdCntrbtn>370634.73</ReqdCntrbtn> <CshCntrbtn>.00</CshCntrbtn> <UpdtdBal> <Bal>370634.73</Bal> </UpdtdBal> </AddtlMrgnValDtls> <UpdtdMmbBal> <Bal>370634.73</Bal> </UpdtdMmbBal> </AddtlMrgnVal> <PmtLst> <SttlmDt>2015-02-18</SttlmDt> <PmtInf> <CshAcct>7777777777777777777777777777</CshAcct> <MmbBal> <FndMmbId>5083</FndMmbId> <FndCd>FOTC</FndCd> <UpdtdBal> <Bal>370634.73</Bal> </UpdtdBal> </MmbBal> <PngInstnBal> <Bal>370634.73</Bal> </PngInstnBal> </PmtInf> </PmtLst> </AddtlMrgnStmt> </colr.exm.002.01> </KDPWDocument> <FndCd>FOTC</FndCd> <ReqdCntrbtn>370634.73</ReqdCntrbtn> <CshCntrbtn>.00</CshCntrbtn> <UpdtdBal> <Bal>370634.73</Bal> 48

Dziękujemy za uwagę Zapraszamy na przerwę